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协整理论和检验讲义-ppt
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一、长期均衡与协整分析
经典回归模型(classical regression model)是建立在平稳数据变量基础上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。
由于许多经济变量是非平稳的,这就给 ...
2018-5-6 17:31 - daka123 - 现金交易版
EG检验滞后阶数怎么确定呢?
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用stata做EG协整检验时滞后阶数怎么确定呢<br>
用stata做EG协整检验时滞后阶数怎么确定呢<br>
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2021-12-2 21:56 - 无敌猪猪侠0.0 - 学术道德监督
EG检验时,对残差做单位根,能够使用一阶差分吗?
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数据经过平稳性检验,已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了,但是协整检验时出现了不协整现象,t值低于临界值,把对残差的单位根检验改成一阶条件时,t值能够变高,这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗,或者 ...
2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
计量经济学关于EG检验和JJ检验的问题
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请问
1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况,JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量,并且相对于JJ检验更适合于小样本?(因为我自己用ev ...
2014-7-27 23:47 - suzhaoyu05 - EViews专版
EG检验和JJ检验的区别
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请问1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况,JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量,并且相对于JJ检验更适合于小样本?(因为我自己用evie ...
2014-7-27 23:45 - suzhaoyu05 - Stata专版
于EG检验和JJ检验的区别
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请问[/backcolor]
1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况,JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量,并且相对于JJ检验更适合于小样本?(因 ...
2014-7-27 23:56 - suzhaoyu05 - 爱问频道
EG检验法求教
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我知道
EG检验法对残差平稳性检验时要比较那个麦金农。。。,那在eviews怎么操作呢?不是单位根检验了么……下面没有什么选项呀。。。我是菜鸟,多谢大家啦~~
2010-1-25 21:45 - mangyi - EViews专版
ADF 与 EG检验
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1. ADF检验单位根有三个选项: 有截距项,有趋势和截距项, 都没有项目。 选择依据是什么?
是根据图形判断只选一种检验呢? 还是依次选过来,只要一个显著,就拒绝原假设呢?
2. 视频中
EG检验的介绍,OlS后 ...
2012-7-15 18:31 - winston2012 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于EG检验中的残差稳定性检验
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在EG两步法检验中,如何验证残差的稳定性呢?我的样本量较少,为15个。利用ADF进行单位根检验后,不能直接将计算得到的T值与EVIEWS中提供的T值进行比较吧,而是用MacKinnon提供的临界值表。
这里我遇到两个问题:
...
2012-1-21 14:19 - sealooker - EViews专版
求EG检验临界值
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各位朋友请帮帮忙,我最近做EG两变量检验,但是缺乏小样本(N<20)下的临界值,如果哪位好心人有的话,请传给我,急需!!
好像记得张晓桐的一本书上有,但是不知道书名,请问谁知道啊??
我的邮箱是:fishskywang@163.com
2007-6-18 23:24 - fishsky - EViews专版