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请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
eviews中ARMA建模后预测问题
3 个回复 - 6616 次查看 如题在论坛中求助较多，今天终于成功搞定，与大家分享下，步骤如下，我的原始数据为1993-2013，想预测2014-2020各年数据：1、点击下预测对象序列，不用打开它，然后在命令栏输入expand 1993 2020，回车，打开预测对象 ...2015-7-22 11:55 - aysjj000119 - EViews专版
3 个回复 - 6616 次查看 如题在论坛中求助较多，今天终于成功搞定，与大家分享下，步骤如下，我的原始数据为1993-2013，想预测2014-2020各年数据：1、点击下预测对象序列，不用打开它，然后在命令栏输入expand 1993 2020，回车，打开预测对象 ...2015-7-22 11:55 - aysjj000119 - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1855 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1855 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
Eviews中ARMA定阶
1 个回复 - 2252 次查看 计算从1990年到2016年9月我国季度CPI，原数据是图一，不平稳 一阶差分之后得到了下面这个，平稳了，但ACF和PACF的变化都太不显著，老师说是让建立ARMA模型 结果利用Box-Jenkins的系统建模方法，一直计算到ARMA ...2016-12-6 17:40 - Ariescc - EViews专版
1 个回复 - 2252 次查看 计算从1990年到2016年9月我国季度CPI，原数据是图一，不平稳 一阶差分之后得到了下面这个，平稳了，但ACF和PACF的变化都太不显著，老师说是让建立ARMA模型 结果利用Box-Jenkins的系统建模方法，一直计算到ARMA ...2016-12-6 17:40 - Ariescc - EViews专版
请大神指导在Eviews中ARMA（1,1）模型怎么进行分位数回归
0 个回复 - 801 次查看 请大神指导在Eviews中ARMA（1,1）模型怎么进行分位数回归！！！十分感谢2016-4-4 14:01 - 明、、明天 - EViews专版
0 个回复 - 801 次查看 请大神指导在Eviews中ARMA（1,1）模型怎么进行分位数回归！！！十分感谢2016-4-4 14:01 - 明、、明天 - EViews专版
Eviews中ARMA模型的预测
1 个回复 - 4008 次查看 在Eviews中进行ARMA模型预测时，回归模型用的数据范围是1995-2013，将样本期扩展到1995-2020，进行预测后2013年后的预测值还是NA，为什么呢？有没有高手知道？2015-9-8 16:22 - yinjinge - EViews专版
1 个回复 - 4008 次查看 在Eviews中进行ARMA模型预测时，回归模型用的数据范围是1995-2013，将样本期扩展到1995-2020，进行预测后2013年后的预测值还是NA，为什么呢？有没有高手知道？2015-9-8 16:22 - yinjinge - EViews专版
Eviews中ARMA-GARCH模型的方程怎么设？
2 个回复 - 3449 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
2 个回复 - 3449 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
eviews中arma(p,q)运行结果中的std.error代表什么
5 个回复 - 18881 次查看 大家好，我想问下eviews中arma（p,q）运行出的ma(q）项的std.error代表的是白噪声服从的分布的标准差吗？谢谢！2011-6-6 18:47 - crystal0416 - R语言论坛
5 个回复 - 18881 次查看 大家好，我想问下eviews中arma（p,q）运行出的ma(q）项的std.error代表的是白噪声服从的分布的标准差吗？谢谢！2011-6-6 18:47 - crystal0416 - R语言论坛
[求助]关于EViews中ARMA模型预测的应用
14 个回复 - 14983 次查看 目前正在做毕设，题目是关于公路客货运量预测的，打算用EViews中ARMA模型预测。 在实际操作中出现了很多问题，结果不尽人意。 请问达人ARMA模型预测是不是要求数据具有较强的规律性呢？ //bow2005-5-8 23:55 - eyesonuu - EViews专版
14 个回复 - 14983 次查看 目前正在做毕设，题目是关于公路客货运量预测的，打算用EViews中ARMA模型预测。 在实际操作中出现了很多问题，结果不尽人意。 请问达人ARMA模型预测是不是要求数据具有较强的规律性呢？ //bow2005-5-8 23:55 - eyesonuu - EViews专版
