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重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)
40 个回复 - 13615 次查看 Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇) 目录1 Chanda, A., Engle, R.F. and Sokalska, E.(2005), “High frequency component GARCH” 2 Engle, R.F.(1982), “Autoregressive condition ...2007-1-15 23:13 - hust_yxmsdl - 计量经济学与统计软件
40 个回复 - 13615 次查看 Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇) 目录1 Chanda, A., Engle, R.F. and Sokalska, E.(2005), “High frequency component GARCH” 2 Engle, R.F.(1982), “Autoregressive condition ...2007-1-15 23:13 - hust_yxmsdl - 计量经济学与统计软件
【推荐】Engle和Bollerslev提出（G）ARCH的文章，真好
5 个回复 - 2997 次查看 Robert F. Engle"Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" Econometrica, Vol. 50, No. 4. (Jul., 1982), pp. 987-1007. Tim Bollersl ...2010-7-30 14:39 - ki_ki_shen - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2997 次查看 Robert F. Engle"Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" Econometrica, Vol. 50, No. 4. (Jul., 1982), pp. 987-1007. Tim Bollersl ...2010-7-30 14:39 - ki_ki_shen - 计量经济学与统计软件
[原创][分享]ARCH MODELS by Tim Bollerslev, Robert F. Engle, Daniel B. Nelson (Excell
8 个回复 - 4132 次查看 ARCH MODELSby T. Bollerslev, R. F. Engle, and D. B. NelsonNorthwestern University and N.B.E.R., University of California, San Diego and N.B.E.R., and University of Chicagoand N.B.E.R.Contents1. Introd ...2007-5-8 14:51 - sadsad - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 4132 次查看 ARCH MODELSby T. Bollerslev, R. F. Engle, and D. B. NelsonNorthwestern University and N.B.E.R., University of California, San Diego and N.B.E.R., and University of Chicagoand N.B.E.R.Contents1. Introd ...2007-5-8 14:51 - sadsad - MATLAB等数学软件专版
[分享](Bollerslev经典文献)A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Specul
4 个回复 - 2926 次查看 新手，不知道如何去除帖子的金币限制，所以重新发贴 斑竹见谅2006-2-15 21:32 - shaowu_lj - 计量经济学与统计软件
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garch paper-bollerslev
1 个回复 - 2643 次查看 [此贴子已经被作者于2007-1-4 0:01:04编辑过]2007-1-4 00:00 - lichang_001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2643 次查看 [此贴子已经被作者于2007-1-4 0:01:04编辑过]2007-1-4 00:00 - lichang_001 - 计量经济学与统计软件
[推荐]Tim BOLLERSLEV的GARCH原文（GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL）
10 个回复 - 3953 次查看 Introduction： A natural generalization of the ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) processintroduced in Engle (1982) to allow for past conditional variances ...2008-11-2 22:35 - pandasasa - 计量经济学与统计软件
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求文章:Tim Bollerslev; Jeffrey M. Wooldridge 1992年的一篇文章
4 个回复 - 1508 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances Tim Bollerslev; Jeffrey M. Wooldridge Econometric Reviews, 1532-4168, Volume 11, Issue 2, 1992, Pag ...2010-10-21 23:01 - amber625 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1508 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances Tim Bollerslev; Jeffrey M. Wooldridge Econometric Reviews, 1532-4168, Volume 11, Issue 2, 1992, Pag ...2010-10-21 23:01 - amber625 - 计量经济学与统计软件
Bollerslev的GARCH经典论文
2 个回复 - 2593 次查看 "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticityGARCH"2010-1-18 09:38 - sifanfirst - 计量经济学与统计软件
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R语言程序问题，关于Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992)
0 个回复 - 838 次查看 有没有坛友知道在R语言里，有无现成的程序包可以直接实现Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992)的？在我们对时间序列的条件均值模型和条件方差模型同时建模，进行QMLE时，若MLE的正态假设条件不太符 ...2021-5-1 17:05 - 719812133 - R语言论坛
0 个回复 - 838 次查看 有没有坛友知道在R语言里，有无现成的程序包可以直接实现Bollerslev and Woodridge Robust Standard Error (1992)的？在我们对时间序列的条件均值模型和条件方差模型同时建模，进行QMLE时，若MLE的正态假设条件不太符 ...2021-5-1 17:05 - 719812133 - R语言论坛
今天见到了Tim Bollerslev，真是后悔
6 个回复 - 5272 次查看 他来我们中心访问，然后每个人能跟他谈论半个小时。谈完以后就觉得其实这是让专家看看自己研究水平，当面请教的好机会，但是没有好好准备。人家进去的每一个人都是拿着自己的笔记本电脑，跟他讲自己做的计量模型。我 ...2011-10-5 21:04 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5272 次查看 他来我们中心访问，然后每个人能跟他谈论半个小时。谈完以后就觉得其实这是让专家看看自己研究水平，当面请教的好机会，但是没有好好准备。人家进去的每一个人都是拿着自己的笔记本电脑，跟他讲自己做的计量模型。我 ...2011-10-5 21:04 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
求Engle 1982年ARCH和Bollerslev 1986年GARCH的原文
19 个回复 - 11336 次查看 <P>谁有Engle 1982年的ARCH和Bollerslev 1986年的GARCH的原文,我急用,有哪位好心的战友能发给我么,本人将不胜感激,</P>2005-11-28 22:36 - txl_cjf - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 11336 次查看 <P>谁有Engle 1982年的ARCH和Bollerslev 1986年的GARCH的原文,我急用,有哪位好心的战友能发给我么,本人将不胜感激,</P>2005-11-28 22:36 - txl_cjf - 计量经济学与统计软件
Original Papers of GARCH: Engle(1982),Bollerslev(1986)
3 个回复 - 3782 次查看 Very classical papers that every Econometrics student should read2008-6-19 21:52 - Cathylee - MATLAB等数学软件专版
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求助一篇文章Bollerslev andWooldridge (1992,QMLE)
1 个回复 - 2572 次查看 Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric Reviews11, 143–172. 邮箱:jqyao@163.c ...2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2572 次查看 Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric Reviews11, 143–172. 邮箱:jqyao@163.c ...2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件
跪求：Bollerslev的一片论文
0 个回复 - 1577 次查看 哪位大人有Bollerslev1990年发表的一篇关于多变量GARCH的文章，请发给我，谢谢！ 文章名称为：A multivariate generalized ARCH approach to modeling risk premia in forward foreign exchange rate markets 本 ...2006-8-7 23:51 - mming8303 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1577 次查看 哪位大人有Bollerslev1990年发表的一篇关于多变量GARCH的文章，请发给我，谢谢！ 文章名称为：A multivariate generalized ARCH approach to modeling risk premia in forward foreign exchange rate markets 本 ...2006-8-7 23:51 - mming8303 - 计量经济学与统计软件
