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基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1857 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6844 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6844 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5772 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5772 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4989 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？ 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？ 还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
7 个回复 - 4989 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？ 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？ 还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6715 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6715 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 895 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
0 个回复 - 895 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验
22 个回复 - 10956 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
22 个回复 - 10956 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
GARCH模型系数
7 个回复 - 2245 次查看 我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
7 个回复 - 2245 次查看 我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
garch模型系数不显著怎么办
3 个回复 - 9800 次查看 我做的garch（1,1），大多数系数都不显著╮(╯▽╰)╭ 然后改成garch（1,2），系数就只有一个不显著了，是均值方程里的非常数项。 下面该怎么做呢？是不是要修改均值方程？我现在的均值方程是 dlncpi c dlnm2 均 ...2014-2-22 23:04 - amour3 - EViews专版
3 个回复 - 9800 次查看 我做的garch（1,1），大多数系数都不显著╮(╯▽╰)╭ 然后改成garch（1,2），系数就只有一个不显著了，是均值方程里的非常数项。 下面该怎么做呢？是不是要修改均值方程？我现在的均值方程是 dlncpi c dlnm2 均 ...2014-2-22 23:04 - amour3 - EViews专版
时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题？
3 个回复 - 1736 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
3 个回复 - 1736 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
[求助]GARCH模型系数解释
5 个回复 - 14177 次查看 GARCH模型(就是最普通的GARCH（p,q）模型）建好了但不知到怎么对其系数进行解释！请问各位，GARCH模型系数通常是怎么解释的啊？其ARCH项、GARCH项大小有什么不同意义呢？帮帮忙吧！ [此贴子已经被作者于2007-5-15 9 ...2007-5-14 17:41 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 14177 次查看 GARCH模型(就是最普通的GARCH（p,q）模型）建好了但不知到怎么对其系数进行解释！请问各位，GARCH模型系数通常是怎么解释的啊？其ARCH项、GARCH项大小有什么不同意义呢？帮帮忙吧！ [此贴子已经被作者于2007-5-15 9 ...2007-5-14 17:41 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验
13 个回复 - 7889 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
13 个回复 - 7889 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
GARCH模型系数问题
4 个回复 - 5087 次查看 现在大多数文献中都说GARCH（1，1）模型就能很好地对收益率建模了，而且ARCH和GARCH项之和要小于1模型才稳定，并且ARCH和GARCH项都要大于0才能确保方差为正。如果模型估计结果违背了这两条，是不是就表明这个模型是错 ...2009-6-24 00:08 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5087 次查看 现在大多数文献中都说GARCH（1，1）模型就能很好地对收益率建模了，而且ARCH和GARCH项之和要小于1模型才稳定，并且ARCH和GARCH项都要大于0才能确保方差为正。如果模型估计结果违背了这两条，是不是就表明这个模型是错 ...2009-6-24 00:08 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
