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双变量GARCH和GARCH(1,1)分别是什么意思
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如题,双变量GARCH(BGARCH)模型中的双变量应该如何解释,另外我在好多书上看到说GARCH(1,1)是最简单的GARCH模型,查了一些资料之后知道GARCH(1,1)中的两个1分别是1阶自回归项(GARCH项)和1阶动回归项(ARCH ...
2012-12-12 18:50 - 匿名 - 计量经济学与统计软件
急。。。。。双变量GARCH模型问题
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<p>各位大虾烦请帮个忙啊!</p><p> 我在用BGARCH模型估计最优套期保值比率的时候,用样本内数据求出了模型的参数值,但是不晓得怎么代入样本外数据,求出样本外数据的最优套期保值比率。。。。。 ...
2009-2-25 09:24 - wodesj2001 - EViews专版
双变量garch 求助!!
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我算是菜鸟了 啥都不懂 看那些programming 的东西头大的不得了
现在在写论文, 其中用到bivariate GARCH, 不是bekk,
网上搜索说要用 logl 来编, eview 7 sample program给了一个超级简单的例子, mean equatio ...
2012-7-25 21:49 - O_OPink - EViews专版