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关于用microfit建立ARDL模型，进行边限协整，研究变量长期和短期关系的求助！
3 个回复 - 2925 次查看 有两组数据 我想用microfit 建立ARDL模型，通过边限协整来研究二者的长期和短期关系，我查到了 此部分知识在邹平的《金融计量学》的144页 ，但是他的microfit版本是4.0 ，我下载到microfit5.01试用版，过程进行到第 ...2015-6-17 15:30 - ABC小游戏 - 爱问频道
3 个回复 - 2925 次查看 有两组数据 我想用microfit 建立ARDL模型，通过边限协整来研究二者的长期和短期关系，我查到了 此部分知识在邹平的《金融计量学》的144页 ，但是他的microfit版本是4.0 ，我下载到microfit5.01试用版，过程进行到第 ...2015-6-17 15:30 - ABC小游戏 - 爱问频道
如何从VECM中分析出长期和短期关系
1 个回复 - 2716 次查看 教授修改论文说，从VECM的表格里，由t-test和f-test可以直接看出长期和短期的协整关系。请问具体判断数值是多少？2011-12-2 04:13 - ming415 - EViews专版
1 个回复 - 2716 次查看 教授修改论文说，从VECM的表格里，由t-test和f-test可以直接看出长期和短期的协整关系。请问具体判断数值是多少？2011-12-2 04:13 - ming415 - EViews专版
请问柯布道格拉斯生产函数描述的是变量间的长期关系还是短期关系呢？
6 个回复 - 2647 次查看 本人经济学新手，想用C-D生产函数写一篇小论文，但不知道因变量和各自变量之间究竟是长期关系还是短期关系，我看公式是线性的，求教于各位前辈！2021-8-13 17:15 - 图派克CA - 宏观经济学
6 个回复 - 2647 次查看 本人经济学新手，想用C-D生产函数写一篇小论文，但不知道因变量和各自变量之间究竟是长期关系还是短期关系，我看公式是线性的，求教于各位前辈！2021-8-13 17:15 - 图派克CA - 宏观经济学
面板误差修正模型短期关系检验
0 个回复 - 1121 次查看 面板误差修正模型中，表示短期关系应该用滞后差分项还是差分项呢？现有文献并不统一。。怎么办。。2015-8-30 14:10 - 学术是新手2 - Stata专版
0 个回复 - 1121 次查看 面板误差修正模型中，表示短期关系应该用滞后差分项还是差分项呢？现有文献并不统一。。怎么办。。2015-8-30 14:10 - 学术是新手2 - Stata专版
如何检验长期关系和短期关系
1 个回复 - 4028 次查看 大哥们好，我想对面板数据的两个变量之间进行长期关系和短期关系的检验，比如x和y之间已经建立短期因果关系，但长期关系未建立的这种情况，通过什么统计方法和软件检验出来？？谢谢了，我知道Granger因果检验方法，但 ...2013-3-15 14:00 - 施海岩 - Stata专版
1 个回复 - 4028 次查看 大哥们好，我想对面板数据的两个变量之间进行长期关系和短期关系的检验，比如x和y之间已经建立短期因果关系，但长期关系未建立的这种情况，通过什么统计方法和软件检验出来？？谢谢了，我知道Granger因果检验方法，但 ...2013-3-15 14:00 - 施海岩 - Stata专版
如何检验长期关系和短期关系
2 个回复 - 2706 次查看 大哥们好，我想对面板数据的两个变量之间进行长期关系和短期关系的检验，比如x和y之间已经建立短期因果关系，但长期关系未建立的这种情况，通过什么统计方法和软件检验出来？？谢谢了，我知道Granger因果检验方法，但 ...2013-3-15 14:20 - 施海岩 - EViews专版
2 个回复 - 2706 次查看 大哥们好，我想对面板数据的两个变量之间进行长期关系和短期关系的检验，比如x和y之间已经建立短期因果关系，但长期关系未建立的这种情况，通过什么统计方法和软件检验出来？？谢谢了，我知道Granger因果检验方法，但 ...2013-3-15 14:20 - 施海岩 - EViews专版
回归分析和误差修正哪个反映短期关系
3 个回复 - 2838 次查看 有的说误差修正模型反映的是长期均衡关系，还有的说回归分析是反映长期关系，误差修正是反映短期波动？那个对啊？2013-3-4 16:04 - lhn0104 - EViews专版
3 个回复 - 2838 次查看 有的说误差修正模型反映的是长期均衡关系，还有的说回归分析是反映长期关系，误差修正是反映短期波动？那个对啊？2013-3-4 16:04 - lhn0104 - EViews专版
如果误差修正模型效果差是不是说明短期关系不明显
3 个回复 - 2095 次查看 如果误差修正模型的拟合度还有显著性都比较差，是不是说明自变量和因变量之间的短期关系不明显，还是我模型出错了？求高人指点2011-7-8 00:17 - uglybabycat - EViews专版
3 个回复 - 2095 次查看 如果误差修正模型的拟合度还有显著性都比较差，是不是说明自变量和因变量之间的短期关系不明显，还是我模型出错了？求高人指点2011-7-8 00:17 - uglybabycat - EViews专版
不存在协整关系，如何检验短期关系？
6 个回复 - 4556 次查看 一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？2010-5-28 00:24 - murong2009 - EViews专版
6 个回复 - 4556 次查看 一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？2010-5-28 00:24 - murong2009 - EViews专版
如何从VECM中分析出长期和短期关系
2 个回复 - 2911 次查看 教授修改论文说，从VECM的表格里，由t-test和f-test可以直接看出长期和短期的协整关系。请问具体判断数值是多少？2011-12-2 04:15 - ming415 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2911 次查看 教授修改论文说，从VECM的表格里，由t-test和f-test可以直接看出长期和短期的协整关系。请问具体判断数值是多少？2011-12-2 04:15 - ming415 - 计量经济学与统计软件
不存在协整关系，如何检验短期关系？
6 个回复 - 3351 次查看 一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，把那个二阶的差分后，与另一个建立VAR模型，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？2010-5-28 07:26 - murong2009 - EViews专版
6 个回复 - 3351 次查看 一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，把那个二阶的差分后，与另一个建立VAR模型，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？2010-5-28 07:26 - murong2009 - EViews专版
