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【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1693 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
工企数据、境外投资名录STATA文本处理！附带GeoDa工作手册！0 个回复 - 732 次查看 STATA文本处理！附带GeoDa工作手册！一、用Stata做中文模糊匹配（1）数据介绍1、数据来源：工企数据、境外投资名录2、时间跨度：2014年（工企）、2003-2015年（境外投资名录）3、区域范围：全国4、指标说明：有些时候 ...2021-10-17 13:58 - 前面有个华夏银行 - 现金交易版
stata空间计量命令大全，包括空间计量、空间权重矩阵、arcgis地图、动态空间计量591 个回复 - 36645 次查看 空间计量代码命令大全 这是本人在博硕期间整理的全部有关空间计量模型的资料，史上无敌详细版，适合从计量小白到专业人士各个层次的人使用，一份资料就可以将空间计量学透、学会，资料可以做到售后保证的，每个步 ...2021-6-2 23:16 - 路88 - 现金交易版
空间计量分析，进行空间自相关性检验的Spatdiag weights(Matrix)命令求助
19 个回复 - 13342 次查看 希望得到大家的帮助： 我在用STATA做有关空间相关性检验时，参照陈强高级计量经济学及stata应用第二版，第29章相关命令做。 命令如下： use "C:\Users\Administrator\Desktop\Stata14.2\空间计量影响因素分析数 ...2017-11-12 17:34 - 汇通天下520 - Stata专版
19 个回复 - 13342 次查看 希望得到大家的帮助： 我在用STATA做有关空间相关性检验时，参照陈强高级计量经济学及stata应用第二版，第29章相关命令做。 命令如下： use "C:\Users\Administrator\Desktop\Stata14.2\空间计量影响因素分析数 ...2017-11-12 17:34 - 汇通天下520 - Stata专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 8867 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 8867 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
Eviews做汇率预测时，建模的模型选择是否收到自相关性影响？
0 个回复 - 500 次查看 对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么 ...2022-2-27 08:45 - 2351086858 - EViews专版
0 个回复 - 500 次查看 对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么 ...2022-2-27 08:45 - 2351086858 - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2139 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2139 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2348 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
3 个回复 - 2348 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
求问面板数据修正异方差和自相关性的方法
0 个回复 - 710 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
0 个回复 - 710 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
用stata做的LM和R-LM等自相关性检验
25 个回复 - 14730 次查看 这是用stata做的空间自相关性检验，第一张图片是用空间自回归模型做的，第二张图片是用空间误差模型做的，我有两个问题 1.同样的数据，用不同的模型做空间相关性检验结果就发生了改变，意思是空间误差模型不适合吗？ ...2019-3-5 20:42 - 张淼儿 - Stata专版
25 个回复 - 14730 次查看 这是用stata做的空间自相关性检验，第一张图片是用空间自回归模型做的，第二张图片是用空间误差模型做的，我有两个问题 1.同样的数据，用不同的模型做空间相关性检验结果就发生了改变，意思是空间误差模型不适合吗？ ...2019-3-5 20:42 - 张淼儿 - Stata专版
eviews可以用hac消除时间序列的自相关性吗？
0 个回复 - 685 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
