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CIR模型的Matlab实现
3 个回复 - 6186 次查看 请大神为我解答： 如何写代码在matlab中实现CIR模型？ CIR模型： 我只想在给定模型中三个参数的情况下，模拟若干个（比如1000个）X-t出来，用以检验估计量的好坏。 请大神给出Matlab（或者其他软件，比如R）的程 ...2016-5-7 22:59 - qiletian - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 6186 次查看 请大神为我解答： 如何写代码在matlab中实现CIR模型？ CIR模型： 我只想在给定模型中三个参数的情况下，模拟若干个（比如1000个）X-t出来，用以检验估计量的好坏。 请大神给出Matlab（或者其他软件，比如R）的程 ...2016-5-7 22:59 - qiletian - MATLAB等数学软件专版
求问：CIR模型下的风险市场价格？
20 个回复 - 4821 次查看 最近上金融工程课，讲到Vasicek、CIR等利率期限结构的动态均衡模型，以及以此为基础的债券（视为以利率为基础金融工具的衍生品）定价问题。这是1977、1985年的两篇JFE、Econometrica，国内也有很多很多相关的研究 ...2012-4-12 09:16 - weixin0127 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
20 个回复 - 4821 次查看 最近上金融工程课，讲到Vasicek、CIR等利率期限结构的动态均衡模型，以及以此为基础的债券（视为以利率为基础金融工具的衍生品）定价问题。这是1977、1985年的两篇JFE、Econometrica，国内也有很多很多相关的研究 ...2012-4-12 09:16 - weixin0127 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
心碎——想问下CIR模型做MCMC参数估计的winbugs 模型输入代码怎么写呢
0 个回复 - 999 次查看 自己想用MCMC方法估计参数，摸索研究了winbugs里面输入模型代码好多天了，一直没有摸索出来，自信心摧毁的过程啊。所以想求问童鞋这个模型代码怎么输入呢！这是我的球球号 2315384980 ，感谢能有联系的童鞋。 ...2020-5-29 10:02 - 二呆小新89 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 999 次查看 自己想用MCMC方法估计参数，摸索研究了winbugs里面输入模型代码好多天了，一直没有摸索出来，自信心摧毁的过程啊。所以想求问童鞋这个模型代码怎么输入呢！这是我的球球号 2315384980 ，感谢能有联系的童鞋。 ...2020-5-29 10:02 - 二呆小新89 - MATLAB等数学软件专版
哪位大神会用蒙特卡洛模拟和CIR模型做早偿风险定价的研究呀
1 个回复 - 1503 次查看 RT。因毕业论文要做资产证券化产品定价，急求，可另外悬赏300人民币。可私信我2017-7-13 22:45 - jingshady - 爱问频道
1 个回复 - 1503 次查看 RT。因毕业论文要做资产证券化产品定价，急求，可另外悬赏300人民币。可私信我2017-7-13 22:45 - jingshady - 爱问频道
[求助]利率期限结构的CIR模型的估计问题
2 个回复 - 3673 次查看 利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.看到有人在matlab中用卡 ...2008-12-25 12:25 - yanxiong19hs - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3673 次查看 利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.看到有人在matlab中用卡 ...2008-12-25 12:25 - yanxiong19hs - 计量经济学与统计软件
紧急求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？
6 个回复 - 7040 次查看 求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？CIR的：参数1：均值回复速度； 参数2：利率长期均值； & ...2008-3-3 17:06 - fanwei12345 - EViews专版
6 个回复 - 7040 次查看 求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？CIR的：参数1：均值回复速度； 参数2：利率长期均值； & ...2008-3-3 17:06 - fanwei12345 - EViews专版
如何理解金融理论中的CIR模型_ CIR模型
7 个回复 - 2156 次查看 如何理解金融理论中的CIR模型_ CIR模型 什么是CIR模型 在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（Stephen A. Ross）连续发 ...2017-7-12 21:43 - 脑仁疼 - 休闲灌水
7 个回复 - 2156 次查看 如何理解金融理论中的CIR模型_ CIR模型 什么是CIR模型 在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（Stephen A. Ross）连续发 ...2017-7-12 21:43 - 脑仁疼 - 休闲灌水
CIR模型model的是什么利率
0 个回复 - 1629 次查看 如题，虽说是short rate, 我理解是spot rate or zero rate?不知对不对，是不是可以直接用来作为未来t时刻现金流1的贴现因子exp(-rt)？2016-4-28 16:42 - 苏幕遮月 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1629 次查看 如题，虽说是short rate, 我理解是spot rate or zero rate?不知对不对，是不是可以直接用来作为未来t时刻现金流1的贴现因子exp(-rt)？2016-4-28 16:42 - 苏幕遮月 - 经济金融数学专区
什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子
0 个回复 - 5878 次查看 什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子 什么是CIR模型 在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（ ...2015-6-1 17:54 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 5878 次查看 什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子 什么是CIR模型 在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（ ...2015-6-1 17:54 - widen我的世界 - 爱问频道
根据期限结构方程求解CIR模型
1 个回复 - 1143 次查看 根据期限结构方程求解CIR模型，急求具体例子或者相关思路，因为我第一期接触这个模型，现在急用，非常感激！！！急求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2013-12-30 16:00 - senmu809 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1143 次查看 根据期限结构方程求解CIR模型，急求具体例子或者相关思路，因为我第一期接触这个模型，现在急用，非常感激！！！急求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2013-12-30 16:00 - senmu809 - 计量经济学与统计软件
用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定
2 个回复 - 2933 次查看 用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定啊？请高人指点一下，论文要用啊。 r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-log(2*((c1 ...2012-2-28 13:29 - hhchang1988 - EViews专版
2 个回复 - 2933 次查看 用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定啊？请高人指点一下，论文要用啊。 r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-log(2*((c1 ...2012-2-28 13:29 - hhchang1988 - EViews专版
[求助]急！急！请问cir模型的利率调整速度怎么求出来啊
1 个回复 - 2463 次查看 如题，请问cir模型dr=a(b-r)dt+δdz中的a怎么求出来啊。谢谢！急！！！！2008-7-13 22:44 - skylittlestar - EViews专版
1 个回复 - 2463 次查看 如题，请问cir模型dr=a(b-r)dt+δdz中的a怎么求出来啊。谢谢！急！！！！2008-7-13 22:44 - skylittlestar - EViews专版
用非常紧急！EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊
3 个回复 - 2491 次查看 用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定啊？请高人指点一下，论文要用啊。 r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-log(2*((c1 ...2012-2-28 13:28 - hhchang1988 - EViews专版
3 个回复 - 2491 次查看 用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定啊？请高人指点一下，论文要用啊。 r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-log(2*((c1 ...2012-2-28 13:28 - hhchang1988 - EViews专版
CIR模型有什么用呢?
