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用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
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本人用
list in -796/-1
tsappend, add(60)
predict newrate ,dynamic(796)
预测出来的结果仅仅是均值模型的
预测结果,没有波动性,正确的
预测方式应该是怎样的?
2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
Stata GARCH-in mean循环预测求助!
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希望各位大神帮帮忙啊!
采用GARCH-in mean (1,1)模型, 并用expanding window来估计参数,然后对前1期,前6期和前12期进行
预测。
如图所示,先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本,估计出GARCH-in ...
2014-7-24 06:04 - Edgar_liu - Stata专版