0 个回复 - 685 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2635 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2635 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
求问eviews怎么做残差自相关性的检验？
9 个回复 - 14690 次查看 求问eviews怎么做残差自相关性的检验？2018-10-15 23:00 - hahahaxyz - EViews专版
9 个回复 - 14690 次查看 求问eviews怎么做残差自相关性的检验？2018-10-15 23:00 - hahahaxyz - EViews专版
MatlabR2012a空间面板空间自相关性检验
35 个回复 - 14456 次查看 本人最近正在学习空间面板，经过几天努力，有点收获，也有点困惑，在此与大家分享（使用的是空间计量程序包jplv7，下载及详细说明参见http://bbs.pinggu.org/thread-1296997-1-1.html）。使用Moran'I[/backcolor] 和 ...2014-7-24 11:28 - wohehz - MATLAB等数学软件专版
35 个回复 - 14456 次查看 本人最近正在学习空间面板，经过几天努力，有点收获，也有点困惑，在此与大家分享（使用的是空间计量程序包jplv7，下载及详细说明参见http://bbs.pinggu.org/thread-1296997-1-1.html）。使用Moran'I[/backcolor] 和 ...2014-7-24 11:28 - wohehz - MATLAB等数学软件专版
关于Q统计量检验序列自相关性
3 个回复 - 8604 次查看 左边是我做的Q统计量检验的图，右边是网上看到别人做的，我的问题是为什么我的左图中根本看不到那根表示置信范围的虚线，或者说是虚线离中间轴太近了，想问一下在eviews中可以调一下虚线的位置吗，能让检验图正常显 ...2017-1-8 10:55 - 半生微凉99 - EViews专版
3 个回复 - 8604 次查看 左边是我做的Q统计量检验的图，右边是网上看到别人做的，我的问题是为什么我的左图中根本看不到那根表示置信范围的虚线，或者说是虚线离中间轴太近了，想问一下在eviews中可以调一下虚线的位置吗，能让检验图正常显 ...2017-1-8 10:55 - 半生微凉99 - EViews专版
eviews自相关性检验 采用差分形式作为新数据要怎么命令
0 个回复 - 1026 次查看 如图，这样采用差分形式作新数据在eviews命令里要怎么输入？ 还想再请教一下异方差性里加权最小二乘法的权重确定和戈里瑟检验的权数变量有关吗？ 谢谢！2019-5-10 15:13 - leerefrigeon - EViews专版
0 个回复 - 1026 次查看 如图，这样采用差分形式作新数据在eviews命令里要怎么输入？ 还想再请教一下异方差性里加权最小二乘法的权重确定和戈里瑟检验的权数变量有关吗？ 谢谢！2019-5-10 15:13 - leerefrigeon - EViews专版
急求，Eviews做二项logit怎么看异方差检验和自相关性检验？
4 个回复 - 1973 次查看 二项logit的残差分析里没有异方差检验和自相关性检验的选项啊，如果做最小二乘法的话就有 是什么原因啊，有什么办法可以解决吗，或者别的什么软件有显示吗 还有我想知道比如用逐步回归在做多重共线性检验的辅助 ...2019-4-19 04:37 - 尊重审查666 - EViews专版
4 个回复 - 1973 次查看 二项logit的残差分析里没有异方差检验和自相关性检验的选项啊，如果做最小二乘法的话就有 是什么原因啊，有什么办法可以解决吗，或者别的什么软件有显示吗 还有我想知道比如用逐步回归在做多重共线性检验的辅助 ...2019-4-19 04:37 - 尊重审查666 - EViews专版
自相关性修正
0 个回复 - 790 次查看 如果存在一、五、六、七阶自相关性，用广义差分法修正的时候，Eviews里是输入AR(1) AR(5) AR(6) AR(7) 还是依次输入AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7)2019-3-12 15:07 - 柠檬少年 - EViews专版
0 个回复 - 790 次查看 如果存在一、五、六、七阶自相关性，用广义差分法修正的时候，Eviews里是输入AR(1) AR(5) AR(6) AR(7) 还是依次输入AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7)2019-3-12 15:07 - 柠檬少年 - EViews专版
自相关性检验
2 个回复 - 1281 次查看 自相关性检验图如下，请问这是几阶相关性（总感觉这数据不对劲）还有如果用广义差分法修正的话，命令是输入最大的阶数，还是依次输入2019-3-11 20:52 - 柠檬少年 - EViews专版
2 个回复 - 1281 次查看 自相关性检验图如下，请问这是几阶相关性（总感觉这数据不对劲）还有如果用广义差分法修正的话，命令是输入最大的阶数，还是依次输入2019-3-11 20:52 - 柠檬少年 - EViews专版
