结果：找到“时间序列稳定性”相关内容8个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata怎么做时间序列稳定性检验
1 个回复 - 1367 次查看 stata做时间序列稳定性检验时，时间怎么导不进去，怎么对时间进行处理2019-3-29 09:32 - 灰灰123. - Stata专版
1 个回复 - 1367 次查看 stata做时间序列稳定性检验时，时间怎么导不进去，怎么对时间进行处理2019-3-29 09:32 - 灰灰123. - Stata专版
【求助】时间序列稳定性比较
1 个回复 - 2284 次查看 求教各位大侠，关于多个时间序列(最后可能做成AR MA ARMA中的一种模型)，如何比较其稳定性呢？是用半衰期，格林函数这些么，除了这两个还有其他指标么？如何用统计软件实现呀，貌似目前的统计软件都没法做的说。。。 ...2009-9-1 23:23 - coolfry - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2284 次查看 求教各位大侠，关于多个时间序列(最后可能做成AR MA ARMA中的一种模型)，如何比较其稳定性呢？是用半衰期，格林函数这些么，除了这两个还有其他指标么？如何用统计软件实现呀，貌似目前的统计软件都没法做的说。。。 ...2009-9-1 23:23 - coolfry - 计量经济学与统计软件
时间序列稳定性及相关性检验的问题
1 个回复 - 3135 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:01 - who68 - EViews专版
1 个回复 - 3135 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:01 - who68 - EViews专版
时间序列稳定性及相关性检验的问题
1 个回复 - 1811 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:11 - who68 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1811 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:11 - who68 - 计量经济学与统计软件
时间序列稳定性及相关性检验的问题
0 个回复 - 864 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 08:56 - who68 - 爱问频道
0 个回复 - 864 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 08:56 - who68 - 爱问频道
有关时间序列稳定性的问题
15 个回复 - 7508 次查看 请问，时间序列稳定性中的稳定性如何理解？因为有的经济指标很明显就不是每一年都一致的，比如GDP，应该是随着年份上涨，或下跌，不可能每年都一样啊，我在这把稳定性理解为数值不随时间的改变而改变，对吗？谢谢！ ...2013-1-23 15:53 - 钢的琴 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 7508 次查看 请问，时间序列稳定性中的稳定性如何理解？因为有的经济指标很明显就不是每一年都一致的，比如GDP，应该是随着年份上涨，或下跌，不可能每年都一样啊，我在这把稳定性理解为数值不随时间的改变而改变，对吗？谢谢！ ...2013-1-23 15:53 - 钢的琴 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列稳定性检验
1 个回复 - 8270 次查看 eviews中，如果是用ARMA模型，则模型稳定性检验方法有chow检验，cusum检验和cusumsq检验。但是eviews只能做chow检验，cusum和cusumsq检验eviews说只能用于最小二乘，但我看到很多论文都用了cusum检验和cusumsq检验来 ...2011-5-9 17:22 - 风之影1987 - EViews专版
1 个回复 - 8270 次查看 eviews中，如果是用ARMA模型，则模型稳定性检验方法有chow检验，cusum检验和cusumsq检验。但是eviews只能做chow检验，cusum和cusumsq检验eviews说只能用于最小二乘，但我看到很多论文都用了cusum检验和cusumsq检验来 ...2011-5-9 17:22 - 风之影1987 - EViews专版
求助,关于时间序列稳定性AR模型的问题!
1 个回复 - 3365 次查看 要证明一个AR模型是否稳定,是不是只要证明它的特征跟都在圆外就可以?这个圆的x,y轴分别代表什么啊?如果是代表两个特征根t1,t2的话,那不是应该t1平方+t2平方>1么?还有如果是虚根怎么办? 我现在这道题 AR(2): X(t ...2006-10-4 17:14 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3365 次查看 要证明一个AR模型是否稳定,是不是只要证明它的特征跟都在圆外就可以?这个圆的x,y轴分别代表什么啊?如果是代表两个特征根t1,t2的话,那不是应该t1平方+t2平方>1么?还有如果是虚根怎么办? 我现在这道题 AR(2): X(t ...2006-10-4 17:14 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
