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事件研究法-CAR值的计算（代码和解释）（微观金融专业必会的技能！！）13 个回复 - 14526 次查看 可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手 附件是一个pdf，pdf中没有多余的 ...2018-12-11 18:17 - xulaoqi - 现金交易版
事件研究法STATA代码整理（小白也可直接使用）1 个回复 - 3500 次查看 整理的内容包括数据的准备、数据导入、代码（可直接使用）、输出结果的分析模板等，方便学习和直接使用。代码中需要按自己情况调整的部分也清楚的标示了。 示例见图片：2022-5-9 15:45 - 关小点 - 现金交易版
stata代码 CAR/事件研究法 傻瓜式教学，解决公告日不等于交易日，解决同一公司多事6 个回复 - 3287 次查看 保证傻瓜式教学，写了很多注释，手把手教学！！只要有stata基础的都可以看懂。代码包含：1.中国企业股票数据如何搜集，如何进行数据整理 2.对于同一家公司的不同事件日如何进行CAR计算 3.对于事件日期与交易日期不 ...2022-11-11 14:28 - FateFaceless - 现金交易版
1999年-2022年事件研究灾害突发事件安全生产事故事件表0 个回复 - 818 次查看 1999年-2022年事件研究灾害突发事件安全生产事故事件表2022-10-14 18:58 - nsjwzx2022 - 现金交易版
【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）41 个回复 - 19012 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
Event study用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备2 个回复 - 1280 次查看 用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备 Event.ppt Event study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法：财务与会计实证研究必备，pdf 事件研究法命令.docX ...2022-1-31 10:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
stata事件研究法代码，案例，多个事件日0 个回复 - 2754 次查看 事件研究法代码，已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况 原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟，亲测没问题 以及常见一个公司一个事件的相关资料2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7213 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
【优化】事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）增加分组74 个回复 - 14412 次查看 事件研究Stata代码更新 数据准备[hr] 1、事件日期（xlsx格式） 同一只股票可以对应多个事件，包含分组变量 2、日个股回报率数据（csv格式） 时间区间要覆盖事件窗口期和估计窗口期（示例下载2008-201 ...2020-4-10 22:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
三因子、市场均值及市场模型的事件研究法stata具体代码和步骤0 个回复 - 988 次查看 数据包括三因子模型、市场均值模型、市场模型下，不同模型的事件研究法具体步骤以及stata代码，包括具体命令，也包括对于数据的讲解和分析等等。包括T检验、CAR和AR值计算和趋势图等等。具体参考以连玉君事件研究法、 ...2022-10-26 15:20 - a15263854 - 现金交易版
事件研究法，多个事件日导致事件窗口重叠问题，谢谢各位大侠！！！
14 个回复 - 9720 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
14 个回复 - 9720 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
小白求解！事件研究法估计窗口期个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？
7 个回复 - 6217 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
7 个回复 - 6217 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？
9 个回复 - 14163 次查看 求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答2019-2-26 09:33 - 尹宝蓝 - Stata专版
9 个回复 - 14163 次查看 求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答2019-2-26 09:33 - 尹宝蓝 - Stata专版
Stata：事件研究法的编程实现
27 个回复 - 18307 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
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企业合并短期市场绩效分析事件研究法，在事件发生期前企业停牌没有股市数据怎么办？
6 个回复 - 1870 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