新人第一次发帖求助，分析序列自相关性
3 个回复 - 1162 次查看 请问应该怎么分析自相关性啊？ARMA又该如何估计？2015-4-5 19:56 - zzzyyy000888 - EViews专版
3 个回复 - 1162 次查看 请问应该怎么分析自相关性啊？ARMA又该如何估计？2015-4-5 19:56 - zzzyyy000888 - EViews专版
异方差下自相关性如何检验
2 个回复 - 1772 次查看 hausman检验加estat endogenous吗 还有其他检验方法吗 一直报bad number错误 装的也是破解版的 是不是要输入序列号 没找到输入框 求救啊 大神2018-9-21 21:49 - puaote - Stata专版
2 个回复 - 1772 次查看 hausman检验加estat endogenous吗 还有其他检验方法吗 一直报bad number错误 装的也是破解版的 是不是要输入序列号 没找到输入框 求救啊 大神2018-9-21 21:49 - puaote - Stata专版
同时处理自相关性和异方差性
4 个回复 - 6532 次查看 模型处理多重共线性之后，进行自相关和异方差性检验和处理。经检验，自相关性和异方差性均存在。我是先处理的自相关性。利用广义差分法处理掉了自相关，得出了带*模型。在*模型基础上，使用其残差，作为权数进行了异 ...2013-12-12 20:21 - 街角§浅唱 - EViews专版
4 个回复 - 6532 次查看 模型处理多重共线性之后，进行自相关和异方差性检验和处理。经检验，自相关性和异方差性均存在。我是先处理的自相关性。利用广义差分法处理掉了自相关，得出了带*模型。在*模型基础上，使用其残差，作为权数进行了异 ...2013-12-12 20:21 - 街角§浅唱 - EViews专版
自相关性分析讲义-ppt0 个回复 - 900 次查看 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了自相关性，又称为序列相关性。所谓“一阶”是指序列相关只涉及i和它的上一期值i-1 ，也就是说，最大间隔是一 ...2018-5-6 17:20 - daka123 - 现金交易版
xttobit模型怎么进行自相关性检验
3 个回复 - 3651 次查看 如题，运用xttobit模型之后怎么进行自相关性检验？2017-4-27 21:54 - saly@123 - Stata专版
3 个回复 - 3651 次查看 如题，运用xttobit模型之后怎么进行自相关性检验？2017-4-27 21:54 - saly@123 - Stata专版
请问这个用Eviews做出自相关和偏相关函数图怎么判断截尾，拖尾，是否存在自相关性假设
3 个回复 - 5350 次查看 新人求助，麻烦各位了。 另外，Q统计量的临界值是怎么得到的2016-5-15 15:36 - cmdwhy - EViews专版
3 个回复 - 5350 次查看 新人求助，麻烦各位了。 另外，Q统计量的临界值是怎么得到的2016-5-15 15:36 - cmdwhy - EViews专版
残差有正自相关性，怎么解决啊
4 个回复 - 12326 次查看 用spss做多元线性回归。DW值为0.7，显示残差有正自相关性，说明什么呢，怎么处理呢？回归结果还能用来解释假设吗？着急～～2010-3-28 22:42 - hifangzi - SPSS论坛
4 个回复 - 12326 次查看 用spss做多元线性回归。DW值为0.7，显示残差有正自相关性，说明什么呢，怎么处理呢？回归结果还能用来解释假设吗？着急～～2010-3-28 22:42 - hifangzi - SPSS论坛
请教多个解释变量下eviews自相关性的修正步骤是什么？
7 个回复 - 24938 次查看 比如方程是Y =0.731708287233*X1 - 96.3471324681*X2 + 5797.64713851 这是存在自相关，怎么用Eviews解决，求教程，网上只有一个解释变量的情况。。。。。急用，谢谢高手了。。。2012-11-6 17:55 - wyt236 - EViews专版
7 个回复 - 24938 次查看 比如方程是Y =0.731708287233*X1 - 96.3471324681*X2 + 5797.64713851 这是存在自相关，怎么用Eviews解决，求教程，网上只有一个解释变量的情况。。。。。急用，谢谢高手了。。。2012-11-6 17:55 - wyt236 - EViews专版
求教主成分分析处理多元数据之间相关性后，得到的综合得分会有自相关性的可能吗？
2 个回复 - 1460 次查看 最近在做一组多元数据的处理，用了主成分分析后，解决了数据的降维和相关性，最后得出的综合得分也想拿来做一下研究，想问一下这组单变量的数据之间会不会一定存在自相关性还是有可能存在？为什么呢？2017-3-15 15:46 - 一朵小墨墨 - R语言论坛
2 个回复 - 1460 次查看 最近在做一组多元数据的处理，用了主成分分析后，解决了数据的降维和相关性，最后得出的综合得分也想拿来做一下研究，想问一下这组单变量的数据之间会不会一定存在自相关性还是有可能存在？为什么呢？2017-3-15 15:46 - 一朵小墨墨 - R语言论坛
