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面板数据的截面自相关检验（对于每个变量）
3 个回复 - 3393 次查看 最近收到一个审稿意见 要求对于面板数据的每一个变量进行pesaran's CD test 原本是用STATA做的检验，不是很清楚对于每个变量的话是如何操作？ 恳请大神指点2016-4-25 23:58 - xuhengzhou - Stata专版
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在自相关BG检验的辅助回归中为什么要引入解释变量Xt？
1 个回复 - 2377 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗？既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢？具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
1 个回复 - 2377 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗？既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢？具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
自变量多重共线性，因变量自相关怎么办
1 个回复 - 564 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
1 个回复 - 564 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
0 个回复 - 432 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 432 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5346 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
6 个回复 - 5346 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41011 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41011 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
14 个回复 - 12599 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
14 个回复 - 12599 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
空间计量模型自变量空间自相关问题
0 个回复 - 829 次查看 请问大家，在做空间滞后模型和空间杜宾模型时，自变量一般都要与权重矩阵相乘，但怎么判断自变量是否具有空间自相关呢？也是通过moran检验吗？自变量很多的话也是如此吗？2021-9-20 20:21 - 饥饿狒狒 - 爱问频道
0 个回复 - 829 次查看 请问大家，在做空间滞后模型和空间杜宾模型时，自变量一般都要与权重矩阵相乘，但怎么判断自变量是否具有空间自相关呢？也是通过moran检验吗？自变量很多的话也是如此吗？2021-9-20 20:21 - 饥饿狒狒 - 爱问频道
长期模型中加入AR项消除自相关，建立误差修正模型时是否要将AR项作为自变量进行差分处理，还是不用管它
1 个回复 - 860 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 860 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
Geoda双变量空间自相关两个变量的选择及结果解释
15 个回复 - 24157 次查看 楼主最近在研究两个变量（如a 和 b）之间的空间相关性，即一个区域临近单元的a值是否会影响到b，于是发现有论文使用geoda的双变量空间自相关，但是发现解释都较模糊，感觉论文里都是直接选择a和b两个变量，但是我仔细 ...2017-6-14 19:45 - forgetmenot_ty - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 24157 次查看 楼主最近在研究两个变量（如a 和 b）之间的空间相关性，即一个区域临近单元的a值是否会影响到b，于是发现有论文使用geoda的双变量空间自相关，但是发现解释都较模糊，感觉论文里都是直接选择a和b两个变量，但是我仔细 ...2017-6-14 19:45 - forgetmenot_ty - 计量经济学与统计软件
时间序列：直接回归有自相关，三个变量都是二阶单整，先解决哪个，具体要怎么操作啊？
16 个回复 - 9890 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
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怎么用R语言做不同变量之间的自相关和互相关分析，如何算滞后时间
4 个回复 - 4699 次查看 怎么用R语言做不同变量之间的自相关和互相关分析，如何算滞后时间2015-7-29 22:08 - lantian_BJ - R语言论坛
4 个回复 - 4699 次查看 怎么用R语言做不同变量之间的自相关和互相关分析，如何算滞后时间2015-7-29 22:08 - lantian_BJ - R语言论坛
stata多个变量自相关不显著可以继续回归吗？
3 个回复 - 2470 次查看 很急，求大神指点 pwcorr PayM Indus Gov LNA Cul FH,sig | PayM Indus Gov LNA Cul FH -------------+------------------------------------------------------ ...2015-3-27 03:51 - wuming1515 - Stata专版
