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金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法2 个回复 - 982 次查看 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl1 个回复 - 860 次查看 期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl 有同鞋在咨询：期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl，根据股票、期货的波动，通过Matlab用Monte Carlo方法，求出期权定价，也就是方程的一个根。 下面是模型的 ...2020-1-17 16:30 - Mujahida - 现金交易版
用MATLAB分做实物期权分析
2 个回复 - 3941 次查看 矿业开发通常需要大量的前期投资，且投资回报期一般较长。为了做出合理的投资决策，需要对被开发的矿产资源的潜在经济价值及可能存在的风险有清晰的认识。实物期权是一种较为准确的可以评估项目预期收益的方法。这篇 ...2014-6-2 17:13 - Bonnsecret - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3941 次查看 矿业开发通常需要大量的前期投资，且投资回报期一般较长。为了做出合理的投资决策，需要对被开发的矿产资源的潜在经济价值及可能存在的风险有清晰的认识。实物期权是一种较为准确的可以评估项目预期收益的方法。这篇 ...2014-6-2 17:13 - Bonnsecret - MATLAB等数学软件专版
美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
48 个回复 - 15539 次查看 matlab 代码。 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-5-8 21:15 - liucambridge - 量化投资
48 个回复 - 15539 次查看 matlab 代码。 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-5-8 21:15 - liucambridge - 量化投资
有限元（matlab、C++）、蒙特卡洛算法、六个关于期权定价的算法！
26 个回复 - 12238 次查看 期权数值算法必备，好东东啊！！2012-4-18 19:12 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
26 个回复 - 12238 次查看 期权数值算法必备，好东东啊！！2012-4-18 19:12 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀？
37 个回复 - 13002 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
37 个回复 - 13002 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码
16 个回复 - 5364 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
16 个回复 - 5364 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
期权定价理论及其Matlab实现过程
196 个回复 - 12370 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-21 14:41 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
196 个回复 - 12370 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-21 14:41 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
[原创]基于(Matlab/R/C++)的方差Gamma模型(Hull期权期货)随机抽样[by fantuanxiaot]
132 个回复 - 196384 次查看 方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃 现在对方差Gamma模型进行样本抽样 资料如下： 一，基于Matlab编程：生成1000个样本并和几何布朗运动的概率分布进行比较 程序如下： **** 本内容被 ...2015-4-16 00:04 - fantuanxiaot - 经管代码库
132 个回复 - 196384 次查看 方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃 现在对方差Gamma模型进行样本抽样 资料如下： 一，基于Matlab编程：生成1000个样本并和几何布朗运动的概率分布进行比较 程序如下： **** 本内容被 ...2015-4-16 00:04 - fantuanxiaot - 经管代码库
求MATLAB亚式期权蒙特卡洛价格和delta代码
0 个回复 - 437 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 437 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
求 实物期权 相关matlab代码！
0 个回复 - 410 次查看 在Real Options Valuation with MATLAB: A Mining EconomicsCase Study一文中提到的代码如何下载？我这边总是网页打不开，或许有人有这几个代码吗？求分享！ 我的邮箱是2021-11-28 11:36 - miechen1979 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 410 次查看 在Real Options Valuation with MATLAB: A Mining EconomicsCase Study一文中提到的代码如何下载？我这边总是网页打不开，或许有人有这几个代码吗？求分享！ 我的邮箱是2021-11-28 11:36 - miechen1979 - MATLAB等数学软件专版
有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。
4 个回复 - 4807 次查看 急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！2011-4-28 19:44 - yadangsmi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4807 次查看 急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！2011-4-28 19:44 - yadangsmi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
亚式期权定价的TW模型及matlab程序
1 个回复 - 1548 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1548 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题（风险中性）
1 个回复 - 2429 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
1 个回复 - 2429 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
求欧式回望期权的二叉树和三叉树和的matlab程序
12 个回复 - 5657 次查看 本人急需关于欧式回望期权（Lookback option）的Matlab程序 内容就是二叉树 三叉树 和radial basis function methods。2014-4-10 20:41 - isunxiaohui - 爱问频道
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求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
