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【课件】经济、管理、金融经典课程合集4 个回复 - 1441 次查看 中央财经大学-投资学 新经济结构导论-北京大学-林 微观经济学_武汉大学 市场营销调研_武汉大学 企业财务报表分析__对外经济贸易大学 林毅夫12讲课程讲义 经济学思维方式_西 ...2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有商业敏感信息0 个回复 - 1486 次查看 自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有版权争议、也没有商业敏感信息 1.蒙特卡罗模拟-蒙特卡罗模拟.ppt 2.有限差分方法-有限差分方法.ppt 3.二叉树期权定价模型-二叉树期权定价模型.ppt 4.BSM权 ...2020-5-21 16:12 - Lotus_ss - 现金交易版
二叉树方法欧式和美式期权定价python代码
1 个回复 - 845 次查看 用python写了二叉树方法欧式和美式期权的定价，有需要的朋友可以下载。2023-3-3 13:44 - 仔仔阳 - 量化投资
1 个回复 - 845 次查看 用python写了二叉树方法欧式和美式期权的定价，有需要的朋友可以下载。2023-3-3 13:44 - 仔仔阳 - 量化投资
如何用VBA编程计算美式、欧式期权价格 二叉树模型
30 个回复 - 15859 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
30 个回复 - 15859 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码
16 个回复 - 5367 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
16 个回复 - 5367 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
二叉树模型计算期权价值 u和d该怎么定？
0 个回复 - 1675 次查看 请教大家， 在用二叉树方法来计算企业期权的价值的时候， 对于u 和 d 两个参数该怎么选？ u>1，是假设股票上涨后的 股价倍数，即 涨后的股价=S0*u; d2021-8-16 13:45 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1675 次查看 请教大家， 在用二叉树方法来计算企业期权的价值的时候， 对于u 和 d 两个参数该怎么选？ u>1，是假设股票上涨后的 股价倍数，即 涨后的股价=S0*u; d2021-8-16 13:45 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急求， 期权二叉树定价模型excel模板
4 个回复 - 5538 次查看 毕业在即，论文啊，求哪位大仙能帮忙解决这个问题 email 万分感激2014-3-10 09:17 - Apandi007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【学习笔记】学会了二叉树期权定价模型，希望学习如何用excel快速构建模型
0 个回复 - 648 次查看 学会了二叉树期权定价模型，希望学习如何用excel快速构建模型2020-7-5 08:58 - daiyingqi123 - Forum
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【学习笔记】萌新一枚
今天学习了excel二叉树期权定价
0 个回复 - 570 次查看 萌新一枚 今天学习了excel二叉树期权定价2020-3-24 19:00 - fanghang99 - Forum
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求期权二叉树excel定价美式看涨期权
1 个回复 - 1812 次查看 想要一份简单的期权定价用二叉树模型，excel2019-12-7 11:50 - standalonehdhh - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1812 次查看 想要一份简单的期权定价用二叉树模型，excel2019-12-7 11:50 - standalonehdhh - 金融学（理论版）
求期权二叉树分析与实际对比（急 有偿
0 个回复 - 532 次查看 老师让做一个report，要求用期权二叉树定价然后与实际对比，本身学国商的不会，求大家帮忙（有偿），谢谢大家了2019-10-24 17:14 - dogeshetty - 文献求助专区
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美式期权定价BAW近似法与二叉树精度比较问题
5 个回复 - 6302 次查看 讨论美式看跌期权定价，无股息。请教BAW法的精度到底怎么样？把2000步二叉树求出来的期权价格当做精确值，与BAW法，5步、10步、30步、300步二叉树比较，发现BAW法的均方误差介于5步与10步之间，有这么不精确么。。。2012-5-21 12:22 - Eeyore718 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 6302 次查看 讨论美式看跌期权定价，无股息。请教BAW法的精度到底怎么样？把2000步二叉树求出来的期权价格当做精确值，与BAW法，5步、10步、30步、300步二叉树比较，发现BAW法的均方误差介于5步与10步之间，有这么不精确么。。。2012-5-21 12:22 - Eeyore718 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题（风险中性）
1 个回复 - 2430 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
1 个回复 - 2430 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
求欧式回望期权的二叉树和三叉树和的matlab程序
