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基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13719 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18858 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1444 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3927 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 31322 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28800 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算3 个回复 - 1359 次查看 基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算，北航大三学习资料，郑海涛老师主讲课程，讲得很有深度 主要参考教材： 1.王周伟 风险管理 机械工业出版社，2012.1 课程主要内容 ...2022-3-7 15:46 - lotus_sss - 现金交易版
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 507 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算3 个回复 - 1044 次查看 金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算 有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1542 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2866 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
10 个回复 - 2866 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 10734 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 10734 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解0 个回复 - 2531 次查看 VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解 Agenda: 基于VaR的投资组合风险分析 。投资组合的VaR 。VaR工具 。举例 。适用于一般分布的VaR工具 。从VaR到风险管理2020-5-31 13:07 - Mujahida - 现金交易版
【风险，Eviews】VaR计量模型及应用案例分析，处于风险状态的价值2 个回复 - 1483 次查看 VaR计量模型及应用案例分析,处于风险状态的价值，详细解读分析的每一个步骤、分析结果解读 1. VAR案例：时间序列.ppt 2. VaR计量模型：2019.ppt 3. VAR模型：多维时间序列.ppt 4. 国债var1981-2007.wf1 5. 我 ...2019-12-18 10:16 - Mujahida - 现金交易版
Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码1 个回复 - 907 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 790 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 570 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
GEV分布的极大似然估计(MLE)以及VaR计算（极值法）1 个回复 - 1057 次查看 以比特币2017-12-18至2021-01-06的日对数收益率为例，使用极大似然估计求出档子样本区间长度为1个月（K=21）时，ξ，μ和σ的估计值，并求出当上尾概率为τ=0.05时多头头寸持有期为1天的VaR 1.数据下载 ...2021-6-28 10:41 - 201518050108 - 现金交易版
VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3706 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
关于copula-covar计算
9 个回复 - 2999 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2999 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
covar计算问题
1 个回复 - 727 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
1 个回复 - 727 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
2 个回复 - 1346 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
2 个回复 - 1346 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
某债券Var计算
1 个回复 - 2048 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
1 个回复 - 2048 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
R语言实现VaR计算
1 个回复 - 5286 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
1 个回复 - 5286 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
求教GARCH-VaR计算
