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基于极值理论的POT方法计算VaR与ES4 个回复 - 1539 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例。代码里面含有注释，即使没有R语言基础的也可以模仿学习 1.数据加载 2.对数收益率 3.参数估计 由以上估计结果可知：ξ，σ，μ ...2021-6-28 17:32 - 201518050108 - 现金交易版
基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES0 个回复 - 946 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图，选取合适的阈值，并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知， ...2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
GEV分布的极大似然估计(MLE)以及VaR计算（极值法）1 个回复 - 1022 次查看 以比特币2017-12-18至2021-01-06的日对数收益率为例，使用极大似然估计求出档子样本区间长度为1个月（K=21）时，ξ，μ和σ的估计值，并求出当上尾概率为τ=0.05时多头头寸持有期为1天的VaR 1.数据下载 ...2021-6-28 10:41 - 201518050108 - 现金交易版
东方证券-因子选股系列研究 (1-47)
16 个回复 - 8641 次查看 20150626-东方证券-《因子选股系列研究之一》：多因子模型的基石——单因子有效性检验.pdf 20150909-东方证券-《因子选股系列研究之二》：低特质波动，高超额收益.pdf 20151207-东方证券-《因子选股系列研究之 ...2018-11-22 13:56 - heyu91 - 投资人（实务版）
16 个回复 - 8641 次查看 20150626-东方证券-《因子选股系列研究之一》：多因子模型的基石——单因子有效性检验.pdf 20150909-东方证券-《因子选股系列研究之二》：低特质波动，高超额收益.pdf 20151207-东方证券-《因子选股系列研究之 ...2018-11-22 13:56 - heyu91 - 投资人（实务版）
2018年券商金融工程研究报告汇总（共687篇-第2部分）
5 个回复 - 7435 次查看 2018年券商金融工程研究报告汇总——第2部分——56篇 ============================== '东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用' '东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用' '东 ...2019-1-2 10:49 - kavakava - 量化投资
5 个回复 - 7435 次查看 2018年券商金融工程研究报告汇总——第2部分——56篇 ============================== '东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用' '东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用' '东 ...2019-1-2 10:49 - kavakava - 量化投资
【实用】张润楚 《多元统计分析》
56 个回复 - 13362 次查看 张润楚 《多元统计分析》 《大学数学科学丛书》序 前言 符号表 第一章 随机向量和多元正态分布 §1.1 随机向量及有关概念 §1.2 多元正态分布 §1.3 正态向量的条件分布和相关性 ...2014-11-24 21:51 - 北固隐 - 经济金融数学专区
56 个回复 - 13362 次查看 张润楚 《多元统计分析》 《大学数学科学丛书》序 前言 符号表 第一章 随机向量和多元正态分布 §1.1 随机向量及有关概念 §1.2 多元正态分布 §1.3 正态向量的条件分布和相关性 ...2014-11-24 21:51 - 北固隐 - 经济金融数学专区
paretotails 出错