12 个回复 - 5658 次查看 本人急需关于欧式回望期权（Lookback option）的Matlab程序 内容就是二叉树 三叉树 和radial basis function methods。2014-4-10 20:41 - isunxiaohui - 爱问频道
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二叉树 亚式期权，求教
0 个回复 - 1783 次查看 题目：一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权，其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。[/backcolor] [/backcolor]她的财政分析师估计，在每一个月期间，澳元将上涨或下跌5％。[/backcolo ...2019-5-3 06:07 - egg郑 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1783 次查看 题目：一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权，其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。[/backcolor] [/backcolor]她的财政分析师估计，在每一个月期间，澳元将上涨或下跌5％。[/backcolo ...2019-5-3 06:07 - egg郑 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
excel vba 期权BS模型和二叉树模型
1 个回复 - 4563 次查看 excel vba 期权BS模型和二叉树模型2017-12-1 15:13 - 英雄豪杰yj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求问欧式回望期权的二叉树和三叉树的matlab算法
2 个回复 - 1943 次查看 本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 perio ...2016-4-22 12:56 - 超级★哆啦王 - 爱问频道
2 个回复 - 1943 次查看 本人自己编译了一段关于回望期权的三叉树matlab算法，但是可能由于自己的matlab水平不足，导致遍历所有三叉树路径的算法过于复杂，使得当T=1时，仅仅分为12个period就运行了20多秒的时间 0 0 更别提128或者256 perio ...2016-4-22 12:56 - 超级★哆啦王 - 爱问频道
期权二叉树模型
0 个回复 - 1183 次查看 请教大神：能否用比较浅显通俗的语句解释一下期权的二叉树模型和布莱克斯科尔斯模型~非常感谢~2017-10-20 09:07 - xuli11088 - 新手入门区
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二叉树期权定价模型的σ是股价对数的标准差除均值么
2 个回复 - 2520 次查看 另，有细讲二叉树期权定价模型的书么2017-10-17 14:49 - 911213 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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为什么期权价格用二叉树模型和看涨看跌平价公式算出来的不一样？
0 个回复 - 1856 次查看 我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么 ...2017-9-27 18:37 - 水晶中的水晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1856 次查看 我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么 ...2017-9-27 18:37 - 水晶中的水晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[原创]期权定价的二叉树和三叉树作图
113 个回复 - 23362 次查看 fantuanxiaot出品 主程序： [a,b]=Two_and_Three(10,12,1,0.03,0.16,10) 代码如下： **** 本内容被作者隐藏 ****2014-11-29 22:56 - fantuanxiaot - 量化投资
113 个回复 - 23362 次查看 fantuanxiaot出品 主程序： [a,b]=Two_and_Three(10,12,1,0.03,0.16,10) 代码如下： **** 本内容被作者隐藏 ****2014-11-29 22:56 - fantuanxiaot - 量化投资
一步二叉树期权定价模型例子
6 个回复 - 8126 次查看 上次分享的是一步二叉树期权定价的原理，这次分享的实际中应用的一个例子，废话不多说，直接上图： 各位通过这个例子有没有发现一些什么？欢迎发帖写下各自见解，下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。（原创 ...2017-7-5 17:16 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 8126 次查看 上次分享的是一步二叉树期权定价的原理，这次分享的实际中应用的一个例子，废话不多说，直接上图： 各位通过这个例子有没有发现一些什么？欢迎发帖写下各自见解，下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。（原创 ...2017-7-5 17:16 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。150个论坛币.用R,python都行。
8 个回复 - 1659 次查看 求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。 European-style lookback option with floating strike price in binomial tree. 基础给出变量就是 S0, r , sigma, T, 二叉树的步长， u, d, p这些。 就是想完 ...2017-7-4 17:28 - wxp33215 - R语言论坛
