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Rmetrics 几本书推荐 ***强烈推荐 ***
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Rmetrics 系列三本书
1.Basic R for Finance
适合初学者,后面有些编程例子,对于理解源码有很大帮助。
2.Financial Market Data for R_Rmetrics
数据获取与描述
时间格式的分析
主要涉及简单统计分析与主要抓 ...
2019-5-4 15:19 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
先睹为快:Portfolio Optimization with R/Rmetrics
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http://books.google.com/books?id=keDLpq86DU4C&pg=PP1&dq=Portfolio+Optimization+with+R/Rmetrics&ei=MdWJSqOzEpOilQTik7GCCg#v=onepage&q=&f=false
Portfolio Optimization with R/Rmetrics 已经在Google ...
2009-8-18 06:44 - Isscaliu - R语言论坛
opensuse 下安装RMetrics
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安装
RMetrics 是很简单的一件事:
启动R执行
source("Rmetrics.R")
install.Rmetrics()
若出现安装时编译错误多半是因为没有安装R-base-devel 或者R-devel-devel,安装即可解决这一问题
注:将url中的空格删除
...
2010-8-21 11:07 - orlfly - R语言论坛
Rmetrics求VaR?
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Rmetrics求VaR,用的是IGARCH(1,1),但是很多论文里强调衰减指数lamda=0.94,或0.97,但不知道里面的 sigma (t-1)是用IGARCH(1,1)算的吗?如果用IGARCH(1,1)算的话,自然会求出一个衰减指数,虽然很多收益率和0.94接近, ...
2009-10-12 13:10 - thegodofR - 计量经济学与统计软件
关于Rmetrics求VaR?
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Rmetrics求VaR?
Rmetrics求VaR,用的是IGARCH(1,1),但是很多论文里强调衰减指数lamda=0.94,或0.97,但不知道里面的 sigma (t-1)是用IGARCH(1,1)算的吗?如果用IGARCH(1,1)算的话,自然会求出一个衰减指数,虽然很多收 ...
2009-10-15 19:33 - thegodofR - 计量经济学与统计软件