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【论文复刻】中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2021年数据和Stata代码）12 个回复 - 5424 次查看 中国股票市场羊群效应实证分析 [hr]参考文献[hr] [*]马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析[J]. 南开经济研究, 2016(1):10. [hr]数据来源及处理[hr] 本文选取上证180指数及构成上证180指数样本股日收盘价作 ...2022-2-4 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码——推荐购买、基础必备6 个回复 - 2494 次查看 Stata分析常用模型代码大全 包含模型 多元最小二乘法 [*]回归结果输出 [*]逐步回归 [*]多重共线性 [*]异方差检验 广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 [*]Szroeter's 秩检验 [*]G-Q 检 ...2021-8-8 15:43 - baby01 - 现金交易版
【论文复刻】中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2020年数据和Stata代码）19 个回复 - 8472 次查看 中国股票市场羊群效应实证分析 [hr]参考文献[hr] [hr]数据来源及处理[hr] 本文选取上证180指数及构成上证180指数样本股日收盘价作为样本。选取的样本区间为2013年1月1日至2020年12月31日，共计1945个交易 ...2021-1-2 22:38 - momingqimiao7 - 现金交易版
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14762 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14762 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
门槛模型如何处理异方差问题
11 个回复 - 3314 次查看 诚心求解。如图，2012-2017的上市公司数据，用xttest3检验发现存在异方差，所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析，用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size=20.8624 的时候，hs的 ...2019-2-20 20:40 - 大人大量1 - Stata专版
11 个回复 - 3314 次查看 诚心求解。如图，2012-2017的上市公司数据，用xttest3检验发现存在异方差，所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析，用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size=20.8624 的时候，hs的 ...2019-2-20 20:40 - 大人大量1 - Stata专版
面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5126 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
19 个回复 - 5126 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
异方差问题求助
2 个回复 - 354 次查看 正常进行Ols回归，核心解释变量不显著。然后，reg后面加了个robust，这时候结果显示核心变量显著了，而且是“***”。 这是我感觉可能存在异方差问题，我就进行了怀特异方差检验，做了一个辅助回归。 辅助回归模型是 ...2022-2-24 15:07 - 神头鬼脸呆头鹅 - Stata专版
2 个回复 - 354 次查看 正常进行Ols回归，核心解释变量不显著。然后，reg后面加了个robust，这时候结果显示核心变量显著了，而且是“***”。 这是我感觉可能存在异方差问题，我就进行了怀特异方差检验，做了一个辅助回归。 辅助回归模型是 ...2022-2-24 15:07 - 神头鬼脸呆头鹅 - Stata专版
短面板数据异方差问题
3 个回复 - 694 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
3 个回复 - 694 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
辨析加虚拟变量的固定效应和加r及vce的异方差问题
0 个回复 - 2368 次查看 -文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应，指的是在回归中加入相应虚拟变量。 -加入虚拟变量改变的是回归的系数值，而在回归中加入r或vce改变的是标准误。 -如果数据存在异方差问题，那么就要在回归中加入r ...2021-11-9 21:34 - weilaimvp - Stata专版
0 个回复 - 2368 次查看 -文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应，指的是在回归中加入相应虚拟变量。 -加入虚拟变量改变的是回归的系数值，而在回归中加入r或vce改变的是标准误。 -如果数据存在异方差问题，那么就要在回归中加入r ...2021-11-9 21:34 - weilaimvp - Stata专版
