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amra-garch-copula模型
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各位大哥大姐好,小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率,通过eviews分析,数据平稳但存在自相关性,用arma(p,q)消除了相关性,然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型,求了均值方程和方差,有 ...
2018-12-24 23:03 - 豆海磊 - EViews专版
求分析这个amra模型残差的自相关函数图
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1.为什么前两行的p值是空白的?
2.不是一般来说柱形超过两边的竖线就是自相关显著么,这时候p值应该是小于0.05(95%置信水平),但是图中有很多行的p值小于0.05而函数没有超过两边的竖线,怎么回事?
2015-7-16 15:36 - ysyfly - EViews专版
mvglmmRank
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mvglmmRank: Multivariate Generalized Linear Mixed Models for Ranking Sports TeamsMaximum likelihood estimates are obtained via an EM algorithm with either a first-order or a fully exponential Laplace ...
2014-7-10 21:07 - Nicolle - HLM专版