R语言：沪深300指数的时间序列内在性质分析（自相关性，平稳性，和白噪声）
0 个回复 - 3432 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 3432 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
求教计量经济学Eviews自相关性检验
1 个回复 - 1985 次查看 请教，DW值为2.447645，n=14，k=4，是否存在自相关性？2016-6-22 19:48 - wasdjkluio1996 - 爱问频道
1 个回复 - 1985 次查看 请教，DW值为2.447645，n=14，k=4，是否存在自相关性？2016-6-22 19:48 - wasdjkluio1996 - 爱问频道
自相关性用stata的cochrane-orcutt解决了，是不是就能用了？
3 个回复 - 2474 次查看 自相关性用stata的cochrane-orcutt解决了，是不是这个结果的系数就能用了？2016-5-4 18:36 - cemacjy - Stata专版
3 个回复 - 2474 次查看 自相关性用stata的cochrane-orcutt解决了，是不是这个结果的系数就能用了？2016-5-4 18:36 - cemacjy - Stata专版
[求助]STATA中如何检验面板数据的异方差、和自相关性？
8 个回复 - 14200 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
8 个回复 - 14200 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
arcgis进行空间自相关性分析数据准备
0 个回复 - 2977 次查看 求助各路大神！想用arcgis进行空间自相关性分析，已经很明确要用哪些工具，比如提前生成空间权重矩阵之类的，但是，每次分析数值都很奇怪。我想做土地利用方面的分析，想针对不同地类作分析，可是我现在有点不清楚具 ...2016-4-30 18:51 - 竹子姐姐 - 新手入门区
0 个回复 - 2977 次查看 求助各路大神！想用arcgis进行空间自相关性分析，已经很明确要用哪些工具，比如提前生成空间权重矩阵之类的，但是，每次分析数值都很奇怪。我想做土地利用方面的分析，想针对不同地类作分析，可是我现在有点不清楚具 ...2016-4-30 18:51 - 竹子姐姐 - 新手入门区
求教，单位根检验通过，但是自相关性全部显著，怎么建立GARCH模型啊，求大神指教
2 个回复 - 3133 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
2 个回复 - 3133 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
自相关检验，长方形块全部在虚线以内是不是不存在自相关性啊？
2 个回复 - 1939 次查看 如图所示，长方形条块全部在虚线以内，是不是意味着不存在自相关性？谢谢！2016-3-4 09:39 - 西狐之游园惊梦 - EViews专版
2 个回复 - 1939 次查看 如图所示，长方形条块全部在虚线以内，是不是意味着不存在自相关性？谢谢！2016-3-4 09:39 - 西狐之游园惊梦 - EViews专版
mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？
8 个回复 - 2999 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
8 个回复 - 2999 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
R语言：如何通过AutocorTest自相关性检验P-value值判断序列是否存在自相关性？
0 个回复 - 3209 次查看 如何通过AutocorTest自相关性检验P-value值判断序列是否存在自相关性？ AutocorTest(lm.data1$residuals) Box-Ljung test data: lm.data1$residuals X-squared = 7.7996, df = 3, p-value = 0.050342015-10-12 11:07 - snm - R语言论坛
0 个回复 - 3209 次查看 如何通过AutocorTest自相关性检验P-value值判断序列是否存在自相关性？ AutocorTest(lm.data1$residuals) Box-Ljung test data: lm.data1$residuals X-squared = 7.7996, df = 3, p-value = 0.050342015-10-12 11:07 - snm - R语言论坛
自相关性检验
3 个回复 - 2076 次查看 请问，自相关性的检验方法有图示法，在eviews3.1中怎么做，我选用的是两个变量的模型2012-4-4 23:50 - 190adsl - EViews专版
3 个回复 - 2076 次查看 请问，自相关性的检验方法有图示法，在eviews3.1中怎么做，我选用的是两个变量的模型2012-4-4 23:50 - 190adsl - EViews专版