使用xtscc命令以后，怎样检验异方差问题有没有解决
3 个回复 - 5024 次查看 各位大神，我面板数据固定模型存在异方差和自相关，看到论坛上有说可以使用xtscc命令，我使用xtscc命令后发现和xtreg结果系数一样，t值和显著性不一样。想要请问要怎样检查是否消除了异方差呢，因为之后我再使用xtte ...2016-5-23 23:45 - 我似蝙蝠侠 - Stata专版
3 个回复 - 5024 次查看 各位大神，我面板数据固定模型存在异方差和自相关，看到论坛上有说可以使用xtscc命令，我使用xtscc命令后发现和xtreg结果系数一样，t值和显著性不一样。想要请问要怎样检查是否消除了异方差呢，因为之后我再使用xtte ...2016-5-23 23:45 - 我似蝙蝠侠 - Stata专版
【应用回归分析求助】异方差问题咨询
2 个回复 - 846 次查看 1、样本数据 2、white检验 不存在异方差 imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(2) = 2.77 Prob ...2021-6-26 22:35 - liulongjin11383 - Stata专版
2 个回复 - 846 次查看 1、样本数据 2、white检验 不存在异方差 imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(2) = 2.77 Prob ...2021-6-26 22:35 - liulongjin11383 - Stata专版
截面数据异方差问题
0 个回复 - 541 次查看 请教，对截面数据进行OLS回归，（1）变量未取对数的情况下，R^2高，但显著存在异方差（消除异方差后R^2变小）； （2）变量取对数进行回归（稳健标准误），R^2小，但不存在异方差。 这两种情况应该选择哪种更好呢 ...2020-10-26 14:48 - xinxiaohua - 爱问频道
0 个回复 - 541 次查看 请教，对截面数据进行OLS回归，（1）变量未取对数的情况下，R^2高，但显著存在异方差（消除异方差后R^2变小）； （2）变量取对数进行回归（稳健标准误），R^2小，但不存在异方差。 这两种情况应该选择哪种更好呢 ...2020-10-26 14:48 - xinxiaohua - 爱问频道
为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题？
44 个回复 - 47044 次查看 尝试先后用w=1/abs(resid),或w=1/resid^2的加权最小二乘法的结果，解决不了异方差的问题： w=1/abs(resid)的结果： F-statistic 4.894772 Prob. F(10,253) 0.0000 Obs*R-squared 42.79614 Prob. Chi- ...2012-2-26 21:53 - 43263687 - EViews专版
44 个回复 - 47044 次查看 尝试先后用w=1/abs(resid),或w=1/resid^2的加权最小二乘法的结果，解决不了异方差的问题： w=1/abs(resid)的结果： F-statistic 4.894772 Prob. F(10,253) 0.0000 Obs*R-squared 42.79614 Prob. Chi- ...2012-2-26 21:53 - 43263687 - EViews专版
岭回归后的异方差问题怎么解决，求教
0 个回复 - 755 次查看 在建立多元线性回归模型中发现有多重共线性所以采用了岭回归，之后又通过残差图分析发现存在异方差问题，请问怎么解决这异方差问题呢？加权，数据变换还是什么方法呢，求大佬帮忙解答2020-4-30 14:27 - 葱油芝麻桃酥 - SPSS论坛
0 个回复 - 755 次查看 在建立多元线性回归模型中发现有多重共线性所以采用了岭回归，之后又通过残差图分析发现存在异方差问题，请问怎么解决这异方差问题呢？加权，数据变换还是什么方法呢，求大佬帮忙解答2020-4-30 14:27 - 葱油芝麻桃酥 - SPSS论坛
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
为什么G-Q检验没有异方差问题，White检验却有了？
0 个回复 - 990 次查看 在做报告论文，用G-Q检验做异方差时候没有异方差问题，但是用White检验却有了，这是为什么呢？2020-1-2 15:56 - YL7 - EViews专版
0 个回复 - 990 次查看 在做报告论文，用G-Q检验做异方差时候没有异方差问题，但是用White检验却有了，这是为什么呢？2020-1-2 15:56 - YL7 - EViews专版
如何用Eviews10.0采用怀特稳健标准差消除多元线性回归模型中残差的异方差问题
3 个回复 - 1730 次查看 老师讲不知道异方差具体形式的时候采用怀特稳健标准差的方法，但是eviews10.0如何实现呢？ 这些地方应该如何选？2019-12-12 20:57 - 755571558 - 爱问频道
3 个回复 - 1730 次查看 老师讲不知道异方差具体形式的时候采用怀特稳健标准差的方法，但是eviews10.0如何实现呢？ 这些地方应该如何选？2019-12-12 20:57 - 755571558 - 爱问频道
如何处理logit模型的异方差问题？
