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EGARCH中的杠杆效应请教
7 个回复 - 14305 次查看 请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗，如果是的话，是不是有两种情况，而这两种情况是不是分别对应EGARCH模型中系数γ>0，即正冲击的影响大于负冲击；γ<0，即负冲击的影响大于正冲击 ...2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
7 个回复 - 14305 次查看 请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗，如果是的话，是不是有两种情况，而这两种情况是不是分别对应EGARCH模型中系数γ>0，即正冲击的影响大于负冲击；γ<0，即负冲击的影响大于正冲击 ...2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1982 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
1 个回复 - 1982 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5415 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
1 个回复 - 5415 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
求助：EGARCH杠杆说理论
1 个回复 - 1402 次查看 “杠杆说”认为出现负冲击,公司股票价值将会降低,公司的本身资产负债比相应增加,使上市公司经营风险增大,同时在二级市场上通过未来股票价格波动性增大表现出来;根据高收益伴随高风险理论,在这样高风险预期下,投资者 ...2013-7-23 17:00 - a396269321 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1402 次查看 “杠杆说”认为出现负冲击,公司股票价值将会降低,公司的本身资产负债比相应增加,使上市公司经营风险增大,同时在二级市场上通过未来股票价格波动性增大表现出来;根据高收益伴随高风险理论,在这样高风险预期下,投资者 ...2013-7-23 17:00 - a396269321 - 计量经济学与统计软件
请教一下EGARCH中的杠杆效应
0 个回复 - 2419 次查看 在EGARCH模型的估计中，序列本身的符号会不会对γ项产生影响啊。 即X序列的γ项为负，那么-X的γ项会不会为正阿。 还有γ项为负，但GARCH项也为负的话，对γ的判断是不是仍然按其符号来啊。 请高手指点一下。2010-8-14 10:08 - JB213JRZ - R语言论坛
0 个回复 - 2419 次查看 在EGARCH模型的估计中，序列本身的符号会不会对γ项产生影响啊。 即X序列的γ项为负，那么-X的γ项会不会为正阿。 还有γ项为负，但GARCH项也为负的话，对γ的判断是不是仍然按其符号来啊。 请高手指点一下。2010-8-14 10:08 - JB213JRZ - R语言论坛