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明瑟方程 解释变量自相关
0 个回复 - 1253 次查看 小白一枚，想请教各位大神，目前正在做mincer 明瑟方程回归，x1 x2都是省际测算出来的，我想要验证x2会减弱x1对收入的负作用，目前只用了交互项，但是x1 x2都是地域性的变量，之间呈负相关，我觉得可能会有问题，但是 ...2020-1-3 19:45 - 养养眼1998 - Stata专版
0 个回复 - 1253 次查看 小白一枚，想请教各位大神，目前正在做mincer 明瑟方程回归，x1 x2都是省际测算出来的，我想要验证x2会减弱x1对收入的负作用，目前只用了交互项，但是x1 x2都是地域性的变量，之间呈负相关，我觉得可能会有问题，但是 ...2020-1-3 19:45 - 养养眼1998 - Stata专版
如何使用Eviews6.0解决多个解释变量的自相关问题
8 个回复 - 8613 次查看 本人做一统计分析,用Eviews6.0时发现DW值不合符合要求，但不知道如何在多个解释变量（5个）下进行自相关的处理，各位有什么好方法或者学习的网址，本人不胜感激！或者有邮箱2012-11-4 23:49 - wyt236 - EViews专版
8 个回复 - 8613 次查看 本人做一统计分析,用Eviews6.0时发现DW值不合符合要求，但不知道如何在多个解释变量（5个）下进行自相关的处理，各位有什么好方法或者学习的网址，本人不胜感激！或者有邮箱2012-11-4 23:49 - wyt236 - EViews专版
请教多个解释变量下eviews自相关性的修正步骤是什么？
7 个回复 - 24958 次查看 比如方程是Y =0.731708287233*X1 - 96.3471324681*X2 + 5797.64713851 这是存在自相关，怎么用Eviews解决，求教程，网上只有一个解释变量的情况。。。。。急用，谢谢高手了。。。2012-11-6 17:55 - wyt236 - EViews专版
7 个回复 - 24958 次查看 比如方程是Y =0.731708287233*X1 - 96.3471324681*X2 + 5797.64713851 这是存在自相关，怎么用Eviews解决，求教程，网上只有一个解释变量的情况。。。。。急用，谢谢高手了。。。2012-11-6 17:55 - wyt236 - EViews专版
三个变量均二阶单整，然后OLS回归时有自相关，怎么解决
5 个回复 - 4133 次查看 RT，求高手赐教！！！ 看了张晓峒的书，说自相关可以靠加AR来消除，相当于差分。我就回归方程里试了加AR(1)和AR（2），自相关基本消除了。但是偶不明白，原来每个变量都是二阶单整，这里加了AR(2)是解决了因变量的自 ...2012-2-1 22:09 - 8gbps - 爱问频道
5 个回复 - 4133 次查看 RT，求高手赐教！！！ 看了张晓峒的书，说自相关可以靠加AR来消除，相当于差分。我就回归方程里试了加AR(1)和AR（2），自相关基本消除了。但是偶不明白，原来每个变量都是二阶单整，这里加了AR(2)是解决了因变量的自 ...2012-2-1 22:09 - 8gbps - 爱问频道
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 1998 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 1998 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？
9 个回复 - 11672 次查看 自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？2012-5-25 12:13 - cj27954220 - EViews专版
9 个回复 - 11672 次查看 自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？2012-5-25 12:13 - cj27954220 - EViews专版
残差自相关，加入AR（1）后，回归结果很好，在此基础上的原来显著的自变量，不显著了
3 个回复 - 3403 次查看 Dependent Variable: RDD Method: Least Squares Date: 06/14/16 Time: 22:27 Sample (adjusted): 4/18/20 ...2016-6-15 04:37 - Sarawu1992 - EViews专版
3 个回复 - 3403 次查看 Dependent Variable: RDD Method: Least Squares Date: 06/14/16 Time: 22:27 Sample (adjusted): 4/18/20 ...2016-6-15 04:37 - Sarawu1992 - EViews专版
求指导用Geo Da分析浙江省县市级的空间自相关０人均GDP”为变量！
0 个回复 - 766 次查看 我现在急需进行空间计量分析，要做浙江省的六十多个市县级的人均GDP，以此分析空间自相关，请懂的朋友给点指导！ 没有shp文件，不知道怎么用“人均GDP”这个变量做， 还有包括空间滞后模型（SLM）和空间误差模型（ ...2016-3-30 13:47 - molipiao - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 766 次查看 我现在急需进行空间计量分析，要做浙江省的六十多个市县级的人均GDP，以此分析空间自相关，请懂的朋友给点指导！ 没有shp文件，不知道怎么用“人均GDP”这个变量做， 还有包括空间滞后模型（SLM）和空间误差模型（ ...2016-3-30 13:47 - molipiao - MATLAB等数学软件专版
多元回归中，变量之间存在自相关，回归系数正负不一样，为什么？应该是一样的呀
4 个回复 - 16850 次查看 各位大仙，为什么自变量之间有显著的正相关关系，一块加到模型里边，系数都有意义，但是回归系数正负不一样呢？尽管有共线性，但是具有高的R平方，想用这个模型呢，就是回归系数正负不一样，难以理解啊，拜谢，拜谢啦 ...2013-4-2 11:20 - 823141432 - 新手入门区