2 个回复 - 6255 次查看 看到很多书上介绍用WLS方法处理异方差问题，但是对于logit或probit模型异方差的处理提及较少。看到郭志刚《Logistic回归模型——方法与应用中》有介绍，但是使用限于每个分立的单元超过10个样本，由于我的模型涉及变 ...2012-6-28 20:34 - pickingbooks - Stata专版
2 个回复 - 6255 次查看 看到很多书上介绍用WLS方法处理异方差问题，但是对于logit或probit模型异方差的处理提及较少。看到郭志刚《Logistic回归模型——方法与应用中》有介绍，但是使用限于每个分立的单元超过10个样本，由于我的模型涉及变 ...2012-6-28 20:34 - pickingbooks - Stata专版
二值 logistic 回归怎么处理异方差问题？
5 个回复 - 5383 次查看 RT，菜鸟求助。。。找了很多资料，一些说不用管，一些说用WLS，我问了我们学校的老师只回了我一句要考虑异方差。刘强的高级计量里也只是说了stata的probit模型的异方差问题、、、2015-12-4 14:09 - wjy6290 - 爱问频道
5 个回复 - 5383 次查看 RT，菜鸟求助。。。找了很多资料，一些说不用管，一些说用WLS，我问了我们学校的老师只回了我一句要考虑异方差。刘强的高级计量里也只是说了stata的probit模型的异方差问题、、、2015-12-4 14:09 - wjy6290 - 爱问频道
eviews中加权最小平均解决异方差问题未果
3 个回复 - 1075 次查看 个人理解，异方差是随着解释变量的波动产生波动的现象那要消除异方差的话，应该是以解释变量的方式变换来加权比较妥当 但是我查到一些说法，说要以残差的绝对值/ 残差平方的倒数/ 残差的倒数等等来加权 异方差本来 ...2019-1-19 17:00 - 何安之 - EViews专版
3 个回复 - 1075 次查看 个人理解，异方差是随着解释变量的波动产生波动的现象那要消除异方差的话，应该是以解释变量的方式变换来加权比较妥当 但是我查到一些说法，说要以残差的绝对值/ 残差平方的倒数/ 残差的倒数等等来加权 异方差本来 ...2019-1-19 17:00 - 何安之 - EViews专版
求解：用WLS和“OLS+稳健标准差”处理异方差问题，可是显著性不大相同
9 个回复 - 12834 次查看 菜鸟求助，谢谢各路大神！ 用怀特检验异方差，结果如下图，p值等于0.0000认为存在异方差 为此，用WLS处理异方差，结果如下图： 用“OLS+稳健标准差”处理异方差，结果如下图： 两个结果中，roe的显著性不相同，是 ...2016-2-19 11:25 - opeia - Stata专版
9 个回复 - 12834 次查看 菜鸟求助，谢谢各路大神！ 用怀特检验异方差，结果如下图，p值等于0.0000认为存在异方差 为此，用WLS处理异方差，结果如下图： 用“OLS+稳健标准差”处理异方差，结果如下图： 两个结果中，roe的显著性不相同，是 ...2016-2-19 11:25 - opeia - Stata专版
求助：状态空间模型（卡尔曼滤波）中量测方程的异方差问题
3 个回复 - 2302 次查看 状态空间模型量测方程如果存在异方差，如何估计？ 已经研究的软件中如STATA,Eviews好像不能设置异方差形式。 求软件或者代码，或者任何线索！2012-5-14 15:43 - 酱油哥哥 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2302 次查看 状态空间模型量测方程如果存在异方差，如何估计？ 已经研究的软件中如STATA,Eviews好像不能设置异方差形式。 求软件或者代码，或者任何线索！2012-5-14 15:43 - 酱油哥哥 - 计量经济学与统计软件
做probit 时的异方差问题
3 个回复 - 4388 次查看 在做probit的时候，有没有必要考虑异方差，求大侠给解释一下，有没有相关的参考书籍，O(∩_∩)O谢谢。2015-7-9 14:18 - cfm2013 - Stata专版
3 个回复 - 4388 次查看 在做probit的时候，有没有必要考虑异方差，求大侠给解释一下，有没有相关的参考书籍，O(∩_∩)O谢谢。2015-7-9 14:18 - cfm2013 - Stata专版
多元线性回归中如何检验和解决异方差问题，主要是解决。谢谢
9 个回复 - 16325 次查看 多元线性回归中如何检验和解决异方差问题，主要是解决。谢谢2013-2-7 10:48 - zyonline1981 - SPSS论坛
9 个回复 - 16325 次查看 多元线性回归中如何检验和解决异方差问题，主要是解决。谢谢2013-2-7 10:48 - zyonline1981 - SPSS论坛
二元选择模型异方差问题
4 个回复 - 1002 次查看 请假各位大神： Logit模型异方差问题怎么解决？ logit var var，robust 和 hetlogit var var，het（var）在处理方式上有什么区别？ 前者算的是什么？ 谢谢各位大神不吝赐教！祝圣诞快乐，平平安安！2016-12-24 17:17 - 轩瀞 - Stata专版
4 个回复 - 1002 次查看 请假各位大神： Logit模型异方差问题怎么解决？ logit var var，robust 和 hetlogit var var，het（var）在处理方式上有什么区别？ 前者算的是什么？ 谢谢各位大神不吝赐教！祝圣诞快乐，平平安安！2016-12-24 17:17 - 轩瀞 - Stata专版
stata处理异方差问题