12 个回复 - 4040 次查看 nPoints=200 tailFraction=0.1 OBJ=cell(nStocks,1) for i=1:nStocks OBJ{i}=paretotails(residuals(:,i),tailFraction,1-tailFraction,'kernel') end ??? Error using ==> paretotails.paretotails>init at 1 ...2012-4-11 10:37 - oval - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 4040 次查看 nPoints=200 tailFraction=0.1 OBJ=cell(nStocks,1) for i=1:nStocks OBJ{i}=paretotails(residuals(:,i),tailFraction,1-tailFraction,'kernel') end ??? Error using ==> paretotails.paretotails>init at 1 ...2012-4-11 10:37 - oval - MATLAB等数学软件专版
一张图告诉你读书有没有用
217 个回复 - 25098 次查看 此图可以解释很多争论不休的问题！ 请自己体会，不解释！ 原创，如有雷同，实属巧合！ 友情提示：请不要纠结于图的细节！ 温馨提示：勿拍砖！拍砖有损身体健康！ 补充： 此图其实非常简单，相信 ...2011-12-17 10:20 - 酱油哥哥 - 真实世界经济学(含财经时事)
217 个回复 - 25098 次查看 此图可以解释很多争论不休的问题！ 请自己体会，不解释！ 原创，如有雷同，实属巧合！ 友情提示：请不要纠结于图的细节！ 温馨提示：勿拍砖！拍砖有损身体健康！ 补充： 此图其实非常简单，相信 ...2011-12-17 10:20 - 酱油哥哥 - 真实世界经济学(含财经时事)
草根操盘团队A股交易策略报告
120 个回复 - 13842 次查看 缩量整理，股指进入短线反弹周期 更新日期2009-9-30 盘面综述 股指中线不到2350一带不会见底，这是我们近期一直强调的中线观点，我们也一直按照这个观点来指导我们的操作。准确的把握市场中长期趋势，正确的 ...2009-10-1 08:28 - loveswing - 投资人（实务版）
120 个回复 - 13842 次查看 缩量整理，股指进入短线反弹周期 更新日期2009-9-30 盘面综述 股指中线不到2350一带不会见底，这是我们近期一直强调的中线观点，我们也一直按照这个观点来指导我们的操作。准确的把握市场中长期趋势，正确的 ...2009-10-1 08:28 - loveswing - 投资人（实务版）
10.28黄金周线收官谨慎追多，黄金原油走势分析及建议
0 个回复 - 737 次查看 消息面解析： 周四(10月27日)欧市早盘，美元指数温和反弹，目前位于109.85左右。现货黄金小幅下跌，金价目前位于1663美元/盎司左右。本交易日投资者将聚焦美国GDP数据以及欧洲央行利率决议，预计将引发市 ...2022-10-28 14:37 - 左瑾言 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 737 次查看 消息面解析： 周四(10月27日)欧市早盘，美元指数温和反弹，目前位于109.85左右。现货黄金小幅下跌，金价目前位于1663美元/盎司左右。本交易日投资者将聚焦美国GDP数据以及欧洲央行利率决议，预计将引发市 ...2022-10-28 14:37 - 左瑾言 - 投资人（实务版）
复杂系统中双标度律的出现
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文引入一个随机模型来解释社会经济系统中广泛存在的双幂律分布，该分布在上尾和下尾表现出两种不同的帕累天行为。该模型考虑了适应度和噪声波动。我们发现，当变量数（如复杂网络中节点的度或人们的收入 ...2022-4-12 19:20 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文引入一个随机模型来解释社会经济系统中广泛存在的双幂律分布，该分布在上尾和下尾表现出两种不同的帕累天行为。该模型考虑了适应度和噪声波动。我们发现，当变量数（如复杂网络中节点的度或人们的收入 ...2022-4-12 19:20 - nandehutu2022 - Forum
有测量误差时阈值调节的试验
PPP假设的一个应用
0 个回复 - 352 次查看 摘要翻译： 规律性是表征许多动力学现象的一个重要特征，可以在零假设为全局非平稳过程的阈值自回归条件下进行检验。尽管如此，这种设置是有争议的，因为数据经常被测量误差破坏。因此，将门限自回归滑动平均模型作为 ...2022-3-24 16:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 352 次查看 摘要翻译： 规律性是表征许多动力学现象的一个重要特征，可以在零假设为全局非平稳过程的阈值自回归条件下进行检验。尽管如此，这种设置是有争议的，因为数据经常被测量误差破坏。因此，将门限自回归滑动平均模型作为 ...2022-3-24 16:25 - 大多数88 - Forum