8 个回复 - 1659 次查看 求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。 European-style lookback option with floating strike price in binomial tree. 基础给出变量就是 S0, r , sigma, T, 二叉树的步长， u, d, p这些。 就是想完 ...2017-7-4 17:28 - wxp33215 - R语言论坛
求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。悬赏150个论坛币
3 个回复 - 2412 次查看 求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。 European-style lookback option with floating strike price in binomial tree. 基础给出变量就是 S0, r , sigma, T, 二叉树的步长， u, d, p这些。 ...2017-7-4 17:30 - wxp33215 - python论坛
3 个回复 - 2412 次查看 求欧式回望式期权基于二叉树的定价是浮动执行价格。 European-style lookback option with floating strike price in binomial tree. 基础给出变量就是 S0, r , sigma, T, 二叉树的步长， u, d, p这些。 ...2017-7-4 17:30 - wxp33215 - python论坛
期权定价模型---一步二叉树
10 个回复 - 1995 次查看 由于这学期学了期权定价的一些较为深入的基础知识，最近又看了一些关于期权定价的一些简单的基础知识，就整理了一下读书笔记特此作为原创分享出来，欢迎交流学习。 因为这是用latex写成的文件 ...2017-6-30 21:02 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
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二叉树期权定价（含美式欧式的股票期货期权等）
32 个回复 - 12135 次查看 二叉树期权定价（含美式欧式的股票期货期权等），共包括8个matlab程序。 大家可以将代码里u d p 修改得到不同模型的二叉树定价，比如CRR、EQP模型等2012-6-18 15:16 - 3生石 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 12135 次查看 二叉树期权定价（含美式欧式的股票期货期权等），共包括8个matlab程序。 大家可以将代码里u d p 修改得到不同模型的二叉树定价，比如CRR、EQP模型等2012-6-18 15:16 - 3生石 - MATLAB等数学软件专版
求助！！美式期权二叉树定价方法如何求Vega和rho
1 个回复 - 4846 次查看 用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是，vega和rho用公式求解，其中微小变动取值0.01，出现，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 4846 次查看 用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是，vega和rho用公式求解，其中微小变动取值0.01，出现，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助，如何用R语言实现期权定价二叉树模型
2 个回复 - 4761 次查看 大神求助！！！感激不尽 本人刚刚接触R语言，看了R语言初学者指南和一些相关视频，然而还是不会这个编程 题目： 使用二叉树的方法，定价一个欧式看涨期权，参数如下： 波动率=20%/年 执行价=110 当前 ...2016-12-22 17:37 - lyya2012 - R语言论坛
2 个回复 - 4761 次查看 大神求助！！！感激不尽 本人刚刚接触R语言，看了R语言初学者指南和一些相关视频，然而还是不会这个编程 题目： 使用二叉树的方法，定价一个欧式看涨期权，参数如下： 波动率=20%/年 执行价=110 当前 ...2016-12-22 17:37 - lyya2012 - R语言论坛
求期权定价 BS 二叉树 的EXCEL-VBA程序
1 个回复 - 2279 次查看 求期权定价 BS 二叉树 的EXCEL-VBA程序，谢谢各位大神2016-12-15 22:52 - xl8132795 - Excel
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期权二叉树定价程序求助啊
7 个回复 - 2423 次查看 我想算期权收敛的价格 但是为什么s和a的值是错误的啊 显示NaN 最后展示期权收敛的那个价格是用disp(price)吗？2016-5-30 13:59 - 成哲宇 - MATLAB等数学软件专版
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CRR二叉树 美式期权定价
0 个回复 - 1298 次查看 VBA神人们，用CRR 二叉树给美式期权定价，VBA代码要求节省记忆空间，如原定义C（100,100），S（100,100） 现只用5000个位置，怎么做呢。感谢2016-5-4 10:40 - whiskypan - 新手入门区
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用MATLAB做亚式期权的二叉树定价，程序好像先输入死循环求大神指点……
0 个回复 - 3021 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3021 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
