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上市公司主营业务收入数据2016-2021年
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上市公司主营业务收入数据2016-2021年你或许发现现在财务报表上没有主营业务收入,只有营业收入,但做课题研究文献上用得都是主营业务收入。
我们专门花了些时间把上市公司主营业务收入数据给整理了一遍。
...
2022-11-19 14:24 - lenosky - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French
五因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French
五因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(2015)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型!
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2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
Fama-French五因子模型2000-2021
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Fama-French在2015年提出了
五因子模型,是三因子
模型的延伸。
五因子模型在三因子
模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此
模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用,对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...
2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么?
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最近在学习Fama-French
五因子模型,对因子的正负和因子系数的正负不太理解,求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正,表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票;
投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...
2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
FAMA五因子模型
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FF3是指出股票的收益率可以由市场因子(CAPM中的因子)、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3
模型,FF5有更好的拟合效果,也更加拥护 ...
2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
构建五因子模型的做法
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想用
五因子模型衡量基金业绩,不知道如何让下手,有做相关研究的的大佬吗,求指点,万分感谢!!{:0_248:}
2021-6-25 11:00 - liliyaer - 灌水吧
英国五因子模型指数
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请问大家知道哪个数据库可以获得英国基金市场的
五因子模型指标的数据吗?想要最近的2010到2020年的
2021-4-17 03:09 - 芭芭拉拉 - Forum
五因子模型1991-2019
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五因子模型1991-2019,包含如下指标:股票市场类型编码
交易日期/交易周份/交易月份
投资组合类型
市场风险溢价因子(流通市值加权)
市场风险溢价因子(总市值加权)
市值因子(流通市值加权)
市值因子(总市值加权 ...
2020-8-22 17:44 - 寰宇之无用 - 现金交易版
Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1614 次查看
我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码,但是基本上都是同一份代码,这个代码无法得出任何的效应,并且规模效应还明显反了。
我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的?
因为我的规模效应反了, ...
2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
现金有偿 求问 Fama 五因子模型 编程程序
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求问各位大神,我要写一个Fama
五因子的中国市场实证的论文,但是编程能力有限,有没有做过的可以分享一下具体程序?
Fama
五因子模型的编程程序。
现金有偿求问,有意向请加qq 329190824,谢谢。
2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版
Fama 中国A股五因子模型数据出售
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提供日频,因子收益。附带每季度调仓组合。
严格按照fama论文算法。每季度调仓。
无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。
收费是因为自行搭建数据库,购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。
为了 ...
2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
Fama-French 五因子模型的研究
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各位学术大神,本人在做Fama-French
五因子模型的实证研究,但是目前做出来的结果显示:投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著,即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中,没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...
2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学(理论版)
fama的五因子模型
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【作者(必填)】Fama & French
【文题(必填)】A five-factor asset pricing model
【年份(必填)】2015
【全文链接或数据库名称(选填)】
2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
FAMA的五因子模型求助(只要2015年4月的那份)有链接
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【作者(必填)】FAMA FRENCH
【文题(必填)】A five-factor asset pricing model
【年份(必填)】2015.4
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...
2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区