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CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读1 个回复 - 771 次查看 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投 ...2020-8-15 10:34 - lotus_sss - 现金交易版
估值分析模型，估值分析与建模，并购分析与建模，CVA:学习课件+视频讲解及案例分析8 个回复 - 2821 次查看 估值分析模型，估值分析与建模，并购分析与建模，CVA:学习课件+视频讲解及案例分析(有很多经典的分析案例，都是用Excel呈现的的数据和分析！！) 更详细的内容，下载前，请参考下面的截图说明！！，全部文件大小14GB ...2021-4-12 15:40 - lily-2021 - 现金交易版
SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致与不一致性约束理论及算法研究参考文献CVaR1 个回复 - 499 次查看 SIT时间一致与不一致投资组合优化前沿研究文献，时间一致与不一致投资组合动态优化前沿研究文献 SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致性约束理论及算法研究参考文献+多阶段投资组合优化模型中时间不一致性约束 ...2022-2-24 07:50 - Kathy-202109 - 现金交易版
均值-CVaR组合优化模型程序分享
15 个回复 - 8975 次查看 工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。 开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。 以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组 ...2015-11-20 16:41 - chenchen2304 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 8975 次查看 工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。 开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。 以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组 ...2015-11-20 16:41 - chenchen2304 - MATLAB等数学软件专版
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2064 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 2064 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
财务模型与估值PDF（保罗·皮格纳塔罗 (Paul Pignataro)、 刘振山 (CFA CVA）
15 个回复 - 10864 次查看 2016-12-7 18:13 - helloweiv - 行业分析报告
15 个回复 - 10864 次查看 2016-12-7 18:13 - helloweiv - 行业分析报告
《财务模型与估值__投资银行和私募股权实践指南》及配套案例，CVA科目二教材
4 个回复 - 2078 次查看 在准备CVA考试，科目二比较重要的一个教材《财务模型与估值__投资银行和私募股权实践指南》pdf和配套的沃尔玛案例分享一下，希望对学习估值的同学有帮助。2021-11-12 16:18 - parastory111111 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 2078 次查看 在准备CVA考试，科目二比较重要的一个教材《财务模型与估值__投资银行和私募股权实践指南》pdf和配套的沃尔玛案例分享一下，希望对学习估值的同学有帮助。2021-11-12 16:18 - parastory111111 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
谁有CVA注册估值分析师考试14年11月贵州茅台估值模型的答案啊。本人18年11月考试。。
2 个回复 - 1253 次查看 有大神或考友，可加我微信交流。。156131531952018-10-11 19:31 - fmshe - 爱问频道
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GARCH模型求CVaR的方法
3 个回复 - 3265 次查看 最近研究GARCH模型求CVaR，在残差服从广义误差分布下，积分太复杂，还要用MATLAB编写程序求，希望做过CVaR的坛友能够相互交流一下心得体会。2016-3-19 11:33 - alxzjiayou - 新手入门区
3 个回复 - 3265 次查看 最近研究GARCH模型求CVaR，在残差服从广义误差分布下，积分太复杂，还要用MATLAB编写程序求，希望做过CVaR的坛友能够相互交流一下心得体会。2016-3-19 11:33 - alxzjiayou - 新手入门区
用Stata做SVAR模型的脉冲响应函数irf create scl,set(macvar) step(20)后说文件无法打
0 个回复 - 1152 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
0 个回复 - 1152 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
CVA财务建模规范指南 清晰、灵活、高效、准确的财务模型
2 个回复 - 2399 次查看 2018年1月13日CVA协会在北京召开了《CVA财务建模规范指南》发布会，发布会的主题是构建规范的财务模型，掌握良好的习惯，建立清晰、灵活、高效、准确的财务模型。据悉，此版本为1.0版本，每半年将在注册估值分析 ...2018-1-26 15:36 - 金多多教育 - Forum
2 个回复 - 2399 次查看 2018年1月13日CVA协会在北京召开了《CVA财务建模规范指南》发布会，发布会的主题是构建规范的财务模型，掌握良好的习惯，建立清晰、灵活、高效、准确的财务模型。据悉，此版本为1.0版本，每半年将在注册估值分析 ...2018-1-26 15:36 - 金多多教育 - Forum
CVA财务建模规范指南 --清晰、灵活、高效、准确的财务模型
0 个回复 - 2083 次查看 CVA财务建模规范指南清晰、灵活、高效、准确的财务模型 2018年1月13日CVA协会在北京召开了《CVA财务建模规范指南》发布会，发布会的主题是构建规范的财务模型，掌握良好的习惯，建立清 ...2018-1-22 10:04 - 金多多教育 - Forum