马尔可夫驱动经济模型中Pareto指数的确定
乘法过程
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 这篇文章包含了新的工具，用于研究在一个动态经济系统中的大小平稳分布的形状，在这个系统中，单位经历随机的乘法冲击，并偶尔被重置。每个单元都有一个马尔可夫开关类型，这影响了它们的增长率和复位概率 ...2022-3-4 16:23 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 这篇文章包含了新的工具，用于研究在一个动态经济系统中的大小平稳分布的形状，在这个系统中，单位经历随机的乘法冲击，并偶尔被重置。每个单元都有一个马尔可夫开关类型，这影响了它们的增长率和复位概率 ...2022-3-4 16:23 - 大多数88 - Forum
SJC Copula参数估计与标准差计算
5 个回复 - 3994 次查看 我在学习使用SJC Copula。但有两个问题想请教诸位！ 1、用代码 [ kappa12 LL12] = fmincon('sym_jc_tvp_CL',theta0,[],[],[],[],lower,upper,[],options,,kappa9); 得到kappa12= -0.41 -2.65 4.82 5.97 -14 ...2014-6-1 09:57 - lpchxj - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3994 次查看 我在学习使用SJC Copula。但有两个问题想请教诸位！ 1、用代码 [ kappa12 LL12] = fmincon('sym_jc_tvp_CL',theta0,[],[],[],[],lower,upper,[],options,,kappa9); 得到kappa12= -0.41 -2.65 4.82 5.97 -14 ...2014-6-1 09:57 - lpchxj - MATLAB等数学软件专版
R语言进行广义帕累托分布拟合
1 个回复 - 995 次查看 求教R语言如何实现广义帕累托分布拟合。gdpFit等函数只输入高阈值，也就是只对上尾进行拟合。而我想对上下为都进行帕累托分布拟合，如图片所示（上下尾进行帕累托拟合，中间数据用其他方法），请问如何实现？2021-11-21 17:09 - 卖笑有 - 爱问频道
1 个回复 - 995 次查看 求教R语言如何实现广义帕累托分布拟合。gdpFit等函数只输入高阈值，也就是只对上尾进行拟合。而我想对上下为都进行帕累托分布拟合，如图片所示（上下尾进行帕累托拟合，中间数据用其他方法），请问如何实现？2021-11-21 17:09 - 卖笑有 - 爱问频道
凯狮周五早评：大盘加速冲顶，实战继续预警！
0 个回复 - 2 次查看 技能面调查，昨天的大盘平开震动、探底上升，日线收光头的小中阳线涨25个点，可是资金成交在放出巨量的近5500亿元，K线形状上看，昨日的日线短线探底得到5日均线支撑，组织主力们疯啦护盘拉升下影线收盘，客观上尾盘 ...2021-1-8 13:50 - 凯狮在线 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 技能面调查，昨天的大盘平开震动、探底上升，日线收光头的小中阳线涨25个点，可是资金成交在放出巨量的近5500亿元，K线形状上看，昨日的日线短线探底得到5日均线支撑，组织主力们疯啦护盘拉升下影线收盘，客观上尾盘 ...2021-1-8 13:50 - 凯狮在线 - Forum
梁乾东10.20黄金原油晚间是涨是跌？伦敦金美原油操作策略及精准分析
0 个回复 - 1 次查看 走过的是时间，看过的是行情，尝过的是盈与亏，回味的是得与失，沉淀的是经验，成就的是境界，苦辣酸甜感慨万千，淡然处之、与市无争、万事不忧、烦事不思、遇利不贪、遇险不乱、按部就班、运筹帷幄、步步为营、 ...2020-10-20 22:19 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 走过的是时间，看过的是行情，尝过的是盈与亏，回味的是得与失，沉淀的是经验，成就的是境界，苦辣酸甜感慨万千，淡然处之、与市无争、万事不忧、烦事不思、遇利不贪、遇险不乱、按部就班、运筹帷幄、步步为营、 ...2020-10-20 22:19 - 梁乾东老师 - Forum
梁乾东10.20黄金高位震荡、原油再度承压，午后走势预测及操盘策略