6 个回复 - 7242 次查看 请问，STATA在做回归，加上robust之后，模型整体拟合的F和P值都为缺失，是什么原因？另外，如果用tobit回归，异方差问题也是可以直接用稳健标准误吗？谢谢大家2012-11-1 11:17 - song0648 - Stata专版
6 个回复 - 7242 次查看 请问，STATA在做回归，加上robust之后，模型整体拟合的F和P值都为缺失，是什么原因？另外，如果用tobit回归，异方差问题也是可以直接用稳健标准误吗？谢谢大家2012-11-1 11:17 - song0648 - Stata专版
如何在REG3中检验是否存在共线性和异方差问题？
1 个回复 - 2091 次查看 如题！ 为了控制内生性问题，我采用联立方程回归，用reg3命令，但我担心存在共线性和异方差问题，回归之后如何进行检验呢？ 谢谢！2010-8-18 00:21 - happyzch - Stata专版
1 个回复 - 2091 次查看 如题！ 为了控制内生性问题，我采用联立方程回归，用reg3命令，但我担心存在共线性和异方差问题，回归之后如何进行检验呢？ 谢谢！2010-8-18 00:21 - happyzch - Stata专版
[求助]异方差问题的怀特检验用SPSS如何做
12 个回复 - 23999 次查看 异方差问题的怀特检验，在对异方差的存在性进行检验时需要做辅助回归方程？我不知道这个辅助方程要怎么做？请会的朋友们能帮我解答一下！谢谢！2008-4-9 17:01 - 珂伊 - SPSS论坛
12 个回复 - 23999 次查看 异方差问题的怀特检验，在对异方差的存在性进行检验时需要做辅助回归方程？我不知道这个辅助方程要怎么做？请会的朋友们能帮我解答一下！谢谢！2008-4-9 17:01 - 珂伊 - SPSS论坛
急！！！eviews 自相关和异方差问题。感激不尽！！！
1 个回复 - 821 次查看 ddl无限逼近，可是问题却不停出现，各路大神走过路过帮小妹支点招吧[可怜脸]谢谢各位！！！ 截面数据 出现了以下几个问题： 1.回归之后DW小于2正自相关，在方程中加入ar(1)后DW值2附近，但是无法对其进行异方差检验 ...2016-4-1 08:41 - spring371 - EViews专版
1 个回复 - 821 次查看 ddl无限逼近，可是问题却不停出现，各路大神走过路过帮小妹支点招吧[可怜脸]谢谢各位！！！ 截面数据 出现了以下几个问题： 1.回归之后DW小于2正自相关，在方程中加入ar(1)后DW值2附近，但是无法对其进行异方差检验 ...2016-4-1 08:41 - spring371 - EViews专版
面板数据遇到序列相关和异方差问题，如何解决？
0 个回复 - 1557 次查看 大家好，我采用stata12检验了四年的省际面板数据，采用序列相关和异方差检验后发现存在序列相关和异方差现象，请问接下来如何处理这两个问题？由于存在异方差不适用于豪斯曼检验，不知道有没有办法来解决该问题 ...2016-3-15 13:59 - 飞刀骆驼 - Stata专版
0 个回复 - 1557 次查看 大家好，我采用stata12检验了四年的省际面板数据，采用序列相关和异方差检验后发现存在序列相关和异方差现象，请问接下来如何处理这两个问题？由于存在异方差不适用于豪斯曼检验，不知道有没有办法来解决该问题 ...2016-3-15 13:59 - 飞刀骆驼 - Stata专版
请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？
4 个回复 - 4956 次查看 请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？2015-11-20 23:36 - 767224962 - Stata专版
4 个回复 - 4956 次查看 请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？2015-11-20 23:36 - 767224962 - Stata专版
散点图呈什么趋势，说明存在异方差问题？如何解决异方差问题，求菜单操作步骤
2 个回复 - 10387 次查看 检验异方差和解决异方差，求操作详细步骤2015-3-25 18:49 - 不想当学渣 - SPSS论坛
2 个回复 - 10387 次查看 检验异方差和解决异方差，求操作详细步骤2015-3-25 18:49 - 不想当学渣 - SPSS论坛
求助时序数据异方差问题
1 个回复 - 1121 次查看 如果时序数据有异方差 什么时候做对数化什么时候用GARCH？ 但根据stationarity Eεt=Eσt=σ 那GARCH说的异方差指什么呢？ 求大神指点2015-5-19 14:47 - simscrystal - R语言论坛
1 个回复 - 1121 次查看 如果时序数据有异方差 什么时候做对数化什么时候用GARCH？ 但根据stationarity Eεt=Eσt=σ 那GARCH说的异方差指什么呢？ 求大神指点2015-5-19 14:47 - simscrystal - R语言论坛
关于用SAS处理面板数据的异方差问题
3 个回复 - 1982 次查看 请教各位大神，我想用双向固定效应模型（proc panel data=XX;id stkcd time; model XXXX/fixtwo;run;)处理面板数据，在回归之前如何用SAS检验是否存在异方差，以及如何用SAS对数据进行调整消除异方差再来回归呢？感 ...2014-3-26 21:21 - Bel-esprit - SAS专版