1 个回复 - 1359 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
1 个回复 - 1359 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
时变COPULA下的VaR计算
0 个回复 - 707 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
0 个回复 - 707 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算3 个回复 - 1041 次查看 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算2020-3-15 12:53 - GaussAnalytica - 现金交易版
VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
20 个回复 - 13049 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
20 个回复 - 13049 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
基于BMM模型下的VaR计算
0 个回复 - 464 次查看 为什么持有为L天的VaR与持有期为1天的VaR的关系如下：VaR_(1-τ) (L)=L^ξ VaR_(1-τ)2020-6-6 15:38 - Tong-kuku-De - 爱问频道
0 个回复 - 464 次查看 为什么持有为L天的VaR与持有期为1天的VaR的关系如下：VaR_(1-τ) (L)=L^ξ VaR_(1-τ)2020-6-6 15:38 - Tong-kuku-De - 爱问频道
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1452 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
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求助，债券的Var计算
0 个回复 - 730 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
0 个回复 - 730 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法1 个回复 - 1585 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap2 个回复 - 3786 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2848 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法7 个回复 - 7949 次查看 基本原理介绍，R语言实现代码，见附件 本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4578 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
VAR与CVaR计算方法_Matlab实现_Code和说明文档
18 个回复 - 13586 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
18 个回复 - 13586 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法
1 个回复 - 345 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xtgcllffyy2006030 ...2019-4-11 10:40 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 345 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xtgcllffyy2006030 ...2019-4-11 10:40 - internet.hzx - 求助成功区
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3322 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1536 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
VaR模型的知道GARCH（1，1）条件标准差后的VaR计算值eviews，
15 个回复 - 16976 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
15 个回复 - 16976 次查看 如题，小女子在做GARCH（1，1）类的VaR模型沪深300指数期货计算，用Eviews已经计算出条件方差（条件标准差），接下来就是计算VaR序列值，可是知道一个公式就是不知对不，VaR=2.08（这是我选取分布的临界值）*pt-1*条 ...2015-5-27 20:33 - nanizhendema - 新手入门区
请教投资组合VAR计算
9 个回复 - 13808 次查看 有几种金融资产，比如股票，如果想要计算其组合的风险。请问如果用协方差的方法是否一定要假设每个股票的收益服从正太分布，然后计算各个股票的VAR，再结合var和协方差计算整体风险。。。 如果股票收益是用核密度估 ...2010-9-27 13:22 - nettmartin - 金融学（理论版）
9 个回复 - 13808 次查看 有几种金融资产，比如股票，如果想要计算其组合的风险。请问如果用协方差的方法是否一定要假设每个股票的收益服从正太分布，然后计算各个股票的VAR，再结合var和协方差计算整体风险。。。 如果股票收益是用核密度估 ...2010-9-27 13:22 - nettmartin - 金融学（理论版）
在VAR计算
1 个回复 - 912 次查看 各位大神： 最近写论文在VAR计算中出现了insufficient number of observation，看了相关论坛后发现是因为年数不够，但因为数据获取有限没有办法增加年数，看各位大神又说修改滞后阶数的，请问怎么修改？2017-10-24 11:06 - wangyuecong - EViews专版