6 个回复 - 1870 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）157 个回复 - 47250 次查看 事件研究Stata代码更新 [*]绘走势图 [*]直接生成最终结果表格 [*]方便快捷 数据准备[hr] 事件日期.dta 同一只股票可以多个事件 收益率数据.dta 计算说明 [hr] 所使用的事件窗口期和估计窗 ...2019-3-29 17:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究-常量均值模型（针对股指）Stata代码（附示例数据）19 个回复 - 15071 次查看 事件研究-常量均值模型 数据处理说明 [hr] 本案例针对的研究对象为股指收益率， 市场模型与市场调整模型中相对股指收益率的市场收益不可得， 参考Kaketsis ＆ Sarantis （2006） 的处理方法， 采用常 ...2019-4-3 19:24 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
11 个回复 - 6039 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
11 个回复 - 6039 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
事件研究法中市场收益率
15 个回复 - 31373 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
15 个回复 - 31373 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2019年）29 个回复 - 12561 次查看 ●论文复刻●股权激励的市场反应研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]绘制AR和CAR走势图 [*]直接生成AR和CAR的检验结果（标注星星） [*]分组比较 ...2020-10-18 22:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法stata程序（完整的）5 个回复 - 5685 次查看 1、事件研究法、stata完整命令、解决了中文不识别的问题； 2、附带事件研究法的stata程序使用案例； 3、附带事件研究法的论文可供参考；2018-5-9 10:59 - brucelizhaojin - 现金交易版
求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1748 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1748 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
事件研究法的代码包（自己改编）分享（含t检验和z检验以及描述性研究思路）1 个回复 - 1978 次查看 本项目是笔者根据网上的stata代码库收集整理并且研究了股权变更对短期市场反应以及长期市场反应影响效应的情况，希望和大家进行一些交流和讨论。代码集已经上传，并且上传了一张图片，大家可以看看并且指点一番 ...2019-5-30 10:39 - TernenceAD - 现金交易版
2014年-2022年事件研究灾害突发事件自然灾害事件影响情况及损失表2 个回复 - 1017 次查看 2014年-2022年事件研究灾害突发事件自然灾害事件影响情况及损失表2022-10-14 19:01 - nsjwzx2022 - 现金交易版
2009-2018年企业违规事件研究、首次违规年份和首次被查处年份5 个回复 - 1372 次查看 2009-2018年企业违规事件研究、并且人工整理出了首次违规年份和首次被查处年份具体违规类型包括虚构利润;P2502=虚列资产;P2503=虚假记载(误导性陈述);P2504=推迟披露;P2505=重大遗漏;P2506=披露不实(其它);P2507=欺诈 ...2020-3-16 23:24 - zd16186 - 现金交易版
计量事件研究方法梳理及最全stata代码8 个回复 - 2332 次查看 主要内容包括：1.研究法学习资料（详细介绍事件研究法的概念，不同的模型方法） 2.STATA实现（数据处理、定义时间窗口、估计正常回报率、估计超常回报率和累积超常回报率、检验） 3.CAR实际操作的具体stata代码案例 ...2021-5-29 11:42 - fengweilong - 现金交易版
事件研究法计算超额收益累计超额收益计算过程+数据+图表 宁德时代0 个回复 - 1057 次查看 事件研究法计算超额收益累计超额收益计算过程+数据+图表 宁德时代一共分了4个事件日，4套图表。 就是下面4个事件日2022-8-20 10:03 - lenosky - 现金交易版
1993年-2022年事件研究公司事件董事长、总经理变更事件表0 个回复 - 596 次查看 1993年-2022年事件研究公司事件董事长、总经理变更事件表2022-10-14 18:34 - nsjwzx2022 - 现金交易版
事件研究法 STATA do文件、测试数据以及操作过程详细介绍文档30 个回复 - 15600 次查看 事件研究用于检查市场对感兴趣事件的反应。简单的事件研究涉及以下步骤： [*]清理数据�图扑闶录翱� [*]估算正常表现 [*]计算异常和累积异常收益 [*]测试意义 [*]所有活动的测试 本文档旨在帮助您使用Stata进 ...2018-11-1 08:25 - qian19 - 现金交易版
Event study, Eventstudy: 事件研究-编程基础、案例数据代码+学习视频讲解7 个回复 - 5470 次查看 Event study, Eventstudy: 事件研究-编程基础、案例数据代码+学习视频讲解 1. 编程步骤 2. 编程基础 3. 案例数据代码 4. 学习视频讲解 1. 编程步骤 2. 编程基础 3. 案例数据代码 4. 学习视频讲解 ...2020-2-10 15:41 - Mujahida - 现金交易版
多期DID与事件研究法大全（案例+数据+代码+参考文献）216 个回复 - 21759 次查看 多期DID与事件研究法大全（案例+数据+代码+参考文献） 资料主要包括示例数据，操作代码以及相关参考文献，其中操作代码和示例数据是相互对应的，一键即可运行成功，大家把自己的因变量、自变量、控制变量做个 ...2022-1-18 12:49 - gcf8800 - 现金交易版
1993年-2022年事件研究公司事件股本变动事件表0 个回复 - 460 次查看 1993年-2022年事件研究公司事件股本变动事件表2022-10-14 18:42 - nsjwzx2022 - 现金交易版
沈中华与李建然《事件研究法》、2000年出版