[C++原创]基于C++的欧式看涨期权二叉树定价(面向过程与面向对象)[by fantuanxiaot]
84 个回复 - 10939 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
84 个回复 - 10939 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
求问投资银行与期权的二叉树定理
2 个回复 - 2137 次查看 求问投资银行的防火墙是指神马？ 还有期权的二叉树定理又是指神马呢？ 金融小白求教 = =2011-3-17 12:17 - 琉璃月光 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2137 次查看 求问投资银行的防火墙是指神马？ 还有期权的二叉树定理又是指神马呢？ 金融小白求教 = =2011-3-17 12:17 - 琉璃月光 - 金融学（理论版）
二叉树资产定价模型～看跌期权提前执行
5 个回复 - 2879 次查看 为什么说看跌期权的贴现内在价值不是一个下鞅？书中说詹森不等式成立，但是式4.5.6不成立。看跌期权的价值也是凸函数吧？2015-7-17 08:31 - 飞叶飘雪衣兜里 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 2879 次查看 为什么说看跌期权的贴现内在价值不是一个下鞅？书中说詹森不等式成立，但是式4.5.6不成立。看跌期权的价值也是凸函数吧？2015-7-17 08:31 - 飞叶飘雪衣兜里 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式二叉树期权定价 matlab程序求解
3 个回复 - 11152 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 11152 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
写了一个美式期权二叉树的matlab函数，总运行不出来说未定义函数
4 个回复 - 2553 次查看 function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)=S0 for t=2:N for j=1:t S(t,j)=S0*(u^t)(d^j) end end for t=1:N for j=1:t ...2015-4-30 22:44 - Bunny_V - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2553 次查看 function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)=S0 for t=2:N for j=1:t S(t,j)=S0*(u^t)(d^j) end end for t=1:N for j=1:t ...2015-4-30 22:44 - Bunny_V - MATLAB等数学软件专版
二叉树美式期权matlab
0 个回复 - 1925 次查看 自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab， 可是运行不出来，求大神帮忙看看什么问题吧，谢谢！ function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)= ...2015-4-30 22:38 - Bunny_V - 爱问频道
0 个回复 - 1925 次查看 自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab， 可是运行不出来，求大神帮忙看看什么问题吧，谢谢！ function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N) u=exp(sigma*(T/N)^0.5) d=1/u e=exp(r*(T/N)) p=(e-d)/(u-d) S(1,1)= ...2015-4-30 22:38 - Bunny_V - 爱问频道
[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法
8 个回复 - 7776 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 7776 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
重金求解一道期权定价二叉树作业题
1 个回复 - 1425 次查看 各位同学，抖s衍生品叫兽上周出了一道陨石坑题，让在下整个感恩节假期都不好了。题目是关于一个两阶段的期权二叉树定价的，思路就是根据期权和用股票债券复制的头寸之间的数量关系，建立方程组，然后用软件求解。楼主 ...2014-12-1 07:17 - 分析哥 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1425 次查看 各位同学，抖s衍生品叫兽上周出了一道陨石坑题，让在下整个感恩节假期都不好了。题目是关于一个两阶段的期权二叉树定价的，思路就是根据期权和用股票债券复制的头寸之间的数量关系，建立方程组，然后用软件求解。楼主 ...2014-12-1 07:17 - 分析哥 - 悬赏大厅
MATLAB 二叉树 期权定价
0 个回复 - 1424 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1424 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
二叉树 期权DerivaGem for Excel and Other Software - 金融学(理论版)上传
1 个回复 - 2707 次查看 二叉树 期权DerivaGem 操作挺简单，为什么现在都要用金币2014-9-16 09:36 - huangmingfeier - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2707 次查看 二叉树 期权DerivaGem 操作挺简单，为什么现在都要用金币2014-9-16 09:36 - huangmingfeier - MATLAB等数学软件专版
