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事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7213 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
事件研究法的代码包（自己改编）分享（含t检验和z检验以及描述性研究思路）1 个回复 - 1977 次查看 本项目是笔者根据网上的stata代码库收集整理并且研究了股权变更对短期市场反应以及长期市场反应影响效应的情况，希望和大家进行一些交流和讨论。代码集已经上传，并且上传了一张图片，大家可以看看并且指点一番 ...2019-5-30 10:39 - TernenceAD - 现金交易版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
2 个回复 - 2654 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
2 个回复 - 2654 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
5 个回复 - 2012 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
5 个回复 - 2012 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？
40 个回复 - 39141 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，请各 ...2011-4-20 17:03 - georgegb - SPSS论坛
40 个回复 - 39141 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，请各 ...2011-4-20 17:03 - georgegb - SPSS论坛
事件研究法的t检验 reg CAR_id if dif==0，与ttest CAR_id =0哪种对？
3 个回复 - 4014 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
3 个回复 - 4014 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
DID主效应显著，使用事件研究法进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著
5 个回复 - 3027 次查看 DID主效应显著，使用事件研究法进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著，请问是什么原因呢，数据处理应该没有问题，求解答！万分感谢！2022-9-12 16:29 - CindyXSX123 - Stata专版
5 个回复 - 3027 次查看 DID主效应显著，使用事件研究法进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著，请问是什么原因呢，数据处理应该没有问题，求解答！万分感谢！2022-9-12 16:29 - CindyXSX123 - Stata专版
事件研究法里符号检验和秩检验怎么编程
4 个回复 - 3327 次查看 在坎贝尔的金融市场计量经济学的第四章事件研究分析里提到了符号检验和秩检验两种非参数的检验方法，这两种方法如果用Eviews编程的话该怎么设计，或者用其他软件也可以，主要是我前面算异常收益率和异常收益率的统计 ...2016-3-7 14:50 - JACKDIAOS - EViews专版
4 个回复 - 3327 次查看 在坎贝尔的金融市场计量经济学的第四章事件研究分析里提到了符号检验和秩检验两种非参数的检验方法，这两种方法如果用Eviews编程的话该怎么设计，或者用其他软件也可以，主要是我前面算异常收益率和异常收益率的统计 ...2016-3-7 14:50 - JACKDIAOS - EViews专版
【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！
25 个回复 - 56110 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
25 个回复 - 56110 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
平行趋势检验没通过，如何使用事件研究法？
3 个回复 - 5142 次查看 各位大神，我的论文题目是研究某项政策对企业创新的冲击影响。跑回归全部1%显著但是没有通过平行趋势检验，导师让我用事件研究法，有无大神可以教一下如何做，跪谢！！！2022-3-23 10:03 - WilliamHanCola - Stata专版
3 个回复 - 5142 次查看 各位大神，我的论文题目是研究某项政策对企业创新的冲击影响。跑回归全部1%显著但是没有通过平行趋势检验，导师让我用事件研究法，有无大神可以教一下如何做，跪谢！！！2022-3-23 10:03 - WilliamHanCola - Stata专版
事件研究法怎么对每一天的AAR进行T检验，求大神帮帮忙！
7 个回复 - 10333 次查看 对事件期间的AAR进行了t检验，但是不知道怎么对每一天的AAR进行T检验，想做下图那样的，想请大神帮帮忙指点迷津！！！2016-10-24 20:29 - 无金与近臣4 - SPSS论坛
7 个回复 - 10333 次查看 对事件期间的AAR进行了t检验，但是不知道怎么对每一天的AAR进行T检验，想做下图那样的，想请大神帮帮忙指点迷津！！！2016-10-24 20:29 - 无金与近臣4 - SPSS论坛
双重差分回归Treat*Post为正，但用事件研究法做平行趋势检验，政策冲击当年及之后为负
