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参数估计方法总结：Granger因果分析模型，VAR等等1 个回复 - 1437 次查看 参数估计方法总结：Granger因果分析模型，VAR等等 1.Granger因果分析模型研究进展.pdf 2.Granger因果关系检验.doc 3.VaR建模.doc 4.VAR模型与Granger因果关系检验的论述.kdh 5.VAR模型与Granger因果检验.do ...2020-4-22 15:57 - Lotus_ss - 现金交易版
【免费】利用eviews实现时间序列的平稳性检验与协整检验的详细步骤
305 个回复 - 66454 次查看 大家好 前几天写论文的时候用到了这方面的知识，当时比较头疼，现在发上来，希望能对大家有所帮助。 注；你下载的时候别选在高峰期，北京时间：09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 20:00 - 23: ...2010-6-1 09:53 - yanxueping3687 - EViews专版
305 个回复 - 66454 次查看 大家好 前几天写论文的时候用到了这方面的知识，当时比较头疼，现在发上来，希望能对大家有所帮助。 注；你下载的时候别选在高峰期，北京时间：09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 20:00 - 23: ...2010-6-1 09:53 - yanxueping3687 - EViews专版
在做时间序列的平稳性检验时 dfuller和perron 无观测者
0 个回复 - 1212 次查看 在做周收益率的平稳性检验时 开始做了tsset time 先做了ADF 检验我的数据均未标红 数据原始文件在附件中 后做了Philips-Perron检验 都显示无观测者 r2000无论加不加trend 和lags [/backcolor][/backcolor]周收 ...2019-6-9 08:03 - likecxx - Stata专版
0 个回复 - 1212 次查看 在做周收益率的平稳性检验时 开始做了tsset time 先做了ADF 检验我的数据均未标红 数据原始文件在附件中 后做了Philips-Perron检验 都显示无观测者 r2000无论加不加trend 和lags [/backcolor][/backcolor]周收 ...2019-6-9 08:03 - likecxx - Stata专版
求助：关于stata中时间序列的平稳性检验
14 个回复 - 52223 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
14 个回复 - 52223 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
请问做时间序列的平稳性检验怎么确定用哪个方法呢？
2 个回复 - 14693 次查看 如题。平稳性检验有ADF、PP、DF、KPSS，每个检验结果都不一样，该怎么办？ADF检验的滞后阶数怎么确定呢，对ADF检验完全不太明白哪个滞后阶数得出的结果才能证明数据平稳或者不平稳呢？ 大神们，跪求解释啊！！！2018-6-21 21:03 - naisme - Stata专版
2 个回复 - 14693 次查看 如题。平稳性检验有ADF、PP、DF、KPSS，每个检验结果都不一样，该怎么办？ADF检验的滞后阶数怎么确定呢，对ADF检验完全不太明白哪个滞后阶数得出的结果才能证明数据平稳或者不平稳呢？ 大神们，跪求解释啊！！！2018-6-21 21:03 - naisme - Stata专版
时间序列的平稳性检验问题
4 个回复 - 1520 次查看 一般上时间序列一开始是要进行平稳性检验，检验结果如果数据不平稳，应该采取什么措施来解决以进行下一步？还有如果时间序列进行了平稳性检验之后，在处理数据之后还需要进行自相关检验吗？我看有些人说如果通过了平 ...2017-4-6 22:23 - 蜂蜂123321 - EViews专版
4 个回复 - 1520 次查看 一般上时间序列一开始是要进行平稳性检验，检验结果如果数据不平稳，应该采取什么措施来解决以进行下一步？还有如果时间序列进行了平稳性检验之后，在处理数据之后还需要进行自相关检验吗？我看有些人说如果通过了平 ...2017-4-6 22:23 - 蜂蜂123321 - EViews专版
关于时间序列的平稳性检验
2 个回复 - 1161 次查看 解释变量一阶差分平稳了，我再做二阶差分也是平稳的，这样我可以说它是二阶单整吗？因为我的被解释变量是二阶单整的，所以我想凑一个同样是二阶单整的解释变量，我可以这样做吗？2013-12-5 14:09 - 妄眠、 - 爱问频道
2 个回复 - 1161 次查看 解释变量一阶差分平稳了，我再做二阶差分也是平稳的，这样我可以说它是二阶单整吗？因为我的被解释变量是二阶单整的，所以我想凑一个同样是二阶单整的解释变量，我可以这样做吗？2013-12-5 14:09 - 妄眠、 - 爱问频道
时间序列的平稳性检验
19 个回复 - 24333 次查看 现有如下年度数据 欲建立Y为被解释变量，X1、X2为解释变量的OLS回归模型，由于是时间序列，必须首先做平稳性检验，由于本人初学，查阅相当多资料后仍无法做通，请高人指点，不胜感激！2010-8-6 17:00 - domineal - EViews专版
19 个回复 - 24333 次查看 现有如下年度数据 欲建立Y为被解释变量，X1、X2为解释变量的OLS回归模型，由于是时间序列，必须首先做平稳性检验，由于本人初学，查阅相当多资料后仍无法做通，请高人指点，不胜感激！2010-8-6 17:00 - domineal - EViews专版
求助自回归模型中时间序列的平稳性检验和模型的预测
1 个回复 - 1494 次查看 各位大侠： 我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作，在Eviews中使用ADF准则时，一般有三个选项：Intercept、Trends and Intercept、None，如果我选择Intercept，是不是在用序列生成自回归模型时，模型 ...2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
1 个回复 - 1494 次查看 各位大侠： 我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作，在Eviews中使用ADF准则时，一般有三个选项：Intercept、Trends and Intercept、None，如果我选择Intercept，是不是在用序列生成自回归模型时，模型 ...2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
判断时间序列的平稳性检验
1 个回复 - 2524 次查看 如果一个序列判断为具有平稳性，但不是白噪声序列，难道真的不能拟合该序列的发展么？2010-11-18 09:03 - 钟茗 - EViews专版
1 个回复 - 2524 次查看 如果一个序列判断为具有平稳性，但不是白噪声序列，难道真的不能拟合该序列的发展么？2010-11-18 09:03 - 钟茗 - EViews专版
时间序列的平稳性检验问题
3 个回复 - 2114 次查看 我想请问一下：时间序列平稳性检验发现各个变量的单整阶数不同，有平稳的，有不平稳的，请问这样还能继续做模型吗？有解决办法没？等待答复（ 在线）2009-8-11 21:12 - zh2007 - EViews专版
3 个回复 - 2114 次查看 我想请问一下：时间序列平稳性检验发现各个变量的单整阶数不同，有平稳的，有不平稳的，请问这样还能继续做模型吗？有解决办法没？等待答复（ 在线）2009-8-11 21:12 - zh2007 - EViews专版