3 个回复 - 1982 次查看 请教各位大神，我想用双向固定效应模型（proc panel data=XX;id stkcd time; model XXXX/fixtwo;run;)处理面板数据，在回归之前如何用SAS检验是否存在异方差，以及如何用SAS对数据进行调整消除异方差再来回归呢？感 ...2014-3-26 21:21 - Bel-esprit - SAS专版
EViews 异方差问题、自相关问题及处理
1 个回复 - 1619 次查看 案例背景：房地产价格是否存在"记忆性"？中国经济近５年来，房地产业为经济增长做出了较大的贡献，同时，房地产价格增长速度也十分快．过去的价格对现在的价格是否存在强烈的影响？假设2011年全国30个大中城市第一 ...2015-5-5 16:09 - 癫子的、妹妹 - EViews专版
1 个回复 - 1619 次查看 案例背景：房地产价格是否存在"记忆性"？中国经济近５年来，房地产业为经济增长做出了较大的贡献，同时，房地产价格增长速度也十分快．过去的价格对现在的价格是否存在强烈的影响？假设2011年全国30个大中城市第一 ...2015-5-5 16:09 - 癫子的、妹妹 - EViews专版
[求助]如何处理面板数据的异方差问题
4 个回复 - 5853 次查看 如何检验面板数据的异方差问题？检验出来以后怎么处理呢？2007-6-16 21:58 - pengminling - Stata专版
4 个回复 - 5853 次查看 如何检验面板数据的异方差问题？检验出来以后怎么处理呢？2007-6-16 21:58 - pengminling - Stata专版
固定效应方法一定要解决异方差问题和自相关问题吗？
1 个回复 - 3984 次查看 T=24 N=30 用xtserial检验出来P=0.0004 用xttset3检验出来p=0.0000 使用xtreg，fe robust之后所有解释变量都不显著了，和我想要的结果差别太大； 使用xtscc，fe我关心的变量还是不显著， 一般为什么要用以上两 ...2015-4-18 00:00 - teresazang - Stata专版
1 个回复 - 3984 次查看 T=24 N=30 用xtserial检验出来P=0.0004 用xttset3检验出来p=0.0000 使用xtreg，fe robust之后所有解释变量都不显著了，和我想要的结果差别太大； 使用xtscc，fe我关心的变量还是不显著， 一般为什么要用以上两 ...2015-4-18 00:00 - teresazang - Stata专版
spss软件操作，怎么通过散点图看异方差问题
14 个回复 - 8349 次查看 如果有多个自变量，是因变量分别和每一个自变量做散点图，还是自变量之间两两做散点图呢2015-3-25 16:31 - 不想当学渣 - SPSS论坛
14 个回复 - 8349 次查看 如果有多个自变量，是因变量分别和每一个自变量做散点图，还是自变量之间两两做散点图呢2015-3-25 16:31 - 不想当学渣 - SPSS论坛
请大家帮我看一下方程的显著性及异方差问题
2 个回复 - 1346 次查看 1下表从显著性上能得到方程是显著的对吗？也就是这个方程是可靠的吗？2如何进行异方差检验？谢谢2013-4-19 10:54 - zywn718 - SPSS论坛
2 个回复 - 1346 次查看 1下表从显著性上能得到方程是显著的对吗？也就是这个方程是可靠的吗？2如何进行异方差检验？谢谢2013-4-19 10:54 - zywn718 - SPSS论坛
请教一下赫克曼模型的异方差问题
1 个回复 - 2110 次查看 请问一下,因为赫克曼模型会有异方差,在STATA或EVIEWS里面怎么解决啊?2006-9-4 04:07 - cocosunny - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2110 次查看 请问一下,因为赫克曼模型会有异方差,在STATA或EVIEWS里面怎么解决啊?2006-9-4 04:07 - cocosunny - 计量经济学与统计软件
异方差问题
1 个回复 - 953 次查看 在应用广义最小二乘法解决异方差问题时，估计Ω矩阵的时候用到格里瑟法，但是格里瑟法不是计算残差绝对值和解释变量的关系的么，然后再怎么转化成扰动项方差与解释变量的关系呢？求大神们指导2013-11-23 20:15 - key约束 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 953 次查看 在应用广义最小二乘法解决异方差问题时，估计Ω矩阵的时候用到格里瑟法，但是格里瑟法不是计算残差绝对值和解释变量的关系的么，然后再怎么转化成扰动项方差与解释变量的关系呢？求大神们指导2013-11-23 20:15 - key约束 - 计量经济学与统计软件
异方差问题求教
1 个回复 - 1164 次查看 庞皓版的计量经济学教材在讲异方差这一章的时候，引子里面举了一个四川省医疗机构和人口数量的模型，得到了一个存在异方差的结果，在本章案例里面同样使用了这个例子，最后采用加权最小二乘修正了异方差，得到了一个 ...2014-12-2 11:25 - xialun2009 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1164 次查看 庞皓版的计量经济学教材在讲异方差这一章的时候，引子里面举了一个四川省医疗机构和人口数量的模型，得到了一个存在异方差的结果，在本章案例里面同样使用了这个例子，最后采用加权最小二乘修正了异方差，得到了一个 ...2014-12-2 11:25 - xialun2009 - 计量经济学与统计软件
请教异方差问题