用stata进行Logit的异方差和自相关性检验
1 个回复 - 7918 次查看 各位大神，请赐教啊~~ 我用stata进行了Logit回归，结果显示模型和变量都是显著，接着是不是应该进行异方差和自相关性检验呢？应该输入什么指令呢？第一次发帖，还望各位能够给与解答~2015-4-15 19:58 - 陈嘿嘿 - Stata专版
1 个回复 - 7918 次查看 各位大神，请赐教啊~~ 我用stata进行了Logit回归，结果显示模型和变量都是显著，接着是不是应该进行异方差和自相关性检验呢？应该输入什么指令呢？第一次发帖，还望各位能够给与解答~2015-4-15 19:58 - 陈嘿嘿 - Stata专版
关于自相关性的判断
9 个回复 - 6874 次查看 书页看了不少了，模型也走过了，就是还是有些细节的问题不知道应该如何解决 放图了，三张 这三个有什么区别吗？在建模之前和建模之后应该怎样应用这些呢？ 我做garch模型。 求大神前来相助，多谢！2015-8-10 06:46 - xiekc99 - EViews专版
9 个回复 - 6874 次查看 书页看了不少了，模型也走过了，就是还是有些细节的问题不知道应该如何解决 放图了，三张 这三个有什么区别吗？在建模之前和建模之后应该怎样应用这些呢？ 我做garch模型。 求大神前来相助，多谢！2015-8-10 06:46 - xiekc99 - EViews专版
1.如何判断数据的自相关性，并做出自相关分析图。
3 个回复 - 11143 次查看 <P ><FONT face="Times New Roman">如何判断：</FONT></P> <P ><FONT face="Times New Roman"> </FONT>判断数据的自相关性，并做出自相关分析图。<o:p></o:p></P ...2007-1-7 21:42 - dargonchenyue - SPSS论坛
3 个回复 - 11143 次查看 <P ><FONT face="Times New Roman">如何判断：</FONT></P> <P ><FONT face="Times New Roman"> </FONT>判断数据的自相关性，并做出自相关分析图。<o:p></o:p></P ...2007-1-7 21:42 - dargonchenyue - SPSS论坛
协整方程存在自相关性，做ecm模型
1 个回复 - 4649 次查看 两个序列一阶单整且通过了协整检验，但为了做ECM，由于残差存在自相关性，就添加了AR(1),AR(2)，这样消除了自相关性，且得到了一个新的残差序列，然后去做ECM，用添加了AR(1),AR(2)得到的残差和序列的一阶差分做回归 ...2015-5-1 21:20 - xtcgruc - EViews专版
1 个回复 - 4649 次查看 两个序列一阶单整且通过了协整检验，但为了做ECM，由于残差存在自相关性，就添加了AR(1),AR(2)，这样消除了自相关性，且得到了一个新的残差序列，然后去做ECM，用添加了AR(1),AR(2)得到的残差和序列的一阶差分做回归 ...2015-5-1 21:20 - xtcgruc - EViews专版
stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验
2 个回复 - 3329 次查看 stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验 谢谢哈~ 面板回归分析是否有具体的先后步骤，谢谢哈~~~~2015-3-19 11:19 - 绿叶向根的问询 - Stata专版
2 个回复 - 3329 次查看 stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验 谢谢哈~ 面板回归分析是否有具体的先后步骤，谢谢哈~~~~2015-3-19 11:19 - 绿叶向根的问询 - Stata专版
谁能帮我看看这个序列的自相关性（自相关与偏自相关图）
2 个回复 - 1090 次查看 请问各位高手，这个序列的自相关性还存在吗？貌似到了一定阶数以后还是有点问题啊 我可以在论文里说“该序列仅在高阶后存在弱相关性”吗2014-5-4 00:27 - cvnx - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1090 次查看 请问各位高手，这个序列的自相关性还存在吗？貌似到了一定阶数以后还是有点问题啊 我可以在论文里说“该序列仅在高阶后存在弱相关性”吗2014-5-4 00:27 - cvnx - 计量经济学与统计软件
ARCH模型拟合具有长期自相关性的异方差函数...
0 个回复 - 1325 次查看 ARCH模型拟合具有长期自相关性的异方差函数，为什么会产生很高的移动平均阶数呢？移动平均不是q阶自相关系数截尾吗？2015-1-25 19:45 - 裤裤 - 爱问频道
0 个回复 - 1325 次查看 ARCH模型拟合具有长期自相关性的异方差函数，为什么会产生很高的移动平均阶数呢？移动平均不是q阶自相关系数截尾吗？2015-1-25 19:45 - 裤裤 - 爱问频道
小白求助,拉朗格日乘数检验自相关性时 R2 怎么求?
