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如何求解BS模型中的波动率？
22 个回复 - 17685 次查看 请大侠赐教，在已知BS模型中的看涨期权价格为C条件下，求解波动率的详细算法是什么呢？ [此贴子已经被作者于2005-8-14 19:15:45编辑过]2005-8-14 19:15 - dewdew - 金融学（理论版）
22 个回复 - 17685 次查看 请大侠赐教，在已知BS模型中的看涨期权价格为C条件下，求解波动率的详细算法是什么呢？ [此贴子已经被作者于2005-8-14 19:15:45编辑过]2005-8-14 19:15 - dewdew - 金融学（理论版）
BS模型中的波动率在现实中到底代表什么意思？
2 个回复 - 1942 次查看 各位大神， 小弟在学习BS模型时对模型里面的波动率这个数据的意思一直没搞懂。 我的理解这个波动率是方差（标准差），但是方差这个数据是带量纲的呀。好比10个小朋友比身高，平均身高1米，标准差0.2的话，其实 ...2022-5-7 15:49 - rainingstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1942 次查看 各位大神， 小弟在学习BS模型时对模型里面的波动率这个数据的意思一直没搞懂。 我的理解这个波动率是方差（标准差），但是方差这个数据是带量纲的呀。好比10个小朋友比身高，平均身高1米，标准差0.2的话，其实 ...2022-5-7 15:49 - rainingstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑（链接）
10 个回复 - 4147 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 4147 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助BS模型中含有动态波动率的偏微分方程证明
9 个回复 - 4421 次查看 问题如图，BS偏微分方程中，波动率也是时间的函数，并且单调递增，有上确界，证明：波动率达到最大时，定价也有最大值。如果不是给出反证。请给出详细证明步骤。注：标准的BS解关于时间一导为负，而关于波动率一导为 ...2016-5-6 15:34 - frankyeying - 经济金融数学专区
9 个回复 - 4421 次查看 问题如图，BS偏微分方程中，波动率也是时间的函数，并且单调递增，有上确界，证明：波动率达到最大时，定价也有最大值。如果不是给出反证。请给出详细证明步骤。注：标准的BS解关于时间一导为负，而关于波动率一导为 ...2016-5-6 15:34 - frankyeying - 经济金融数学专区
求助关于BS公式中的输入数据历史波动率计算方法
4 个回复 - 7992 次查看 B-S公式的历史波动率是计算对数正态历史波动率，如果一个股票每天涨停，那就是ln(pi/pi-1)的值都是一样的。那平均值也是一样的，这样的话，计算出来的方差也是0.得出的历史波动率也是0.但按照常识的话，波动率不可能 ...2016-2-2 14:04 - subtan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 7992 次查看 B-S公式的历史波动率是计算对数正态历史波动率，如果一个股票每天涨停，那就是ln(pi/pi-1)的值都是一样的。那平均值也是一样的，这样的话，计算出来的方差也是0.得出的历史波动率也是0.但按照常识的话，波动率不可能 ...2016-2-2 14:04 - subtan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问关于BS模型隐含波动率的问题
1 个回复 - 3361 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！[ ...2015-6-6 17:44 - azraelgame - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3361 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！[ ...2015-6-6 17:44 - azraelgame - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS模型求隐含波动率的问题
1 个回复 - 3663 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！ ...2015-6-6 17:42 - azraelgame - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3663 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！ ...2015-6-6 17:42 - azraelgame - MATLAB等数学软件专版
求教BS期权定价模型中股票波动率
4 个回复 - 9021 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 9021 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
应用BS模型时的BETA值和波动率计算
3 个回复 - 8144 次查看 我在一家中小板上市公司，现按领导要求做一个股权激励计划。 现在还是讨论阶段，所以我们打算把期权和限制性股票分别做一套方案。 经过多方收集资料学习，发现按新会计准则，需要对股权激励计划的成本做出估值 ...2012-3-20 09:04 - rodgerliu - 金融学（理论版）
3 个回复 - 8144 次查看 我在一家中小板上市公司，现按领导要求做一个股权激励计划。 现在还是讨论阶段，所以我们打算把期权和限制性股票分别做一套方案。 经过多方收集资料学习，发现按新会计准则，需要对股权激励计划的成本做出估值 ...2012-3-20 09:04 - rodgerliu - 金融学（理论版）
如何求解BS模型中的波动率？
1 个回复 - 3074 次查看 请大侠赐教，在给定BS的看涨期权价格为C的情况下，求波动率的算法是什么呢？2005-8-14 19:13 - dewdew - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3074 次查看 请大侠赐教，在给定BS的看涨期权价格为C的情况下，求波动率的算法是什么呢？2005-8-14 19:13 - dewdew - 计量经济学与统计软件
使用BS公式计算期权的价值时如何获得公式中的波动率？
4 个回复 - 11126 次查看 假设现在有一上市公司准备发行股票期权，希望通过B-S公式计算出期权的价值，股票价格，期权执行价格，无风险收益率，时间差都很好获得，那怎么获得公式中的股票价格波动率呢？能通过该公司股价的历史数据统计出来吗？ ...2007-5-28 20:05 - cmhienng - Forum
4 个回复 - 11126 次查看 假设现在有一上市公司准备发行股票期权，希望通过B-S公式计算出期权的价值，股票价格，期权执行价格，无风险收益率，时间差都很好获得，那怎么获得公式中的股票价格波动率呢？能通过该公司股价的历史数据统计出来吗？ ...2007-5-28 20:05 - cmhienng - Forum