0 个回复 - 1 次查看 走过的是时间，看过的是行情，尝过的是盈与亏，回味的是得与失，沉淀的是经验，成就的是境界，苦辣酸甜感慨万千，淡然处之、与市无争、万事不忧、烦事不思、遇利不贪、遇险不乱、按部就班、运筹帷幄、步步为营、 ...2020-10-20 12:46 - 梁乾东老师 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 走过的是时间，看过的是行情，尝过的是盈与亏，回味的是得与失，沉淀的是经验，成就的是境界，苦辣酸甜感慨万千，淡然处之、与市无争、万事不忧、烦事不思、遇利不贪、遇险不乱、按部就班、运筹帷幄、步步为营、 ...2020-10-20 12:46 - 梁乾东老师 - Forum
关于S-plus里，下尾相关系数一直算出来是1
0 个回复 - 529 次查看 我参考的是刘晓星等11年的一篇论文，《基于EVT-Copula-CoVaR模型的股票市场风险溢出效应研究》，根据里面的代码，使用s-plus键入，在计算下尾相关系数时，我得出的结果一直都是1，就是tail.index(cop.bbX.fit)，根据 ...2020-3-11 08:25 - JackEshy - 爱问频道
0 个回复 - 529 次查看 我参考的是刘晓星等11年的一篇论文，《基于EVT-Copula-CoVaR模型的股票市场风险溢出效应研究》，根据里面的代码，使用s-plus键入，在计算下尾相关系数时，我得出的结果一直都是1，就是tail.index(cop.bbX.fit)，根据 ...2020-3-11 08:25 - JackEshy - 爱问频道
天硕斩金：9.14黄金缺乏方向静待破位，原油区间震荡主多
0 个回复 - 1 次查看 9月14日亚洲时段，美元指数在逾一个月低位附近徘徊，因欧元和英镑等非美货币的反弹，而且隔夜美国通胀数据差于预期，短线美元仍有一些下行风险；现货黄金则小幅上涨，隔夜冲高受阻后险守千二整数关口，短线缺乏明确方 ...2018-9-14 14:49 - 天硕斩金 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 9月14日亚洲时段，美元指数在逾一个月低位附近徘徊，因欧元和英镑等非美货币的反弹，而且隔夜美国通胀数据差于预期，短线美元仍有一些下行风险；现货黄金则小幅上涨，隔夜冲高受阻后险守千二整数关口，短线缺乏明确方 ...2018-9-14 14:49 - 天硕斩金 - Forum
金银之秀:金银多空大打出手 最终打平收局
0 个回复 - 32 次查看 行情回顾： 本周一周二银价一直围绕窄幅区间做整理，昨日午夜在美联储会议即将开始以及美联储官员讲话之前，市场来了一次过山车的行情，现货白银宁贵银最低回落3141元/千克，最高3272元/千克，昨日本人在金 ...2014-11-23 02:39 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 行情回顾： 本周一周二银价一直围绕窄幅区间做整理，昨日午夜在美联储会议即将开始以及美联储官员讲话之前，市场来了一次过山车的行情，现货白银宁贵银最低回落3141元/千克，最高3272元/千克，昨日本人在金 ...2014-11-23 02:39 - CapitalVue - CapitalVue版
求高手帮忙Copula模型中参数估计
12 个回复 - 7987 次查看 本人毕业论文在研究Symmetrized Joe-Clayton（SJC）Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA（1，10）模型， 对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值，但是看到很多参考文献和书中都有 ...2010-4-12 23:33 - honeysuckle - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 7987 次查看 本人毕业论文在研究Symmetrized Joe-Clayton（SJC）Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA（1，10）模型， 对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值，但是看到很多参考文献和书中都有 ...2010-4-12 23:33 - honeysuckle - MATLAB等数学软件专版
真诚紧急求助！！！关于概率积分变换和动态copula
