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2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差22 个回复 - 9723 次查看 股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间：2000年—2021年 数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1： 根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1838 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8601 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
2022年 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算原始数据+Stata代码（2000-2021）25 个回复 - 10394 次查看 股价崩盘风险指标数据计算方法 说明在先：1、基础数据：包含数据的原始excel和数据说明txt；原始数据其实包1990/03/31-2022/01/23,周数据，部分文件的数据起始年份为1990年，可根据研究需要选择年份区间3、stata版本 ...2022-3-1 09:45 - deepwhite1103 - 现金交易版
沪深上市企业股价崩盘风险数据1991-2021年4 个回复 - 1310 次查看 沪深上市企业股价崩盘风险数据1991-2021年 Stkcd [证券代码] - Trdynt [交易年度] - NCSKEW_Mdeq [NCSKEW（分市场等权平均法）] - NCSKEW即负收益偏态系数。 NCSKEW_Mdos [NCSKEW（分市场流通市值平均法）] - ...2022-4-19 12:41 - lenosky - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1946 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4317 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）0 个回复 - 859 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年） 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 1558 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）4 个回复 - 2804 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2022-10-25 20:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2021年)7 个回复 - 4941 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2021年，解释变量和控制 ...2022-7-26 21:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2021年8 个回复 - 4913 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2022-7-10 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险（附数据和Stata代码）2021版3 个回复 - 2837 次查看 管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择2011-2021年沪深A股上市公司作为研究对象，原始数据经过Excel整理后，使用Stata 17软件进行相关 ...2022-11-18 00:19 - Nochoal - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1354 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2021年版）9 个回复 - 5030 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10886419-1-1.html ...2022-6-23 17:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险（附数据和Stata代码 ）2021年5 个回复 - 2292 次查看 战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险 代码优化，数据更新至2021年 仅供学习参考~ 包含战略差异度度和股价崩盘风险计算过程 【研究假设】 [*]假设1：进攻型的公司战略，相对于防御型的公司战略更容易发 ...2022-11-17 22:56 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4561 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1212 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 740 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
！！！【最新】1991-2021最新股价崩盘风险数据0 个回复 - 490 次查看 股价崩盘风险全指标整理 1.变量说明 DUVOL收益上CRASH下波动比率 CRASH虚拟变量 NCSKEW负收益偏态系数 2.数据说明 样本选择：全部A股1991-2021年数据 数据中包含： 股票年度收益率以及股票年度收益 ...2022-11-20 16:32 - sygycgyc - 现金交易版
1991-2021年股价崩盘指标表(年)，年度数据，股价崩盘风险0 个回复 - 668 次查看 每个压缩包都附有数据表，字段说明和数据来源 股价崩盘指标表(年) 时间区间：1991-2021年，年度数据（数据库中该项数据的全部内容） 代码选择：全部A股 字段设置：全选 全部字段： Stkcd [证券代码] - Trd ...2022-11-13 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险1991-2021年
1 个回复 - 1002 次查看 计算方法包括 分市场等权平均法 分市场流通市值平均法 分市场总市值平均法 综合市场等权平均法 综合市场流通市值平均法 综合市场总市值平均法2022-6-22 11:15 - zxy... - 数据交流中心
1 个回复 - 1002 次查看 计算方法包括 分市场等权平均法 分市场流通市值平均法 分市场总市值平均法 综合市场等权平均法 综合市场流通市值平均法 综合市场总市值平均法2022-6-22 11:15 - zxy... - 数据交流中心
1991-2021年 沪深A股上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH12 个回复 - 3917 次查看 股价崩盘风险指标 指标说明 参考文献 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13. 数据说明 A股上市公司 1991-2021年数据 提供三个版本 [* ...2022-4-23 14:48 - 十七里香 - 现金交易版
