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企业风险承担数据集（结果＋代码）：Total 、Systematic 、diosyncratic risk7 个回复 - 1179 次查看 1、 数据来源：附在文件夹中2、时间跨度：2000-2020 3、区域范围：沪深A股上市公司 4、指标说明： 企业风险和风险承担都是衡量企业在投资决策过程中偏好风险或规避风险的程度。文件包含原始数据、企业风险 ...2022-10-16 19:11 - 学海无涯1995 - 现金交易版
【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python2 个回复 - 655 次查看 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【 ...2021-8-7 15:43 - Lotus_ss - 现金交易版
如何对个股用CAPM模型回归
4 个回复 - 7713 次查看 想知道如果对一个个股的月收益率用stata进行检验的话，是要用时间序列回归么？具体的代码是什么呀？stata新手求帮助2018-11-5 10:05 - unique应 - Stata专版
4 个回复 - 7713 次查看 想知道如果对一个个股的月收益率用stata进行检验的话，是要用时间序列回归么？具体的代码是什么呀？stata新手求帮助2018-11-5 10:05 - unique应 - Stata专版
能用线性回归求CAPM中的alpha和beta么?
8 个回复 - 22071 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 22071 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
stata CAPM检验，怎么递推多年回归？
2 个回复 - 2233 次查看 你好，我有一个13年的面板数据，首先需要通过第t－59月到第t－1月的数据回归作为第t年的b值，请问怎么使用stata的循环语句？？？非常感谢！！！！如果不用循环语句我们需要回归96次得到 后96个月的b值。2016-11-21 19:47 - 张奕萌 - Stata专版
2 个回复 - 2233 次查看 你好，我有一个13年的面板数据，首先需要通过第t－59月到第t－1月的数据回归作为第t年的b值，请问怎么使用stata的循环语句？？？非常感谢！！！！如果不用循环语句我们需要回归96次得到 后96个月的b值。2016-11-21 19:47 - 张奕萌 - Stata专版
CAPM应该用回归beta还是可比公司beta中位数？
0 个回复 - 2316 次查看 求一个多元化经营公司WACC（同时涉足食品行业和食品加工机械行业），用CAPM计算权益成本时需要知道公司equity beta。 方案1 取连续5年公司股价与市场指数每周收盘价，分别取对数收益率，回归得到估计系数作为beta ...2017-11-15 20:24 - pighill - 爱问频道
0 个回复 - 2316 次查看 求一个多元化经营公司WACC（同时涉足食品行业和食品加工机械行业），用CAPM计算权益成本时需要知道公司equity beta。 方案1 取连续5年公司股价与市场指数每周收盘价，分别取对数收益率，回归得到估计系数作为beta ...2017-11-15 20:24 - pighill - 爱问频道
capm模型分组回归 alpha值的问题
4 个回复 - 7819 次查看 在用stata做capm模型的时候，按某一变量从小到大把股票数据分为五组P1到P5，用reg指令将ri-rf对rm-rf做回归后，得到的alpha值全为正，t值也都是显著的，请问这是为什么？正确的应该是alpha值 有正，有负 对吗？ 此 ...2017-4-12 10:35 - silvia317 - Stata专版
4 个回复 - 7819 次查看 在用stata做capm模型的时候，按某一变量从小到大把股票数据分为五组P1到P5，用reg指令将ri-rf对rm-rf做回归后，得到的alpha值全为正，t值也都是显著的，请问这是为什么？正确的应该是alpha值 有正，有负 对吗？ 此 ...2017-4-12 10:35 - silvia317 - Stata专版
CAPM实证回归
5 个回复 - 7612 次查看 我想用CAPM模型对个股收益对市场收益及行业收益进行回归，样本为所有A股公司，剔除金融行业以及容量小于30的样本。因为没有现成的指数，我想请教如何计算市场收益（不包括金融行业及小于30的样本）及行业收益（剔除小 ...2012-9-13 11:29 - renliting - EViews专版
5 个回复 - 7612 次查看 我想用CAPM模型对个股收益对市场收益及行业收益进行回归，样本为所有A股公司，剔除金融行业以及容量小于30的样本。因为没有现成的指数，我想请教如何计算市场收益（不包括金融行业及小于30的样本）及行业收益（剔除小 ...2012-9-13 11:29 - renliting - EViews专版
用CAPM模型回归时R方值得问题
3 个回复 - 2862 次查看 最近看financial modeling的时候，里面有这么一句话： A good rule of thumb is any financial regression that gives R square greater than 80% is possibly misspecified or misleading. 作者说通常R方正常是 ...2016-8-13 12:41 - crz1990 - 爱问频道
3 个回复 - 2862 次查看 最近看financial modeling的时候，里面有这么一句话： A good rule of thumb is any financial regression that gives R square greater than 80% is possibly misspecified or misleading. 作者说通常R方正常是 ...2016-8-13 12:41 - crz1990 - 爱问频道
用CAPM模型回归时R方值的问题