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蒙特卡罗模拟VaR计算 R实现代码
2 个回复 - 5323 次查看 如何产生两个具有相关关系的正态随机数，如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的蒙特卡罗模拟，计算VaR2017-5-15 00:45 - disljk - R语言论坛
2 个回复 - 5323 次查看 如何产生两个具有相关关系的正态随机数，如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的蒙特卡罗模拟，计算VaR2017-5-15 00:45 - disljk - R语言论坛
菜鸟请教历史模拟法的VAR计算问题
2 个回复 - 7567 次查看 本人菜鸟一个，请求高手指点迷津： 请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的 ...2012-6-14 17:22 - 沐儿 - EViews专版
2 个回复 - 7567 次查看 本人菜鸟一个，请求高手指点迷津： 请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的 ...2012-6-14 17:22 - 沐儿 - EViews专版
VaR计算过程中非正态分布是怎么求解的？？
0 个回复 - 2018 次查看 哪位大神知道，看别人的论文也没说清楚，VaR也是已正态的举例。非正态的和正态VaR求解一样吗？？？2016-5-18 15:33 - 安静聆听 - EViews专版
0 个回复 - 2018 次查看 哪位大神知道，看别人的论文也没说清楚，VaR也是已正态的举例。非正态的和正态VaR求解一样吗？？？2016-5-18 15:33 - 安静聆听 - EViews专版
急求代做VAR、VECM、SVAR计量模型兼职。
0 个回复 - 931 次查看 本人现急求擅长计量分析模型，能够熟练操作VAR、VECM、SVAR模型的在读研究生。如有兼职需求，请加QQ私聊：4440121502016-4-16 10:55 - tianshan3639 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 931 次查看 本人现急求擅长计量分析模型，能够熟练操作VAR、VECM、SVAR模型的在读研究生。如有兼职需求，请加QQ私聊：4440121502016-4-16 10:55 - tianshan3639 - 经管类求职与招聘
急问：风险管理中受险价值VaR计算问题
1 个回复 - 1303 次查看 风险管理中受险价值VaR计算的方法中，正态分布，99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差2016-3-21 16:09 - styuanyuan08 - 风险管理
1 个回复 - 1303 次查看 风险管理中受险价值VaR计算的方法中，正态分布，99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差2016-3-21 16:09 - styuanyuan08 - 风险管理
求助，股指对数收益率的var计算
3 个回复 - 3770 次查看 从别人的帖子里查到两个VAR计算公式，图片来源：请点击 图片如下： 公式1: 公式2： 问： 1.第一个式子里的Ut是怎么求出来的啊；如果我的均值方程是arma，是不是用arma的因变量序列减去残差序列就行了 ...2014-5-4 01:00 - cvnx - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3770 次查看 从别人的帖子里查到两个VAR计算公式，图片来源：请点击 图片如下： 公式1: 公式2： 问： 1.第一个式子里的Ut是怎么求出来的啊；如果我的均值方程是arma，是不是用arma的因变量序列减去残差序列就行了 ...2014-5-4 01:00 - cvnx - 计量经济学与统计软件
VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检
2 个回复 - 1929 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
2 个回复 - 1929 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
关于VaR计算的几篇实用文章
14 个回复 - 4366 次查看 关于VaR的计算，大部分书上只介绍其计算原理，而且很泛泛，普遍的都会说分为三种方法，但是其实际的操作计算过程大都没有介绍。这几篇文章算是实例，供大家看看吧！2010-3-19 13:57 - wqsotto - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 4366 次查看 关于VaR的计算，大部分书上只介绍其计算原理，而且很泛泛，普遍的都会说分为三种方法，但是其实际的操作计算过程大都没有介绍。这几篇文章算是实例，供大家看看吧！2010-3-19 13:57 - wqsotto - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
看到几种不同的GARCH模型下的VaR计算公式。。。
1 个回复 - 5875 次查看 我最近看了几篇文章，怎么感觉他们的基于GARCH下的VaR计算公式都不一样，如下图。。是不是每日动态的VaR就不需要加入均值？？烦请大神的解答了。。。 还有我使用eviews GARCH建模后proc, Make GARCH Variance ...2015-7-4 21:49 - Ganisbourg - 基金与课题申请
1 个回复 - 5875 次查看 我最近看了几篇文章，怎么感觉他们的基于GARCH下的VaR计算公式都不一样，如下图。。是不是每日动态的VaR就不需要加入均值？？烦请大神的解答了。。。 还有我使用eviews GARCH建模后proc, Make GARCH Variance ...2015-7-4 21:49 - Ganisbourg - 基金与课题申请
偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算
3 个回复 - 3365 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3365 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