2 个回复 - 3246 次查看 本人在学习Symmetrized Joe-Clayton（SJC）Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA（1，10）模型， 对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值，但是看到很多参考文献和书中都有这些参数 ...2010-9-29 21:47 - dynamiccopula - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3246 次查看 本人在学习Symmetrized Joe-Clayton（SJC）Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA（1，10）模型， 对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值，但是看到很多参考文献和书中都有这些参数 ...2010-9-29 21:47 - dynamiccopula - 计量经济学与统计软件
各位大神从这个图里能得出什么结论？求助
53 个回复 - 7217 次查看 第一个是取对数后的散点图，第二个是原始数据散点图2012-4-24 15:12 - 317792209 - EViews专版
53 个回复 - 7217 次查看 第一个是取对数后的散点图，第二个是原始数据散点图2012-4-24 15:12 - 317792209 - EViews专版
如何检测两个分布是否相同
3 个回复 - 5586 次查看 各位xdjm，请教大家用何种方法可以检测两个分布是否相同？ 另外，可以用什么好的、新的方法来检测股票市场上尾盘价格是否存在操纵的现象？ 多谢了！2005-9-18 20:38 - kim1970 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5586 次查看 各位xdjm，请教大家用何种方法可以检测两个分布是否相同？ 另外，可以用什么好的、新的方法来检测股票市场上尾盘价格是否存在操纵的现象？ 多谢了！2005-9-18 20:38 - kim1970 - 计量经济学与统计软件
被震出局---技术分析实战 3月9日周2更新
54 个回复 - 6278 次查看 本实战案例纯按照技术分析图操作，个人在 3.14; 3.25 重仓吸入。准备在回落至 3.3 时加仓。3月2日发此图时最低 3.35，推断明后日应该可见3.3. 如图，敬请技术高手谈谈看法。以求交流提高。 目标价位：3.70 ...2010-3-2 14:30 - 老渔夫 - 投资人（实务版）
54 个回复 - 6278 次查看 本实战案例纯按照技术分析图操作，个人在 3.14; 3.25 重仓吸入。准备在回落至 3.3 时加仓。3月2日发此图时最低 3.35，推断明后日应该可见3.3. 如图，敬请技术高手谈谈看法。以求交流提高。 目标价位：3.70 ...2010-3-2 14:30 - 老渔夫 - 投资人（实务版）
快讯：沪指失守2800 盘中大跌近百点
4 个回复 - 1088 次查看 网易财经8月31日讯 延续上周五的跌势，今日沪指低开低走，跌破2800关口，最大跌幅接近100点。 盘面上板块全军尽墨，个股普跌，煤炭、通信、钢铁股等位居跌幅榜首。 【重要新闻】 半年报收官 上市公司二季 ...2009-8-31 09:48 - xujingjun - 真实世界经济学(含财经时事)
4 个回复 - 1088 次查看 网易财经8月31日讯 延续上周五的跌势，今日沪指低开低走，跌破2800关口，最大跌幅接近100点。 盘面上板块全军尽墨，个股普跌，煤炭、通信、钢铁股等位居跌幅榜首。 【重要新闻】 半年报收官 上市公司二季 ...2009-8-31 09:48 - xujingjun - 真实世界经济学(含财经时事)
如何进行下尾极值的极大似然估计？
1 个回复 - 1894 次查看 数据符合广义帕累托分布，在s-plus里可以直接通过： module(finmetrics) gpd(data,10)#10在这里是阀值 问题：这样估计的是上尾参数，即大于阀值的分布 如果我想进行下尾的估计，即小于阀值的分布，应该怎么办，烦 ...2009-8-23 09:41 - huangcuiping-12 - R语言论坛
1 个回复 - 1894 次查看 数据符合广义帕累托分布，在s-plus里可以直接通过： module(finmetrics) gpd(data,10)#10在这里是阀值 问题：这样估计的是上尾参数，即大于阀值的分布 如果我想进行下尾的估计，即小于阀值的分布，应该怎么办，烦 ...2009-8-23 09:41 - huangcuiping-12 - R语言论坛
利他惩罚的神经基础*
0 个回复 - 3537 次查看 利他惩罚的神经基础* Ernst Fehr等* 胡 芸（译） ...2008-5-23 00:22 - yuweiyuwei - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 3537 次查看 利他惩罚的神经基础* Ernst Fehr等* 胡 芸（译） ...2008-5-23 00:22 - yuweiyuwei - 真实世界经济学(含财经时事)
