结果：找到“FRM题目”相关内容13个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
FRM题目---市场风险部分（2009全考）
8 个回复 - 2379 次查看 固定收益债券---含59题+答案 衍生品---含101题+答案 市场风险管理---含24题+答案 VAR---含89题+答案2009-11-3 21:50 - wxb525 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 2379 次查看 固定收益债券---含59题+答案 衍生品---含101题+答案 市场风险管理---含24题+答案 VAR---含89题+答案2009-11-3 21:50 - wxb525 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2010-2017 GARP官方FRM题目+答案
5 个回复 - 4604 次查看 过去8年 GARP 官方的FRM题目+答案，前面6年Part I and II 在一起，后面2年Part I and Part II 是分开的。 难度稳中有升，祝大家考试顺利！ 前6年练习题目+答案： http://bbs.pinggu.org/thread-4145253-1-1.ht ...2017-4-28 14:07 - 河狸808 - Forum
5 个回复 - 4604 次查看 过去8年 GARP 官方的FRM题目+答案，前面6年Part I and II 在一起，后面2年Part I and Part II 是分开的。 难度稳中有升，祝大家考试顺利！ 前6年练习题目+答案： http://bbs.pinggu.org/thread-4145253-1-1.ht ...2017-4-28 14:07 - 河狸808 - Forum
两道frm题目
0 个回复 - 935 次查看 domestic currency leg是啥意思 还有互换的floating rate 怎么算2019-2-8 16:30 - zzzzzaza - Forum
0 个回复 - 935 次查看 domestic currency leg是啥意思 还有互换的floating rate 怎么算2019-2-8 16:30 - zzzzzaza - Forum
急急急！FRM题目求教
0 个回复 - 325 次查看 Consider a portfolio equally invested in two assets: TESCO and MORRISON. Portfolio market value is 100 million. The annualized volatility for TESCO stock returns is 40%, and the annualized volatility ...2018-5-17 12:54 - chenlongyao - 灌水吧
0 个回复 - 325 次查看 Consider a portfolio equally invested in two assets: TESCO and MORRISON. Portfolio market value is 100 million. The annualized volatility for TESCO stock returns is 40%, and the annualized volatility ...2018-5-17 12:54 - chenlongyao - 灌水吧
FRM题目计算利率时应该全用连续利率吗？
1 个回复 - 1610 次查看 做金程的习题集彻底被搞晕了，题干上也没有交代是否连续利率，结果习题的答案里有的用连续利率，需要使用指数和对数，有的又是普通的利率。彻底被搞晕了，哪位大神说说考试时应该怎么做啊？2016-1-20 15:37 - 文武二巾 - PRM学习群组
1 个回复 - 1610 次查看 做金程的习题集彻底被搞晕了，题干上也没有交代是否连续利率，结果习题的答案里有的用连续利率，需要使用指数和对数，有的又是普通的利率。彻底被搞晕了，哪位大神说说考试时应该怎么做啊？2016-1-20 15:37 - 文武二巾 - PRM学习群组
今天的考试咨询：关于FRM题目顺序和选项顺序
8 个回复 - 2910 次查看 各位今天考了FRM的大大，询问下，是不是每个人拿到的试卷上面，题目的顺序和选项的顺序都不一样啊？今天交卷时我偷瞄了下旁边的那位，发现基本上没有一道选的是一样的，如果每个人的试卷是一样的，那我就悲催了~~~~~ ...2012-11-17 23:09 - wanyi514 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 2910 次查看 各位今天考了FRM的大大，询问下，是不是每个人拿到的试卷上面，题目的顺序和选项的顺序都不一样啊？今天交卷时我偷瞄了下旁边的那位，发现基本上没有一道选的是一样的，如果每个人的试卷是一样的，那我就悲催了~~~~~ ...2012-11-17 23:09 - wanyi514 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
恳请高人解答一道FRM题目
1 个回复 - 1245 次查看 2006年practice exam里面的一道题：在其他条件相同的情况下，如果一个risk engine假定所有的volatility都是同一个常数，那么，it will understate the implied volatitily for which of the following positions by ...2011-10-5 17:47 - garfieldqyx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1245 次查看 2006年practice exam里面的一道题：在其他条件相同的情况下，如果一个risk engine假定所有的volatility都是同一个常数，那么，it will understate the implied volatitily for which of the following positions by ...2011-10-5 17:47 - garfieldqyx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教一道FRM题目
3 个回复 - 998 次查看 金程习题上的，FRM 1998年试题： A German Bank lends 100M DEM to a Russian bank for one year and receives 120M DEM worth of Russian government securities as collateral. Assuming that the 1-year 99% V ...2011-8-11 06:59 - garfieldqin - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 998 次查看 金程习题上的，FRM 1998年试题： A German Bank lends 100M DEM to a Russian bank for one year and receives 120M DEM worth of Russian government securities as collateral. Assuming that the 1-year 99% V ...2011-8-11 06:59 - garfieldqin - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求教FRM题目
2 个回复 - 1628 次查看 请教下第六版本上，第109页，例题5.5，FRM 2004年的考题，题号是-39. 请教应该如何解此题？ 此题运用到的知识点又是哪几个？我把题目打出来 Consider a portfolio with 40% invested in asset X and 60% in asset Y. ...2011-2-2 16:08 - xuchanggu - Forum
2 个回复 - 1628 次查看 请教下第六版本上，第109页，例题5.5，FRM 2004年的考题，题号是-39. 请教应该如何解此题？ 此题运用到的知识点又是哪几个？我把题目打出来 Consider a portfolio with 40% invested in asset X and 60% in asset Y. ...2011-2-2 16:08 - xuchanggu - Forum
一个FRM题目，有疑惑
8 个回复 - 2217 次查看 Handbook 里的example 10.9，在有loss limit的情况下，true VAR会比计算的VAR大，小或无法判断。 答案是小，理由是loss limit 缩小了left tail。但如果loss limit本身就小于VAR值呢，这时loss limit不会对VAR产生影 ...2009-9-8 16:37 - bmlf_001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 2217 次查看 Handbook 里的example 10.9，在有loss limit的情况下，true VAR会比计算的VAR大，小或无法判断。 答案是小，理由是loss limit 缩小了left tail。但如果loss limit本身就小于VAR值呢，这时loss limit不会对VAR产生影 ...2009-9-8 16:37 - bmlf_001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教FRM题目一道
4 个回复 - 1442 次查看 83. A large, international bank has a trading book whose size depends on the opportunities perceived by its traders. The market risk manager estimates the one-day VaR, at the 95%confidence level, to b ...2009-10-25 11:57 - cowboy331 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 1442 次查看 83. A large, international bank has a trading book whose size depends on the opportunities perceived by its traders. The market risk manager estimates the one-day VaR, at the 95%confidence level, to b ...2009-10-25 11:57 - cowboy331 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请管理员把这个帖子删了，我已另发frm题目贴。
1 个回复 - 1035 次查看 49. 49.The management of a bank wants to limit the credit loss to a specific sector within 5%. Concentration limit is the maximum loss as a percentage of capital divided by the inverse of the loan los ...2009-10-7 22:33 - cowboy331 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1035 次查看 49. 49.The management of a bank wants to limit the credit loss to a specific sector within 5%. Concentration limit is the maximum loss as a percentage of capital divided by the inverse of the loan los ...2009-10-7 22:33 - cowboy331 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
