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等价鞅测度 vs 风险中性定价,视频详细解读
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等价鞅测度 vs 风险中性定价,视频详细解读,视频格式mp4
基于金融衍生物定价理论,用等价鞅概率来测度市场与风险中性定价,其演化路径之间偏好差异.......
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2020-7-2 15:01 - Tiger-like - 现金交易版
高阶马氏过程影响下的金融模型的等价鞅测度
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【作者(必填)】王丙均; 袁明霞;
【文题(必填)】高阶马氏过程影响下的金融模型的
等价鞅测度
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjf ...
2012-4-3 16:09 - leihengzhishang - 求助成功区
风险中性假设与无套利均衡&等价鞅测度模型
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本帖最后由 holdser 于 2010-6-19 11:45 编辑
<P>1, 风险中性假设与无套利均衡之间有什么联系啊?</P>
<P></P>
<P>2, 能否简单介绍一下
等价鞅测度模型</P>
<P></P>
<P>如 ...
2008-10-19 08:52 - yyeric - 金融学(理论版)
无套利定价与等价鞅测度
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大家好,现在有个问题需要请教:
如果基础资产(标的资产)是不可以交易的,那么就无法使用无套利定价(no arbitrage)对吧?
此时应该使用的是风险中性定价
那么,我的问题是,风险中性定价为何一定需要知道underlyin ...
2010-12-16 01:03 - giftqiqi - 经济金融数学专区