0 个回复 - 1032 次查看 双重差分回归Treat*Post为正，但用事件研究法做平行趋势检验，政策冲击当年及之后Treat*Post为负，画实验组和控制组的时间趋势图又是上升趋势，这个是属于矛盾吗？2021-12-29 21:08 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 1032 次查看 双重差分回归Treat*Post为正，但用事件研究法做平行趋势检验，政策冲击当年及之后Treat*Post为负，画实验组和控制组的时间趋势图又是上升趋势，这个是属于矛盾吗？2021-12-29 21:08 - GraceXXJ - Forum
事件研究法t检验
10 个回复 - 8867 次查看 求大神解答 用excel做出的AAR和CAAR ，怎么做t检验 还有一个窗口区间比如（-2,2）的t检验2017-12-16 20:40 - 刘自伟 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 8867 次查看 求大神解答 用excel做出的AAR和CAAR ，怎么做t检验 还有一个窗口区间比如（-2,2）的t检验2017-12-16 20:40 - 刘自伟 - 金融学（理论版）
事件研究法中对单个市场指数求CAR，如何对其进行T检验啊
5 个回复 - 2662 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
5 个回复 - 2662 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
stata做事件研究法CAR在整个事件的稳定性检验时，结果R^2为0，是代表什么呢？
0 个回复 - 1387 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
0 个回复 - 1387 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
事件研究法 检验 有偿 Eviews及其他软件
3 个回复 - 4292 次查看 跪求大神们，按照 《基于EVIEWS的金融计量学》中事件研究法的案例做，第一步一模一样的公式不知道为什么运行不出，各种提示错误，求大神们帮忙看一下===跪谢！！！Eviews program代码： for !i=1 to 33 %a=@str(1 ...2016-2-17 15:27 - dhuzhl@126.com - Excel
3 个回复 - 4292 次查看 跪求大神们，按照 《基于EVIEWS的金融计量学》中事件研究法的案例做，第一步一模一样的公式不知道为什么运行不出，各种提示错误，求大神们帮忙看一下===跪谢！！！Eviews program代码： for !i=1 to 33 %a=@str(1 ...2016-2-17 15:27 - dhuzhl@126.com - Excel
500论坛币求帮忙做一下事件研究法AR,CAR检验
1 个回复 - 1159 次查看 小弟写论文，分析下股价是否受一场事件影响，跪求大神帮忙做一下，Q7868859722020-2-6 11:42 - 李晔杭 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1159 次查看 小弟写论文，分析下股价是否受一场事件影响，跪求大神帮忙做一下，Q7868859722020-2-6 11:42 - 李晔杭 - 计量经济学与统计软件
事件研究法做企业并购绩效CAR，在显著性检验上遇到问题。
5 个回复 - 7415 次查看 forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. if `i'2016-1-28 18:08 - copydonkey94 - Stata专版
5 个回复 - 7415 次查看 forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. if `i'2016-1-28 18:08 - copydonkey94 - Stata专版
求问，事件研究法中CAR（累计异常报酬率）的t检验怎么做？
7 个回复 - 15153 次查看 如题，求问这张表的数值是怎么做出来的？2015-4-16 14:30 - 聪明是褒义？ - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15153 次查看 如题，求问这张表的数值是怎么做出来的？2015-4-16 14:30 - 聪明是褒义？ - 计量经济学与统计软件
事件研究法中检验两组样本各区间上car不同
0 个回复 - 1036 次查看 这是我对两组数据分别做事件研究法得到的累计超额收益率（图1），现在想检验两组数据在每个区间显著不同，也就是想检验图中最后一列显著为正。 图2是某篇已经发表的论文里面的结果，最后一列做了检验，是我想要的效 ...2019-5-5 19:48 - Cammie凯米 - Stata专版
0 个回复 - 1036 次查看 这是我对两组数据分别做事件研究法得到的累计超额收益率（图1），现在想检验两组数据在每个区间显著不同，也就是想检验图中最后一列显著为正。 图2是某篇已经发表的论文里面的结果，最后一列做了检验，是我想要的效 ...2019-5-5 19:48 - Cammie凯米 - Stata专版
咨询事件研究法中的T检验问题
0 个回复 - 2055 次查看 我用连玉君老师的方法来做事件研究，CAR_date是逐日累加的超额报酬率，图二是对它的检验，date_neg4就是对CAR_date在前面第四天的检验。请问为什么-4天的CAR_date是负的，为什么检验出的均值和T值是正的呢？另外AAR是 ...2019-4-23 08:36 - 带着梦去流浪 - Stata专版
0 个回复 - 2055 次查看 我用连玉君老师的方法来做事件研究，CAR_date是逐日累加的超额报酬率，图二是对它的检验，date_neg4就是对CAR_date在前面第四天的检验。请问为什么-4天的CAR_date是负的，为什么检验出的均值和T值是正的呢？另外AAR是 ...2019-4-23 08:36 - 带着梦去流浪 - Stata专版