4 个回复 - 16850 次查看 各位大仙，为什么自变量之间有显著的正相关关系，一块加到模型里边，系数都有意义，但是回归系数正负不一样呢？尽管有共线性，但是具有高的R平方，想用这个模型呢，就是回归系数正负不一样，难以理解啊，拜谢，拜谢啦 ...2013-4-2 11:20 - 823141432 - 新手入门区
一阶自相关 prais 因变量滞后
1 个回复 - 3490 次查看 大神们好小弟有以下问题请教， 假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量 2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正 问题： 1.上述做法对吗？ 2.若对，那么应该如何 ...2015-12-20 09:40 - guyue001 - Stata专版
1 个回复 - 3490 次查看 大神们好小弟有以下问题请教， 假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量 2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正 问题： 1.上述做法对吗？ 2.若对，那么应该如何 ...2015-12-20 09:40 - guyue001 - Stata专版
带有滞后变量的一阶自相关问题
3 个回复 - 9061 次查看 各位大仙 关于论文的操作方面我遇到了一些困难。在我的论文的解释变量中我引入了Yt-1做解释变量，之后就用Yt-2做它的解释变量，在检验时间序列性的时候，发现一阶相关的现象，但是在操作的时候不是应该在Make Equat ...2011-6-2 07:35 - nanfeng25899 - EViews专版
3 个回复 - 9061 次查看 各位大仙 关于论文的操作方面我遇到了一些困难。在我的论文的解释变量中我引入了Yt-1做解释变量，之后就用Yt-2做它的解释变量，在检验时间序列性的时候，发现一阶相关的现象，但是在操作的时候不是应该在Make Equat ...2011-6-2 07:35 - nanfeng25899 - EViews专版
spss如何消除因变量自相关，变量对数处理不适用，如果加入差分ar(1)等如何操作
4 个回复 - 7949 次查看 请假各位SPSS的高手，本人在用SPSS处理数据的时候，发现因变量3阶自相关，有人说是3阶滞后，反正，因变量自相关，在eviews可以插入差分ar(1)、ar(2)、ar(3)来消除，不在在SPSS中要如何操作啊，请高手指点迷津，论文需 ...2012-5-6 17:37 - cokecole1988 - SPSS论坛
4 个回复 - 7949 次查看 请假各位SPSS的高手，本人在用SPSS处理数据的时候，发现因变量3阶自相关，有人说是3阶滞后，反正，因变量自相关，在eviews可以插入差分ar(1)、ar(2)、ar(3)来消除，不在在SPSS中要如何操作啊，请高手指点迷津，论文需 ...2012-5-6 17:37 - cokecole1988 - SPSS论坛
求助各位关于方差分解的问题？我的变量之间存在异方差和自相关。
3 个回复 - 1893 次查看 我的变量之间存在异方差和自相关，在进行方差分解时候需要再额外设定什么吗？因为我的变量自身贡献率相当高，在1——30期内都是这样的。求助啊！2015-11-23 16:49 - 尐海煋 - EViews专版
3 个回复 - 1893 次查看 我的变量之间存在异方差和自相关，在进行方差分解时候需要再额外设定什么吗？因为我的变量自身贡献率相当高，在1——30期内都是这样的。求助啊！2015-11-23 16:49 - 尐海煋 - EViews专版
如果自变量也可能存在空间自相关，也需要乘以spatial weight matrix？
5 个回复 - 1933 次查看 一般空间滞后模型y=aWy+bX+u，假如说 y 是省的纳米专利数， X 是该省的化学产业专利数，R&D输出，劳工数 那化学产业专利数也应该存在空间自相关，需要为该自变量加上空间权重矩阵呢？ 谢谢！2015-4-16 23:43 - liang118 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1933 次查看 一般空间滞后模型y=aWy+bX+u，假如说 y 是省的纳米专利数， X 是该省的化学产业专利数，R&D输出，劳工数 那化学产业专利数也应该存在空间自相关，需要为该自变量加上空间权重矩阵呢？ 谢谢！2015-4-16 23:43 - liang118 - 计量经济学与统计软件
多元回归分析中变量U型关系，二次项和一次项自相关如何处理
5 个回复 - 13058 次查看 毕业论文在即，求大家帮忙解答。。运用多元回归分析，其中一自变量与因变量之间在理论分析上是U型关系，但是在回归分析时一次项和二次项之间存在多重共线性，确实不应该去掉一项，如何解决2014-4-16 11:54 - lzhgsgl - SPSS论坛
5 个回复 - 13058 次查看 毕业论文在即，求大家帮忙解答。。运用多元回归分析，其中一自变量与因变量之间在理论分析上是U型关系，但是在回归分析时一次项和二次项之间存在多重共线性，确实不应该去掉一项，如何解决2014-4-16 11:54 - lzhgsgl - SPSS论坛
变量间协整，建立误差修正模型后系数显著但残差自相关，求高手帮忙找到符合条件的ECM
1 个回复 - 2468 次查看 长期均衡关系各项检验已通过为：。 但建立短期非均衡关系模型时，结果如下： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DLNSER_FIRM -0.350001 0.103728 -3.374219 0.0433 DLNINF ...2015-3-26 10:48 - Nicole_yinxin - EViews专版
1 个回复 - 2468 次查看 长期均衡关系各项检验已通过为：。 但建立短期非均衡关系模型时，结果如下： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DLNSER_FIRM -0.350001 0.103728 -3.374219 0.0433 DLNINF ...2015-3-26 10:48 - Nicole_yinxin - EViews专版
紧急求救大方：变量间协整关系成立，但残差仍存在自相关，该如何处理?
