结果：找到“无风险套利”相关内容34个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融衍生品研究课件与分析资料0 个回复 - 767 次查看 内容非常丰富经典，doc ppt pdf文件都有，但时间线较长，欢迎下载学习。 [七、FOF基金] [八、大类资产] [三、期权交易] [六、新股发行] [二、股指期货] [四、国债期货] [一、 ...2022-7-16 10:55 - wz151400 - 现金交易版
MC量化投资分析,量化投资前沿Frontier of Quant Investment,MultiCharts,BigFish3 个回复 - 2106 次查看 MC量化投资分析,量化投资前沿Frontier of Quant Investment,MultiCharts,BigFish 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 1.1量化投资前沿，pdf 1.2量化投资与基本面投资，pdf 1.3行为金融学pdf 2金融信息处 ...2021-3-12 11:31 - lily-2021 - 现金交易版
《大数投资（管理者终身学习）》0 个回复 - 1018 次查看 书名：《大数投资（管理者终身学习）》 作者名：齐东平 下载地址：https://e.pinggu.org/ebook/135 内容简介本书以简洁易操作的统计抽样方法构建一个拟合上市公司整体的投资组合，确保投资人有稳定合理投资收益， ...2020-10-14 11:18 - 指尖疏影 - 现金交易版
[分享]申银万国-封闭式基金无风险套利分析
0 个回复 - 2034 次查看 <P><br></P> <P>RT，申万的衍生品报告，分享下</P> <P>出版单位：申银万国</P> <P>出版日期：2006.9.27</P> <P>报告名称：封闭式基金无风险套利分析</P> <P>内 ...2007-1-7 19:15 - uniquestt - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2034 次查看 <P><br></P> <P>RT，申万的衍生品报告，分享下</P> <P>出版单位：申银万国</P> <P>出版日期：2006.9.27</P> <P>报告名称：封闭式基金无风险套利分析</P> <P>内 ...2007-1-7 19:15 - uniquestt - 投资人（实务版）
请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别？
11 个回复 - 13455 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 13455 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【策略代码分享】区块链熊市无风险套利指南-搬砖实操篇
5 个回复 - 2473 次查看 前言：应广大朋友的需求，本期推出“数字货币通用策略系列---搬砖套利”。搬砖套利通俗的将就是不同市场的相同产品进行低买高卖，赚取差价。可以说是熊市中的利器，牛市中的锦上添花。什么是搬砖套利？当两个市场的资 ...2018-9-12 19:23 - 银河的上游 - 量化投资
5 个回复 - 2473 次查看 前言：应广大朋友的需求，本期推出“数字货币通用策略系列---搬砖套利”。搬砖套利通俗的将就是不同市场的相同产品进行低买高卖，赚取差价。可以说是熊市中的利器，牛市中的锦上添花。什么是搬砖套利？当两个市场的资 ...2018-9-12 19:23 - 银河的上游 - 量化投资
股指期权无风险套利问题
7 个回复 - 5636 次查看 某交易日沪深300 股指期权两个合约的报价如下： 合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300 卖一价 121 185 买一价 120 184 某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为多少2015-8-24 22:51 - Sky.sun - 金融学（理论版）
7 个回复 - 5636 次查看 某交易日沪深300 股指期权两个合约的报价如下： 合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300 卖一价 121 185 买一价 120 184 某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为多少2015-8-24 22:51 - Sky.sun - 金融学（理论版）
无风险套利原理与模型_无风险套利的实例
0 个回复 - 10131 次查看 无风险套利原理与模型_无风险套利的实例 无风险套利原理与模型 无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相 ...2015-7-12 17:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 10131 次查看 无风险套利原理与模型_无风险套利的实例 无风险套利原理与模型 无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相 ...2015-7-12 17:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
