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【代码资料】450份量化投资策略代码与分析阅读材料合集2 个回复 - 1583 次查看 内容特别丰富，欢迎下载学习！ 代码库 综合资料 99个普通策略的代码 组合优化在行业配置中的应用.txt 中性极简代码.txt 遗传规划挖因子代码.txt 数据输入处理很棒的LSTM.txt 生成具有不同周期、偏移量和 ...2023-7-16 15:20 - wz151400 - 现金交易版
Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）1 个回复 - 378 次查看 Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损） Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损） Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM ...2023-5-18 10:21 - lily-2021 - 现金交易版
基于Python量化投资策略源码模型代码，量化交易代码AdaptiveMA,多因子策略,LSTM模型4 个回复 - 882 次查看 基于Python量化投资策略源码模型代码，量化策略代码AdaptiveMA,多因子策略,LSTM模型,多因子模型,多因子选股策略 01 AdaptiveMA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长.txt 02 我好像破解了聚宽擂台排第一 ...2023-4-15 09:38 - 2023D - 现金交易版
【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python2 个回复 - 640 次查看 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【 ...2021-8-7 15:43 - Lotus_ss - 现金交易版
东北证券_20180619_股票流动性专题研究之一：非流动性因子改进暨因子回归框架再思考
0 个回复 - 466 次查看 东北证券_20180619_股票流动性专题研究之一：非流动性因子改进暨因子回归框架再思考-38页2019-5-8 08:51 - sfbzx - 行业分析报告
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合成指标是否能对其合成因子回归？
4 个回复 - 1639 次查看 各位好，请教下大家一个问题，我一个指标X是合成指标，合成要素包括A、B、C等等，合成的方法比较特殊，按照在A里排在前20%的赋值5、20%-40%的赋值4，以此类推，记为A1，同样的方法在B里按大小排序记为B1，然后对A1、 ...2015-7-27 17:08 - hy32gt - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1639 次查看 各位好，请教下大家一个问题，我一个指标X是合成指标，合成要素包括A、B、C等等，合成的方法比较特殊，按照在A里排在前20%的赋值5、20%-40%的赋值4，以此类推，记为A1，同样的方法在B里按大小排序记为B1，然后对A1、 ...2015-7-27 17:08 - hy32gt - 计量经济学与统计软件
分组后三因子回归，时间序列回归还是横截面？看原文搞不定啊~~
3 个回复 - 4327 次查看 我现在看的一篇论文是这样的，每个月先按照指标LIQU把股票分10组，再做三因子模型的回归，其中三因子模型的回归应该是横截面的还是时间序列的？它的这篇论文要求每组的三因子回归截距项阿尔法α，因变量是股票超额收 ...2013-1-9 20:16 - xsx小虾米 - 爱问频道
3 个回复 - 4327 次查看 我现在看的一篇论文是这样的，每个月先按照指标LIQU把股票分10组，再做三因子模型的回归，其中三因子模型的回归应该是横截面的还是时间序列的？它的这篇论文要求每组的三因子回归截距项阿尔法α，因变量是股票超额收 ...2013-1-9 20:16 - xsx小虾米 - 爱问频道
求助：stata实现基金业绩的三因子与四因子回归，求超额收益
1 个回复 - 638 次查看 大佬们，救救孩子吧，写论文要用，实在想不明白了。已经根据一些分类标准，对11—20年的基金进行分类，求取每一期各个组合的加权收益，现在准备求超额收益，但是因为数据披露的问题，每一期是半年，就只有20组数据， ...2021-11-28 06:57 - 给我一杯陨石拿铁 - Stata专版
1 个回复 - 638 次查看 大佬们，救救孩子吧，写论文要用，实在想不明白了。已经根据一些分类标准，对11—20年的基金进行分类，求取每一期各个组合的加权收益，现在准备求超额收益，但是因为数据披露的问题，每一期是半年，就只有20组数据， ...2021-11-28 06:57 - 给我一杯陨石拿铁 - Stata专版
Fama-French三因子回归分析
