结果：找到“volatility skew”相关内容25个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew
1 个回复 - 188 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/article- ...2023-11-12 22:31 - internet.hzx - 求助成功区
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Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and como
3 个回复 - 1065 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2020-2-24 01:55 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1065 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2020-2-24 01:55 - internet.hzx - 求助成功区
Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness
3 个回复 - 2880 次查看 Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness by Alireza Javaheri Editorial ReviewsReview "...ideal for academics and practitioners who want to focus on volatility modeling. . . ...2009-8-23 22:28 - martinnyj - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2880 次查看 Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness by Alireza Javaheri Editorial ReviewsReview "...ideal for academics and practitioners who want to focus on volatility modeling. . . ...2009-8-23 22:28 - martinnyj - 金融学（理论版）
Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew by Colin Bennett
7 个回复 - 4647 次查看 2016-3-3 08:31 - kolapig - 金融学（理论版）
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A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew
1 个回复 - 526 次查看 【作者(必填)】 Matthias R. Fengler Helmut Herwartz Christian Werner 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew【年份(必填)】 2012 【全文链接或数 ...2017-7-18 18:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 526 次查看 【作者(必填)】 Matthias R. Fengler Helmut Herwartz Christian Werner 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew【年份(必填)】 2012 【全文链接或数 ...2017-7-18 18:10 - internet.hzx - 求助成功区
Stochastic volatility model with time-dependent skew
1 个回复 - 777 次查看 【作者(必填)】Piterbarg, V. 【文题(必填)】 stochastic volatility model with time-dependent skew 【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Applied Mathematical Finance 12, 147-185.2017-1-30 19:52 - Bumboo - 求助成功区
1 个回复 - 777 次查看 【作者(必填)】Piterbarg, V. 【文题(必填)】 stochastic volatility model with time-dependent skew 【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Applied Mathematical Finance 12, 147-185.2017-1-30 19:52 - Bumboo - 求助成功区
Pricing Kernels with Stochastic Skewness and Volatility Risk
3 个回复 - 685 次查看 【作者(必填)】Fousseni Chabi-Yo 【文题(必填)】Pricing Kernels with Stochastic Skewness and Volatility Risk 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs ...2016-12-2 11:23 - hnhs100 - 求助成功区
3 个回复 - 685 次查看 【作者(必填)】Fousseni Chabi-Yo 【文题(必填)】Pricing Kernels with Stochastic Skewness and Volatility Risk 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs ...2016-12-2 11:23 - hnhs100 - 求助成功区
The role of the SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and
2 个回复 - 544 次查看 【作者(必填)】 [*]Golf Ataboonwongse 【文题(必填)】 The role of the SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis in the Estimation of VaR: A Case of the Stock Exchange of Thaila ...2016-4-3 14:21 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 544 次查看 【作者(必填)】 [*]Golf Ataboonwongse 【文题(必填)】 The role of the SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis in the Estimation of VaR: A Case of the Stock Exchange of Thaila ...2016-4-3 14:21 - internet.hzx - 求助成功区
A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness
3 个回复 - 964 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline ...2015-12-4 12:58 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 964 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline ...2015-12-4 12:58 - internet.hzx - 求助成功区
A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness
2 个回复 - 594 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline. ...2016-4-7 18:57 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 594 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline. ...2016-4-7 18:57 - internet.hzx - 求助成功区
关于volatility skew 和 volatility smile
17 个回复 - 34750 次查看 请问这两者 是一回事么？ 我的理解是:两者都是 描述 implied volatility随strike price 或是 maturity变化的一种趋势。 不同的产品和不同的参数画出来的不一样，有一些画出来smile,有一些画出来是skew. 这样 ...2010-3-20 02:04 - potatofly - 金融学（理论版）
17 个回复 - 34750 次查看 请问这两者 是一回事么？ 我的理解是:两者都是 描述 implied volatility随strike price 或是 maturity变化的一种趋势。 不同的产品和不同的参数画出来的不一样，有一些画出来smile,有一些画出来是skew. 这样 ...2010-3-20 02:04 - potatofly - 金融学（理论版）
如何交易volatility skew？
