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时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7399 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
8 个回复 - 7399 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16912 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
6 个回复 - 16912 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1379 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1379 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
请教 R语言做的arima-garch结果的解读！
0 个回复 - 2345 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
0 个回复 - 2345 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