二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验
4 个回复 - 1837 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
4 个回复 - 1837 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
求教，帮忙分析下二叉树和三叉树的美式看跌期权定价公式
0 个回复 - 2846 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2846 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
急！赠论坛币5-10！ Undefined function or variable 二叉树期权定价！急求答案！感激
2 个回复 - 1128 次查看 function=latticeeucall(S0,X,r,T,sigma,N)S0=load('A.txt');X=load('B.txt');r=load('C.txt');T=load('D.txt');sigma=load('E.txt');N=10000;deltaT=T/N;u=exp(sigma*sqrt(deltaT));d=1/u;p=(exp(r*deltaT)-d)/(u-d ...2014-1-2 02:17 - 拉月蕾 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1128 次查看 function=latticeeucall(S0,X,r,T,sigma,N)S0=load('A.txt');X=load('B.txt');r=load('C.txt');T=load('D.txt');sigma=load('E.txt');N=10000;deltaT=T/N;u=exp(sigma*sqrt(deltaT));d=1/u;p=(exp(r*deltaT)-d)/(u-d ...2014-1-2 02:17 - 拉月蕾 - MATLAB等数学软件专版
关于crr(二叉树)期权定价模型什么时候概率p为负值？
11 个回复 - 10868 次查看 crr (二叉树) 期权定价模型在使用的时候必须求参数p,u,d，在crr模型里计算p,u,d的公式为：p=(exp(r*Δt)-exp(-σ*sqrt(Δt)))/(exp(σ*sqrt(Δt))-exp(-σ*sqrt(Δt)))，u=exp(σ*sqrt(Δt))，d=exp(-σ*sqrt(Δt))， ...2010-4-21 10:34 - shalou1 - 金融学（理论版）
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百慕大期权二叉树excel定价求解，详细求解
2 个回复 - 3022 次查看 百慕大期权如何用二叉树在excel中求解？！！？？！？？！？！？1. A Bermuda option is a type of option that a buyer canexercise the option only on predetermined dates. Consider a Bermudan put optionon a ...2013-5-2 03:52 - zunhuatianya - 求助成功区
2 个回复 - 3022 次查看 百慕大期权如何用二叉树在excel中求解？！！？？！？？！？！？1. A Bermuda option is a type of option that a buyer canexercise the option only on predetermined dates. Consider a Bermudan put optionon a ...2013-5-2 03:52 - zunhuatianya - 求助成功区
基于CRR二叉树欧式期权定价VBA模型
2 个回复 - 4619 次查看 这是CRR树，excel里面是法语，但是VBA里面都是中文标注的，懒得改了，如果大家实在需要，那我会把它改回中文。2013-3-27 23:39 - persimmonjuice - 投资人（实务版）
2 个回复 - 4619 次查看 这是CRR树，excel里面是法语，但是VBA里面都是中文标注的，懒得改了，如果大家实在需要，那我会把它改回中文。2013-3-27 23:39 - persimmonjuice - 投资人（实务版）
【JohnHull】原书带BS期权定价和二叉树定价excel模板
1 个回复 - 3177 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3177 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
欧式期权二叉树定价的matlab代码
1 个回复 - 4414 次查看 欧式期权二叉树定价的matlab代码，见谅了，请多多指教2012-11-1 22:11 - 北陌鸿 - MATLAB等数学软件专版
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求期权定价二叉树（binomial tree）模型的VBA代码
1 个回复 - 3053 次查看 求期权定价二叉树（binomial tree）模型的VBA代码，美式与欧式的都要，十分感谢！2012-10-28 12:50 - jzy198888 - 爱问频道
1 个回复 - 3053 次查看 求期权定价二叉树（binomial tree）模型的VBA代码，美式与欧式的都要，十分感谢！2012-10-28 12:50 - jzy198888 - 爱问频道
二叉树模型的期权问题
11 个回复 - 5168 次查看 如上两图所示，请问：第二幅图中的fuu,fud,fdd是怎么计算的?谢谢2012-8-22 00:42 - 晨光玉露 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 5168 次查看 如上两图所示，请问：第二幅图中的fuu,fud,fdd是怎么计算的?谢谢2012-8-22 00:42 - 晨光玉露 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
