结果：找到“波动率预测”相关内容24个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
江恩理论讲义笔记,威廉·江恩（Willian D.Gann）波动率预测正负周期和预测图时间因子3 个回复 - 457 次查看 .江恩理论讲义笔记，威廉·江恩（Willian D.Gann） 8、江恩几何图形.doc 9、江恩几何图形之六边形.doc 7、波动因子的用法和计算.doc 6波动率之时间超越空间.docx 4·波动率取点问题.doc 3，波动率.doc 5波动 ...2023-6-14 09:22 - Lala-20200 - 现金交易版
【量化交易学习资料】数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易学习资料23 个回复 - 4018 次查看 内容较为丰富，欢迎下载学习，主要包括：数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易研报案例学习资料 数据挖掘量化交易研报等。主要分为下列几部分： 数据挖掘系列： 20211216-2022年金融工程年度策略： ...2022-1-4 16:31 - wz151400 - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1409 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？
2 个回复 - 412 次查看 期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？2023-1-6 11:18 - gccd - 行业分析报告
2 个回复 - 412 次查看 期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？2023-1-6 11:18 - gccd - 行业分析报告
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
2 个回复 - 1132 次查看 【作者(必填)】 罗嘉雯; 陈浪南 【文题(必填)】 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2018-7-30 17:57 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1132 次查看 【作者(必填)】 罗嘉雯; 陈浪南 【文题(必填)】 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2018-7-30 17:57 - internet.hzx - 求助成功区
《金融研究 》2007第七期文章两篇 中国股票市场的波动率预测模型及其SPA检验，，股票价格中的数字与行为金融
10 个回复 - 5005 次查看 2007-12-30 14:15 - caowei5855 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 5005 次查看 2007-12-30 14:15 - caowei5855 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
3 个回复 - 4032 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4032 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
基于波动率预测的交易策略
0 个回复 - 1593 次查看 期权马上就要推出啦，波动率是期权的重中之重，该报告时关于波动率交易的深度研究。值得一看！2014-7-5 22:26 - loudong - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1593 次查看 期权马上就要推出啦，波动率是期权的重中之重，该报告时关于波动率交易的深度研究。值得一看！2014-7-5 22:26 - loudong - 金融学（理论版）
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
问个小白问题，波动率预测精度非常高的好处是什么？
1 个回复 - 1026 次查看 假设我有一个模型，能够将波动率预测做的非常好，也就是精度非常之高，那么在这个模型基础之上，能够进行什么相关应用？小白问题，还望各位大神给予解答。多谢！2018-6-25 09:35 - jmq19950824 - 量化投资
1 个回复 - 1026 次查看 假设我有一个模型，能够将波动率预测做的非常好，也就是精度非常之高，那么在这个模型基础之上，能够进行什么相关应用？小白问题，还望各位大神给予解答。多谢！2018-6-25 09:35 - jmq19950824 - 量化投资
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2847 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2847 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
大神看过来！！期权ewma波动率预测
1 个回复 - 1524 次查看 ewma的衰减因子是0.94，有没有好方法自己做出这个衰减因子?2017-5-9 11:56 - cheryl小狮子 - 数据交流中心
1 个回复 - 1524 次查看 ewma的衰减因子是0.94，有没有好方法自己做出这个衰减因子?2017-5-9 11:56 - cheryl小狮子 - 数据交流中心
garch模型matlab建模 波动率预测
0 个回复 - 3386 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
0 个回复 - 3386 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1578 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1578 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1396 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1396 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
波动率预测模型
0 个回复 - 2898 次查看 请问用matlab中的garch模型进行波动率预测，比如沪深300指数收益的未来波动率，工具箱里的meanforecast就是表示收益率的均值，sigmaforecast就是表示我们要预测的波动率吗？谢谢2014-11-13 16:06 - andyjinrong - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2898 次查看 请问用matlab中的garch模型进行波动率预测，比如沪深300指数收益的未来波动率，工具箱里的meanforecast就是表示收益率的均值，sigmaforecast就是表示我们要预测的波动率吗？谢谢2014-11-13 16:06 - andyjinrong - MATLAB等数学软件专版
波动率预测综述：Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review
1 个回复 - 1237 次查看 2012-10-4 16:39 - outing8987 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1237 次查看 2012-10-4 16:39 - outing8987 - 计量经济学与统计软件
中国国债回购利率波动率预测
2 个回复 - 1461 次查看 中国国债回购利率波动率预测 中国市场利率动态研究_基于短期国债回购利率的实证分析2011-2-19 15:10 - 刘C - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1461 次查看 中国国债回购利率波动率预测 中国市场利率动态研究_基于短期国债回购利率的实证分析2011-2-19 15:10 - 刘C - 金融学（理论版）