关于事件研究法CAR检验的问题
2 个回复 - 6259 次查看 连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么 ...2019-3-14 12:37 - tobetop1 - Stata专版
2 个回复 - 6259 次查看 连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么 ...2019-3-14 12:37 - tobetop1 - Stata专版
用stata做事件研究法如何将显著性检验的结果转化为矩阵格式，如图
9 个回复 - 6141 次查看 用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令 mat A = J(21,5,0) forvalues i = -10(1)10 qui reg CAR_date if dif== ...2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
9 个回复 - 6141 次查看 用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令 mat A = J(21,5,0) forvalues i = -10(1)10 qui reg CAR_date if dif== ...2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验
1 个回复 - 1194 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
1 个回复 - 1194 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
事件研究法在研究单个公司事件及其市场的反映的T检验
37 个回复 - 13005 次查看 如题，论坛币不是问题，无上限。求大神出现，翻遍论坛没有人解决过这个问题。 如何用EVIEWS得出事件期的t值，有公式，那么是用公式手算吗？和谁比来确定是否显著呢？ 怎么得出上图中的数据啊？？2015-12-29 12:24 - ofvopcaf - 求助成功区
37 个回复 - 13005 次查看 如题，论坛币不是问题，无上限。求大神出现，翻遍论坛没有人解决过这个问题。 如何用EVIEWS得出事件期的t值，有公式，那么是用公式手算吗？和谁比来确定是否显著呢？ 怎么得出上图中的数据啊？？2015-12-29 12:24 - ofvopcaf - 求助成功区
谁知道怎样做事件研究法t检验和秩和检验，求指导
2 个回复 - 2488 次查看 谁知道怎样做事件研究法t检验和秩和检验，求指导2017-11-21 10:23 - lovejl~ - Stata专版
2 个回复 - 2488 次查看 谁知道怎样做事件研究法t检验和秩和检验，求指导2017-11-21 10:23 - lovejl~ - Stata专版
这是事件研究法的论文，关于为啥只对11个条目正态性检验？
0 个回复 - 1080 次查看 由于各区间样本量较少，首先分别对 3 个区间的样本在事件窗口 ( －5，5) 中的 11 条数据进行正态性检验，检验方法采用适用于小样本 的 Shapiro － Wilk 检验。三个区间共计33 条数据共有16 条数据不服从正 态分布 ...2018-6-3 09:41 - bluehaiku - EViews专版
0 个回复 - 1080 次查看 由于各区间样本量较少，首先分别对 3 个区间的样本在事件窗口 ( －5，5) 中的 11 条数据进行正态性检验，检验方法采用适用于小样本 的 Shapiro － Wilk 检验。三个区间共计33 条数据共有16 条数据不服从正 态分布 ...2018-6-3 09:41 - bluehaiku - EViews专版
事件研究法，采用市场模型计算一个公司异常累计收益率，检验值是什么怎么算的啊？
10 个回复 - 20920 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
10 个回复 - 20920 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
事件研究法分组T检验stata命令求助
1 个回复 - 2506 次查看 如下两图中的表格所示，表格中的第四列t test 即日异常收益率（AR）均值的t值和t显著性检验如何用stata求得。2016-8-15 20:50 - 缀点 - 悬赏大厅
1 个回复 - 2506 次查看 如下两图中的表格所示，表格中的第四列t test 即日异常收益率（AR）均值的t值和t显著性检验如何用stata求得。2016-8-15 20:50 - 缀点 - 悬赏大厅
事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？
2 个回复 - 5376 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，希望 ...2011-4-20 16:58 - georgegb - SPSS论坛
2 个回复 - 5376 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，希望 ...2011-4-20 16:58 - georgegb - SPSS论坛
【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！
7 个回复 - 7281 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:22 - mustafaa - SPSS论坛
7 个回复 - 7281 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:22 - mustafaa - SPSS论坛
事件研究法中如何真对每一天的CAR值做T检验（使用SPSS）