1 个回复 - 639 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 639 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
求助，如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？
2 个回复 - 972 次查看 如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？2018-12-19 10:43 - Zephyrus_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 972 次查看 如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？2018-12-19 10:43 - Zephyrus_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助，如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？
0 个回复 - 760 次查看 如何用matlab实现图中所示期权价格的隐式有限差分求解？2018-12-19 08:34 - Zephyrus_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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MATLAB无法计算期权隐含波动率
8 个回复 - 4012 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 4012 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求回望期权的matlab程序，不希望看到指针，越简单越好
6 个回复 - 4982 次查看 基本参数是： Initial Stock Price S0 = 100 Strike Price K = 100 Time to Maturity T = 3 Risk Free Rate r = 10% Stock Return Volatility = 30% Max Number of Steps N = 1000 希望有人能提供2011-6-8 16:11 - landunno1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4982 次查看 基本参数是： Initial Stock Price S0 = 100 Strike Price K = 100 Time to Maturity T = 3 Risk Free Rate r = 10% Stock Return Volatility = 30% Max Number of Steps N = 1000 希望有人能提供2011-6-8 16:11 - landunno1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问欧式回望期权的二叉树和三叉树的matlab算法
2 个回复 - 1940 次查看 本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 perio ...2016-4-22 12:56 - 超级★哆啦王 - 爱问频道
2 个回复 - 1940 次查看 本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 perio ...2016-4-22 12:56 - 超级★哆啦王 - 爱问频道
向大家推荐一本金融工程，附有期权定价的matlab程序
37 个回复 - 10210 次查看 向大家推荐上财王安兴编写的《金融工程学》，上财出版社出版，书中附有期权定价的matlab程序（包括二叉树、蒙特卡罗模拟，有限差分等等），值得一看2006-3-18 23:07 - zzj59 - 金融学（理论版）
37 个回复 - 10210 次查看 向大家推荐上财王安兴编写的《金融工程学》，上财出版社出版，书中附有期权定价的matlab程序（包括二叉树、蒙特卡罗模拟，有限差分等等），值得一看2006-3-18 23:07 - zzj59 - 金融学（理论版）
期权定价模型的MATLAB实现(下) 【转】
4 个回复 - 6350 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求助！用 radial basis function method 给美式期权定价的matlab code！
1 个回复 - 879 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 879 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
求助大神！最小二乘法LSM计算亚美式期权~~附matlab代码
3 个回复 - 3472 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3472 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab做三叉树的美式和欧式期权
31 个回复 - 15414 次查看 美式看跌期权:function [] = trinomialAmerican(T,n,K,r,sigma,S0) T ;% experiation daten ;%total number of periodsK; %exercise pricer ;%risk free interest ratesigma ;%vloatility ofS0 ;deltat=T/n; u=exp ...2011-6-15 23:25 - 葛新龙 - MATLAB等数学软件专版
31 个回复 - 15414 次查看 美式看跌期权:function [] = trinomialAmerican(T,n,K,r,sigma,S0) T ;% experiation daten ;%total number of periodsK; %exercise pricer ;%risk free interest ratesigma ;%vloatility ofS0 ;deltat=T/n; u=exp ...2011-6-15 23:25 - 葛新龙 - MATLAB等数学软件专版
美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
0 个回复 - 2768 次查看 美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方（红色标注），大家给看看啊 CheckLS.m文件： S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05; sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100; NRepl = 10000; rng(0,'v5normal'); % f ...2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2768 次查看 美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方（红色标注），大家给看看啊 CheckLS.m文件： S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05; sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100; NRepl = 10000; rng(0,'v5normal'); % f ...2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
求助 如何用matlab计算期权价格
4 个回复 - 6029 次查看 菜鸟菜鸟一枚 求助如何利用matlab构建欧式期权的VEC模型，并且通过蒙特卡洛模拟得到期权价格2015-3-16 13:17 - MoNocc - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 6029 次查看 菜鸟菜鸟一枚 求助如何利用matlab构建欧式期权的VEC模型，并且通过蒙特卡洛模拟得到期权价格2015-3-16 13:17 - MoNocc - MATLAB等数学软件专版
谁能帮我用matlab做下期权的希腊字母，有偿