1 个回复 - 2540 次查看 在用拉朗格日乘数检自相关性时, R2是辅助回归的可决系数, 因为辅助回归的方程很复杂啊,该怎么求R2,? 本人没币,希望高人(而且是好心人)指点,非常急 明天就要交作业啦......2011-4-10 22:03 - ryan123ryan123 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2540 次查看 在用拉朗格日乘数检自相关性时, R2是辅助回归的可决系数, 因为辅助回归的方程很复杂啊,该怎么求R2,? 本人没币,希望高人(而且是好心人)指点,非常急 明天就要交作业啦......2011-4-10 22:03 - ryan123ryan123 - 计量经济学与统计软件
eviews中为什么很少进行自相关性、异方差、多重共线性分析
2 个回复 - 2021 次查看 我最近使用eviews做面板数据分析，也看了好几篇研究生论文，发现大家怎么都只做描述性统计、相关性分析、单位根检验、协整检验和回归就够了，难道不需要进行自相关性、异方差、多重共线性分析吗？但在stata里面却 ...2014-12-24 10:02 - 自由木头人 - EViews专版
2 个回复 - 2021 次查看 我最近使用eviews做面板数据分析，也看了好几篇研究生论文，发现大家怎么都只做描述性统计、相关性分析、单位根检验、协整检验和回归就够了，难道不需要进行自相关性、异方差、多重共线性分析吗？但在stata里面却 ...2014-12-24 10:02 - 自由木头人 - EViews专版
geoda做空间自相关性
12 个回复 - 9306 次查看 大家好，我最近在做空间计量，遇到一些问题实在无法解决，向各位请教： 1.我想做全国285个地级市某指标的空间自相关性，但是网上的shape文件里的城市跟我要做的不一样，在geoda软件里面又不能修改，网上说arcgis可以 ...2013-9-13 09:15 - 葫芦娃大王 - 区域经济学
12 个回复 - 9306 次查看 大家好，我最近在做空间计量，遇到一些问题实在无法解决，向各位请教： 1.我想做全国285个地级市某指标的空间自相关性，但是网上的shape文件里的城市跟我要做的不一样，在geoda软件里面又不能修改，网上说arcgis可以 ...2013-9-13 09:15 - 葫芦娃大王 - 区域经济学
谁能看看这个序列的自相关性（自相关与偏自相关图）
2 个回复 - 2790 次查看 请问各位高手，这个序列的自相关性还存在吗？貌似到了一定阶数以后还是有点问题啊2014-5-3 01:22 - cvnx - EViews专版
2 个回复 - 2790 次查看 请问各位高手，这个序列的自相关性还存在吗？貌似到了一定阶数以后还是有点问题啊2014-5-3 01:22 - cvnx - EViews专版
求助：单变量做自相关性检验时near singular matrix怎么办
2 个回复 - 3266 次查看 本人采用2005年第三季度至2011年第二季度的季度CPI数据，做自相关检验时，用level做可以得到如下结果，用一阶差分做就无法做出来，求助各位高手，这说明什么问题呢？怎么解决呢？ Date: 10/07/11 Time: 21:44 ...2011-10-7 21:45 - 淘气小老鼠 - EViews专版
2 个回复 - 3266 次查看 本人采用2005年第三季度至2011年第二季度的季度CPI数据，做自相关检验时，用level做可以得到如下结果，用一阶差分做就无法做出来，求助各位高手，这说明什么问题呢？怎么解决呢？ Date: 10/07/11 Time: 21:44 ...2011-10-7 21:45 - 淘气小老鼠 - EViews专版
有两个自相关性检验的结果求帮助分析
3 个回复 - 5908 次查看 本人刚刚接触时间序列，自学，对于拖尾截尾和模型的选择不是很明白，这里有2个自相关性检验结果，求帮忙分析一下应该使用什么模型，感谢。2013-5-13 19:43 - azathrun - EViews专版
3 个回复 - 5908 次查看 本人刚刚接触时间序列，自学，对于拖尾截尾和模型的选择不是很明白，这里有2个自相关性检验结果，求帮忙分析一下应该使用什么模型，感谢。2013-5-13 19:43 - azathrun - EViews专版
关于自相关性的修正和修正后数据的应用
1 个回复 - 2008 次查看 请问autocorrelation的修正就在estimation equation是在模型后加AR(1)就可以了吗？问题是修正后的数据如何能用了建立error correlation model呢？谢谢哈2012-4-29 18:43 - Littlemingya - EViews专版
1 个回复 - 2008 次查看 请问autocorrelation的修正就在estimation equation是在模型后加AR(1)就可以了吗？问题是修正后的数据如何能用了建立error correlation model呢？谢谢哈2012-4-29 18:43 - Littlemingya - EViews专版
求助：自相关性修正
1 个回复 - 2362 次查看 <p>各位大侠：</p><p>小女子在上交大的MBA，有门课程是数据模型与决策，在做个回归分析，遇到自相关问题，不知道怎么修正了，有么有高手能指导下，因为学文科的我这个真是一窍不通啊，MSN：<a href= ...2008-1-25 16:35 - shirley_chen - EViews专版