1 个回复 - 2365 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程，y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题：一是hi部分是不是不需要进行回归，直接从残差扣除即可？二是用y和K/Y做的回归中，虽然协整关系成立，但残差仍然存在二阶自相关，是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2365 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程，y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题：一是hi部分是不是不需要进行回归，直接从残差扣除即可？二是用y和K/Y做的回归中，虽然协整关系成立，但残差仍然存在二阶自相关，是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验
2 个回复 - 3347 次查看 stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验 谢谢哈~ 面板回归分析是否有具体的先后步骤，谢谢哈~~~~2015-3-19 11:19 - 绿叶向根的问询 - Stata专版
2 个回复 - 3347 次查看 stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验 谢谢哈~ 面板回归分析是否有具体的先后步骤，谢谢哈~~~~2015-3-19 11:19 - 绿叶向根的问询 - Stata专版
只含一个解释变量的模型一定存在自相关吗?
1 个回复 - 2506 次查看 大家好, 我是一名计量经济学的初学者,遇到一个问题,就是是否只含一个解释变量的模型,一定存在自相关,前提是该模型也是时间序列的哟! 希望得到大家的帮助呀!2007-4-24 12:43 - lili - EViews专版
1 个回复 - 2506 次查看 大家好, 我是一名计量经济学的初学者,遇到一个问题,就是是否只含一个解释变量的模型,一定存在自相关,前提是该模型也是时间序列的哟! 希望得到大家的帮助呀!2007-4-24 12:43 - lili - EViews专版
EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办
5 个回复 - 7742 次查看 EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办呢？？请达人指点一下，不显著是不是协整都么的意义了？？2011-3-13 16:41 - linlin7733 - EViews专版
5 个回复 - 7742 次查看 EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办呢？？请达人指点一下，不显著是不是协整都么的意义了？？2011-3-13 16:41 - linlin7733 - EViews专版
【请教】VAR模型中变量之间存在自相关可以吗？
7 个回复 - 10221 次查看 如题：如果VAR模型中的变量存在自相关，模型还可以继续进行吗？请高手指教，谢谢！~2009-9-8 19:36 - 0801leon - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 10221 次查看 如题：如果VAR模型中的变量存在自相关，模型还可以继续进行吗？请高手指教，谢谢！~2009-9-8 19:36 - 0801leon - 计量经济学与统计软件
不知道各位有没有遇到过，消除自相关之后，解释变量不显著了，哎。。。怎么办呢
2 个回复 - 8178 次查看 我用了广义差分法、科奥迭代法、杜宾两步法，都是相似结果。。。无语了2014-6-3 12:28 - 跨越南墙 - EViews专版
2 个回复 - 8178 次查看 我用了广义差分法、科奥迭代法、杜宾两步法，都是相似结果。。。无语了2014-6-3 12:28 - 跨越南墙 - EViews专版
DW值判断自相关时 自变量个数判断
2 个回复 - 3680 次查看 求助德宾两步法修正自相关后，如果之前是一元回归，修正后我们的自变量个数考不考虑滞后项呢Dependent Variable: LN_GDP-0.990782*LN_GDP(-1) Method: Least Squares Date: 05/15/14 Time: 13:42 S ...2014-5-15 13:59 - lynn11111 - 爱问频道
2 个回复 - 3680 次查看 求助德宾两步法修正自相关后，如果之前是一元回归，修正后我们的自变量个数考不考虑滞后项呢Dependent Variable: LN_GDP-0.990782*LN_GDP(-1) Method: Least Squares Date: 05/15/14 Time: 13:42 S ...2014-5-15 13:59 - lynn11111 - 爱问频道