6 个回复 - 1197 次查看 请问各位，在做计量回归分析时可以不用做异方差诊断，直接采用软件进行处理异方差的回归分析吗？即直接假定回归存在异方差，然后回归分析时进行异方差处理。 如果不能，请各位说明原因，并报告您做这一判断的文献依 ...2013-8-1 09:29 - chinalearning - 爱问频道
6 个回复 - 1197 次查看 请问各位，在做计量回归分析时可以不用做异方差诊断，直接采用软件进行处理异方差的回归分析吗？即直接假定回归存在异方差，然后回归分析时进行异方差处理。 如果不能，请各位说明原因，并报告您做这一判断的文献依 ...2013-8-1 09:29 - chinalearning - 爱问频道
probit异方差问题 SAS
4 个回复 - 3123 次查看 向大家请教：怎样用SAS检验probit或者logit model的异方差问题呢。[/backcolor]我知道怎样检验OLS regression的异方差性。STAT也很好检验。可是我导师要我用SAS。[/backcolor] 一般而言是不需要检验probit model的， ...2013-6-11 11:50 - zongtaoliu2054 - SAS专版
4 个回复 - 3123 次查看 向大家请教：怎样用SAS检验probit或者logit model的异方差问题呢。[/backcolor]我知道怎样检验OLS regression的异方差性。STAT也很好检验。可是我导师要我用SAS。[/backcolor] 一般而言是不需要检验probit model的， ...2013-6-11 11:50 - zongtaoliu2054 - SAS专版
求大牛帮忙解答异方差问题
1 个回复 - 1452 次查看 1、求问异方差稳健估计跟怀特（1980）年体的异方差一致协方差矩阵估计（Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator）是一回事不？ 2、有一段FGLS的STATA命令 1）对原方程用OL ...2013-5-18 14:05 - tanzie0509 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1452 次查看 1、求问异方差稳健估计跟怀特（1980）年体的异方差一致协方差矩阵估计（Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator）是一回事不？ 2、有一段FGLS的STATA命令 1）对原方程用OL ...2013-5-18 14:05 - tanzie0509 - 悬赏大厅
IV估计中的异方差问题！
1 个回复 - 1268 次查看 求助~！[/backcolor] 请问，在横截面数据的IV估计中，（只有一个工具变量、一个内生变量）要如何检验异方差？如果存在异方差要怎样解决？ 先谢谢了~！ [/url]2013-4-10 17:42 - rajonrando - EViews专版
1 个回复 - 1268 次查看 求助~！[/backcolor] 请问，在横截面数据的IV估计中，（只有一个工具变量、一个内生变量）要如何检验异方差？如果存在异方差要怎样解决？ 先谢谢了~！ [/url]2013-4-10 17:42 - rajonrando - EViews专版
关于异方差问题
1 个回复 - 882 次查看 我在论文上发现，有人用残差的绝对值与被解释变量做散点图，发现不相关。这样就可以说明不存在异方差性了吗？这是为什么？书上不是用残差平方与解释变量做散点图的吗？求助！！！2013-4-17 10:05 - yrcx01070912 - EViews专版
1 个回复 - 882 次查看 我在论文上发现，有人用残差的绝对值与被解释变量做散点图，发现不相关。这样就可以说明不存在异方差性了吗？这是为什么？书上不是用残差平方与解释变量做散点图的吗？求助！！！2013-4-17 10:05 - yrcx01070912 - EViews专版
OLS回归中的序列相关异方差问题
2 个回复 - 2177 次查看 看了很多文献，在对收入做OLS回归的时候，并不说明是否存在序列相关和异方差的问题，只是列出回归系数和R方。而自己做回归的时候总是出现序列相关和异方差问题，我怀疑是不是很多人的研究都直接忽略了这些问题啊。2013-4-13 20:44 - zhangdawen - EViews专版
2 个回复 - 2177 次查看 看了很多文献，在对收入做OLS回归的时候，并不说明是否存在序列相关和异方差的问题，只是列出回归系数和R方。而自己做回归的时候总是出现序列相关和异方差问题，我怀疑是不是很多人的研究都直接忽略了这些问题啊。2013-4-13 20:44 - zhangdawen - EViews专版
求问有没有解决不了的异方差问题
2 个回复 - 964 次查看 怀特检验之后发现存在异方差，怎样都修正不了（让学计量的本科生帮忙看看，他们也说解决不了），故来求问，是有解决不了的异方差问题的吗？2013-3-23 20:57 - chenchenbei - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 964 次查看 怀特检验之后发现存在异方差，怎样都修正不了（让学计量的本科生帮忙看看，他们也说解决不了），故来求问，是有解决不了的异方差问题的吗？2013-3-23 20:57 - chenchenbei - 计量经济学与统计软件
真心求教张老师，多元回归异方差问题