18 个回复 - 7603 次查看 【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor] 【 文 题 】[/backcolor]事件研究法 【 年 份 】[/backcolor]2000 【出版机构】[/backcolor]华泰文化事业公司[/backcolor] [/backcolor] [/ ...2012-12-23 10:28 - tianjian914 - 金融学（理论版）
18 个回复 - 7603 次查看 【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor] 【 文 题 】[/backcolor]事件研究法 【 年 份 】[/backcolor]2000 【出版机构】[/backcolor]华泰文化事业公司[/backcolor] [/backcolor] [/ ...2012-12-23 10:28 - tianjian914 - 金融学（理论版）
关于用stata做事件研究的问题求助（insufficient observations）
3 个回复 - 5288 次查看 各位高人，我在用stata做事件研究时，运行至forvalues i=1(1)3770 {l id comid if id==`i' & dif==0 reg ret mret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if ...2013-11-27 21:34 - lyanxx - Stata专版
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stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
1 个回复 - 1095 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1095 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
stata 实现事件研究法 一个公司对应多个事件（同一类事件）
9 个回复 - 8547 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
9 个回复 - 8547 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
事件研究法出现：variable ret not found
7 个回复 - 4817 次查看 gen predicted_return=. forvalues i=1(1)2324{ l id stkcd if id==`i' & dif==0 reg ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' ...2018-6-23 18:51 - 万万515 - Stata专版
7 个回复 - 4817 次查看 gen predicted_return=. forvalues i=1(1)2324{ l id stkcd if id==`i' & dif==0 reg ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' ...2018-6-23 18:51 - 万万515 - Stata专版
用stata做事件研究法
19 个回复 - 27627 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
19 个回复 - 27627 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
事件研究法的t检验 reg CAR_id if dif==0，与ttest CAR_id =0哪种对？
3 个回复 - 4015 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
3 个回复 - 4015 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 23906 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读3 个回复 - 1190 次查看 用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读 用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读 用stata做事件研究相关程序命令代码怎么用？重点与难点分析与解读 用stata做 ...2020-8-20 11:32 - lotus_sss - 现金交易版
用Stata做事件研究法，forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16717 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
28 个回复 - 16717 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13277 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
事件研究法如果事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司删除么？
5 个回复 - 5060 次查看 事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答2019-2-27 09:22 - 尹宝蓝 - Stata专版
5 个回复 - 5060 次查看 事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答2019-2-27 09:22 - 尹宝蓝 - Stata专版
下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，事件研究法详解(event_study)2 个回复 - 841 次查看 下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，Event studies in Financial economics事件研究法详解(event_study) 基于quantitativefinancial economics stocks bonds and foreign exchange 2nd 的学习资料 ， ...2021-12-1 14:44 - Lamarr-202110 - 现金交易版