1 个回复 - 2815 次查看 最近看financial modeling的时候，里面有这么一句话： A good rule of thumb is any financial regression that gives R square greater than 80% is possibly misspecified or misleading. 作者说通常R方正常是 ...2016-8-13 12:46 - crz1990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2815 次查看 最近看financial modeling的时候，里面有这么一句话： A good rule of thumb is any financial regression that gives R square greater than 80% is possibly misspecified or misleading. 作者说通常R方正常是 ...2016-8-13 12:46 - crz1990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求赐教：事件研究法中CAPM计算预期收益率问题：清洁期数据得到的回归方程不显著咋办？
4 个回复 - 10356 次查看 求高人指点：小女子已经问了一圈了，但还没人解决这个问题，求赐教，感激不尽，问题如下： 事件研究法中计算AR，先用CAPM计算预期收益率时：根据清洁期数据得到的回归方程不显著怎么办？可以直接进行预测吗 ...2012-11-12 12:02 - 慧慧兔斯基 - SPSS论坛
4 个回复 - 10356 次查看 求高人指点：小女子已经问了一圈了，但还没人解决这个问题，求赐教，感激不尽，问题如下： 事件研究法中计算AR，先用CAPM计算预期收益率时：根据清洁期数据得到的回归方程不显著怎么办？可以直接进行预测吗 ...2012-11-12 12:02 - 慧慧兔斯基 - SPSS论坛
如何按股票进行CAPM回归
2 个回复 - 6323 次查看 如图，我的数据是几千只股票的收益率（用收盘价计算）和市场的收益率，想做CAPM，请问如何按每支股票来进行回归？2016-4-29 09:47 - 洒家也是醉了 - R语言论坛
2 个回复 - 6323 次查看 如图，我的数据是几千只股票的收益率（用收盘价计算）和市场的收益率，想做CAPM，请问如何按每支股票来进行回归？2016-4-29 09:47 - 洒家也是醉了 - R语言论坛
关于CAPM的回归系数问题
3 个回复 - 4882 次查看 在CAPM模型中，ER=RF+BETA(RM-RF) ER,RF,RM的时间序列历史数据都已知，应该用什么函数来估计回归系数beta? 用lm函数感觉不太对。 谢谢各位！2016-2-15 18:31 - chenshe333 - R语言论坛
3 个回复 - 4882 次查看 在CAPM模型中，ER=RF+BETA(RM-RF) ER,RF,RM的时间序列历史数据都已知，应该用什么函数来估计回归系数beta? 用lm函数感觉不太对。 谢谢各位！2016-2-15 18:31 - chenshe333 - R语言论坛
CAPM在做回归的时候需要检验序列相关吗？
3 个回复 - 3131 次查看 rt，我在对股票收益率的时间序列用CAPM做回归的时候需要考虑数据可能存在序列相关吗？我目前用的是ols做的回归，需要换成广义最小二乘法或者广义差分法吗？2015-4-1 09:34 - PureB - EViews专版
3 个回复 - 3131 次查看 rt，我在对股票收益率的时间序列用CAPM做回归的时候需要考虑数据可能存在序列相关吗？我目前用的是ols做的回归，需要换成广义最小二乘法或者广义差分法吗？2015-4-1 09:34 - PureB - EViews专版
基金规模侵蚀收益一文中如何利用CAPM、三因子回归调整基金收益率？
2 个回复 - 1361 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:28 - wxianyang - 经济统计专版
2 个回复 - 1361 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:28 - wxianyang - 经济统计专版
基金规模侵蚀收益一文中如何利用CAPM、三因子回归调整基金收益率？
1 个回复 - 1557 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:26 - wxianyang - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1557 次查看 最近看了chen等人经典的Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance一文，其中有一部分专门提到用几种方法调整基金收益率。但是看到文中只提到按照quintile分组之后用CAPM或者三因子、四因子模型回归，并给出了回 ...2015-3-19 17:26 - wxianyang - 行为经济学与实验经济学
CAPM中的Beta怎样滚动回归出来的？
3 个回复 - 8546 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
3 个回复 - 8546 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
多资产的CAPM模型的回归问题
2 个回复 - 2299 次查看 求教！对于多资产的CAPM模型，如何使用EVIEWS进行回归呢？是直接把数据当作面板数据处理吗？2014-4-1 09:02 - vastar - 会计与财务管理
2 个回复 - 2299 次查看 求教！对于多资产的CAPM模型，如何使用EVIEWS进行回归呢？是直接把数据当作面板数据处理吗？2014-4-1 09:02 - vastar - 会计与财务管理
请问怎么求CAPM模型回归后残差？
3 个回复 - 3409 次查看 各位高人： 请问怎么求CAPM模型回归后的残差啊？谢谢2013-11-20 09:36 - weizengxin605 - Stata专版
3 个回复 - 3409 次查看 各位高人： 请问怎么求CAPM模型回归后的残差啊？谢谢2013-11-20 09:36 - weizengxin605 - Stata专版
用2008年初到2012年底券商的数据回归，CAPM中的α不等于0
2 个回复 - 1411 次查看 用2008年初到2012年底之间的券商的季度数据做回归分析，验证CAPM模型是否成立。其中设定了两个假设，一个是α=0，一个是β≠0，结果做了回归分析以后，发现α≠0。而且大部分都大于5。。。。。 这个要怎么解释？不懂 ...2013-7-9 16:58 - xuenesta - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1411 次查看 用2008年初到2012年底之间的券商的季度数据做回归分析，验证CAPM模型是否成立。其中设定了两个假设，一个是α=0，一个是β≠0，结果做了回归分析以后，发现α≠0。而且大部分都大于5。。。。。 这个要怎么解释？不懂 ...2013-7-9 16:58 - xuenesta - 金融学（理论版）