求教VaR计算公式？
1 个回复 - 7336 次查看 我要算某个资产，基于GARCH模型（t分布和GED分布）的VaR值，如何计算？2014-5-17 15:26 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
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如何根据VaR计算银行的经济资本？
3 个回复 - 5713 次查看 我如果已知银行在95%置信水平上最大的可能损失为10%，那么我怎么计算经济资本呢？ 用VaR减去预期损失可以吗？ 可能问题比较白，我是第一次接触风险管理的领域，希望能有人帮我解答^_^2015-2-9 22:37 - kamiyasakurako - 风险管理
3 个回复 - 5713 次查看 我如果已知银行在95%置信水平上最大的可能损失为10%，那么我怎么计算经济资本呢？ 用VaR减去预期损失可以吗？ 可能问题比较白，我是第一次接触风险管理的领域，希望能有人帮我解答^_^2015-2-9 22:37 - kamiyasakurako - 风险管理
EVAR计算方法改进及其实证研究
4 个回复 - 1124 次查看 【作者(必填)】张超 【文题(必填)】EVAR计算方法改进及其实证研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10251-1011050686.htm2014-10-13 15:10 - lipj - 求助成功区
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求助，有关matlab 的bayesian var计算
7 个回复 - 4108 次查看 本人没用过matlab，现在突然接到任务要搞bayesian var ，貌似是个模型计算，想问下各位我该怎么做，都需要些什么东西我才能完成这个任务。我下了个matlab2010，还需要下什么，比如什么特殊的工具箱什么的，还有谁能 ...2011-2-13 11:13 - bluechelseawang - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4108 次查看 本人没用过matlab，现在突然接到任务要搞bayesian var ，貌似是个模型计算，想问下各位我该怎么做，都需要些什么东西我才能完成这个任务。我下了个matlab2010，还需要下什么，比如什么特殊的工具箱什么的，还有谁能 ...2011-2-13 11:13 - bluechelseawang - MATLAB等数学软件专版
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
求助GARCH-vAR模型的var计算
2 个回复 - 6943 次查看 请教各位，在完成GARCH模型后，我点击预测，生成条件均数的预测值u和条件方差的预测值s 现在我要计算var值，请问是应该用什么公式？ 有人说是用genr var=u+1.65*sqr(s) 虽然也能求出值，但是好像不对啊，请问应该 ...2013-12-30 16:26 - pingguzh - EViews专版
2 个回复 - 6943 次查看 请教各位，在完成GARCH模型后，我点击预测，生成条件均数的预测值u和条件方差的预测值s 现在我要计算var值，请问是应该用什么公式？ 有人说是用genr var=u+1.65*sqr(s) 虽然也能求出值，但是好像不对啊，请问应该 ...2013-12-30 16:26 - pingguzh - EViews专版
GARP不靠谱！！【VAR计算到底要考虑均值吗！】请看这两个题目
9 个回复 - 3637 次查看 如图，给了frequency和severity的分布，算95%的VAR，到底要不要考虑expected loss?? 这两个题目答案不一样啊2013-11-14 23:35 - CYCYCCY - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
9 个回复 - 3637 次查看 如图，给了frequency和severity的分布，算95%的VAR，到底要不要考虑expected loss?? 这两个题目答案不一样啊2013-11-14 23:35 - CYCYCCY - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
广义pareto分布与var计算
1 个回复 - 1620 次查看 1. 根据1988年7月11日至1998年7月10日间S&P500的2256个日回报数据，我们使用极值理论得到了广义Pareto分布的参数估计ξ=0.3232，β=0.0055。计算面值为100万美元的S&P500的投资的一天观察期的99%VaR值。 这个 ...2013-5-17 21:51 - echojoy4 - Forum
1 个回复 - 1620 次查看 1. 根据1988年7月11日至1998年7月10日间S&P500的2256个日回报数据，我们使用极值理论得到了广义Pareto分布的参数估计ξ=0.3232，β=0.0055。计算面值为100万美元的S&P500的投资的一天观察期的99%VaR值。 这个 ...2013-5-17 21:51 - echojoy4 - Forum
VaR计算问题
4 个回复 - 1734 次查看 如果现在用GARCH拟合了历史数据，得到一系列的条件方差。然后怎么求得VaR呢？ 是每个条件方差都得到对应的历史的VaR么？最后一期的数据，结合时间以及不同分布，得到未来的预计VaR么？ 谢谢~~~~2010-6-3 14:24 - wondering0 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1734 次查看 如果现在用GARCH拟合了历史数据，得到一系列的条件方差。然后怎么求得VaR呢？ 是每个条件方差都得到对应的历史的VaR么？最后一期的数据，结合时间以及不同分布，得到未来的预计VaR么？ 谢谢~~~~2010-6-3 14:24 - wondering0 - 计量经济学与统计软件
求助：关于excel里面的水晶球（crystal ball），处理VaR计算的
4 个回复 - 6020 次查看 请问哪位前辈了解excel里面的水晶球怎么用来做蒙特卡洛模拟（现有黄金期货的价格数据，想用蒙特卡洛模拟法来计算VaR）： 1. 哪里可以找到下载这个东西的链接； 2. 能否推荐一些相关的书； 3. 还有没有其他软件比较 ...2010-1-19 21:38 - summerfan1211 - 爱问频道
