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求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10118 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
3 个回复 - 10118 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
garch模型扰动项既不符合正态也不符合t怎么办
1 个回复 - 559 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:58 - 20171601048 - Stata专版
1 个回复 - 559 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:58 - 20171601048 - Stata专版
garch模型扰动性检验既不符合正态也不符合t咋办？
0 个回复 - 506 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
0 个回复 - 506 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
SAS中建立garch模型怎么选择残差的分布？比如t分布等等非正态的。
2 个回复 - 1901 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
2 个回复 - 1901 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
R语言 用rugarch包时怎么把假设的正态分布改成t分布？
1 个回复 - 1610 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
1 个回复 - 1610 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验
4 个回复 - 4660 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
4 个回复 - 4660 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
GARCH模型中如何把正态分布换成GEV分布啊？
3 个回复 - 4168 次查看 刚入门，想用MATLAB做点金融时间序列分析，烦请大侠多多指教，非常感谢！2008-5-19 10:39 - myagan - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4168 次查看 刚入门，想用MATLAB做点金融时间序列分析，烦请大侠多多指教，非常感谢！2008-5-19 10:39 - myagan - MATLAB等数学软件专版
难道真的没有人会这个吗？？？？？？？？：GARCH模型中残差非正态非t分布时如何编程？
6 个回复 - 3186 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
6 个回复 - 3186 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
GARCH结果无法通过正态性检验，怎办？
5 个回复 - 2868 次查看 GARCH模型拟合的结果无法通过正态性检验，怎办？ 还有一个问题： 如何使用R软件拟合，分别基于残差服从正态分布，t分布的GARCH模型，用的是fGarch包。 请各位给予指导！2011-7-21 23:30 - wjturnip - R语言论坛
5 个回复 - 2868 次查看 GARCH模型拟合的结果无法通过正态性检验，怎办？ 还有一个问题： 如何使用R软件拟合，分别基于残差服从正态分布，t分布的GARCH模型，用的是fGarch包。 请各位给予指导！2011-7-21 23:30 - wjturnip - R语言论坛
GARCH模型中的正态性检验没有通过，怎么办
6 个回复 - 4698 次查看 是用sas做的，如果该序列有明显的异方差，但是在做GARCH模型中的正态性检验没有通过怎么办2011-11-14 13:45 - 坤统宇傅 - R语言论坛
6 个回复 - 4698 次查看 是用sas做的，如果该序列有明显的异方差，但是在做GARCH模型中的正态性检验没有通过怎么办2011-11-14 13:45 - 坤统宇傅 - R语言论坛
garch模型中的残差选择t分布还是正态分布有什么讲究么
6 个回复 - 11289 次查看 请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？2012-5-4 09:32 - chizhijing - EViews专版
6 个回复 - 11289 次查看 请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？2012-5-4 09:32 - chizhijing - EViews专版
是否符合正态分布对应用GARCH模型有什么影响吗？
2 个回复 - 4136 次查看 是不是只要通过ARCH-LM模型检验，具有ARCH效应就可以用GARCH模型，而不论金融时间序列是否符合正态分布啊？谢谢~2010-7-29 15:21 - sunxiaohui1221 - EViews专版
2 个回复 - 4136 次查看 是不是只要通过ARCH-LM模型检验，具有ARCH效应就可以用GARCH模型，而不论金融时间序列是否符合正态分布啊？谢谢~2010-7-29 15:21 - sunxiaohui1221 - EViews专版
必须不服从正态分布尖峰厚尾才可以用GARCH模型吗？
5 个回复 - 9968 次查看 如果JB统计量的P值为0.25或者0.35甚至更高，但是偏度小于零或者蜂度大于3，此时是拒绝正态分布的假设吗？是否是正态分布对应用GRACH模型影响多大？谢谢~2010-7-29 10:00 - sunxiaohui1221 - EViews专版
5 个回复 - 9968 次查看 如果JB统计量的P值为0.25或者0.35甚至更高，但是偏度小于零或者蜂度大于3，此时是拒绝正态分布的假设吗？是否是正态分布对应用GRACH模型影响多大？谢谢~2010-7-29 10:00 - sunxiaohui1221 - EViews专版
在AR(1)-GARCH(1,1)的模型中，残差正态检验应该是什么时候做？
2 个回复 - 4101 次查看 最近刚学GARCH，老师提到了GARCH的假设之一的残差服从正态分布。 但是在AR(1)-GARCH(1,1)的过程中进行正态检验，应该是拟合完AR(1)后取残差进行检验，还是在拟合完GARCH(1,1)后进行正态检验，或者两个都必须进行正态 ...2009-6-17 01:26 - sutlt - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4101 次查看 最近刚学GARCH，老师提到了GARCH的假设之一的残差服从正态分布。 但是在AR(1)-GARCH(1,1)的过程中进行正态检验，应该是拟合完AR(1)后取残差进行检验，还是在拟合完GARCH(1,1)后进行正态检验，或者两个都必须进行正态 ...2009-6-17 01:26 - sutlt - 计量经济学与统计软件