0 个回复 - 816 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
0 个回复 - 816 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
求问大佬们如何用SAS做因子回归
0 个回复 - 969 次查看 举个栗子 主成分回归可以利用下列代码迅速完成，只需要在reg里面增加红色的部分即可，同样的岭回归也有这种操作，想问一下因子回归有没有同样的操作，在书上没有找到相关的内容，还望大佬们赐教。 ------------代码 ...2017-11-14 20:51 - 甲基橙crads - SAS专版
0 个回复 - 969 次查看 举个栗子 主成分回归可以利用下列代码迅速完成，只需要在reg里面增加红色的部分即可，同样的岭回归也有这种操作，想问一下因子回归有没有同样的操作，在书上没有找到相关的内容，还望大佬们赐教。 ------------代码 ...2017-11-14 20:51 - 甲基橙crads - SAS专版
如何利用主成分因子回归分析
2 个回复 - 2003 次查看 在得到初始因子载荷矩阵后，如何应用主成分与被解释变量进行回归分析？主成分因子如何处理？[/backcolor]2012-4-30 20:47 - hyacinthus2009 - SPSS论坛
2 个回复 - 2003 次查看 在得到初始因子载荷矩阵后，如何应用主成分与被解释变量进行回归分析？主成分因子如何处理？[/backcolor]2012-4-30 20:47 - hyacinthus2009 - SPSS论坛
因子提取后，如何进行因子间的相关分析和因子回归，其详细步骤
0 个回复 - 2241 次查看 不懂怎么操作。主要想解决两个问题： 因子分析后，已经得到了几个因子。后面要进行相关分析，用什么数据，怎么操作。 同样，用因子进行回归，用什么数据，怎样算出来，然后怎么回归。 我知道问题比较白痴，但请老 ...2015-5-12 16:38 - hiwrw - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2241 次查看 不懂怎么操作。主要想解决两个问题： 因子分析后，已经得到了几个因子。后面要进行相关分析，用什么数据，怎么操作。 同样，用因子进行回归，用什么数据，怎样算出来，然后怎么回归。 我知道问题比较白痴，但请老 ...2015-5-12 16:38 - hiwrw - 统计软件培训班VIP答疑区
基金规模侵蚀收益一文中如何利用CAPM、三因子回归调整基金收益率？
2 个回复 - 1347 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:28 - wxianyang - 经济统计专版
2 个回复 - 1347 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:28 - wxianyang - 经济统计专版
基金规模侵蚀收益一文中如何利用CAPM、三因子回归调整基金收益率？
1 个回复 - 1536 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:26 - wxianyang - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1536 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:26 - wxianyang - 行为经济学与实验经济学
[求助]主成份回归与因子回归
25 个回复 - 12000 次查看 各位大侠： 近日我看了上海财经大学出版社的，赵卫亚编著的《计量经济学教程》（p118的例子），其中讲到主成份回归的。于是我用SAS里的INSIHGT功能计算得到了一个主成份（特征向量与赵书给出的主成分向量相同），我 ...2005-3-25 02:35 - statax - 经济统计专版
25 个回复 - 12000 次查看 各位大侠： 近日我看了上海财经大学出版社的，赵卫亚编著的《计量经济学教程》（p118的例子），其中讲到主成份回归的。于是我用SAS里的INSIHGT功能计算得到了一个主成份（特征向量与赵书给出的主成分向量相同），我 ...2005-3-25 02:35 - statax - 经济统计专版
请教：在多因子回归时，一次到底可以加入多少因子？
1 个回复 - 1978 次查看 大家有过很多的讨论，其中最多的认为引入的因子数应该=Case数/（10-40）。但实际上，引入因子数不同，结果也不同，应该以哪个为准？ 另外能否对多因子进行主成分分析，最后只引入所有主成分，或分别引入主成分？ ...2009-11-3 22:47 - sharpstone - SPSS论坛
1 个回复 - 1978 次查看 大家有过很多的讨论，其中最多的认为引入的因子数应该=Case数/（10-40）。但实际上，引入因子数不同，结果也不同，应该以哪个为准？ 另外能否对多因子进行主成分分析，最后只引入所有主成分，或分别引入主成分？ ...2009-11-3 22:47 - sharpstone - SPSS论坛
