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电子商务数据分析与应用 孟刚 习题答案0 个回复 - 494 次查看 项目一 电子商务数据【思考与练习】答案一、判断题1.数据就是信息，两者基本没有差别。【错误】2.查看数据集的基本统计描述，能够帮助我们了解数据的全貌，但不能够识别数据的分布特征。【错误】3.一般来说只要采 ...2022-11-19 20:41 - zht505540914 - 现金交易版
数字经济-上市公司数字化\数字产业化、农业数字化、工业数字化、数字金融、电子商务2 个回复 - 1256 次查看 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理 ...2022-9-21 16:16 - 经管介个 - 现金交易版
基于李捷、刘明杰概率论与数理统计：厦大经济学院学习资料，次序统计量5 个回复 - 811 次查看 基于李捷、刘明杰概率论与数理统计：厦大经济学院学习资料 经济学院 概率论与数理统计 课程教学参考用书： 一、 教材 使用教材：《概率论与数理统计》，李捷、刘明杰等编著，第二版，西南财经大学出版 ...2022-8-27 09:02 - Mama-2022 - 现金交易版
请教时间序列中Q和LB统计量的样本性质
4 个回复 - 14023 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数、Q统计量和LB统计量的表达式见附件； 求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统 ...2010-2-21 15:31 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 14023 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数、Q统计量和LB统计量的表达式见附件； 求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统 ...2010-2-21 15:31 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20775 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20775 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
R如何建立Q统计量和LB统计量
1 个回复 - 7837 次查看 在时间序列数据中，需要进行纯随机性检验，其中的Q统计量和LB统计量用Eviews很容易计算出来，想问下各位大神如何用R进行检验呢？？？谢谢2017-5-27 08:51 - joan宝宝 - R语言论坛
1 个回复 - 7837 次查看 在时间序列数据中，需要进行纯随机性检验，其中的Q统计量和LB统计量用Eviews很容易计算出来，想问下各位大神如何用R进行检验呢？？？谢谢2017-5-27 08:51 - joan宝宝 - R语言论坛
J-B统计量的检验结果
1 个回复 - 8951 次查看 标准正态分布的偏度和峰度分别是多少？是不是偏度=0 峰度=3才是标准正态分布，为什么见有人说偏度，峰度都是0才属于正态分布？ J-B统计量应该怎么看 以检验水平5%的话 查表是5.99 若是j-b统计量小于5.99的话 是接受原 ...2015-3-19 10:22 - woshima369 - EViews专版
1 个回复 - 8951 次查看 标准正态分布的偏度和峰度分别是多少？是不是偏度=0 峰度=3才是标准正态分布，为什么见有人说偏度，峰度都是0才属于正态分布？ J-B统计量应该怎么看 以检验水平5%的话 查表是5.99 若是j-b统计量小于5.99的话 是接受原 ...2015-3-19 10:22 - woshima369 - EViews专版
新手请教stata中如何得到j-b统计量
1 个回复 - 6419 次查看 <p>如题,只得到了它的p值，不知道怎么得到它的统计值，多谢了！</p>2008-5-22 09:29 - whuymm - Stata专版
1 个回复 - 6419 次查看 <p>如题,只得到了它的p值，不知道怎么得到它的统计值，多谢了！</p>2008-5-22 09:29 - whuymm - Stata专版
正态检验JB统计量的含义是什么？
3 个回复 - 27269 次查看 求助各位高手： 用EViews计算，命令如下： scalar JB=32/6*(skr^2+(kurtr-3)^2/4) 值为：9.7761 多 =@cchisq(jb,2) 值约为：0.9925 第二个命令是什么意思呢？ 值代表的含义是什么？检验水平是多少？ 另外还有 ...2011-10-14 22:35 - zj20000101 - EViews专版
3 个回复 - 27269 次查看 求助各位高手： 用EViews计算，命令如下： scalar JB=32/6*(skr^2+(kurtr-3)^2/4) 值为：9.7761 多 =@cchisq(jb,2) 值约为：0.9925 第二个命令是什么意思呢？ 值代表的含义是什么？检验水平是多少？ 另外还有 ...2011-10-14 22:35 - zj20000101 - EViews专版
eviews中平衡面板数据用JB统计量，发现残差不是正太的，DW很低。怎么解决这两个问题
3 个回复 - 2900 次查看 首先用平衡面板数据的方式录入数据。 1但是用雅克贝拉JB统计量发现残差不是正太的，怎么解决 2发现DW很低约为0.16 ，这种自相关怎么在平衡面板数据结构下解决呢？？？ 3以上是考虑了异方差用在weight GLS ...2014-3-26 15:20 - zhoujielunli - 爱问频道
3 个回复 - 2900 次查看 首先用平衡面板数据的方式录入数据。 1但是用雅克贝拉JB统计量发现残差不是正太的，怎么解决 2发现DW很低约为0.16 ，这种自相关怎么在平衡面板数据结构下解决呢？？？ 3以上是考虑了异方差用在weight GLS ...2014-3-26 15:20 - zhoujielunli - 爱问频道
求助！关于stata中JB统计量检验的问题
4 个回复 - 13706 次查看 我准备做A、B、H股之间相关关系，很多论文中在描述性统计中给出了JB的值，可是书上看到求JB的命令是varnorm,jbera，这就是要放在var模型中求。而我的文章中将数据分为沪市AB股与H股以及深市AB股与H股两个模型来做，这 ...2013-9-17 15:48 - doudoukarla - 爱问频道
4 个回复 - 13706 次查看 我准备做A、B、H股之间相关关系，很多论文中在描述性统计中给出了JB的值，可是书上看到求JB的命令是varnorm,jbera，这就是要放在var模型中求。而我的文章中将数据分为沪市AB股与H股以及深市AB股与H股两个模型来做，这 ...2013-9-17 15:48 - doudoukarla - 爱问频道
[求助] 正态检验中的J-B统计量临界值有表可查吗？
6 个回复 - 15122 次查看 请教高手，由于我对eivews不是很熟悉，想问一个也许是比较简单的问题： 用eviews对一数列进行正态性检验，J-B统计量是17.56，想请教一下5%和10％统计水平下的J-B统计临界值是多少？有统计表可以查的吗？我 ...2008-3-28 12:46 - lmnjue - EViews专版
6 个回复 - 15122 次查看 请教高手，由于我对eivews不是很熟悉，想问一个也许是比较简单的问题： 用eviews对一数列进行正态性检验，J-B统计量是17.56，想请教一下5%和10％统计水平下的J-B统计临界值是多少？有统计表可以查的吗？我 ...2008-3-28 12:46 - lmnjue - EViews专版
请问这个过程中的LB统计量怎么算
0 个回复 - 9886 次查看 Ruey S. Tsay书中一个例子，AR（2）-GARCH（1,1）（前后省略） frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2) frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1) frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t) maximize(m ...2011-3-7 14:28 - hellocxq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 9886 次查看 Ruey S. Tsay书中一个例子，AR（2）-GARCH（1,1）（前后省略） frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2) frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1) frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t) maximize(m ...2011-3-7 14:28 - hellocxq - MATLAB等数学软件专版
【求助】Q统计量&LB统计量的小样本性质
0 个回复 - 3180 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数为： Q统计量： ...2010-2-26 15:01 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3180 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数为： Q统计量： ...2010-2-26 15:01 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