1 个回复 - 2362 次查看 <p>各位大侠：</p><p>小女子在上交大的MBA，有门课程是数据模型与决策，在做个回归分析，遇到自相关问题，不知道怎么修正了，有么有高手能指导下，因为学文科的我这个真是一窍不通啊，MSN：<a href= ...2008-1-25 16:35 - shirley_chen - EViews专版
关于自相关性，长记忆性的问题
1 个回复 - 1072 次查看 新手，刚刚接触计量的东西，可能问的问题有点弱智。 前段时间看自相关性检验方法有LM检验，SPSS检验等 最近看长记忆性检验方法中也有LM检验，SPSS检验 所以想问下，自相关检验和长记忆检验是怎样的关系？？ ...2012-12-11 11:57 - 卡拉巫 - 爱问频道
1 个回复 - 1072 次查看 新手，刚刚接触计量的东西，可能问的问题有点弱智。 前段时间看自相关性检验方法有LM检验，SPSS检验等 最近看长记忆性检验方法中也有LM检验，SPSS检验 所以想问下，自相关检验和长记忆检验是怎样的关系？？ ...2012-12-11 11:57 - 卡拉巫 - 爱问频道
在检验自相关性时如何根据相关图定阶
2 个回复 - 1471 次查看 在检验自相关性时如何根据相关图定阶,如何确定是用AR还是MA或者ARMA模型2012-9-13 14:01 - 沐儿 - EViews专版
2 个回复 - 1471 次查看 在检验自相关性时如何根据相关图定阶,如何确定是用AR还是MA或者ARMA模型2012-9-13 14:01 - 沐儿 - EViews专版
请教一道消除自相关性的题目
1 个回复 - 10161 次查看 这是一个半对数的模型，ls lny c x 我操作的过程如下 1.用view---residual tests---correglogram Q statics 来大概看一下其是否存在自相关 （根据附件1） 模型存在一阶自相关 2.再用view--residual tests-- ...2012-5-6 15:33 - 囧一囧 - EViews专版
1 个回复 - 10161 次查看 这是一个半对数的模型，ls lny c x 我操作的过程如下 1.用view---residual tests---correglogram Q statics 来大概看一下其是否存在自相关 （根据附件1） 模型存在一阶自相关 2.再用view--residual tests-- ...2012-5-6 15:33 - 囧一囧 - EViews专版
在消除自相关性过程中产生的疑惑
3 个回复 - 1258 次查看 对某市fdi和就业进行回归分析 http://bbs.pinggu.org/thread-1351962-1-1.html2012-2-20 12:35 - wuk2000 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1258 次查看 对某市fdi和就业进行回归分析 http://bbs.pinggu.org/thread-1351962-1-1.html2012-2-20 12:35 - wuk2000 - 悬赏大厅
求救自相关性的解决方法
1 个回复 - 1945 次查看 下图为我所做的三元回归模型 结果来看应该是具有自相关性的，但是我按照书上说的方式做修正，利用残差求出自相关系数ρ，再进行广义OLS转换，消除残差的自相关。或者是ls gdp c dloan cloan ar（1），再后面加入ar ...2012-3-22 21:02 - lzqyjwz - EViews专版
1 个回复 - 1945 次查看 下图为我所做的三元回归模型 结果来看应该是具有自相关性的，但是我按照书上说的方式做修正，利用残差求出自相关系数ρ，再进行广义OLS转换，消除残差的自相关。或者是ls gdp c dloan cloan ar（1），再后面加入ar ...2012-3-22 21:02 - lzqyjwz - EViews专版
在消除自相关性过程中产生的疑惑
12 个回复 - 5214 次查看 对某市fdi和就业进行回归分析 初步简单回归结果如下表： =============================== 加入一阶自回归后： 加入二阶自回归后： 问题来了：虽然通过增加自回归阶数，dw数值提升，aic值减少，r方 ...2012-2-17 16:49 - wuk2000 - EViews专版
12 个回复 - 5214 次查看 对某市fdi和就业进行回归分析 初步简单回归结果如下表： =============================== 加入一阶自回归后： 加入二阶自回归后： 问题来了：虽然通过增加自回归阶数，dw数值提升，aic值减少，r方 ...2012-2-17 16:49 - wuk2000 - EViews专版
请大侠指教，如何使用EVIEWS软件消除自相关性
10 个回复 - 11357 次查看 <P>请大侠指教，如何使用EVIEWS软件消除<FONT color=#ff00ff><FONT face=宋体>自相关性，我知道是用广义差分法，但不知道如何用</FONT>EViews软件实现。</FONT></P> <P><FONT color= ...2005-3-29 15:00 - ecelery - EViews专版