0 个回复 - 2083 次查看 CVA财务建模规范指南清晰、灵活、高效、准确的财务模型 2018年1月13日CVA协会在北京召开了《CVA财务建模规范指南》发布会，发布会的主题是构建规范的财务模型，掌握良好的习惯，建立清 ...2018-1-22 10:04 - 金多多教育 - Forum
LGM 于 HW 模型 对CVA的估计 研究
1 个回复 - 712 次查看 LGM 及其延展 是 低维 马氏 的 HJM模型 可以处理 skew smile smirk by LV or SV 对 CVA 的应用 很适合 简单可以capture一些smile Simon2017-12-6 15:48 - seminel - 金融学（理论版）
1 个回复 - 712 次查看 LGM 及其延展 是 低维 马氏 的 HJM模型 可以处理 skew smile smirk by LV or SV 对 CVA 的应用 很适合 简单可以capture一些smile Simon2017-12-6 15:48 - seminel - 金融学（理论版）
哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？
2 个回复 - 2286 次查看 rt，哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？2011-10-15 15:41 - henangao - MATLAB等数学软件专版
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中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型
0 个回复 - 7 次查看 中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型[1] [hr] 喻海燕 马晟[1] ————————————————————————————————————————————————— ...2015-1-16 22:47 - admin_kefu - 测试功能
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哪位有《投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究》
1 个回复 - 1126 次查看 【作者(必填)】 罗晓艳 【文题(必填)】 投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-2008025318.htm2012-5-4 14:37 - henangao - 文献求助专区
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哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章
3 个回复 - 929 次查看 rt，哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章？2011-10-14 12:14 - henangao - 悬赏大厅
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哪位有《基于CVaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究》
2 个回复 - 1196 次查看 【作者(必填)】姚新颉 【文题(必填)】基于CVaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究 【年份(必填)】2004年 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hngyxyxb200402017.aspx2012-3-25 19:03 - henangao - 求助成功区
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求文献《基于CVaR的保险基金投资研究》和《基于CVaR-copula的养老金投资模型及应用研
3 个回复 - 1500 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 11:57 编辑2012-2-24 20:43 - henangao - 文献求助专区
3 个回复 - 1500 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 11:57 编辑2012-2-24 20:43 - henangao - 文献求助专区
电网投资风险决策的CVaR度量模型研究
1 个回复 - 892 次查看 运用金融学的CVaR方法来度量电网投资改造收益模型,并以某省供电公司“十一五”电网规划实际情况作为实例,验证模型的合理性。结果表明,尽管“十一五”电网规划在经济上有很大的收益,但是也有很大的不确定性,在22年平均 ...2011-8-9 08:39 - 19966555 - 行业分析报告
1 个回复 - 892 次查看 运用金融学的CVaR方法来度量电网投资改造收益模型,并以某省供电公司“十一五”电网规划实际情况作为实例,验证模型的合理性。结果表明,尽管“十一五”电网规划在经济上有很大的收益,但是也有很大的不确定性,在22年平均 ...2011-8-9 08:39 - 19966555 - 行业分析报告
基于CVaR-Copula的养老基金投资模型及应用研究
0 个回复 - 1331 次查看 基于CVaR-Copula的养老基金投资模型及应用研究2011-3-30 15:39 - gpshewei - 计量经济学与统计软件
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请教专家:如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿
6 个回复 - 4454 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4454 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
求一篇论文-《中国股市的动态VaR与CVaR计量模型分析》
7 个回复 - 1943 次查看 RT，谁有这篇论文啊？求！！~~ 我的邮箱： 谢谢大家了2010-11-4 12:01 - WEN007 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1943 次查看 RT，谁有这篇论文啊？求！！~~ 我的邮箱： 谢谢大家了2010-11-4 12:01 - WEN007 - 计量经济学与统计软件
