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就是
DCC-GRACH
模型已确定,怎么计算出条件方差序列?
1 个回复 - 484 次查看
想计算时间序列数据的条件方差,已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认(1,1)。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀? R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。
2021-10-11 12:10 -
florencezx
-
悬赏大厅
DCC-GRACH
模型已确定,怎么计算出条件方差序列?
0 个回复 - 289 次查看
如题,前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC好像看别人论文好像都是默认(1,1),在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢? 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。
2021-10-11 11:48 -
florencezx
-
R语言论坛
DCC-GRACH
0 个回复 - 865 次查看
关注与使用DCC-GARCH研究多变量之间的联动性。
2021-5-10 16:49 -
kong_0617
-
EViews专版
DCC-GRACH
详细介绍
5 个回复 - 1904 次查看
在网上没有找到关于
DCC-GRACH
的详细介绍,文献里的太过简短含糊。希望能有大神出来解答一下,急求
2018-6-11 20:45 -
quga
-
EViews专版
DCC-GRACH
模型的R
7 个回复 - 3012 次查看
在做
DCC-GRACH
模型时,第二阶段的极大似然估计用到了R,R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数,我想知道这个无条件相关系数是怎么算的,请知道的留言下,必将感谢!
2011-10-5 13:58 -
zhaofang820
-
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