10 个回复 - 11357 次查看 <P>请大侠指教，如何使用EVIEWS软件消除<FONT color=#ff00ff><FONT face=宋体>自相关性，我知道是用广义差分法，但不知道如何用</FONT>EViews软件实现。</FONT></P> <P><FONT color= ...2005-3-29 15:00 - ecelery - EViews专版
时间序列的自相关性判断
1 个回复 - 3393 次查看 方老师您好！我有2个问题： 问题1：在时间序列的操作中，我们首先需要判断样本数据是否是独立的。若“相关”，则检验是否是“平稳的”，若是平稳的，则选择p和q的值，然后选择最合适的模型，进行预测。这样的判断顺 ...2011-7-25 23:15 - 1127ev - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3393 次查看 方老师您好！我有2个问题： 问题1：在时间序列的操作中，我们首先需要判断样本数据是否是独立的。若“相关”，则检验是否是“平稳的”，若是平稳的，则选择p和q的值，然后选择最合适的模型，进行预测。这样的判断顺 ...2011-7-25 23:15 - 1127ev - 统计软件培训班VIP答疑区
【help2！消除异方差后又遇自相关性！】
2 个回复 - 1991 次查看 一个多元回归模型，利用加权最小二乘法【权重为w1，输入命令：ls（w=w1） y c x1 x2 x3】,异方差基本修正，然后又检验出二阶自相关性，利用迭代法调整 这时出现问题：迭代法的命令是 ls y c x1 x2 ar(1) ar(2),可是 ...2011-5-2 16:42 - 哇她兮 - EViews专版
2 个回复 - 1991 次查看 一个多元回归模型，利用加权最小二乘法【权重为w1，输入命令：ls（w=w1） y c x1 x2 x3】,异方差基本修正，然后又检验出二阶自相关性，利用迭代法调整 这时出现问题：迭代法的命令是 ls y c x1 x2 ar(1) ar(2),可是 ...2011-5-2 16:42 - 哇她兮 - EViews专版
关于异方差性和自相关性
1 个回复 - 2384 次查看 对于原始数据，什么时候需要对其进行异方差性和自相关性的检验？ 还有ADF检验，同问2011-4-30 13:12 - ssxxtt27 - EViews专版
1 个回复 - 2384 次查看 对于原始数据，什么时候需要对其进行异方差性和自相关性的检验？ 还有ADF检验，同问2011-4-30 13:12 - ssxxtt27 - EViews专版
求教！求教！多重共线性、异方差性、自相关性、主成分分析、因子分析、聚类分析
7 个回复 - 4269 次查看 初学者，有哪些好书对多重共线性、异方差性、自相关性、主成分分析、因子分析、聚类分析等内容叙述得比较详细啊，谢谢各位兄台了！！2011-4-21 12:28 - kevinluo7 - SPSS论坛
7 个回复 - 4269 次查看 初学者，有哪些好书对多重共线性、异方差性、自相关性、主成分分析、因子分析、聚类分析等内容叙述得比较详细啊，谢谢各位兄台了！！2011-4-21 12:28 - kevinluo7 - SPSS论坛
如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性
4 个回复 - 4177 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4177 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系
1 个回复 - 1739 次查看 谁能非常明白和专业的讲一下，两个时间，一个是解释变量一个是因变量，他们的线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系？2011-3-23 00:05 - 22839189tao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1739 次查看 谁能非常明白和专业的讲一下，两个时间，一个是解释变量一个是因变量，他们的线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系？2011-3-23 00:05 - 22839189tao - 计量经济学与统计软件
求助：检验GARCH的平稳性，自相关性
1 个回复 - 2764 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2764 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
求助：GARCH的异方差检验和自相关性检验
1 个回复 - 3633 次查看 弱弱的问一句，再算GARCH之前，为什么要对数据进行异方差检验和自相关性检验？是对残差进行检验呢，还是对收益进行检验？2010-8-4 01:37 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 3633 次查看 弱弱的问一句，再算GARCH之前，为什么要对数据进行异方差检验和自相关性检验？是对残差进行检验呢，还是对收益进行检验？2010-8-4 01:37 - marburg - EViews专版