期权无风险套利并非无风险
0 个回复 - 1606 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及凸 ...2015-5-9 12:32 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1606 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及凸 ...2015-5-9 12:32 - accumulation - 金融学（理论版）
期权无风险套利原理及其应用
2 个回复 - 3754 次查看 套利是通过构建资产组合，捕捉标的资产不合理定价所带来利润的行为。在实际操作中，套利的最大特点是在组合构建之时便已锁定了理论盈利水平，无论标的资产价格如何变化，套利组合均可获得大于0的现金流，也即真正意义 ...2015-1-11 22:17 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3754 次查看 套利是通过构建资产组合，捕捉标的资产不合理定价所带来利润的行为。在实际操作中，套利的最大特点是在组合构建之时便已锁定了理论盈利水平，无论标的资产价格如何变化，套利组合均可获得大于0的现金流，也即真正意义 ...2015-1-11 22:17 - accumulation - 金融学（理论版）
大豆近月无风险套利空间放大 上涨动能有限
0 个回复 - 43 次查看 行情回顾上周连豆主力合约1501探底回升，期价周一大幅下探，在4450附近买盘支撑强烈，期价恢复强势，收得四连阳走势，最终A1501合约收盘于4647元/吨，较上周上涨18元/吨。A1501持仓量减少46794手，至22.7万手。要点分 ...2014-12-3 13:47 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 43 次查看 行情回顾上周连豆主力合约1501探底回升，期价周一大幅下探，在4450附近买盘支撑强烈，期价恢复强势，收得四连阳走势，最终A1501合约收盘于4647元/吨，较上周上涨18元/吨。A1501持仓量减少46794手，至22.7万手。要点分 ...2014-12-3 13:47 - CapitalVue - CapitalVue版
期权无风险套利并非无风险
0 个回复 - 71 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及 ...2014-10-29 10:43 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 71 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及 ...2014-10-29 10:43 - CapitalVue - CapitalVue版
深交所货币ETF20日挂牌交易 存无风险套利机会
0 个回复 - 56 次查看 深交所首批场内货币ETF将于10月20日挂牌交易，由于货币ETF拥有T+0回转交易、双重交易渠道等特点，业内人士指出，货币ETF存在无风险套利机会。 一般情况下，基金的份额净值与交易价格会保持一 ... 全文地址：ht ...2014-10-18 07:18 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 56 次查看 深交所首批场内货币ETF将于10月20日挂牌交易，由于货币ETF拥有T+0回转交易、双重交易渠道等特点，业内人士指出，货币ETF存在无风险套利机会。 一般情况下，基金的份额净值与交易价格会保持一 ... 全文地址：ht ...2014-10-18 07:18 - CapitalVue - CapitalVue版
年化10%无风险套利收益 A+H股套利新玩法
0 个回复 - 1507 次查看 牛牛导读：通过恒生AH股精明指数，哪一只价低就持有那一只，通过A股和H股之间的转换以赚取额外回报。对此有兴趣的投资者可以继续进行深入研究。恒生AH股精明指数牛牛网报道：2013年7月10日 – 恒生指数公司称，将于7 ...2014-10-13 11:38 - 牛牛价值投资 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1507 次查看 牛牛导读：通过恒生AH股精明指数，哪一只价低就持有那一只，通过A股和H股之间的转换以赚取额外回报。对此有兴趣的投资者可以继续进行深入研究。恒生AH股精明指数牛牛网报道：2013年7月10日 – 恒生指数公司称，将于7 ...2014-10-13 11:38 - 牛牛价值投资 - 投资人（实务版）
急！！！无风险套利定价法和无套利定价是不是一回事
1 个回复 - 3115 次查看 无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价’文章介绍了无风险套利定价法的原理 和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在ZF抵御金融风险和套利交易中的具体应用’ ...2014-8-11 11:23 - dzbxmm - 爱问频道