4 个回复 - 11235 次查看 CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型建立的初衷就是对国债收益率曲线的运动进行刻画 我承认CIR中对于均值回复的刻画是符合常理的, 但是,CIR(和类似的模型)的致命缺陷是把期限结构看成了一个纯数学的随机过程(缺少对于实体 ...2011-3-13 10:54 - NetDagger - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 11235 次查看 CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型建立的初衷就是对国债收益率曲线的运动进行刻画 我承认CIR中对于均值回复的刻画是符合常理的, 但是,CIR(和类似的模型)的致命缺陷是把期限结构看成了一个纯数学的随机过程(缺少对于实体 ...2011-3-13 10:54 - NetDagger - 计量经济学与统计软件
求举一个CIR模型的应用的具体的例子
1 个回复 - 2912 次查看 谁能举一个CIR模型应用的具体的例子啊，一定要足够具体，谢谢啊，找不到个好的实例真是让人痛苦啊2012-5-9 13:49 - gefengddefengge - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2912 次查看 谁能举一个CIR模型应用的具体的例子啊，一定要足够具体，谢谢啊，找不到个好的实例真是让人痛苦啊2012-5-9 13:49 - gefengddefengge - 计量经济学与统计软件
请问eviews的卡尔曼滤波可以回归两因素的CIR模型吗？
2 个回复 - 2664 次查看 看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型 而EVIEWS就有卡尔曼滤波，而且操作很简便 所以想问问使用EVIEWS能不能估计 关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布 比如假设波动率参数服从倒数的gamma分布 那怎 ...2009-8-7 10:58 - michaeleot - EViews专版
2 个回复 - 2664 次查看 看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型 而EVIEWS就有卡尔曼滤波，而且操作很简便 所以想问问使用EVIEWS能不能估计 关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布 比如假设波动率参数服从倒数的gamma分布 那怎 ...2009-8-7 10:58 - michaeleot - EViews专版
请问谁会用mcmc做cir模型估计？
1 个回复 - 2259 次查看 使用MCMC（马尔科夫蒙特卡洛法）对均衡利率模型CIR进行供估计 结果碰到许多问题 想找个会在软件上（如WINBUG或MLwin）运行mcmc的咨询一下 可以有酬劳，多谢啦！2009-8-7 10:53 - michaeleot - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 2259 次查看 使用MCMC（马尔科夫蒙特卡洛法）对均衡利率模型CIR进行供估计 结果碰到许多问题 想找个会在软件上（如WINBUG或MLwin）运行mcmc的咨询一下 可以有酬劳，多谢啦！2009-8-7 10:53 - michaeleot - 数据分析与数据挖掘
【弱问】CIR模型
1 个回复 - 1916 次查看 弱弱的问一下： CIR模型里面的那个布朗运动是在什么测度下的标准布朗运动？是风险中性测度还是真实世界测度？2010-1-8 21:34 - wangbixiong - 爱问频道
1 个回复 - 1916 次查看 弱弱的问一下： CIR模型里面的那个布朗运动是在什么测度下的标准布朗运动？是风险中性测度还是真实世界测度？2010-1-8 21:34 - wangbixiong - 爱问频道
CIR模型
0 个回复 - 2282 次查看 谁有科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）发表的两篇论文，最好中文版。 CIR模型-定义在20世纪80年代中期，科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）连续发表了两篇论文，这两篇论文代表 ...2009-11-25 21:14 - 平凡的心 - 文献求助专区
0 个回复 - 2282 次查看 谁有科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）发表的两篇论文，最好中文版。 CIR模型-定义在20世纪80年代中期，科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）连续发表了两篇论文，这两篇论文代表 ...2009-11-25 21:14 - 平凡的心 - 文献求助专区
[求助]怎么估计CIR模型的利率参数？
1 个回复 - 2625 次查看 <p>如题！请大侠们指教！</p><p>越详细越好！</p><p>怎么用Eviews操作？</p>2009-3-1 21:52 - daisyeffy - 经济金融数学专区
1 个回复 - 2625 次查看 <p>如题！请大侠们指教！</p><p>越详细越好！</p><p>怎么用Eviews操作？</p>2009-3-1 21:52 - daisyeffy - 经济金融数学专区
[求助]CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程
3 个回复 - 4175 次查看 CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程！ 主要是对其公式，如何求出其解析解！另，具体采用数值方法，如何计算！谢谢！2005-9-5 11:19 - hellzhang - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4175 次查看 CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程！ 主要是对其公式，如何求出其解析解！另，具体采用数值方法，如何计算！谢谢！2005-9-5 11:19 - hellzhang - 金融学（理论版）