0 个回复 - 1506 次查看 我这边从wind搞下来了目前市场上期权的基本数据，需要自己来算下希腊字母，可是用网上看到的代码弄不出来。没怎么用过matlab，求大神带带我帮我处理下，应该很快。2017-4-17 23:15 - huangzhuo723 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1506 次查看 我这边从wind搞下来了目前市场上期权的基本数据，需要自己来算下希腊字母，可是用网上看到的代码弄不出来。没怎么用过matlab，求大神带带我帮我处理下，应该很快。2017-4-17 23:15 - huangzhuo723 - 计量经济学与统计软件
求助帖，求matlab计算期权定价的程序
1 个回复 - 1118 次查看 求Matlab计算期权定价（二叉树法）的程序代码，本人小白，求好心人发的全一点2016-1-7 22:33 - 318617 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1118 次查看 求Matlab计算期权定价（二叉树法）的程序代码，本人小白，求好心人发的全一点2016-1-7 22:33 - 318617 - MATLAB等数学软件专版
求关于可转换债券的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价matlab的编程数据
0 个回复 - 1101 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1101 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
用最小二乘法Monte Carlo仿真 Matlab 求解美式看跌期权
0 个回复 - 1406 次查看 请问各位大神，如何用最小二乘法数值估计美式看跌期权的价格？作业要求用matlab 蒙特卡洛仿真做： Use the least-squares approach to estimate numerically the price of the American put option written on the ...2016-12-24 18:10 - yilu0574 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1406 次查看 请问各位大神，如何用最小二乘法数值估计美式看跌期权的价格？作业要求用matlab 蒙特卡洛仿真做： Use the least-squares approach to estimate numerically the price of the American put option written on the ...2016-12-24 18:10 - yilu0574 - 经济金融数学专区
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】
5 个回复 - 17192 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 17192 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求matlab代码 反算期权隐含波动率
12 个回复 - 20606 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 20606 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab 期权定价拟合
0 个回复 - 1329 次查看 MATLAB!!!!!!!!!!里面有二十多个原创文件，都是自己写的。关于期权定价的小脚本。MATLAB!!!!!!2016-9-28 22:57 - 王洪路 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1329 次查看 MATLAB!!!!!!!!!!里面有二十多个原创文件，都是自己写的。关于期权定价的小脚本。MATLAB!!!!!!2016-9-28 22:57 - 王洪路 - MATLAB等数学软件专版
如何使用MATLAB计算期权的Implied Volatility
1 个回复 - 2928 次查看 如果不使用blsimpv函数，使用Black-Scholes模型估算。。。2015-11-14 04:58 - AKBINGO - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2928 次查看 如果不使用blsimpv函数，使用Black-Scholes模型估算。。。2015-11-14 04:58 - AKBINGO - MATLAB等数学软件专版
大家好，问大家一个蒙特卡洛期权定价的matlab程序，谢谢大家
4 个回复 - 5139 次查看 欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家 if AoE %欧式期权 P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:); else if type P(i,:)=max(ex ...2015-3-25 14:17 - 人大坛主 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5139 次查看 欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家 if AoE %欧式期权 P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:); else if type P(i,:)=max(ex ...2015-3-25 14:17 - 人大坛主 - MATLAB等数学软件专版
matlab在欧式期权和美式期权的应用程序
7 个回复 - 6389 次查看 matlab在欧式期权和美式期权的应用2014-6-9 13:36 - 1607435050 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 6389 次查看 matlab在欧式期权和美式期权的应用2014-6-9 13:36 - 1607435050 - MATLAB等数学软件专版
matlab里的binprice是用于美式期权还是欧式期权的？
4 个回复 - 5442 次查看 matlab里的binprice是用于美式期权还是欧式期权的？2013-12-16 19:29 - xyliu09 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5442 次查看 matlab里的binprice是用于美式期权还是欧式期权的？2013-12-16 19:29 - xyliu09 - MATLAB等数学软件专版
哪位有 招商金工期权套利实时监控系统 的MATLAB插件？
6 个回复 - 2702 次查看 哪位有 招商金工期权套利实时监控系统 的MATLAB插件？ 可否上传一下，之前的链接失效了 多谢2016-1-31 17:18 - zhengshengchen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2702 次查看 哪位有 招商金工期权套利实时监控系统 的MATLAB插件？ 可否上传一下，之前的链接失效了 多谢2016-1-31 17:18 - zhengshengchen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用MATLAB对实物期权进行蒙特卡罗模拟
3 个回复 - 2449 次查看 现毕业论文急需用蒙特卡罗方法对实物期权进行定价，由于本人编程能力极为匮乏，自己参照相关参考书编了一个小程序，但是运行结果错误，不知如何的修改，在此恳请高手帮忙，万分的感谢！！！2012-5-13 11:01 - 不再后悔 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2449 次查看 现毕业论文急需用蒙特卡罗方法对实物期权进行定价，由于本人编程能力极为匮乏，自己参照相关参考书编了一个小程序，但是运行结果错误，不知如何的修改，在此恳请高手帮忙，万分的感谢！！！2012-5-13 11:01 - 不再后悔 - MATLAB等数学软件专版
求助用matlab编程（蒙特卡洛模拟法）求期实物期权
