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基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES
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以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例,根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图,选取合适的阈值,并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知, ...
2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
东方证券-因子选股系列研究 (1-47)
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20150626-东方证券-《因子选股系列研究之一》:多因子模型的基石——单因子有效性检验.pdf
20150909-东方证券-《因子选股系列研究之二》:低特质波动,高超额收益.pdf
20151207-东方证券-《因子选股系列研究之 ...
2018-11-22 13:56 - heyu91 - 投资人(实务版)
2018年券商金融工程研究报告汇总(共687篇-第2部分)
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2018年券商金融工程研究报告汇总——第2部分——56篇
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'东北证券_20180707_市场波动风险度量:VIX与SKEW指数构建与应用'
'东北证券_20180718_港股研究系列:Barra模型及应用'
'东 ...
2019-1-2 10:49 - kavakava - 量化投资
【实用】张润楚 《多元统计分析》
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张润楚 《多元统计分析》
《大学数学科学丛书》序
前言
符号表
第一章 随机向量和多元正态分布
§1.1 随机向量及有关概念
§1.2 多元正态分布
§1.3 正态向量的条件分布和相关性
...
2014-11-24 21:51 - 北固隐 - 经济金融数学专区
paretotails 出错
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nPoints=200
tailFraction=0.1
OBJ=cell(nStocks,1)
for i=1:nStocks
OBJ{i}=paretotails(residuals(:,i),tailFraction,1-tailFraction,'kernel')
end
??? Error using ==> paretotails.paretotails>init at 1 ...
2012-4-11 10:37 - oval - MATLAB等数学软件专版
一张图告诉你读书有没有用
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此图可以解释很多争论不休的问题!
请自己体会,不解释!
原创,如有雷同,实属巧合!
友情提示:请不要纠结于图的细节!
温馨提示:勿拍砖!拍砖有损身体健康!
补充:
此图其实非常简单,相信 ...
2011-12-17 10:20 - 酱油哥哥 - 真实世界经济学(含财经时事)
草根操盘团队A股交易策略报告
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缩量整理,股指进入短线反弹周期
更新日期2009-9-30
盘面综述
股指中线不到2350一带不会见底,这是我们近期一直强调的中线观点,我们也一直按照这个观点来指导我们的操作。准确的把握市场中长期趋势,正确的 ...
2009-10-1 08:28 - loveswing - 投资人(实务版)
复杂系统中双标度律的出现
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摘要翻译:
本文引入一个随机模型来解释社会经济系统中广泛存在的双幂律分布,该分布在
上尾和下尾表现出两种不同的帕累天行为。该模型考虑了适应度和噪声波动。我们发现,当变量数(如复杂网络中节点的度或人们的收入 ...
2022-4-12 19:20 - nandehutu2022 - Forum
有测量误差时阈值调节的试验
PPP假设的一个应用
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摘要翻译:
规律性是表征许多动力学现象的一个重要特征,可以在零假设为全局非平稳过程的阈值自回归条件下进行检验。尽管如此,这种设置是有争议的,因为数据经常被测量误差破坏。因此,将门限自回归滑动平均模型作为 ...
2022-3-24 16:25 - 大多数88 - Forum
SJC Copula参数估计与标准差计算
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我在学习使用SJC Copula。但有两个问题想请教诸位!
1、用代码
[ kappa12 LL12] = fmincon('sym_jc_tvp_CL',theta0,[],[],[],[],lower,upper,[],options,,kappa9);
得到kappa12=
-0.41
-2.65
4.82
5.97
-14 ...
2014-6-1 09:57 - lpchxj - MATLAB等数学软件专版
R语言进行广义帕累托分布拟合
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求教R语言如何实现广义帕累托分布拟合。gdpFit等函数只输入高阈值,也就是只对
上尾进行拟合。而我想对上下为都进行帕累托分布拟合,如图片所示(上下尾进行帕累托拟合,中间数据用其他方法),请问如何实现?
2021-11-21 17:09 - 卖笑有 - 爱问频道
凯狮周五早评:大盘加速冲顶,实战继续预警!
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技能面调查,昨天的大盘平开震动、探底上升,日线收光头的小中阳线涨25个点,可是资金成交在放出巨量的近5500亿元,K线形状上看,昨日的日线短线探底得到5日均线支撑,组织主力们疯啦护盘拉升下影线收盘,客观
上尾盘 ...
2021-1-8 13:50 - 凯狮在线 - Forum
关于S-plus里,下尾相关系数一直算出来是1
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我参考的是刘晓星等11年的一篇论文,《基于EVT-Copula-CoVaR模型的股票市场风险溢出效应研究》,根据里面的代码,使用s-plus键入,在计算下尾相关系数时,我得出的结果一直都是1,就是tail.index(cop.bbX.fit),根据 ...
2020-3-11 08:25 - JackEshy - 爱问频道
求高手帮忙Copula模型中参数估计
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本人毕业论文在研究Symmetrized Joe-Clayton(SJC)Copula函数,按照Patton的定义其
上尾和下尾相关系数都是ARMA(1,10)模型,
对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值,但是看到很多参考文献和书中都有 ...
2010-4-12 23:33 - honeysuckle - MATLAB等数学软件专版
被震出局---技术分析实战 3月9日周2更新
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本实战案例纯按照技术分析图操作,个人在 3.14; 3.25 重仓吸入。准备在回落至 3.3 时加仓。3月2日发此图时最低 3.35,推断明后日应该可见3.3. 如图,敬请技术高手谈谈看法。以求交流提高。
目标价位:3.70 ...
2010-3-2 14:30 - 老渔夫 - 投资人(实务版)
如何进行下尾极值的极大似然估计?
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数据符合广义帕累托分布,在s-plus里可以直接通过:
module(finmetrics)
gpd(data,10)#10在这里是阀值
问题:这样估计的是
上尾参数,即大于阀值的分布
如果我想进行下尾的估计,即小于阀值的分布,应该怎么办,烦 ...
2009-8-23 09:41 - huangcuiping-12 - R语言论坛