求助：单变量做自相关性检验时near singular matrix怎么办
2 个回复 - 3284 次查看 本人采用2005年第三季度至2011年第二季度的季度CPI数据，做自相关检验时，用level做可以得到如下结果，用一阶差分做就无法做出来，求助各位高手，这说明什么问题呢？怎么解决呢？ Date: 10/07/11 Time: 21:44 ...2011-10-7 21:45 - 淘气小老鼠 - EViews专版
2 个回复 - 3284 次查看 本人采用2005年第三季度至2011年第二季度的季度CPI数据，做自相关检验时，用level做可以得到如下结果，用一阶差分做就无法做出来，求助各位高手，这说明什么问题呢？怎么解决呢？ Date: 10/07/11 Time: 21:44 ...2011-10-7 21:45 - 淘气小老鼠 - EViews专版
求助： 如何调整因解释变量（不是被解释变量）自相关引起的bias
2 个回复 - 4198 次查看 我在做某因素对股市收益预测的时候，看到文献中有提到，如果解释变量存在严重的自相关性，那么简单OLS会引起估计量的bias。文献中提到根据Stambaugh(2000)可以用bootstrap的方法的方法进行调整，得到调整后的p ...2013-4-11 15:40 - 舍予 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4198 次查看 我在做某因素对股市收益预测的时候，看到文献中有提到，如果解释变量存在严重的自相关性，那么简单OLS会引起估计量的bias。文献中提到根据Stambaugh(2000)可以用bootstrap的方法的方法进行调整，得到调整后的p ...2013-4-11 15:40 - 舍予 - 计量经济学与统计软件
多元模型通过了自相关和异方差检验，但是其中一个解释变量不显著怎么办？
2 个回复 - 5025 次查看 多元模型，有3个解释变量，最小二乘估计后，x3的显著性没有通过，T值1.5,p值为0.17，，但是DW值为1.95通过检验，也没有异方差，这时候再加入一个AR的话，X3显著了，但是自相关变为2.45.去掉X3后，R值变小，自相关变严 ...2012-12-26 23:33 - evildoer401 - EViews专版
2 个回复 - 5025 次查看 多元模型，有3个解释变量，最小二乘估计后，x3的显著性没有通过，T值1.5,p值为0.17，，但是DW值为1.95通过检验，也没有异方差，这时候再加入一个AR的话，X3显著了，但是自相关变为2.45.去掉X3后，R值变小，自相关变严 ...2012-12-26 23:33 - evildoer401 - EViews专版
请教：有关WINBUGS 变量模拟出来的结果存在自相关怎么办？
2 个回复 - 1574 次查看 请教：有关WINBUGS 变量模拟出来的结果存在自相关怎么办？2011-5-28 08:00 - Dragic - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1574 次查看 请教：有关WINBUGS 变量模拟出来的结果存在自相关怎么办？2011-5-28 08:00 - Dragic - 计量经济学与统计软件
多个解释变量的自相关问题
1 个回复 - 4143 次查看 多个解释变量的时间序列要不要考虑自相关如题，本人水平有限，以前老师只讲过一个解释变量的时间序列模型的检测以及修正方法。现在大概我要做五个变量的时间序列，不知要不要考虑自相关？如果考虑的话，如何检验，如 ...2009-5-12 18:54 - english_xiaxia - EViews专版
1 个回复 - 4143 次查看 多个解释变量的时间序列要不要考虑自相关如题，本人水平有限，以前老师只讲过一个解释变量的时间序列模型的检测以及修正方法。现在大概我要做五个变量的时间序列，不知要不要考虑自相关？如果考虑的话，如何检验，如 ...2009-5-12 18:54 - english_xiaxia - EViews专版
[求助]请问为什么经济变量自相关多为正自相关？谢谢
1 个回复 - 2636 次查看 请问为什么经济变量自相关多为正自相关？谢谢！2009-4-19 22:19 - carong - EViews专版
1 个回复 - 2636 次查看 请问为什么经济变量自相关多为正自相关？谢谢！2009-4-19 22:19 - carong - EViews专版
[求助]请高手支招：含有滞后因变量自相关检验时，DW值趋于2的证明
1 个回复 - 3297 次查看 含有滞后因变量的自相关检验，DW值会趋于2，请高手给一个证明2006-5-24 21:42 - jngod - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3297 次查看 含有滞后因变量的自相关检验，DW值会趋于2，请高手给一个证明2006-5-24 21:42 - jngod - 计量经济学与统计软件
