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求教:MATLA中怎么运用EWMA模型估计波动率?
2 个回复 - 5430 次查看
求教各位大虾:MATLA中怎么运用EWMA模型估计波动率? 不甚感激
2010-7-6 00:57 -
nightshining
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MATLAB等数学软件专版
[求助][讨论]股票波动率 EWMA模型
7 个回复 - 11138 次查看
本打算用GARCH求但没有ARCH效应转而 用EWMA如何操作或介绍篇论文(自己没找到)多谢
2008-12-31 00:04 -
dieme
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金融学(理论版)
在证券或期货实务中EWMA模型的衰减因子(就那个λ)是怎么算的?
1 个回复 - 5473 次查看
现在在做一个关于这个衰减因子计算方法的研究,但木有在券商等机构的工作经历,所以烦请知情的盆友们提供一下消息~ 就我知道的情况,貌似一般都用固定的λ值?就是说并没有对它的值有更新计算? 目前比较通 ...
2011-10-15 23:37 -
moiraphael
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投资人(实务版)
指数加权移动平均EWMA模型估计收益率方差
3 个回复 - 23949 次查看
哪个软件有指数加权移动平均这个模型,步骤是怎样的?不知道怎么做,着急!感激不尽
2014-12-17 17:33 -
zyvscwt
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Excel
如何用STATA估计EWMA模型
1 个回复 - 2500 次查看
EWMA是GARCH的特例吧,就是加一个约束条件a+b=1吗? stata garch的命令是arch rr_hu , arch(1) garch(1),怎么加约束条件呢?? 多谢各位大侠了
2014-1-21 15:53 -
01261416
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