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基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1819 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1598 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究1 个回复 - 746 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版
求助：VaR风险价值模型
2 个回复 - 3401 次查看 什么是VaR（风险价值模型）呀？VaR（风险价值模型）怎么算？或者怎么应用呀？2014-4-4 15:09 - Mr.杨 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3401 次查看 什么是VaR（风险价值模型）呀？VaR（风险价值模型）怎么算？或者怎么应用呀？2014-4-4 15:09 - Mr.杨 - 金融学（理论版）
VAR风险价值 金融风险管理新标准 菲利普乔瑞
7 个回复 - 2198 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:13 编辑 金融风险与价值管理方面的一本经典著作！2012-11-18 22:54 - lsx19890717 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2198 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:13 编辑 金融风险与价值管理方面的一本经典著作！2012-11-18 22:54 - lsx19890717 - 金融学（理论版）
GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3570 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
3 个回复 - 3570 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
有木有大神知道GARCH求VaR风险价值的Eviews具体操作啊？！！！
7 个回复 - 2736 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
7 个回复 - 2736 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
[下载]关于VaR风险价值的几篇文章
20 个回复 - 4799 次查看 上证综合指数的肥尾度量和风险值估计预测DOCVaR理论与应用PDFCVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究(年会)DOCVaR模型及其在金融风险管理中的应用DOC关于风险度量方法VaR的文献综述PDF2008-3-12 12:16 - yancx19hs - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 4799 次查看 上证综合指数的肥尾度量和风险值估计预测DOCVaR理论与应用PDFCVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究(年会)DOCVaR模型及其在金融风险管理中的应用DOC关于风险度量方法VaR的文献综述PDF2008-3-12 12:16 - yancx19hs - 计量经济学与统计软件
求VaR风险价值首次提出的论文
1 个回复 - 902 次查看 各位老师，朋友们有风险价值VaR首次提出的原文报告吗？有的话能分享一下吗？感激不尽。或者CVaR的源文2019-4-28 14:37 - 宅方很宅 - 爱问频道
1 个回复 - 902 次查看 各位老师，朋友们有风险价值VaR首次提出的原文报告吗？有的话能分享一下吗？感激不尽。或者CVaR的源文2019-4-28 14:37 - 宅方很宅 - 爱问频道
请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？
3 个回复 - 3482 次查看 请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？2015-6-24 16:11 - swanw - R语言论坛
3 个回复 - 3482 次查看 请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？2015-6-24 16:11 - swanw - R语言论坛
