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VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义
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1 向量自回归理论
向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型,VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...
2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计
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【作者(必填)】
杨继平袁璐张春会
【文题(必填)】
基于结构转换非参数GARCH模型的
VaR估计
【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...
2018-3-16 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
基于小波的VaR估计
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台湾铭传大学财务金融学系硕士班论文~~
基于小波的
VaR估计
关键词:VaR、小波变换、历史模拟法、GARCH模型、时频分析、在险价值
2010-9-19 16:49 - lph0719 - 商业数据分析
SVAR估计A矩阵系数出错
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六变量的模型,AB型SVAR,B约束成单位对角矩阵。是按照k(k-1)/2=15个约束条件设置的矩阵。对A矩阵做了下面的约束,已经满足识别要求:
1 NA NA NA 0 0
0 1 ...
2016-7-29 19:41 - wangxue910402 - 爱问频道
关于SVAR估计结果的问题
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我的模型是5*5的矩阵,需要施加十个约束条件,然后我设定的是长期约束,结果如下图,可是那些P值都大于0.05,这样的话就得接受原假设(原假设:系数为0),岂不是这些估计系数都为0?哪位大侠帮我看一下,问题出在哪 ...
2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
面板VAR估计
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大哥大姐们,第一次做面板var 一路跌跌撞撞,用数据得出的估计p很大。不知道代表什么含义。论文写不下去了
2017-10-14 18:46 - 沃沃的依家 - Stata专版
VAR估计模型的残差检验不通过怎么办?
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问题1:VAR估计模型的正态性检验Normality Test,J-B残差检验不通过,P值为0.0000, 那么接下去该怎么做?
问题2:VAR估计模型的相关图Correlograms,由图看到,有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差,那下一 ...
2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
求助SVAR估计问题
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各位大侠,本人正在做一个SVAR模型,根据现有研究,在VAR模型基础上构建SVAR模型,如果VAR模型不稳定,在其基础上构建的SVAR模型可用吗?谢谢
本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版,详细出处参考: http://bbs.ping ...
2013-6-30 15:03 - zhutx - EViews专版
求助关于非平衡面板进行VAR估计问题
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我用4个国家4个变量(lco? lgdp? lgdp2? lec?)38年的数据做了一个非平衡面板,然后进行“QUICK——estimate VAR”, 输入变量后(lco? lgdp? lgdp2? lec?)发现结果总是弹出一个窗口“lco? is not defined ”单独输 ...
2011-6-8 13:43 - shandongcgk - 计量经济学与统计软件
[求助]VAR估计中的两个问题
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stata中估计var遇到的两个问题1、残差正态分布检验用varnorm命令,提示“estimated structural decomposition contains missing values这时候怎么处理啊,怎么进行残差是否服从正态分布的检验呢2、方差分解forecast- ...
2009-5-14 22:42 - yjsun - Stata专版