1 个回复 - 3115 次查看 无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价’文章介绍了无风险套利定价法的原理 和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在ZF抵御金融风险和套利交易中的具体应用’ ...2014-8-11 11:23 - dzbxmm - 爱问频道
创业板股票没有风险，风险都通过股指期货转移到主板的股指期货里去了，无风险套利
2 个回复 - 1328 次查看 创业板股票没有风险，风险都通过股指期货转移到主板的股指期货里去了，无风险套利2014-5-25 16:50 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1328 次查看 创业板股票没有风险，风险都通过股指期货转移到主板的股指期货里去了，无风险套利2014-5-25 16:50 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
关于BS期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？
10 个回复 - 10162 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 10162 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于CAPM模型，构造无风险套利组合
6 个回复 - 10504 次查看 提问：现有3只股票，用历史数据求得各只股票的β1、β2、β3，如果要构造无风险套利组合，如何确定权重w1、w2、w3？ w1β1+w2β2+w3β3=0 w1+w2+w3=1 如果用上面两式，w1、w2、w3有无数个解啊！？ 请教各位了， ...2014-3-26 13:20 - 自行车泸沽湖 - 爱问频道
6 个回复 - 10504 次查看 提问：现有3只股票，用历史数据求得各只股票的β1、β2、β3，如果要构造无风险套利组合，如何确定权重w1、w2、w3？ w1β1+w2β2+w3β3=0 w1+w2+w3=1 如果用上面两式，w1、w2、w3有无数个解啊！？ 请教各位了， ...2014-3-26 13:20 - 自行车泸沽湖 - 爱问频道
A股市场无风险套利与大家交流
0 个回复 - 950 次查看 经历20年股市风风雨雨，从基本面到技术面的学习，发现技术面就是个无底洞，太复杂了，学不完也学不好，十年的弯路再回到基本面的时候才醒悟，投资可以变的很简单，总结多年所得A股市场无风险套利方法与大家交流 ...2013-6-29 17:31 - 豆腐脑 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 950 次查看 经历20年股市风风雨雨，从基本面到技术面的学习，发现技术面就是个无底洞，太复杂了，学不完也学不好，十年的弯路再回到基本面的时候才醒悟，投资可以变的很简单，总结多年所得A股市场无风险套利方法与大家交流 ...2013-6-29 17:31 - 豆腐脑 - 投资人（实务版）
浙大校友本科毕业9年通过套利交易赚4亿财富 期货无风险套利不止损
38 个回复 - 22112 次查看 2009年9月10日，一位年轻的浙大校友向浙大慷慨捐资505万元人民币，用于设立“浙江大学泽润基金”。捐赠者励丹骏刚刚三十出头，8年前毕业于浙大经济学院，在证券投资业取得出色业绩，其资产已经超过2亿元。（2010年初 ...2011-3-29 12:25 - sjuris - 金融学（理论版）
38 个回复 - 22112 次查看 2009年9月10日，一位年轻的浙大校友向浙大慷慨捐资505万元人民币，用于设立“浙江大学泽润基金”。捐赠者励丹骏刚刚三十出头，8年前毕业于浙大经济学院，在证券投资业取得出色业绩，其资产已经超过2亿元。（2010年初 ...2011-3-29 12:25 - sjuris - 金融学（理论版）
无套利定价原理= 无风险套利定价原理？
4 个回复 - 9742 次查看 百度百科 把 两个 等同了？ 到底正确吗？无套利定价原理，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使 ...2012-10-22 08:20 - D.P.Zheng - 爱问频道
4 个回复 - 9742 次查看 百度百科 把 两个 等同了？ 到底正确吗？无套利定价原理，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使 ...2012-10-22 08:20 - D.P.Zheng - 爱问频道
有谁能解释一下无风险套利和风险中性定价区别，结合这个题目。
14 个回复 - 15982 次查看 <p>如题，能解释一下他们之间的区别吗？</p><p> 一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。</p><p>（1）、用无风险 ...2008-12-3 18:14 - jinxiaopeng - 金融学（理论版）
14 个回复 - 15982 次查看 <p>如题，能解释一下他们之间的区别吗？</p><p> 一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。</p><p>（1）、用无风险 ...2008-12-3 18:14 - jinxiaopeng - 金融学（理论版）
