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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 872 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
自己整理的Watson -Introduction to Econometrics：最新版第3-16章课后练习计算10 个回复 - 2468 次查看 自己整理的Watson -Introduction to Econometrics：最新版第3-16章课后练习计算题详解，忽略了选择题 自己整理的Watson -计量经济学导论：最新版第3-16章课后练习计算题详解 自己整理的Watson -Introduction to ...2020-5-23 19:37 - Tiger-like - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1542 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13034 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2154 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2154 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2836 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3198 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 3198 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 914 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3727 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13467 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13467 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1857 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7361 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 963 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 963 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2680 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6787 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6787 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10631 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10631 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1824 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
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VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6077 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
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关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32586 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
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winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 3010 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 3010 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3543 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
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matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13973 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13973 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4643 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
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多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata2 个回复 - 1054 次查看 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版
基于GARCH和半参数法的VaR模型1 个回复 - 406 次查看 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 ...2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
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Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach
3 个回复 - 1273 次查看 【作者(必填)】 Giovanni De Lucaa* & Nicola Loperfidob 【文题(必填)】 Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2015-12-4 13:17 - internet.hzx - 求助成功区
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基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读1 个回复 - 975 次查看 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 ...2020-9-23 10:55 - Fu-pear - 现金交易版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1135 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
handbook of statistics --- Multivariate GARCH models for large-scale application
3 个回复 - 991 次查看 handbook of statistics: Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey This chapter provides a survey of various multivariate GARCH specifications that model the temporal dependence ...2020-4-10 22:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 991 次查看 handbook of statistics: Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey This chapter provides a survey of various multivariate GARCH specifications that model the temporal dependence ...2020-4-10 22:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2870 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
13 个回复 - 2870 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5127 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5127 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2268 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 2268 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
VAR-GARCH-BEEK
1 个回复 - 589 次查看 金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析2022-8-8 17:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 589 次查看 金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析2022-8-8 17:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 772 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 537 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 537 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2729 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
4 个回复 - 2729 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 4062 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
11 个回复 - 4062 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2101 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 2101 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 492 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 492 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 244 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 244 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3684 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
3 个回复 - 3684 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
15 个回复 - 1934 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区
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想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 1011 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 1011 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
3 个回复 - 1176 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-3-17 22:51 - internet.hzx - 求助成功区
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VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6673 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
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求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1570 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1570 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3121 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3121 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
请教GARCH模型计算VaR的问题
24 个回复 - 19479 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 19479 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 924 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
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有偿请人教一下var-bekk-garch！！！！
1 个回复 - 2145 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
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Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
3 个回复 - 658 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect. ...2021-6-22 14:58 - internet.hzx - 求助成功区
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分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1504 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1504 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR
6 个回复 - 831 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2021-6-21 23:10 - internet.hzx - 求助成功区
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VAR-GARCH-BEKK疑问求解答
23 个回复 - 10253 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 10253 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
怎么用GARCH模型计算VaR
7 个回复 - 9359 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
7 个回复 - 9359 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3601 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
3 个回复 - 3601 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究
1 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】 2332 【文题(必填)】 基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究【年份(必填)】 23232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SLTJ202103016&db ...2021-7-18 17:58 - internet.hzx - 求助成功区
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时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22900 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22900 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility
1 个回复 - 403 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.co ...2021-6-22 15:11 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 403 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.co ...2021-6-22 15:11 - internet.hzx - 求助成功区
Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区
高级计量：分位数回归，VAR，协整，GARCH课件含EVIEWS应用
30 个回复 - 6961 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
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GARCH模型中加入虚拟变量在Mean Equation 和variance区别
0 个回复 - 851 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
0 个回复 - 851 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
基于GARCH模型的VaR值计算步骤？？
8 个回复 - 10286 次查看 小女子在做毕业论文，收集了余额宝等产品的收益率，需要得到它的收益波动率分析，现在以及做了AR（2）-GARCH分析，得到预期收益率公式和残差公式，但不知道接下来该怎么求VaR值，各位大神能不能指导一下，最好有具体 ...2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
8 个回复 - 10286 次查看 小女子在做毕业论文，收集了余额宝等产品的收益率，需要得到它的收益波动率分析，现在以及做了AR（2）-GARCH分析，得到预期收益率公式和残差公式，但不知道接下来该怎么求VaR值，各位大神能不能指导一下，最好有具体 ...2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1101 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
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Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
1 个回复 - 510 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-2-24 13:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 510 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-2-24 13:10 - internet.hzx - 求助成功区
使用kupiec检验讨论GARCH-VaR的稳健性，请问怎么判断为失败天数？
2 个回复 - 1442 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
2 个回复 - 1442 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
GARCH模型求CVaR的方法
3 个回复 - 3293 次查看 最近研究GARCH模型求CVaR，在残差服从广义误差分布下，积分太复杂，还要用MATLAB编写程序求，希望做过CVaR的坛友能够相互交流一下心得体会。2016-3-19 11:33 - alxzjiayou - 新手入门区
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求教GARCH-VaR计算
1 个回复 - 1359 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
1 个回复 - 1359 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
EVIEWS中GARCH模型测度VAR的问题
7 个回复 - 3996 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
7 个回复 - 3996 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
