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stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
2 个回复 - 3928 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
2 个回复 - 3928 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14442 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
8 个回复 - 14442 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
长面板仅考虑异方差2组命令差别
5 个回复 - 1638 次查看 对于长面板数据，仅考虑异方差下，这两个命令的区别在哪里？考虑异方差应该没有存在组间组内问题吧？Xtpcse y x1 x2 x3,hetonlyXtgls y x1 x2 x3,panels(het)从数据来看，系数相差很大，显著性更是有很大差别，我想应 ...2013-7-3 09:18 - 玄一无相 - Stata专版
5 个回复 - 1638 次查看 对于长面板数据，仅考虑异方差下，这两个命令的区别在哪里？考虑异方差应该没有存在组间组内问题吧？Xtpcse y x1 x2 x3,hetonlyXtgls y x1 x2 x3,panels(het)从数据来看，系数相差很大，显著性更是有很大差别，我想应 ...2013-7-3 09:18 - 玄一无相 - Stata专版
