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动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 25643 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 25643 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 47626 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 47626 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
动态面板-sargan检验-不通过
25 个回复 - 26167 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
25 个回复 - 26167 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
面板数据sargan检验P=0
0 个回复 - 975 次查看 正在写毕业论文，进行GMM估计，由于没有系统学习过GMM所以有很多疑问回归的因变量是经济增长（lnGDP），自变量是国有经济固定投资比重（ginv）以及他的平方项（ginv2）、总投资的增长（lnInvest），控制变量为dTrade ...2021-4-5 19:04 - 17xlhuang2 - Stata专版
0 个回复 - 975 次查看 正在写毕业论文，进行GMM估计，由于没有系统学习过GMM所以有很多疑问回归的因变量是经济增长（lnGDP），自变量是国有经济固定投资比重（ginv）以及他的平方项（ginv2）、总投资的增长（lnInvest），控制变量为dTrade ...2021-4-5 19:04 - 17xlhuang2 - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
stata动态面板sargan检验通不过怎么办
28 个回复 - 14415 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
28 个回复 - 14415 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？
34 个回复 - 29054 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
34 个回复 - 29054 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
静态面板固定效应模型gmm怎么计算sargan
5 个回复 - 5444 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
5 个回复 - 5444 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？
0 个回复 - 2327 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
0 个回复 - 2327 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
动态面板模型筛选的标准？--sargan和abond检验都通过
4 个回复 - 5297 次查看 sargan和abond检验都通过了，而且ly的系数也在fe和ols之间。除了这三个标准之外，还有其他的选择标准吗？ 具体情况：由于被怀疑的内生解释变量滞后的不同的阶数作为差分和水平工具变量，而导致的不同的回归结果—— ...2013-2-20 16:27 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 5297 次查看 sargan和abond检验都通过了，而且ly的系数也在fe和ols之间。除了这三个标准之外，还有其他的选择标准吗？ 具体情况：由于被怀疑的内生解释变量滞后的不同的阶数作为差分和水平工具变量，而导致的不同的回归结果—— ...2013-2-20 16:27 - xianghui2081 - Stata专版
动态面板AR(1),AR(2),sargan检验是用来干什么的
1 个回复 - 5226 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
1 个回复 - 5226 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16691 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16691 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
动态面板分析Sargan test 遇到问题
0 个回复 - 1180 次查看 差分GMM时estat abond和estat sargan都遇到cannot calculate Sargan test with dropped variables，系统GMM时没遇到，请问这是为什么？？？2017-5-22 21:18 - heloumao - Stata专版
0 个回复 - 1180 次查看 差分GMM时estat abond和estat sargan都遇到cannot calculate Sargan test with dropped variables，系统GMM时没遇到，请问这是为什么？？？2017-5-22 21:18 - heloumao - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
11 个回复 - 6500 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
11 个回复 - 6500 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
为什么动态面板估计中的Sargan检验无法通过？急求解答啊！
4 个回复 - 3771 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
4 个回复 - 3771 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
求助 请问面板数据怎样输出sargan arm2的结果？
0 个回复 - 1053 次查看 怎样输出sargan arm2的结果？ scalar(arm2 sargan) 在 stata13不显示结果啊2015-12-1 21:40 - kilychen - Stata专版
0 个回复 - 1053 次查看 怎样输出sargan arm2的结果？ scalar(arm2 sargan) 在 stata13不显示结果啊2015-12-1 21:40 - kilychen - Stata专版
动态面板sargan检验
4 个回复 - 4118 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
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如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
0 个回复 - 1375 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
0 个回复 - 1375 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
动态面板数据 sargan检验结果
1 个回复 - 2500 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
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面板数据sargan，卡方分布，P值
1 个回复 - 3763 次查看 我想知道sargan怎么计算，我的N=13，T=10，详情见图，经过GMM估计后，怎么求出P值，怎么算卡方分布的自由度？？2014-5-20 23:05 - jadenini - EViews专版
1 个回复 - 3763 次查看 我想知道sargan怎么计算，我的N=13，T=10，详情见图，经过GMM估计后，怎么求出P值，怎么算卡方分布的自由度？？2014-5-20 23:05 - jadenini - EViews专版
Stata做动态面板分析AB检验和Sargan检验
0 个回复 - 2057 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
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GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan两大检验
0 个回复 - 2290 次查看 用GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan的P值很小，怎么办，求高手指点！！2013-9-12 08:46 - wxcdlw - Stata专版
0 个回复 - 2290 次查看 用GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan的P值很小，怎么办，求高手指点！！2013-9-12 08:46 - wxcdlw - Stata专版
请问动态面板回归中进行Sargan检验，J统计量为负怎么办
3 个回复 - 4513 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ZHU(-1) 0.328178 0.000121 2712.575 0.0000 XU -0.941330 0.000145 -6498.416 0.0000 FT 0.036980 0.000105 353.7274 0.0000 SIZE 0.237853 ...2011-8-6 19:00 - davidsu1988 - EViews专版
3 个回复 - 4513 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ZHU(-1) 0.328178 0.000121 2712.575 0.0000 XU -0.941330 0.000145 -6498.416 0.0000 FT 0.036980 0.000105 353.7274 0.0000 SIZE 0.237853 ...2011-8-6 19:00 - davidsu1988 - EViews专版
动态面板GMM sargan检验
2 个回复 - 2757 次查看 在用动态面板做GMM估计后，Sargan检验结果出现“NO OVERIDENTIFYING RESTRICTIONS ” 求高人解答2013-3-23 20:21 - hanningdadi - 爱问频道
2 个回复 - 2757 次查看 在用动态面板做GMM估计后，Sargan检验结果出现“NO OVERIDENTIFYING RESTRICTIONS ” 求高人解答2013-3-23 20:21 - hanningdadi - 爱问频道
【求助】关于动态面板的sargan检验
4 个回复 - 5728 次查看 在做动态面板回归时，不管是xtabond 还是xtdpdsys,之后的estat sargan检验总是通不过。 请求牛人指点，是怎么回事，这时通常该怎么修正模型啊？ 还有，想知道xtabond2,xtdpdsys,xtdpd这几个命令有什么区别，都各 ...2011-4-20 12:20 - swufekang - Stata专版
4 个回复 - 5728 次查看 在做动态面板回归时，不管是xtabond 还是xtdpdsys,之后的estat sargan检验总是通不过。 请求牛人指点，是怎么回事，这时通常该怎么修正模型啊？ 还有，想知道xtabond2,xtdpdsys,xtdpd这几个命令有什么区别，都各 ...2011-4-20 12:20 - swufekang - Stata专版
动态面板回归中关于sargan检验的小问题
3 个回复 - 3586 次查看 动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。 本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提 ...2012-3-19 19:53 - summerwin - Stata专版
3 个回复 - 3586 次查看 动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。 本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提 ...2012-3-19 19:53 - summerwin - Stata专版
