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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11350 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
想求教！知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？
1 个回复 - 1098 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:52 - 金宝金宝金宝儿 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1098 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:52 - 金宝金宝金宝儿 - 计量经济学与统计软件
误差修正模型中有关模型中的滞后几期
1 个回复 - 4293 次查看 财富效应的实证分析中，协整分析通过，格兰杰因果检验通过，我所用的数据是8年的季度数据。而在构建误差修正模型时，出现了以下问题：1、当只有残差滞后1期时，残差的系数为0.6左右，正的。结果都显著，不应该是负的 ...2016-5-13 00:15 - 辰默 - EViews专版
1 个回复 - 4293 次查看 财富效应的实证分析中，协整分析通过，格兰杰因果检验通过，我所用的数据是8年的季度数据。而在构建误差修正模型时，出现了以下问题：1、当只有残差滞后1期时，残差的系数为0.6左右，正的。结果都显著，不应该是负的 ...2016-5-13 00:15 - 辰默 - EViews专版
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1399 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1399 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
