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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-V
AR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出TVP-FAV
AR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAV
AR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAV
AR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
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时间序列V
AR模型stata命令do文件并附解说
do文件中对各个变量位置有解释
【按照文件直接替换自己需要的变量就行】
【代码详细,照做就可】
比较适用宏观数据分析
开始
var模型之前记得tsset 时间
如果时间比较混 ...
2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
svar模型
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#读取数据
#加载
vars
#首先估计V
AR模型
#定义A,B矩阵
#估计SV
AR,得到A,B矩阵
#输出结果
#s
var的残差
#验证分解后残差期望为单位阵
#结构化表达式的系数
#将s
var转为
var进行预测,并查看转化后残差是否相等
...
2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
pvar2运行时出现Dn not found报错
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运行p
var2指令时,在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。
请教大家!
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Hansen Test for over-identification
============= ...
2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
请问出现报错maxvar too small,设置扩大变量数时出现如下报错怎么处理
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输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust,准备回归,但是系统报错(图片和文字如下)
max
var too small
You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...
2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
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自学TVP-V
AR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-V
AR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
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门槛V
AR模型的思路和代码,主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的代码,和大家一起分享学习
也有R语言的相关资料,没有用过R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[hr]VaR-G
ARCH模型基于G
ARCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集!
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这部分资料对于想快速掌握p
var模型实证操作的同学来说非常友好,有数据、有代码还有命令包。
特此说明:此命令不是p
var2命令。
实证代码里面关于结果的解释比较简单,有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...
2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
STATA连玉君pvar2安装包
32 个回复 - 18379 次查看
STATA连玉君p
var2安装包[hr]
包含文件如下:
1、helm.ado、helm.hlp帮助文件
2、p
var2.ado、p
var2.hlp帮助文件
3、p
var2_irf_diff.ado、p
var2_irf_diff.hlp帮助文件
4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图
【 ...
2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
SVAR 程序代码 in Matlab
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SV
AR 程序代码 in Matlab,并附有案例数据
更详细的内容,请参考下面的截图说明!
SV
AR 程序代码 in Matlab
SV
AR 程序代码 in Matlab
SV
AR 程序代码 in Matlab
SV
AR 程序代码 in Matlab
SV
AR 程序代码 ...
2021-8-7 19:29 - Mujahida - 现金交易版
pvar2安装后soc指令还是无法识别
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我已经把p
var2.ado和p
var帮助文件、helm.ado、sgmm2.ado、p
varsoc.ado、p
varsoc.sthlp复制到了stata的base、plus、updates文件的p文件中,却仍然显示command soc is unrecognized。有的人说只需要把p
var2.ado和p
var帮 ...
2021-5-7 13:43 - f'w'q - Stata专版
面板向量自回归模型(pvar)实证命令和结果解释全介绍
13 个回复 - 3644 次查看
本科毕业论文最强(简单实用容易通过)模型p
var(面板向量自回归模型)。计量小白、stata新手.......
只要你需要使用p
var模型,那么这份do文档是绝对适合你的,里面包括详细的命令和结果介绍。
注意:里面只有实证 ...
2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)
5 个回复 - 4450 次查看
马尔科夫向量自回归模型,MS-V
AR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-V
AR各种图形制作(区制转换图、脉冲图、模型预测图等等)+最优区制数和模型形式判断(MSI-V
AR、MSM-V
AR模型形式的最优选择问题,这是该 ...
2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES
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以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例,根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图,选取合适的阈值,并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知, ...
2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3775 次查看
想问问大家,如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳,但二阶差分后都平稳,请问如果要建立
var模型,使用原序列还是二阶差分后序列。
(1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立
var模型 ...
2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
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以下是学习SV - TVP - V
AR模型的个人分享!
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvp
var
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...
2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
matlab program for SVAR,MatlabSvar代码
1 个回复 - 980 次查看
matlab program for SV
AR,MatlabS
var
matlab program for SV
AR,MatlabS
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2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
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第一步:在GitHub上下载必要的安装工具
(网址:GitHub - tulipsliu/MSBV
AR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models)下面是我直接copy过来的代码,在Rstudio中直接输入就好,会 ...
2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
PVAR2包合集
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今日写论文的时候要用PV
AR模型,到网上查找了一遍,感觉资源和代码比较混乱,分享一下自己遇到的几个小问题,仅供参考。
1.经管之家没有论坛币,无法下载,最简单的完成身份认证即可拿到十个论坛币
2.PV
AR2包目前主 ...
2022-5-19 14:40 - colin_chen111 - Stata专版
出现option datevar() required问题求助
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estudy ret_ibm ret_cocacola ret_boa ret_ford ret_boeing(ret_apple ret_netflix ret_google ret_facebook) ,
date
var(date) evdate(12042016) dateformat(MDY)
显示了如图的错误
期待大神解答
2022-3-20 22:13 - gengyan1 - Stata专版