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Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 1937 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）0 个回复 - 867 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年） 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）4 个回复 - 2812 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2022-10-25 20:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
关于国泰安数据库的不考虑现金红利再投资的个股回报率的计算公式
1 个回复 - 2156 次查看 国泰安数据库中不考虑现金红利再投资的个股回报率的计算公式具体什么意思？每个部分的具体含义是什么？2019-12-12 16:17 - Qi7 - Stata专版
1 个回复 - 2156 次查看 国泰安数据库中不考虑现金红利再投资的个股回报率的计算公式具体什么意思？每个部分的具体含义是什么？2019-12-12 16:17 - Qi7 - Stata专版
考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格和不考虑现金红利的收盘价的可比价格~
6 个回复 - 5937 次查看 csmar中的数据，考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格和不考虑现金红利的收盘价的可比价格，谁能解释下？2015-4-7 13:40 - fanzai1hao - SAS专版
6 个回复 - 5937 次查看 csmar中的数据，考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格和不考虑现金红利的收盘价的可比价格，谁能解释下？2015-4-7 13:40 - fanzai1hao - SAS专版
急求！国泰安数据库，考虑现金红利再投资的个股日回报率数据
12 个回复 - 17124 次查看 因为论文要做三因子模型，急需一些数据请各位帮帮忙~~！！！ 国泰安数据库，上市公司2014年2月至2015年底，考虑现金红利再投资的个股日回报率数据。 希望哪位有数据库的大神可以发我一份 可以设奖 ...2016-2-26 01:56 - 豆さん - 数据求助
12 个回复 - 17124 次查看 因为论文要做三因子模型，急需一些数据请各位帮帮忙~~！！！ 国泰安数据库，上市公司2014年2月至2015年底，考虑现金红利再投资的个股日回报率数据。 希望哪位有数据库的大神可以发我一份 可以设奖 ...2016-2-26 01:56 - 豆さん - 数据求助
求大神告知在已知考虑现金红利再投资的月个股回报率，如何求年度个股超额回报率
0 个回复 - 4596 次查看 RET表示经过市场调整后的年度个股超额回报率,计算方法为先用当年度5月初至下一年度4月末的“考虑现金红利再投资的月个股回报率”计算出当年的个股原始回报率,并用“同期总市值加权平均法下的沪深A股月市场回报率”计 ...2016-4-15 10:12 - lxy1993101 - 灌水吧
0 个回复 - 4596 次查看 RET表示经过市场调整后的年度个股超额回报率,计算方法为先用当年度5月初至下一年度4月末的“考虑现金红利再投资的月个股回报率”计算出当年的个股原始回报率,并用“同期总市值加权平均法下的沪深A股月市场回报率”计 ...2016-4-15 10:12 - lxy1993101 - 灌水吧
考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格和不考虑现金红利的收盘价的可比价格是什么意思
1 个回复 - 4899 次查看 csmar数据库中考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格和不考虑现金红利的收盘价的可比价格分别是什么意思？2015-4-7 12:47 - fanzai1hao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4899 次查看 csmar数据库中考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格和不考虑现金红利的收盘价的可比价格分别是什么意思？2015-4-7 12:47 - fanzai1hao - 金融学（理论版）
【如何计算】考虑现金红利再投资的年回报率?
0 个回复 - 2702 次查看 看到很多论文在度量非效率投资的时候有个变量（Let）为考虑现金红利再投资的年回报率。请问这个考虑现金红利再投资的年回报率的指标怎么计算求得？？？？2014-5-25 22:31 - jiao姐 - 会计与财务管理
0 个回复 - 2702 次查看 看到很多论文在度量非效率投资的时候有个变量（Let）为考虑现金红利再投资的年回报率。请问这个考虑现金红利再投资的年回报率的指标怎么计算求得？？？？2014-5-25 22:31 - jiao姐 - 会计与财务管理