DID主效应显著，使用事件研究法进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著
5 个回复 - 3028 次查看 DID主效应显著，使用事件研究法进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著，请问是什么原因呢，数据处理应该没有问题，求解答！万分感谢！2022-9-12 16:29 - CindyXSX123 - Stata专版
5 个回复 - 3028 次查看 DID主效应显著，使用事件研究法进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著，请问是什么原因呢，数据处理应该没有问题，求解答！万分感谢！2022-9-12 16:29 - CindyXSX123 - Stata专版
事件研究法 超额收益率
1 个回复 - 733 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
1 个回复 - 733 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
事件研究法eventstudy2 运行过程报警告 请问是啥意思呀？
7 个回复 - 2912 次查看 Warning: Some CAR window definitions (options carXLB and carXUB) have been changed because they were outside the event window.2020-5-24 11:27 - 送货266 - Stata专版
7 个回复 - 2912 次查看 Warning: Some CAR window definitions (options carXLB and carXUB) have been changed because they were outside the event window.2020-5-24 11:27 - 送货266 - Stata专版
事件研究eventstudy2运行后总提示invalid syntax，求助：怎么解决呢
2 个回复 - 655 次查看 eventstudy2 code date using Securityreturn ,ret(sreturn) model(FM) marketfile(marketreturn) mar(mreturn) idmar(Markettype) evwlb(-3) evwub(3) eswlb(-150) eswub(-4) car1LB(-3) car1UB(3) replac ...2022-8-30 16:17 - 落泪的天使0621 - Stata专版
2 个回复 - 655 次查看 eventstudy2 code date using Securityreturn ,ret(sreturn) model(FM) marketfile(marketreturn) mar(mreturn) idmar(Markettype) evwlb(-3) evwub(3) eswlb(-150) eswub(-4) car1LB(-3) car1UB(3) replac ...2022-8-30 16:17 - 落泪的天使0621 - Stata专版
求助：事件研究法 窗口期怎么确定
16 个回复 - 35858 次查看 在做毕业论文，用到事件研究法，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 35858 次查看 在做毕业论文，用到事件研究法，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
事件研究法eventstudy2命令整理
38 个回复 - 24839 次查看 使用eventstudy2做事件研究法的命令代码整理，包括基本代码释义，自己写的例子、文件准备要求 等等2020-1-21 13:25 - 3878 - 经管代码库
38 个回复 - 24839 次查看 使用eventstudy2做事件研究法的命令代码整理，包括基本代码释义，自己写的例子、文件准备要求 等等2020-1-21 13:25 - 3878 - 经管代码库
【经典文献复刻】如何做多期DID及事件研究法学习？7 个回复 - 2348 次查看 本数据主要基于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法的经典文献："Here waits the bride? The effect of Ethiopia's child marriage law"。进行复刻，还原多期DID和事件研究方法。数据中涵盖了文章原文件、do文件（ ...2022-8-11 23:19 - Jamieg - 现金交易版
【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9491 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
华润微IPO事件研究法包含图表和数据0 个回复 - 597 次查看 华润微IPO事件研究法包含图表和数据华润微IPO事件研究法包含图表和数据华润微IPO事件研究法包含图表和数据华润微IPO事件研究法包含图表和数据华润微IPO事件研究法包含图表和数据华润微IPO事件研究法包含图表和数据包 ...2022-11-22 22:18 - lenosky - 现金交易版
BHAR-事件研究法-示例数据&Stata计算代码0 个回复 - 619 次查看 1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明： 部分代码如下：相关研究：[1]赵萌, 吴迟. 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试[J]. 农业技术经济, 2010(7): ...2022-11-13 19:44 - study874 - 现金交易版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2927 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模�图扑阍て诘囊斐；乇āＷ芄彩录�160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2927 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模�图扑阍て诘囊斐；乇āＷ芄彩录�160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
