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求助:关于Stata 两个变量每个对应协方差的计算
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求助:数据格式如下所示,想要生成1个变量C1,让它的值等于y和mpartnum 两个变量的协方差,每个样本都有独立的协方差
stkcd year y mpartnum n
1 2008 1 2.285714 1
1 2008 1 2.285714 2
1 2008 1 2.285714 3
1 ...
2021-12-7 17:07 - junxiaolin - Stata专版
stata:求助适用于异方差形式的hausman检验 哪里出错了
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程序如下:
quietly xtreg tfp ent ecen pgdp indus2 fdi year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year11 year12 year13 year14, re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman tfp ent ...
2020-5-23 20:07 - muwuyou - Stata专版
stata学习日志006——方差分析
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方差分析是基于样本方差对总体均值进行统计推断的方法,它是通过实验观察某一种或多种因素的变化对实验结果是否带来显著影响,进而鉴别各种因素的效应,从而选取一种最优方案。包括单因素方差分析、多因素方差分析和 ...
2021-7-18 14:22 - hoperan - Stata专版
Stata 时序模型的异方差如何检验
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又来求助论坛大神!请问Stata时序模型ARMA(2,2)的异方差如何检验哇?是可以直接看residual的平方的ac图吗?应该不是用White检验吧,那个不是横截面数据的么,时序模型应该不是这样的吧。还有顺便附带检验的程序命令, ...
2015-1-12 13:16 - sweetarrow - Stata专版
求教:关于STATA11.0中求协方差的命令
2 个回复 - 10032 次查看
. correlate mrgrate dvcrate medage
(obs=50)
| mrgrate dvcrate medage
-------------+---------------------------
mrgrate | 1.0000
dvcrate | 0.7700 1.0000
me ...
2010-11-8 16:44 - jnx2004 - Stata专版
用stata13.1做的豪斯曼检验选择了固定效应但是存在异方差应该怎样处理
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这是固定效应结果
lnyouxiao | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
--------------+----------------------------------------------------------------
1 | 1 ...
2016-6-14 10:11 - 呼呼宁儿 - Stata专版
stata可以用sd()求方差?
6 个回复 - 22426 次查看
. by stkcd:gen v=sd(_monret)
unknown function sd()
r(133);
为什么我的显示是这样的?求教~~
2013-5-21 19:58 - 何妨一下楼 - Stata专版
stata 异方差修正前和修正后相关系数符号相反
4 个回复 - 3797 次查看
. xtreg ldebt2 re1 re2 re3 gender educat comsc growth i.year1 i.indus, fe
note: 15.indus omitted because of collinearity
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 3, ...
2017-5-5 22:55 - luoluo6898 - Stata专版
STATA WLS异方差
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现在有这样的一段命令WLS for Nerlove(1963)log using E:\\wls_nerlove.smcl,replaceset more offuse E:\\nerlove.dta,clearreg lntc lnq lnpl lnpk lnpfpredict e1,resg e2=e1^2g lne2=log(e2)reg lne2 lnq,nocpred ...
2015-9-30 15:46 - 铁殒 - Stata专版
stata 中面板数据存在异方差怎么办?
15 个回复 - 31438 次查看
stata结果如下:
选择固定效应模型
固定效应异方差检验结果如下:
表明存在异方差了。
怎么修正呢?
难道是用FGLS估计吗?
这个结果还可以说是固定效应模型吗?
另外PCSE的结果如下:
以上结果有什么 ...
2012-2-4 11:51 - zhonghh2 - 爱问频道
stata截面数据ols不显著,异方差修正后还是不显著
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请教牛人们,我做的stata截面数据ols回归不显著,不存在多重共线性,但存在异方差,经过程序修正后结果还是不显著,请问应该怎么办?另外我做的模型如果用最大似然估计的话结果是显著的,请问这是什么原因,能直接用 ...
2012-3-31 00:42 - 苗雨 - Stata专版