1 个回复 - 1548 次查看 张老师： 您好。我现在对多元回归拟合后，存在的异方差问题，百思不得其解，在SPSS中到底采用何种方法解决此问题？我知道用加权最小二乘法，但这里变量有5、6个啊2013-3-5 09:46 - zyonline1981 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1548 次查看 张老师： 您好。我现在对多元回归拟合后，存在的异方差问题，百思不得其解，在SPSS中到底采用何种方法解决此问题？我知道用加权最小二乘法，但这里变量有5、6个啊2013-3-5 09:46 - zyonline1981 - 统计软件培训班VIP答疑区
实在是没办法了，在这个热板块苦寻关于多元回归异方差问题的解决。
3 个回复 - 1461 次查看 各位达人老师，这个问题一直困扰着我： 多元回归之后，发现有异方差现象，请问如何在SPSS软件中进行解决调整？回归模型有近10个变量。谢谢了，2013-2-22 15:15 - zyonline1981 - 学术道德监督
3 个回复 - 1461 次查看 各位达人老师，这个问题一直困扰着我： 多元回归之后，发现有异方差现象，请问如何在SPSS软件中进行解决调整？回归模型有近10个变量。谢谢了，2013-2-22 15:15 - zyonline1981 - 学术道德监督
求教多元回归异方差问题
1 个回复 - 1900 次查看 张老师，您好！多元回归拟合后，按步骤考察了异方差问题，您看我的步骤对吗？谢谢。 1、构建模型后，使用‘回归-线性-保存-残差（未标准化）’，得到未标准化残差值； 2、用compute计算残差的绝对值； 3、计算残差 ...2013-2-2 10:15 - zyonline1981 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1900 次查看 张老师，您好！多元回归拟合后，按步骤考察了异方差问题，您看我的步骤对吗？谢谢。 1、构建模型后，使用‘回归-线性-保存-残差（未标准化）’，得到未标准化残差值； 2、用compute计算残差的绝对值； 3、计算残差 ...2013-2-2 10:15 - zyonline1981 - 统计软件培训班VIP答疑区
工具变量异方差问题
2 个回复 - 2469 次查看 连老师您好，您的stata高级视频中讲到，存在内生性问题时，可以用2SLS和GMM的方法， 如果存在异方差就不能用2SLS,您在视频中讲到了可以用ivhettest进行异方差检验， 下载这个命令后，help ivhettest显示，该命令显 ...2013-1-10 21:56 - changfang4421 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2469 次查看 连老师您好，您的stata高级视频中讲到，存在内生性问题时，可以用2SLS和GMM的方法， 如果存在异方差就不能用2SLS,您在视频中讲到了可以用ivhettest进行异方差检验， 下载这个命令后，help ivhettest显示，该命令显 ...2013-1-10 21:56 - changfang4421 - 统计软件培训班VIP答疑区
异方差问题
2 个回复 - 1587 次查看 在用eviews进行多云线性回归的时候遇到了异方差问题，用怀特检验异方差的结果如下图： 以1/resid为权数用加权最小二乘法进行回归后结果如下图所示 但是这个时候再用怀特检验异方差的结果却是这样的： nR2 ...2012-10-26 22:27 - dodo211 - EViews专版
2 个回复 - 1587 次查看 在用eviews进行多云线性回归的时候遇到了异方差问题，用怀特检验异方差的结果如下图： 以1/resid为权数用加权最小二乘法进行回归后结果如下图所示 但是这个时候再用怀特检验异方差的结果却是这样的： nR2 ...2012-10-26 22:27 - dodo211 - EViews专版
[求助]关于随机效应和固定效应的选择问题以及异方差问题
10 个回复 - 9912 次查看 <p>1.问题1:在做HAUSMAN 检验时,结果接受原假设,按通常情况应选择随机效应,但是在做随机效应检验时,结果随机效应不明显,请问最终我应该选择哪一个模型.</p><p>结果如下:. hausman fe re</p><p>N ...2008-2-28 16:13 - meng35 - Stata专版
10 个回复 - 9912 次查看 <p>1.问题1:在做HAUSMAN 检验时,结果接受原假设,按通常情况应选择随机效应,但是在做随机效应检验时,结果随机效应不明显,请问最终我应该选择哪一个模型.</p><p>结果如下:. hausman fe re</p><p>N ...2008-2-28 16:13 - meng35 - Stata专版
在Eviews6怎么检验个体固定效应面板的异方差问题？
1 个回复 - 1224 次查看 横截面可以通过怀特检验，但是Pool中找不到怀特检验的选项，请问面板该怎么检验，如果出现怎么修正？2012-4-17 11:23 - 23zbs1 - EViews专版
1 个回复 - 1224 次查看 横截面可以通过怀特检验，但是Pool中找不到怀特检验的选项，请问面板该怎么检验，如果出现怎么修正？2012-4-17 11:23 - 23zbs1 - EViews专版
用SAS解非线性方程组的异方差问题
0 个回复 - 1668 次查看 请问各位sas高手，在联立方程组中出现MSE非常大的情况，是数据存在异方差的原因吗？该如何处理呢？2012-3-21 18:43 - dlxz2009 - SAS专版
0 个回复 - 1668 次查看 请问各位sas高手，在联立方程组中出现MSE非常大的情况，是数据存在异方差的原因吗？该如何处理呢？2012-3-21 18:43 - dlxz2009 - SAS专版
计量中有很多不同类型的异方差及序列相关，是否用robust可以解决所有的异方差问题？
