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BSM公式下，连续股息收益率为q的欧式看涨期权的希腊值（Greeks）
0 个回复 - 1052 次查看 在Hull的《期权、期货及其他衍生品》（第九版）的表19-6（pp. 328）中，出现了股息收益率为q的欧式看涨期权的Delta（期权价格对股价S0的偏导）为：[LaTex]e^{-q T} N\left(d_{1}\right)[/LaTex] 但Hull并未给出证明 ...2022-4-13 18:03 - TyroLiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1052 次查看 在Hull的《期权、期货及其他衍生品》（第九版）的表19-6（pp. 328）中，出现了股息收益率为q的欧式看涨期权的Delta（期权价格对股价S0的偏导）为：[LaTex]e^{-q T} N\left(d_{1}\right)[/LaTex] 但Hull并未给出证明 ...2022-4-13 18:03 - TyroLiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于用显示有限差分法对欧式看涨期权进行定价的问题
13 个回复 - 9726 次查看 我尝试对已有的显示有限差分法对欧式期权进行定价的matlab代码进行修改，但是运行出来的结果不对，请问是什么原因呢？ 原有的代码为看跌期权，我想改为看涨期权。所以我仅对边界条件进行了修改： 已有的看 ...2015-7-13 18:38 - 想当一个白馒头 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 9726 次查看 我尝试对已有的显示有限差分法对欧式期权进行定价的matlab代码进行修改，但是运行出来的结果不对，请问是什么原因呢？ 原有的代码为看跌期权，我想改为看涨期权。所以我仅对边界条件进行了修改： 已有的看 ...2015-7-13 18:38 - 想当一个白馒头 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少
3 个回复 - 4470 次查看 假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？ 求答案。。 ...2018-6-13 11:24 - xing@yumu - 量化投资
3 个回复 - 4470 次查看 假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？ 求答案。。 ...2018-6-13 11:24 - xing@yumu - 量化投资
[原创]欧式看涨期权作图
96 个回复 - 15168 次查看 fantuanxiaot出品 主程序 Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,8)或者Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,3) 函数代码如下 **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor]2014-11-29 19:24 - fantuanxiaot - 量化投资
96 个回复 - 15168 次查看 fantuanxiaot出品 主程序 Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,8)或者Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,3) 函数代码如下 **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor]2014-11-29 19:24 - fantuanxiaot - 量化投资
在哪可以下载个股欧式看涨期权历史价格
0 个回复 - 1221 次查看 请问，香港有交易的个股欧式期权吗，交易收盘价数据在哪可以 下到，，，美国市场也可以，谢谢2017-4-26 11:16 - 快乐就好！ - 量化投资
0 个回复 - 1221 次查看 请问，香港有交易的个股欧式期权吗，交易收盘价数据在哪可以 下到，，，美国市场也可以，谢谢2017-4-26 11:16 - 快乐就好！ - 量化投资
3个欧式看涨期权，有无套利机会？
8 个回复 - 7021 次查看 你手上持有3个欧氏3个月的看涨期权。它们的执行价格分别是100，120和130块。 而3个期权的价格分别是8，5和3块。 您能看出有任何的套利机会吗？2012-2-23 01:22 - girlwithwings - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 7021 次查看 你手上持有3个欧氏3个月的看涨期权。它们的执行价格分别是100，120和130块。 而3个期权的价格分别是8，5和3块。 您能看出有任何的套利机会吗？2012-2-23 01:22 - girlwithwings - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何理解欧式看涨期权的上限。
1 个回复 - 6649 次查看 比如，欧式看涨期权 s0=20，K=18，r=10%（每年），T=1.教材上认为，看涨期权价格不能超过s0 比如该期权在0时刻的价格不能是22。我觉得可以啊。22买入看涨期权，一年后，标的资产涨到44，然后期权行权，不就赚了么。 ...2016-8-6 11:20 - tiandaoliwen - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6649 次查看 比如，欧式看涨期权 s0=20，K=18，r=10%（每年），T=1.教材上认为，看涨期权价格不能超过s0 比如该期权在0时刻的价格不能是22。我觉得可以啊。22买入看涨期权，一年后，标的资产涨到44，然后期权行权，不就赚了么。 ...2016-8-6 11:20 - tiandaoliwen - 金融学（理论版）
求助！求助！R做欧式看涨期权定价的程序
1 个回复 - 3270 次查看 求助~ R做欧式看涨期权定价的程序~ 题目为 S0=20 ，miu=r=0.04 ，sigma=0.5，dt=1/52。之后风险中性定价公式为 1.题目要求为 1. Simulating weekly prices of the stock. 2. Suppose that you want ...2015-12-15 22:01 - idata2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3270 次查看 求助~ R做欧式看涨期权定价的程序~ 题目为 S0=20 ，miu=r=0.04 ，sigma=0.5，dt=1/52。之后风险中性定价公式为 1.题目要求为 1. Simulating weekly prices of the stock. 2. Suppose that you want ...2015-12-15 22:01 - idata2015 - R语言论坛
[C++原创]基于C++的欧式看涨期权二叉树定价(面向过程与面向对象)[by fantuanxiaot]
84 个回复 - 10939 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
84 个回复 - 10939 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1878 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1878 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
怎么用期指复制欧式看涨期权？求助！！！