除了二叉树外大家还会怎么pricing美式期权
31 个回复 - 7331 次查看 如题<div>说说想法，以及可以参考的文献</div><div>如果vol是stoch的情况呢？</div>2009-4-28 05:23 - vertigo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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[求助]利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法
1 个回复 - 4353 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
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求助;一道期权二叉树的计算题
0 个回复 - 3521 次查看 美式看跌期权，股票价格是60，执行价格是30， u=1.5， d=0.5 R=1.1 n=2， 在第一个时期结束后有20%的分红 求计算这个期权的价值？如果这这个期权提前执行有利吗？如果有利，什么时候？ 如果分红是$20,还是同样的 ...2010-11-30 20:49 - miaomiao77 - 金融学（理论版）
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障碍期权 二叉树 求教
2 个回复 - 4047 次查看 请问各位，如果根据一个股票的二叉树图形计算障碍期权（up and in）价格，在二叉树的Sud端，Su超过了障碍，但是Sd小于障碍，那我们算Sud的时候是算这个期权生效还是不生效？2010-9-1 10:21 - hantb4510 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4047 次查看 请问各位，如果根据一个股票的二叉树图形计算障碍期权（up and in）价格，在二叉树的Sud端，Su超过了障碍，但是Sd小于障碍，那我们算Sud的时候是算这个期权生效还是不生效？2010-9-1 10:21 - hantb4510 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权的二叉树模型
4 个回复 - 6140 次查看 2. JTE Corporation is a non-dividend-paying stock that is currently priced at $49. An analyst has determined that the annual standard deviation of returns on JTE stock is 8% and that the annual ri ...2010-5-2 06:31 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 6140 次查看 2. JTE Corporation is a non-dividend-paying stock that is currently priced at $49. An analyst has determined that the annual standard deviation of returns on JTE stock is 8% and that the annual ri ...2010-5-2 06:31 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
如何用二叉树法定价亚式期权?
2 个回复 - 3974 次查看 找不到HULL,J 的论文，只能通过别的论文了解。 请高人指点2009-10-14 11:07 - 甜蜜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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期货合约的期权用二叉树定价疑问
2 个回复 - 2354 次查看 请朋友介绍一下期货合约的定价机制，以及期货合约的交易机制？及其如何使用二叉树模型定价，谢谢2009-5-14 16:35 - wojiaoli - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2354 次查看 请朋友介绍一下期货合约的定价机制，以及期货合约的交易机制？及其如何使用二叉树模型定价，谢谢2009-5-14 16:35 - wojiaoli - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]有没有专门介绍二叉树期权定价的书籍？
5 个回复 - 3016 次查看 rt，要写毕业论文，却找不到专门的介绍二叉树期权定价的书籍，希望懂行的师兄师姐们给介绍几本相关书籍。2008-5-12 09:24 - wangyp19860711 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3016 次查看 rt，要写毕业论文，却找不到专门的介绍二叉树期权定价的书籍，希望懂行的师兄师姐们给介绍几本相关书籍。2008-5-12 09:24 - wangyp19860711 - 金融学（理论版）
二叉树 期权的价格
6 个回复 - 4503 次查看 股票价格为二叉树结构 第0期 第1期--------------12 (上升)10------------------------8 (下降)两个可能结果发生的概率相同，无风险利率为10% （1）为一个以此股票为标的的资产、执行价格为9的看跌期权定价（ ...2007-4-26 15:53 - yushawkenn - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4503 次查看 股票价格为二叉树结构 第0期 第1期--------------12 (上升)10------------------------8 (下降)两个可能结果发生的概率相同，无风险利率为10% （1）为一个以此股票为标的的资产、执行价格为9的看跌期权定价（ ...2007-4-26 15:53 - yushawkenn - 金融学（理论版）