1 个回复 - 2845 次查看 RT，是否要先检验有无异方差，然后再加robust选项，还是可以直接加，同方差加不加是一样的2011-4-8 15:34 - syyjl - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2845 次查看 RT，是否要先检验有无异方差，然后再加robust选项，还是可以直接加，同方差加不加是一样的2011-4-8 15:34 - syyjl - 统计软件培训班VIP答疑区
面板随机效应模型是不是就不存在自相关和异方差问题
2 个回复 - 3594 次查看 看到相关帖子，说xtgls可以处理固定效应模型的自相关和异方差问题，随机效应模型是否需要考虑这两种问题呢？2011-4-5 09:03 - msryun - Stata专版
2 个回复 - 3594 次查看 看到相关帖子，说xtgls可以处理固定效应模型的自相关和异方差问题，随机效应模型是否需要考虑这两种问题呢？2011-4-5 09:03 - msryun - Stata专版
请问什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题？
1 个回复 - 3054 次查看 请问老师，什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题？不管是截面数据、时间序列数据的多元回归均应检查残差自相关和异方差问题吗？谢谢！2011-2-16 20:05 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3054 次查看 请问老师，什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题？不管是截面数据、时间序列数据的多元回归均应检查残差自相关和异方差问题吗？谢谢！2011-2-16 20:05 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
布伦斯-帕甘检验结果（Prob.=0.8316），说明回归残差不存在异方差问题，对吗？
1 个回复 - 4214 次查看 请问老师，布伦斯-帕甘检验结果（Prob.=0.8316），说明回归残差不存在异方差问题，对吗？2011-1-26 20:34 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 4214 次查看 请问老师，布伦斯-帕甘检验结果（Prob.=0.8316），说明回归残差不存在异方差问题，对吗？2011-1-26 20:34 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
布伦斯-帕甘检验结果（Prob.=0.8316），说明回归残差不存在异方差问题，对吗？
3 个回复 - 3578 次查看 布伦斯-帕甘检验结果（Prob.=0.8316），说明回归残差不存在异方差问题，对吗？2011-1-24 14:39 - janelin31 - EViews专版
3 个回复 - 3578 次查看 布伦斯-帕甘检验结果（Prob.=0.8316），说明回归残差不存在异方差问题，对吗？2011-1-24 14:39 - janelin31 - EViews专版
异方差问题用Eviews如何解决？
1 个回复 - 3321 次查看 回归结果很显著，结果用white检验一看P有0.01。。。。请问异方差问题用eviews如何解决？2010-9-15 22:09 - bear_chen - EViews专版
1 个回复 - 3321 次查看 回归结果很显著，结果用white检验一看P有0.01。。。。请问异方差问题用eviews如何解决？2010-9-15 22:09 - bear_chen - EViews专版
请教高手关于异方差问题
1 个回复 - 1398 次查看 如果收集的数据里面有正数也有负数，如何处理数据之间的异方差关系？谢谢了！！！2009-3-22 22:15 - strwwd - EViews专版
1 个回复 - 1398 次查看 如果收集的数据里面有正数也有负数，如何处理数据之间的异方差关系？谢谢了！！！2009-3-22 22:15 - strwwd - EViews专版
请教回归中的异方差问题
3 个回复 - 2174 次查看 请教大虾啊，对国内某一年的各省GDP与各省消费支出进行线性回归，是否要进行异方差检验？2009-2-8 20:03 - liusi19831983 - EViews专版
3 个回复 - 2174 次查看 请教大虾啊，对国内某一年的各省GDP与各省消费支出进行线性回归，是否要进行异方差检验？2009-2-8 20:03 - liusi19831983 - EViews专版
[求助]解异方差问题
0 个回复 - 1313 次查看 如果已知数据产生过程中误差项e的方差等于0.5x^2y=xb+e那么gls估计中的Y=？和X =? Y=y/x, X=x/x对吗，0.5 怎么处理和理解？ [此贴子已经被作者于2008-4-22 10:17:38编辑过]2008-4-22 10:17 - lilyyu1982 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1313 次查看 如果已知数据产生过程中误差项e的方差等于0.5x^2y=xb+e那么gls估计中的Y=？和X =? Y=y/x, X=x/x对吗，0.5 怎么处理和理解？ [此贴子已经被作者于2008-4-22 10:17:38编辑过]2008-4-22 10:17 - lilyyu1982 - 计量经济学与统计软件