4 个回复 - 6020 次查看 请问哪位前辈了解excel里面的水晶球怎么用来做蒙特卡洛模拟（现有黄金期货的价格数据，想用蒙特卡洛模拟法来计算VaR）： 1. 哪里可以找到下载这个东西的链接； 2. 能否推荐一些相关的书； 3. 还有没有其他软件比较 ...2010-1-19 21:38 - summerfan1211 - 爱问频道
VAR计算方法的评价指标有什么？？
1 个回复 - 2288 次查看 VAR的计算方法大概可以分为3种，方差协方差，历史模拟法和蒙特卡洛法，但是有没有一个理想的多个指标做为一个评价各方法的综合优劣。比如VAR估计值的高低，模型上的误差（基于正太假设带来的误差等），波动性的刻画等 ...2012-5-26 23:48 - chenfeng1104 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 2288 次查看 VAR的计算方法大概可以分为3种，方差协方差，历史模拟法和蒙特卡洛法，但是有没有一个理想的多个指标做为一个评价各方法的综合优劣。比如VAR估计值的高低，模型上的误差（基于正太假设带来的误差等），波动性的刻画等 ...2012-5-26 23:48 - chenfeng1104 - 经济金融数学专区
VAR计算方法评价优劣的指标有什么？
3 个回复 - 3313 次查看 VAR的计算方法大概可以分为3种，方差协方差，历史模拟法和蒙特卡洛法，但是有没有一个理想的多个指标做为一个评价各方法的综合优劣。比如VAR估计值的高低，模型上的误差（基于正太假设带来的误差等），波动性的刻画等 ...2012-5-26 23:52 - chenfeng1104 - 悬赏大厅
3 个回复 - 3313 次查看 VAR的计算方法大概可以分为3种，方差协方差，历史模拟法和蒙特卡洛法，但是有没有一个理想的多个指标做为一个评价各方法的综合优劣。比如VAR估计值的高低，模型上的误差（基于正太假设带来的误差等），波动性的刻画等 ...2012-5-26 23:52 - chenfeng1104 - 悬赏大厅
基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究
3 个回复 - 1649 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 1649 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
多元GARCH模型及其在VaR计算中应用
1 个回复 - 1229 次查看 【作者(必填)】 余喜洋 【文题(必填)】多元GARCH模型及其在VaR计算中应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=2007035380.nh&dbcode ...2012-4-3 15:23 - leihengzhishang - 求助成功区
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外行请教一个VaR计算的老问题！！！！拜托啦
1 个回复 - 1543 次查看 假设有两个面值100元，且不同时违约的企业债券A和B，初始值都为98.9元，在不同的期末事件发生的情况下，这两个债券的支付如上表，从上表中计算债券A，债券B，组合A＋B，5％的VaR值： 有解答：A债券，价格小于 ...2012-3-19 18:07 - 三十励志 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1543 次查看 假设有两个面值100元，且不同时违约的企业债券A和B，初始值都为98.9元，在不同的期末事件发生的情况下，这两个债券的支付如上表，从上表中计算债券A，债券B，组合A＋B，5％的VaR值： 有解答：A债券，价格小于 ...2012-3-19 18:07 - 三十励志 - 金融学（理论版）
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用
5 个回复 - 3052 次查看 找了好久才找到的。 主要是讲投资组合与在VAR中的运用。2011-5-6 01:09 - rongzhitang - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3052 次查看 找了好久才找到的。 主要是讲投资组合与在VAR中的运用。2011-5-6 01:09 - rongzhitang - 金融学（理论版）
[求助]基于GARCH（1，1）模型的VAR计算
3 个回复 - 4024 次查看 小弟我在做论文，对股权分置改革后至08年3月21日的上证指数收益率用GARCH模型得出了方差模型公式:h(t)=2.435*e-6+0.06879*e(t-1)*e(t-1)+0.9238*h(t-1),请问接下来如何计算这个时期的条件方差呢？（我是想算出每日的 ...2008-4-4 12:13 - 沙田柚子 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4024 次查看 小弟我在做论文，对股权分置改革后至08年3月21日的上证指数收益率用GARCH模型得出了方差模型公式:h(t)=2.435*e-6+0.06879*e(t-1)*e(t-1)+0.9238*h(t-1),请问接下来如何计算这个时期的条件方差呢？（我是想算出每日的 ...2008-4-4 12:13 - 沙田柚子 - 计量经济学与统计软件
R中VaR计算软件包？
6 个回复 - 6254 次查看 R中计算VaR流行的软件包，除了VaR包之外，还有哪些比较好的？ 谢谢～～2009-7-9 14:37 - fincomputing - R语言论坛
6 个回复 - 6254 次查看 R中计算VaR流行的软件包，除了VaR包之外，还有哪些比较好的？ 谢谢～～2009-7-9 14:37 - fincomputing - R语言论坛
求一篇论文-《中国股市的动态VaR与CVaR计量模型分析》
7 个回复 - 1956 次查看 RT，谁有这篇论文啊？求！！~~ 我的邮箱： 谢谢大家了2010-11-4 12:01 - WEN007 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1956 次查看 RT，谁有这篇论文啊？求！！~~ 我的邮箱： 谢谢大家了2010-11-4 12:01 - WEN007 - 计量经济学与统计软件
