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求助EVIEWS code—GARCH模型的rolling window forecast
5 个回复 - 6607 次查看 毕业论文碰到麻烦。。。 我是要用GARCH模型预测stock index的volatility，In sample period是从1991-7-15到2007-9-28，our of sample period是从2007-10-1到2011-4-29 但是预测的时候用的是rolling window，即： ...2011-6-22 07:38 - violet牙牙 - 悬赏大厅
5 个回复 - 6607 次查看 毕业论文碰到麻烦。。。 我是要用GARCH模型预测stock index的volatility，In sample period是从1991-7-15到2007-9-28，our of sample period是从2007-10-1到2011-4-29 但是预测的时候用的是rolling window，即： ...2011-6-22 07:38 - violet牙牙 - 悬赏大厅
R ugarchforecast rolling window遇到的问题
18 个回复 - 21795 次查看 假设我总体数据是2000-01-01至2014-03-31 其中in sample 2000-01-01至2009-12-31 out of sample 2010-01-01至2014-03-31 假设他们每一天都有return的数据 我用ugarchspec确定了AR(1)-EGARCH(1,1)，我的问题是我 ...2014-4-27 23:36 - yangyifan1003 - R语言论坛
18 个回复 - 21795 次查看 假设我总体数据是2000-01-01至2014-03-31 其中in sample 2000-01-01至2009-12-31 out of sample 2010-01-01至2014-03-31 假设他们每一天都有return的数据 我用ugarchspec确定了AR(1)-EGARCH(1,1)，我的问题是我 ...2014-4-27 23:36 - yangyifan1003 - R语言论坛
请教：Rolling Forecast
3 个回复 - 9757 次查看 请教什么是rolling forecast？如何做rolling forecast（最好能有个简单的例子）？ 望大虾们能做个较为详细的讲解。2009-11-14 13:00 - Jack315 - 爱问频道
3 个回复 - 9757 次查看 请教什么是rolling forecast？如何做rolling forecast（最好能有个简单的例子）？ 望大虾们能做个较为详细的讲解。2009-11-14 13:00 - Jack315 - 爱问频道
How to using rolling regressing estimator to predict next 5 days forecast values
0 个回复 - 1456 次查看 Sir : Can you help me ? I want to use rolling regressing estimators (window=200) to predict the IBM's daily return of the next t+1,t+2,t+3,t+4 and t+5 day.I hope results are below table: start ...2014-4-14 16:25 - 3qsir - Stata专版
0 个回复 - 1456 次查看 Sir : Can you help me ? I want to use rolling regressing estimators (window=200) to predict the IBM's daily return of the next t+1,t+2,t+3,t+4 and t+5 day.I hope results are below table: start ...2014-4-14 16:25 - 3qsir - Stata专版