1 个回复 - 4537 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 20:55 - madrat - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4537 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 20:55 - madrat - MATLAB等数学软件专版
用蒙特卡洛对期权进行模拟，matlab程序，求大神o改错！！！
5 个回复 - 4620 次查看 function discpayoff=blsmc(s0,K,r,time,sigma,Nu) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %蒙特卡洛方法计算欧式看涨期权的价格 % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %输入参数 %s0 股票价 ...2016-5-23 14:09 - 水漫霖铃 - 爱问频道
5 个回复 - 4620 次查看 function discpayoff=blsmc(s0,K,r,time,sigma,Nu) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %蒙特卡洛方法计算欧式看涨期权的价格 % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %输入参数 %s0 股票价 ...2016-5-23 14:09 - 水漫霖铃 - 爱问频道
关于时变波动率的美式期权定价matlab程序
12 个回复 - 5032 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 5032 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价蒙特卡洛模拟，matlab程序求改错！
2 个回复 - 6131 次查看 题目： Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period. Suppose that you want to determine the price of a Eu ...2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6131 次查看 题目： Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period. Suppose that you want to determine the price of a Eu ...2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
求最小二乘法蒙特卡洛美式期权定价matlab或者R源程序！
6 个回复 - 10086 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10086 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！亚式期权定价的matlab程序
5 个回复 - 10354 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
5 个回复 - 10354 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
用MATLAB做亚式期权的二叉树定价，程序好像先输入死循环求大神指点……
0 个回复 - 3018 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3018 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
关于matlab三叉树定价亚式期权的问题
4 个回复 - 3075 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3075 次查看 rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→2015-6-2 22:46 - a1241120 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1877 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1877 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式二叉树期权定价 matlab程序求解
3 个回复 - 11150 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 11150 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
写了一个美式期权二叉树的matlab函数，总运行不出来说未定义函数
4 个回复 - 2553 次查看 function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)=S0 for t=2:N for j=1:t S(t,j)=S0*(u^t)(d^j) end end for t=1:N for j=1:t ...2015-4-30 22:44 - Bunny_V - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2553 次查看 function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)=S0 for t=2:N for j=1:t S(t,j)=S0*(u^t)(d^j) end end for t=1:N for j=1:t ...2015-4-30 22:44 - Bunny_V - MATLAB等数学软件专版
二叉树美式期权matlab
0 个回复 - 1925 次查看 自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab， 可是运行不出来，求大神帮忙看看什么问题吧，谢谢！ function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)= ...2015-4-30 22:38 - Bunny_V - 爱问频道
0 个回复 - 1925 次查看 自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab， 可是运行不出来，求大神帮忙看看什么问题吧，谢谢！ function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)= ...2015-4-30 22:38 - Bunny_V - 爱问频道
期权定价模型的MATLAB实现(中)【转】
2 个回复 - 6984 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 6984 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab做三叉树的美式和欧式期权
1 个回复 - 1383 次查看 美式看跌期权: 亚式期权: 文件下载于：matlab做三叉树的美式和欧式期权2015-3-22 13:21 - 葛新龙 - 经管代码库
1 个回复 - 1383 次查看 美式看跌期权: 亚式期权: 文件下载于：matlab做三叉树的美式和欧式期权2015-3-22 13:21 - 葛新龙 - 经管代码库
[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法
8 个回复 - 7773 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 7773 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
急求montecarlo模拟复合实物期权的matlab程序
7 个回复 - 4175 次查看 急求montecarlo模拟复合实物期权价值的matlab程序，当然，如果哪位高人会在其他环境下运用montecarlo模拟复合实物期权价值的话，也求之不得，非常感谢！！！！！！快要答辩了2007-3-29 11:35 - liuzhelym - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4175 次查看 急求montecarlo模拟复合实物期权价值的matlab程序，当然，如果哪位高人会在其他环境下运用montecarlo模拟复合实物期权价值的话，也求之不得，非常感谢！！！！！！快要答辩了2007-3-29 11:35 - liuzhelym - MATLAB等数学软件专版