10 个回复 - 4658 次查看 针对同一个到期日，volatililty curve有call 和 put两条曲线，我所认为的trade volatility skew 应该是针对具体某一条volatility curve 交易 比如，10% ITM call 和 10% OTM call。但是，从网上查到的很多资料都是交 ...2018-9-18 17:48 - shengao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 4658 次查看 针对同一个到期日，volatililty curve有call 和 put两条曲线，我所认为的trade volatility skew 应该是针对具体某一条volatility curve 交易 比如，10% ITM call 和 10% OTM call。但是，从网上查到的很多资料都是交 ...2018-9-18 17:48 - shengao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Trading Volatility: Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew
23 个回复 - 796 次查看 Trading Volatility: Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew by Colin Bennett 2014 Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform This publication aims to fill the ...2014-10-25 07:28 - tigerwolf - 创新与战略管理
23 个回复 - 796 次查看 Trading Volatility: Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew by Colin Bennett 2014 Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform This publication aims to fill the ...2014-10-25 07:28 - tigerwolf - 创新与战略管理
Inside Volatility Arbitrage Skewness: ALIREZA JAVAHERI
3 个回复 - 1881 次查看 初次上传，尝试 。2016-1-1 21:26 - ytw1018 - 金融学（理论版）
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Autoregessive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis
1 个回复 - 964 次查看 【作者(必填)】 [*]ángel Leóna, , , [*]Gonzalo Rubiob, [*]Gregorio Sernac 【文题(必填)】 Autoregessive Conditional Volatility, Skewness andKurtosis 【年份(必 ...2015-12-6 15:29 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 964 次查看 【作者(必填)】 [*]ángel Leóna, , , [*]Gonzalo Rubiob, [*]Gregorio Sernac 【文题(必填)】 Autoregessive Conditional Volatility, Skewness andKurtosis 【年份(必 ...2015-12-6 15:29 - internet.hzx - 求助成功区
求Gatheral J的The volatility skew: Arbitrage constraints asymptotic behaviour
1 个回复 - 2178 次查看 在做波动率曲面建模，请问哪位有Gatheral J的The volatility skew: Arbitrage constraints asymptotic behaviour 请发我邮箱。谢谢！！ 若需论坛币酬谢也无问题。2014-4-19 11:13 - cy1017 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2178 次查看 在做波动率曲面建模，请问哪位有Gatheral J的The volatility skew: Arbitrage constraints asymptotic behaviour 请发我邮箱。谢谢！！ 若需论坛币酬谢也无问题。2014-4-19 11:13 - cy1017 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Stochastic volatility model with regime-switching skewness
1 个回复 - 1095 次查看 【作者(必填)】Jouchi Nakajima 【文题(必填)】Stochastic volatility model with regime-switching skewness in heavy-tailed errors for exchange rate returns 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名 ...2014-7-15 21:50 - lipj - 求助成功区
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求助Stochastic volatility model with regime-switching skewness
1 个回复 - 661 次查看 题目：Stochastic volatility model with regime-switching skewness in heavy-tailed errors for exchange rate returns 作者：Jouchi Nakajima 年份：2013 链接：http://www.degruyter.com/view/j/snde.2013.17 ...2014-4-18 09:25 - ywh19860616 - 求助成功区
1 个回复 - 661 次查看 题目：Stochastic volatility model with regime-switching skewness in heavy-tailed errors for exchange rate returns 作者：Jouchi Nakajima 年份：2013 链接：http://www.degruyter.com/view/j/snde.2013.17 ...2014-4-18 09:25 - ywh19860616 - 求助成功区
Lehman Brother Guide to Volatility Skew
2 个回复 - 2040 次查看 Lehman Brother Guide to Volatility Skew: The variation of the Black volatilities with respect to option strikes, known as the volatility skew, represents an intriguing and problematic aspect of th ...2009-6-28 11:38 - 匿名 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2040 次查看 Lehman Brother Guide to Volatility Skew: The variation of the Black volatilities with respect to option strikes, known as the volatility skew, represents an intriguing and problematic aspect of th ...2009-6-28 11:38 - 匿名 - 金融学（理论版）
[下载] Inside Volatility Arbitrage - The Secrets of Skewness
3 个回复 - 2981 次查看 by Aliraza JavaheriCHAPTER 1 The Volatility Problem ...2009-6-4 14:18 - anderson2008 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2981 次查看 by Aliraza JavaheriCHAPTER 1 The Volatility Problem ...2009-6-4 14:18 - anderson2008 - 金融学（理论版）
请教volatility smile (Skew)
7 个回复 - 5340 次查看 请教如何计算equity index option volatility smile (Skew). 方法越简单越好，不要求精确approximate,最好能避免使用不同strike option的价格，免得还要去下载太麻烦了. 最好是通过结合delta gamma能计算出来2007-1-16 01:24 - glenn001 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 5340 次查看 请教如何计算equity index option volatility smile (Skew). 方法越简单越好，不要求精确approximate,最好能避免使用不同strike option的价格，免得还要去下载太麻烦了. 最好是通过结合delta gamma能计算出来2007-1-16 01:24 - glenn001 - 金融学（理论版）