事件研究法excel处理 小白也学的会简单包含计算过程图表 事件公司百威英博0 个回复 - 588 次查看 事件研究法excel处理 小白也学的会简单包含计算过程图表 事件公司百威英博 估计期120天，窗口期-30,30，事件日2015-11-11 需要其他公司的也可以找我做。2022-11-1 22:13 - lenosky - 现金交易版
事件研究法 构造虚拟变量
9 个回复 - 1990 次查看 如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ，应该去那里去学习，希望有大神可以教我一下，和AR收益率无关，时间发生日期和y数据我已经有了，就是方法不会。请赐教，万分感谢！2020-10-20 12:44 - amz871068 - 论文版
9 个回复 - 1990 次查看 如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ，应该去那里去学习，希望有大神可以教我一下，和AR收益率无关，时间发生日期和y数据我已经有了，就是方法不会。请赐教，万分感谢！2020-10-20 12:44 - amz871068 - 论文版
请教：用stata做事件研究法用到循环语句，因为样本量大，回归结果很慢怎么改进？
13 个回复 - 4379 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
13 个回复 - 4379 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
1996年-2022年事件研究公司事件诉讼仲裁事件表2 个回复 - 803 次查看 1996年-2022年事件研究公司事件诉讼仲裁事件表2022-10-14 18:52 - nsjwzx2022 - 现金交易版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
2 个回复 - 2656 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
2 个回复 - 2656 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
1949年-2022年事件研究灾害突发事件台风事件表0 个回复 - 669 次查看 1949年-2022年事件研究灾害突发事件台风事件表2022-10-14 19:00 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1949年-2020年事件研究灾害突发事件地震事件表0 个回复 - 530 次查看 1949年-2020年事件研究灾害突发事件地震事件表2022-10-14 18:59 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1990年-2021年事件研究行情与财务财务指标文件0 个回复 - 422 次查看 1990年-2021年事件研究行情与财务财务指标文件2022-10-14 18:57 - nsjwzx2022 - 现金交易版
2001年-2022年事件研究市场事件政策、动态信息表0 个回复 - 370 次查看 2001年-2022年事件研究市场事件政策、动态信息表2022-10-14 18:56 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1989年-2021年事件研究市场事件法律、法规、规则信息表0 个回复 - 515 次查看 1989年-2021年事件研究市场事件法律、法规、规则信息表2022-10-14 18:55 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1994年-2022年事件研究公司事件违规事件表0 个回复 - 603 次查看 1994年-2022年事件研究公司事件违规事件表2022-10-14 18:53 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1990年-2022年事件研究公司事件配股事件表0 个回复 - 513 次查看 1990年-2022年事件研究公司事件配股事件表2022-10-14 18:51 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1990年-2022年事件研究公司事件年中季报事件表0 个回复 - 514 次查看 1990年-2022年事件研究公司事件年中季报事件表2022-10-14 18:48 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1995年-2022年事件研究公司事件兼并收购事件表0 个回复 - 525 次查看 1995年-2022年事件研究公司事件兼并收购事件表2022-10-14 18:47 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1990年-2022年事件研究公司事件红利分配事件表0 个回复 - 468 次查看 1990年-2022年事件研究公司事件红利分配事件表2022-10-14 18:43 - nsjwzx2022 - 现金交易版
2018年-2022年事件研究公司事件公司公告事件表0 个回复 - 448 次查看 2018年-2022年事件研究公司事件公司公告事件表2022-10-14 18:41 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1991年-2020年事件研究公司事件公开增发事件表0 个回复 - 509 次查看 1991年-2020年事件研究公司事件公开增发事件表2022-10-14 18:38 - nsjwzx2022 - 现金交易版
2005年-2022年事件研究公司事件对外担保事件表0 个回复 - 547 次查看 2005年-2022年事件研究公司事件对外担保事件表2022-10-14 18:37 - nsjwzx2022 - 现金交易版
1999年-2022年事件研究公司事件定向增发事件表0 个回复 - 507 次查看 1999年-2022年事件研究公司事件定向增发事件表2022-10-14 18:33 - nsjwzx2022 - 现金交易版