100论坛币求助5个美式看跌期权matlab程序
10 个回复 - 5492 次查看 求助5个美式看跌期权matlab程序 （1）三叉树法美式看跌期权定价 （2）隐式有限差分法美式看跌期权定价 （3）显式有限差分法美式看跌期权定价 （4）用C-N有限差分法为美式看跌期权定价 （5）用MC方法为亚式期权定 ...2012-5-27 01:40 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 5492 次查看 求助5个美式看跌期权matlab程序 （1）三叉树法美式看跌期权定价 （2）隐式有限差分法美式看跌期权定价 （3）显式有限差分法美式看跌期权定价 （4）用C-N有限差分法为美式看跌期权定价 （5）用MC方法为亚式期权定 ...2012-5-27 01:40 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
如何使用matlab计算期权价格
10 个回复 - 22514 次查看 请教高手指点如何使用matlab计算期权价格，需要用到什么函数或是代码，谢谢！2013-3-11 09:35 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 22514 次查看 请教高手指点如何使用matlab计算期权价格，需要用到什么函数或是代码，谢谢！2013-3-11 09:35 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
MATLAB 二叉树 期权定价
0 个回复 - 1424 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1424 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
matlab 计算欧式期权 画图
0 个回复 - 2893 次查看 % MATH1251: File = stock.m % Simulate simple stock price process % and estimate the expected value clear format compact % Model parameters % r = risk-free interest rate r = 0.00539; % volat ...2014-8-29 19:34 - dandemoon - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2893 次查看 % MATH1251: File = stock.m % Simulate simple stock price process % and estimate the expected value clear format compact % Model parameters % r = risk-free interest rate r = 0.00539; % volat ...2014-8-29 19:34 - dandemoon - MATLAB等数学软件专版
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 13710 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 13710 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
看涨期权中V值得matlab编程
3 个回复 - 1524 次查看 我想用matlab[/backcolor]编程计算看涨期权中[/backcolor]v[/backcolor]的值[/backcolor][/backcolor]我写的[/backcolor]M[/backcolor]文件中的程序如下：但是运行不出来[/backcolor][/backcolor]Functiony=myfu ...2014-5-10 16:24 - 3080511083 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1524 次查看 我想用matlab[/backcolor]编程计算看涨期权中[/backcolor]v[/backcolor]的值[/backcolor][/backcolor]我写的[/backcolor]M[/backcolor]文件中的程序如下：但是运行不出来[/backcolor][/backcolor]Functiony=myfu ...2014-5-10 16:24 - 3080511083 - MATLAB等数学软件专版
求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序
0 个回复 - 3181 次查看 求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序，毕业论文急用，恳求各位大大帮助一下2014-5-10 11:32 - yueye1104 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3181 次查看 求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序，毕业论文急用，恳求各位大大帮助一下2014-5-10 11:32 - yueye1104 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问谁有计算三叉树期权定价的excel或matlab程序
4 个回复 - 5185 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5185 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
请问有人有欧式跳扩散期权Kou模型的matlab解析解的代码吗？
3 个回复 - 1847 次查看 如题，本人需要一个欧式跳扩散期权Kou模型的解析解的matlab代码的 如果有人有的话麻烦能给我发一下嘛？ 本人愿意提供50RMB的答谢费~ 本人邮箱~ 好人一生平安哈~2013-11-16 22:52 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1847 次查看 如题，本人需要一个欧式跳扩散期权Kou模型的解析解的matlab代码的 如果有人有的话麻烦能给我发一下嘛？ 本人愿意提供50RMB的答谢费~ 本人邮箱~ 好人一生平安哈~2013-11-16 22:52 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊？？
27 个回复 - 3984 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
27 个回复 - 3984 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问双币种的欧式看涨期权的matlab代码！！
2 个回复 - 1018 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1018 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
寻求帮助啊！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！
0 个回复 - 912 次查看 根据这段话里面变换后的black-scholes公式边界条件（就是倒数第四第五行的那几个边界条件）我编出来的代码如下，但是整个代码出来的值却不正确！！麻烦懂的大神帮帮忙啊！！也可以直接加我QQ23587112！！谢谢啦！ % ...2013-7-4 14:42 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 912 次查看 根据这段话里面变换后的black-scholes公式边界条件（就是倒数第四第五行的那几个边界条件）我编出来的代码如下，但是整个代码出来的值却不正确！！麻烦懂的大神帮帮忙啊！！也可以直接加我QQ23587112！！谢谢啦！ % ...2013-7-4 14:42 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
