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债券组合VaR的三种计算方法
7 个回复 - 26381 次查看 这是我写的三种计算债券组合VaR值的方法，有需要的同志可以参考参考。。。2014-11-3 21:44 - haotianhaotian - 风险管理
7 个回复 - 26381 次查看 这是我写的三种计算债券组合VaR值的方法，有需要的同志可以参考参考。。。2014-11-3 21:44 - haotianhaotian - 风险管理
求文献“基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究 ——以银行间市场债券质押式回购
2 个回复 - 1120 次查看 【作者(必填)】王勇飞[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究 ——以银行间市场债券质押式回购利率为例 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2015-4-21 21:39 - tianyahero - 求助成功区
2 个回复 - 1120 次查看 【作者(必填)】王勇飞[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究 ——以银行间市场债券质押式回购利率为例 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2015-4-21 21:39 - tianyahero - 求助成功区
求文献”基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究
1 个回复 - 667 次查看 【作者(必填)】曹志鹏[/backcolor]； [/backcolor]王晓芳[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究 【年份(必填)】2008年11期 【全文链接或数据库名称( ...2015-4-20 20:42 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 667 次查看 【作者(必填)】曹志鹏[/backcolor]； [/backcolor]王晓芳[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究 【年份(必填)】2008年11期 【全文链接或数据库名称( ...2015-4-20 20:42 - tianyahero - 求助成功区
VaR在债券组合中的应用研究
0 个回复 - 1076 次查看 目录 摘 要 I Abstract II 一、 引言 1 （一） 研究的背景和意义 1 （二） 文献综述 1 二、债券和债券市场投资介绍 3 （一）债券的基本要素和特征 3 （二）债券市场发展与构成 3 （三） 债券投资的风险 3 ...2021-9-30 15:18 - t4711009 - 论文版
0 个回复 - 1076 次查看 目录 摘 要 I Abstract II 一、 引言 1 （一） 研究的背景和意义 1 （二） 文献综述 1 二、债券和债券市场投资介绍 3 （一）债券的基本要素和特征 3 （二）债券市场发展与构成 3 （三） 债券投资的风险 3 ...2021-9-30 15:18 - t4711009 - 论文版
某债券Var计算
1 个回复 - 2013 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
1 个回复 - 2013 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
求助，债券的Var计算
0 个回复 - 715 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
0 个回复 - 715 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
【学习笔记】VaR的映射（金融衍生品）
1.债券的映射（principle,duration,cas ...
2 个回复 - 1154 次查看 VaR的映射（金融衍生品） 1.债券的映射（principle,duration,cash flow） 2.外汇远期的映射 3.远期利率的映射 4.期权的映射2020-2-11 20:24 - homeboyyyj - Forum
2 个回复 - 1154 次查看 VaR的映射（金融衍生品） 1.债券的映射（principle,duration,cash flow） 2.外汇远期的映射 3.远期利率的映射 4.期权的映射2020-2-11 20:24 - homeboyyyj - Forum
请教:关于债券VaR的求法
1 个回复 - 3597 次查看 <P>有哪位高手可以指导一下,关于中国债券的VaR,凸性,久期的算法,收益率序列的选取和定义,具体模型和应用,最好能举例说明!不能用蒙特卡洛啊!</P> <P>先谢过了!急啊~~~~~~~~</P>2006-4-1 15:04 - bianca - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3597 次查看 <P>有哪位高手可以指导一下,关于中国债券的VaR,凸性,久期的算法,收益率序列的选取和定义,具体模型和应用,最好能举例说明!不能用蒙特卡洛啊!</P> <P>先谢过了!急啊~~~~~~~~</P>2006-4-1 15:04 - bianca - 金融学（理论版）
哪位高人指点下：如何从VAR值判断债券投资组合的风险状况？
0 个回复 - 1418 次查看 求教哪位高人：如何从1日VAR值判断人民币债券投资组合的风险状况？如何根据VAR值来做该投资组合的风险管理策略？盼哪位达人高手回复！2009-5-18 15:17 - youngyjin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1418 次查看 求教哪位高人：如何从1日VAR值判断人民币债券投资组合的风险状况？如何根据VAR值来做该投资组合的风险管理策略？盼哪位达人高手回复！2009-5-18 15:17 - youngyjin - 金融学（理论版）