6 个回复 - 11893 次查看 T检验大体是懂了，但是就不知道如何针对每一天的CAR值做T检验呢，现在一直在纠结这个呢2013-1-21 12:54 - zyl121000 - SPSS论坛
6 个回复 - 11893 次查看 T检验大体是懂了，但是就不知道如何针对每一天的CAR值做T检验呢，现在一直在纠结这个呢2013-1-21 12:54 - zyl121000 - SPSS论坛
关于事件研究法的异常报酬率的T检验
3 个回复 - 16351 次查看 很多论文使用事件研究法研究个股公告的市场反应，会计算出个股事件窗内的异常报酬率AR和累积异常报酬率CAR，并使用spss对单样本t检验过程来检验AR、CAR是否显著不为0，最后会得出类似的表： 对于这一步骤， ...2011-4-2 10:08 - 小熊维尼雨 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 16351 次查看 很多论文使用事件研究法研究个股公告的市场反应，会计算出个股事件窗内的异常报酬率AR和累积异常报酬率CAR，并使用spss对单样本t检验过程来检验AR、CAR是否显著不为0，最后会得出类似的表： 对于这一步骤， ...2011-4-2 10:08 - 小熊维尼雨 - 计量经济学与统计软件
事件研究法超额收益检验
3 个回复 - 4100 次查看 请问事件研究法中计算出超额收益AR和平均超额收益MAR,比如（-10，-1）这个窗口内的CAR怎么计算？是这段期间的MAR累加吗？对CAR怎么检验？了解的麻烦说一下啦，万分感谢！2015-12-31 09:42 - 921125 - 爱问频道
3 个回复 - 4100 次查看 请问事件研究法中计算出超额收益AR和平均超额收益MAR,比如（-10，-1）这个窗口内的CAR怎么计算？是这段期间的MAR累加吗？对CAR怎么检验？了解的麻烦说一下啦，万分感谢！2015-12-31 09:42 - 921125 - 爱问频道
事件研究法中的均值检验
0 个回复 - 1583 次查看 我已经得到（-5，5）事件期内的ar和car的11个值，需要得到如图的t值，目的是检测ar car是否显著异于0。 看到有人说输入命令是：test ar=0 test car=0，能不能说详细些，这两个test要在哪步用？能不能给发个完整的do文 ...2015-3-11 22:14 - bigbigsun - Stata专版
0 个回复 - 1583 次查看 我已经得到（-5，5）事件期内的ar和car的11个值，需要得到如图的t值，目的是检测ar car是否显著异于0。 看到有人说输入命令是：test ar=0 test car=0，能不能说详细些，这两个test要在哪步用？能不能给发个完整的do文 ...2015-3-11 22:14 - bigbigsun - Stata专版
【急求高人指点】关于事件研究法中CAR的t检验的问题
1 个回复 - 3404 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:21 - mustafaa - 数据求助
1 个回复 - 3404 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:21 - mustafaa - 数据求助
关于事件研究法的假设检验问题
2 个回复 - 1936 次查看 如果用N家美国上市公司样本分析M&A事件计算超常收益和CAR，观测窗口选择前后10天，那么假设检验中的样本是N家公司各自的CAR呢？还是这21天每天这n家公司平均的CAR呢？求达人解释。2013-10-11 16:31 - syle17 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1936 次查看 如果用N家美国上市公司样本分析M&A事件计算超常收益和CAR，观测窗口选择前后10天，那么假设检验中的样本是N家公司各自的CAR呢？还是这21天每天这n家公司平均的CAR呢？求达人解释。2013-10-11 16:31 - syle17 - 计量经济学与统计软件
事件研究法中，单个公司，多个事件，最后一步如何做检验啊
0 个回复 - 2311 次查看 单个公司，多个事件，最后一步如何做检验啊。按照论文要求，抽取了一家公司的股价，挑了4件事情，从第一件事到第四件事时间跨度不超过8个月。按照事件研究法，做最后假设检验的时候，检验该事件是否具有显著性，对股 ...2013-4-4 23:12 - 海盗兔子 - 爱问频道
0 个回复 - 2311 次查看 单个公司，多个事件，最后一步如何做检验啊。按照论文要求，抽取了一家公司的股价，挑了4件事情，从第一件事到第四件事时间跨度不超过8个月。按照事件研究法，做最后假设检验的时候，检验该事件是否具有显著性，对股 ...2013-4-4 23:12 - 海盗兔子 - 爱问频道
【急求高人指点】关于事件研究法中CAR的t检验的问题
0 个回复 - 3212 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:05 - mustafaa - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3212 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:05 - mustafaa - 计量经济学与统计软件
关于事件研究法的异常报酬率的T检验
1 个回复 - 5164 次查看 很多论文使用事件研究法研究个股公告的市场反应，会计算出个股事件窗内的异常报酬率AR和累积异常报酬率CAR，并使用spss对单样本t检验过程来检验AR、CAR是否显著不为0，最后会得出类似的表： 对于这一步骤，我不是 ...2011-3-27 16:32 - 小熊维尼雨 - SPSS论坛
1 个回复 - 5164 次查看 很多论文使用事件研究法研究个股公告的市场反应，会计算出个股事件窗内的异常报酬率AR和累积异常报酬率CAR，并使用spss对单样本t检验过程来检验AR、CAR是否显著不为0，最后会得出类似的表： 对于这一步骤，我不是 ...2011-3-27 16:32 - 小熊维尼雨 - SPSS论坛