3 个回复 - 3324 次查看 使用上证50ETF、上证180ETF、深证100ETF和HS300股指期货合约为工具，使用其中一样或若干样，复制标的为HS300指数的标准欧式看涨期权？谁知道指导下哈，万分感激！！！2014-11-20 06:49 - GIS实验室 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3324 次查看 使用上证50ETF、上证180ETF、深证100ETF和HS300股指期货合约为工具，使用其中一样或若干样，复制标的为HS300指数的标准欧式看涨期权？谁知道指导下哈，万分感激！！！2014-11-20 06:49 - GIS实验室 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
C=c的证明美式看涨期权价格=欧式看涨期权价格
6 个回复 - 11720 次查看 证明： 由于美式看涨期权提前执行不如卖出或持有到期，因而美式看涨期权的持有者分为两种：1 持有到期 2 到期之前卖出 令Ci 表示在直至到期日共有i次执行机会的美式看涨期权的价值，ci为相同时点欧式看涨期权的价值 ...2010-6-10 12:49 - lily2011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 11720 次查看 证明： 由于美式看涨期权提前执行不如卖出或持有到期，因而美式看涨期权的持有者分为两种：1 持有到期 2 到期之前卖出 令Ci 表示在直至到期日共有i次执行机会的美式看涨期权的价值，ci为相同时点欧式看涨期权的价值 ...2010-6-10 12:49 - lily2011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问双币种的欧式看涨期权的matlab代码！！
2 个回复 - 1018 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1018 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有关欧式看涨期权的计算问题
2 个回复 - 4027 次查看 假设你在股票价格为49$时，卖掉无息的100,000欧式看涨期权（20周到期，或者是0.3846年），看涨期权的执行价格为50$，无风险利率为5%，股票价格的波动为每年20%，那么对于风险管理，你的观点是什么？讨论裸期权策略下 ...2013-8-29 14:41 - zhuifengwb - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4027 次查看 假设你在股票价格为49$时，卖掉无息的100,000欧式看涨期权（20周到期，或者是0.3846年），看涨期权的执行价格为50$，无风险利率为5%，股票价格的波动为每年20%，那么对于风险管理，你的观点是什么？讨论裸期权策略下 ...2013-8-29 14:41 - zhuifengwb - 金融学（理论版）
寻求帮助啊！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！
0 个回复 - 912 次查看 根据这段话里面变换后的black-scholes公式边界条件（就是倒数第四第五行的那几个边界条件）我编出来的代码如下，但是整个代码出来的值却不正确！！麻烦懂的大神帮帮忙啊！！也可以直接加我QQ23587112！！谢谢啦！ % ...2013-7-4 14:42 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 912 次查看 根据这段话里面变换后的black-scholes公式边界条件（就是倒数第四第五行的那几个边界条件）我编出来的代码如下，但是整个代码出来的值却不正确！！麻烦懂的大神帮帮忙啊！！也可以直接加我QQ23587112！！谢谢啦！ % ...2013-7-4 14:42 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！
2 个回复 - 2823 次查看 根据欧式看涨期权的边界条件我编的边界程序如下：xx=zeros(1,N+1); % 区域剖分 dx=X/N; dt=T/M; h=dx; k=dt; ju=zeros(N+1,M+1); % 初始边界条件 for j=0:M ju(N+1,j+1)=0; end for j=0:M ju(1,j+1)=0; ...2013-7-4 10:47 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2823 次查看 根据欧式看涨期权的边界条件我编的边界程序如下：xx=zeros(1,N+1); % 区域剖分 dx=X/N; dt=T/M; h=dx; k=dt; ju=zeros(N+1,M+1); % 初始边界条件 for j=0:M ju(N+1,j+1)=0; end for j=0:M ju(1,j+1)=0; ...2013-7-4 10:47 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有木有好心人有 欧式看涨期权的蒙特卡洛模拟 的源程序那
2 个回复 - 2044 次查看 小弟要做期权定价，有木有好心人有 欧式看涨期权的蒙特卡洛模拟 的源程序那，小弟学习下2011-12-5 11:26 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2044 次查看 小弟要做期权定价，有木有好心人有 欧式看涨期权的蒙特卡洛模拟 的源程序那，小弟学习下2011-12-5 11:26 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
请教以期货合约为标的资产的欧式看涨期权的复制策略
7 个回复 - 5407 次查看 如题，一个欧式看涨期权以期货合约为标的资产，如何对冲呢？还是以delta策略吗？如果是，是不是不需要money market account而只以期货合约复制？但是计算一下也感觉不对啊，加上money market account 好像也复制不出 ...2011-6-17 00:25 - 沧海一线 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 5407 次查看 如题，一个欧式看涨期权以期货合约为标的资产，如何对冲呢？还是以delta策略吗？如果是，是不是不需要money market account而只以期货合约复制？但是计算一下也感觉不对啊，加上money market account 好像也复制不出 ...2011-6-17 00:25 - 沧海一线 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【急求！】一道关于欧式看涨期权的套利问题
4 个回复 - 3475 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 21:17 - theplantfire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3475 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 21:17 - theplantfire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【急求！】一道关于欧式看涨期权的套利问题？
2 个回复 - 2968 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 22:16 - theplantfire - 爱问频道
2 个回复 - 2968 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 22:16 - theplantfire - 爱问频道