[求助]一道关于无风险套利的题目
28 个回复 - 10633 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-31 12:59 编辑 <P>有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？</P> <P><BR>期限 年利率 息票率 现在价格 <BR>1年 4% 0% ...2007-2-1 00:56 - color3891 - 金融学（理论版）
28 个回复 - 10633 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-31 12:59 编辑 <P>有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？</P> <P><BR>期限 年利率 息票率 现在价格 <BR>1年 4% 0% ...2007-2-1 00:56 - color3891 - 金融学（理论版）
关注太行水泥（600553）潜在的无风险套利机会
1 个回复 - 1177 次查看 关注太行水泥（600553）潜在的无风险套利机会2010-7-5 19:56 - cjd5268 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1177 次查看 关注太行水泥（600553）潜在的无风险套利机会2010-7-5 19:56 - cjd5268 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于金融工程中两阶段无风险套利动态组合的问题
0 个回复 - 1179 次查看 吴冲锋课本中的第三十页中动态组合复制定价问题,为什么证券A的上限和下限分别为1.05倍和0.95倍,并且前半年和后半年的上限及下限一样,这有什么理论依据吗?为什么这么构造组合?谢谢!!2010-6-6 10:25 - renpengxing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1179 次查看 吴冲锋课本中的第三十页中动态组合复制定价问题,为什么证券A的上限和下限分别为1.05倍和0.95倍,并且前半年和后半年的上限及下限一样,这有什么理论依据吗?为什么这么构造组合?谢谢!!2010-6-6 10:25 - renpengxing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期现差200点，大家对股指期货的无风险套利怎么看
4 个回复 - 3307 次查看 沪深300 5月合约没几天就到期了。期货还比现货高200点。 是不是FM的第一课就叫做无风险套利呢。2010-5-8 21:08 - y2357 - 投资人（实务版）
4 个回复 - 3307 次查看 沪深300 5月合约没几天就到期了。期货还比现货高200点。 是不是FM的第一课就叫做无风险套利呢。2010-5-8 21:08 - y2357 - 投资人（实务版）
为什么打新股这种无风险套利方式能存在那么多年？
6 个回复 - 5308 次查看 其实按金融学的理论 只要有无风险的套利机会 很快就会被一拥而上 然后套利机会消失 那为什么打新股这种极低风险的投资方式 能存在十几年呢？ 大家觉得这种投资方式在中国股市还能适用多少年呢？弱弱地问一句，为什 ...2009-9-28 21:12 - songforxx10 - 真实世界经济学(含财经时事)
6 个回复 - 5308 次查看 其实按金融学的理论 只要有无风险的套利机会 很快就会被一拥而上 然后套利机会消失 那为什么打新股这种极低风险的投资方式 能存在十几年呢？ 大家觉得这种投资方式在中国股市还能适用多少年呢？弱弱地问一句，为什 ...2009-9-28 21:12 - songforxx10 - 真实世界经济学(含财经时事)
大家帮忙解释一下到底什么是无风险套利好吗
9 个回复 - 10072 次查看 看投资学中经常出现无风险套利一说,请问到底什么是无风险套利,给一个具体例子解释一下好吗?2007-9-29 09:36 - zhangmanjing - 金融学（理论版）
9 个回复 - 10072 次查看 看投资学中经常出现无风险套利一说,请问到底什么是无风险套利,给一个具体例子解释一下好吗?2007-9-29 09:36 - zhangmanjing - 金融学（理论版）
[求助]无风险套利问题
3 个回复 - 3382 次查看 有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？ 要怎样进行？ 期限 年利率 息票率 现在价格 1年 4% 0% 96.154 2年 8% 0% 85.734 2年 8% 8% 1002007-8-28 07:41 - chenquan323 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3382 次查看 有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？ 要怎样进行？ 期限 年利率 息票率 现在价格 1年 4% 0% 96.154 2年 8% 0% 85.734 2年 8% 8% 1002007-8-28 07:41 - chenquan323 - 金融学（理论版）
