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被经管论坛种草了！世界杯期间搜集了近600套论文数据帖子地址都在里面了6 个回复 - 938 次查看 被经管论坛种草了！世界杯期间搜集了近600套论文数据帖子地址都在里面了2022-11-23 22:40 - lenosky - 现金交易版
【细分】市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境（1997-2019）推算至2021年6 个回复 - 4427 次查看 市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境 总指数版本：https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html 二级指数版本：https://bbs.pinggu.org/thread-10985352-1-1.html 指标包含 市场中介组织的 ...2022-11-21 15:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司主营业务收入数据2016-2021年5 个回复 - 1455 次查看 上市公司主营业务收入数据2016-2021年你或许发现现在财务报表上没有主营业务收入，只有营业收入，但做课题研究文献上用得都是主营业务收入。 我们专门花了些时间把上市公司主营业务收入数据给整理了一遍。 ...2022-11-19 14:24 - lenosky - 现金交易版
Fama-French五因子模型和三因子模型分析数据和步骤2 个回复 - 1164 次查看 里面有三因子模型和五因子模型，包括具体的stata的do代码，具体年份是2000-2021年的年份，包括月度数据和日度数据，代码很详细。具体的参考分析采用的相关文献：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展 ...2022-10-22 17:39 - a15263854 - 现金交易版
三因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据2 个回复 - 1105 次查看 2022年最新更新，这些在Excel表里面都有，在说明书里面都有说明，保证所有人一看就能懂，一懂就会用，快速上手。 欢迎点击压缩包或网盘链接下载，全新整理为Excel格式，方便快捷，立即可用！2022-2-18 15:42 - mm520520 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.070 个回复 - 905 次查看 Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.07 1.时间跨度：2000-2022.07月 2.三因子提供内容： [*]股票市场类型编码； [*] 交易日/周/月份 [*] 市场风险溢价因子(流通市值加权)[Ris ...2022-7-24 23:05 - lsy19931029 - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）29 个回复 - 4444 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 1022 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 18191 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3318 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 129386 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
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Fama-French五因子模型2000-20218 个回复 - 2734 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12219 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 910 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）9 个回复 - 20646 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验
0 个回复 - 462 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 462 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
五因子模型的代码及数据
54 个回复 - 13167 次查看 五因子模型的代码及数据，数据是中国全部A股的数据，大家有需要可以下载2019-2-14 22:02 - RQM321 - 数据分析与数据挖掘
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Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 852 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
2 个回复 - 852 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序
2 个回复 - 1924 次查看 求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1924 次查看 求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅
FAMA五因子模型
20 个回复 - 4702 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
20 个回复 - 4702 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 789 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4210 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
构建五因子模型的做法
1 个回复 - 1031 次查看 想用五因子模型衡量基金业绩，不知道如何让下手，有做相关研究的的大佬吗，求指点，万分感谢！！{:0_248:}2021-6-25 11:00 - liliyaer - 灌水吧
1 个回复 - 1031 次查看 想用五因子模型衡量基金业绩，不知道如何让下手，有做相关研究的的大佬吗，求指点，万分感谢！！{:0_248:}2021-6-25 11:00 - liliyaer - 灌水吧
fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1409 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1409 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
英国五因子模型指数
0 个回复 - 768 次查看 请问大家知道哪个数据库可以获得英国基金市场的五因子模型指标的数据吗？想要最近的2010到2020年的2021-4-17 03:09 - 芭芭拉拉 - Forum
0 个回复 - 768 次查看 请问大家知道哪个数据库可以获得英国基金市场的五因子模型指标的数据吗？想要最近的2010到2020年的2021-4-17 03:09 - 芭芭拉拉 - Forum
求助一篇关于有关五因子模型的经典文献
1 个回复 - 584 次查看 【作者(必填)】 FAMA 【文题(必填)】 大概是五因子模型在股市中的应用 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】这篇文章是三因子模型的发展。FAMA写的，应该就一篇。2021-2-15 14:50 - chengzi2027 - 求助成功区
1 个回复 - 584 次查看 【作者(必填)】 FAMA 【文题(必填)】 大概是五因子模型在股市中的应用 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】这篇文章是三因子模型的发展。FAMA写的，应该就一篇。2021-2-15 14:50 - chengzi2027 - 求助成功区
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1138 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
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求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1906 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
6 个回复 - 1906 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
五因子模型1991-20190 个回复 - 1469 次查看 五因子模型1991-2019，包含如下指标：股票市场类型编码 交易日期/交易周份/交易月份 投资组合类型 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权 ...2020-8-22 17:44 - 寰宇之无用 - 现金交易版
求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1413 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
0 个回复 - 1413 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 953 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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求助人大硕士论文《基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究
0 个回复 - 768 次查看 【作者(必填)】蒋京杰 【文题(必填)】基于Fama-French五因子和Black-Litterman模型的A股行业ETF配置研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 求中国人民大学硕士论文，可以截图或者拍照 ...2019-12-24 17:07 - 梦点蒂 - 文献求助专区
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Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1614 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
3 个回复 - 1614 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
五因子模型选股，FAMA原文和金工中文研报翻译
3 个回复 - 3689 次查看 FAMA五因子模型原文加翻译。北大联合量化公司做的中国实证研究。 帮助你了解这个因子的收益。2018-4-25 15:01 - zzwolf11 - 论文版
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Fama-French五因子模型的构建实例及实现方法
0 个回复 - 3483 次查看 请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版
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关于Fama-French模型五因子的构建与求解
4 个回复 - 7899 次查看 论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？2017-1-4 20:02 - 媛瑶yy_shen - SAS专版
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现金有偿 求问 Fama 五因子模型 编程程序
3 个回复 - 1597 次查看 求问各位大神，我要写一个Fama五因子的中国市场实证的论文，但是编程能力有限，有没有做过的可以分享一下具体程序？ Fama五因子模型的编程程序。 现金有偿求问，有意向请加qq 329190824，谢谢。2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版
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FF五因子模型能用来评价企业经营绩效吗？
0 个回复 - 795 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
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Fama 中国A股五因子模型数据出售
0 个回复 - 1880 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
0 个回复 - 1880 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
Fama-French 五因子模型的研究
1 个回复 - 2231 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2231 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
fama的五因子模型
1 个回复 - 1358 次查看 【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
1 个回复 - 1358 次查看 【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
1 个回复 - 4246 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
1 个回复 - 4246 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3231 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
4 个回复 - 3231 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识
2 个回复 - 4704 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4704 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
FAMA的五因子模型求助（只要2015年4月的那份）有链接
2 个回复 - 3019 次查看 【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区
2 个回复 - 3019 次查看 【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区
Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗？
1 个回复 - 7680 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
1 个回复 - 7680 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
